Cześć,
Opis prostego algorytmu podwajającego stawkę ujemnych zakładów - kasyno na przykładzie rynku CCI.
http://fivewithfour.blogspot.com/
pozdrawiam
Standardowe podwajanie - przykład kodu, wynik i wykres
Raczej wątek powinien być w dziale "Początki na rynku fx" .
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_hazardzisty
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_hazardzisty
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... sc&start=0
Nec hercules contra plures .
Błędy logiczne popełniane przez grających nie są błędami logicznymi programistów - moim zadaniem było oprogramowanie koncepcji wymyślonej przez hazardzistę, a nie prostowanie logiki osoby uzależnionej i przekonanej o swoim "geniuszu".
Jeśli chodzi o okres wykorzystany w przykładzie to jest to najdłuższy ciągły okres danych jakimi dysponuje.
Gdybym grał poczuł bym smak błędnej logiki na własnej skórze, ale prezentowane rozwiązanie pomysłu jest poprawne.
pozdrawiam
Jeśli chodzi o okres wykorzystany w przykładzie to jest to najdłuższy ciągły okres danych jakimi dysponuje.
Gdybym grał poczuł bym smak błędnej logiki na własnej skórze, ale prezentowane rozwiązanie pomysłu jest poprawne.
pozdrawiam
Chodzi mi tylko o to , że zrzuty z ekranu wyglądają jak przedwyborcze obietnice , a świętego graala jak nie było tak nima .Trudno się nie zgodzić z podstawami logiki.
Szukanie świętego grala pozostawiam grającym - ale gdyby wyciśnięcie z niego kasy wymagało pracy programisty to polecam swoje usługi.
Na wszelki wypadek podpinam kod algorytmu, który wygenerował wykresy z tego posta http://fivewithfour.blogspot.com/2011/0 ... ld-ii.html
pozdrawiam
Szukanie świętego grala pozostawiam grającym - ale gdyby wyciśnięcie z niego kasy wymagało pracy programisty to polecam swoje usługi.
Na wszelki wypadek podpinam kod algorytmu, który wygenerował wykresy z tego posta http://fivewithfour.blogspot.com/2011/0 ... ld-ii.html
Kod: Zaznacz cały
#property copyright "http://FiveWithFour.blogspot.com"
#property link "http://FiveWithFour.blogspot.com"
// parametry podstawowe sterujące algorytmem
double dFirstLots = 0.1; // stawka początkowa
int iSlippage = 1;
double dTakeProfitBUY = 5; // skok po jakim zamknąć z zyskiem - BUY
double dLostProfitBUY = 5; // skok po jakim podwoić stawkę - BUY
double dTakeProfitSELL = 5; // skok po jakim zamknąć z zyskiem - SELL
double dLostProfitSELL = 5; // skok po jakim podwoić stawkę - SELL
string sSymbol = "GOLD";
// parametry sterujące zwiększonym ryzykiem
bool bDoubleDanger = true; // ryzyko (true = włączone / false = wyłączone)
double dTakeProfitDOUBLEBUY = 15; // skok po jakim zamknąć z zyskiem - BUY
double dLostProfitDOUBLEBUY = 45; // skok po jakim zamknąć ze stratą - BUY
double dTakeProfitDOUBLESELL = 15; // skok po jakim zamknąć z zyskiem - SELL
double dLostProfitDOUBLESELL = 45; // skok po jakim zamknąć ze stratą - SELL
int iDoubleLots = 8; // skok po jakim algorytm zaczyna kompensować straty podwajając zakład przeciwny
// funkcja uruchamiająca działanie
int init()
{
OrderSend(sSymbol, OP_BUY, dFirstLots, Ask , iSlippage, 0, 0, "Casino", 11111, 0 , CLR_NONE);
OrderSend(sSymbol, OP_SELL, dFirstLots, Bid , iSlippage, 0, 0, "Casino", 11111, 0 , CLR_NONE);
return(0);
}
// funkcje algorytmu - uruchamiane przy zmianie ceny waloru
int iDoubleTicket;
bool bDouble = false;
int n = 0;
int start()
{
int i=0;
int iTicket;
double dLots, dOpnPrice;
//Print("RSI = ",iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0));
while(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS))
{
iTicket = OrderTicket(); // znacznik transakcji
dLots = OrderLots();
dOpnPrice = OrderOpenPrice();
switch (OrderType())
{
case OP_SELL:
{
if (dOpnPrice <= (Ask - dLostProfitSELL) && (iTicket != iDoubleTicket) && (OrderMagicNumber() != 33333) && (OrderMagicNumber() != 44444))
{
if (dLots >= (dFirstLots*iDoubleLots) && ((bDouble == false) && (bDoubleDanger == true)))
{
iDoubleTicket = OrderSend(sSymbol, OP_BUY, dLots*2, Ask, iSlippage, NULL, NULL, "Casino_double", 22222, 0 , CLR_NONE);
bDouble = true;
}
while ((OrderSend(sSymbol, OP_SELL, dLots*2, Bid , iSlippage, NULL, NULL, "Casino", 11111, 0 , CLR_NONE) < 0))
{
if (GetLastError() == 134) // brak funduszy na dalsze zakłady
{
Print("G A M E O V E R - L O O S E R ! ! ! ");
break;
}
RefreshRates();
}
while (!(OrderClose(iTicket, dLots, Ask, 1, CLR_NONE)))
{
}
}
if (dOpnPrice >= (Ask + dTakeProfitSELL) && (iTicket != iDoubleTicket)) // realizacja zysku z opcji OP_SELL i otwarcie nowej pozycji z podsawową wartością lot
{
while (!(OrderClose(iTicket, dLots, Ask, 1, CLR_NONE)))
{
RefreshRates();
}
while ((OrderSend(sSymbol, OP_SELL, dFirstLots, Bid , iSlippage, NULL, NULL, "Casino", 11111,0 , CLR_NONE) < 0))
{
if (GetLastError() == 134)
{
Print("G A M E O V E R - L O O S E R ! ! ! "); // brak funduszy na dalsze zakłady
break;
}
RefreshRates();
}
}
break;
}
case OP_BUY:
{
if (dOpnPrice >= (Bid + dLostProfitBUY) && (iTicket != iDoubleTicket) && (OrderMagicNumber() != 33333) && (OrderMagicNumber() != 44444))
{
if (dLots >= (dFirstLots*iDoubleLots) && ((bDouble == false) && (bDoubleDanger == true)))
{
iDoubleTicket = OrderSend(sSymbol, OP_SELL, dLots*2, Bid, iSlippage, NULL, NULL, "Casino_double", 22222,0 , CLR_NONE);
bDouble = true;
}
while ((OrderSend(sSymbol, OP_BUY, dLots*2, Ask, iSlippage, NULL, NULL, "Casino",11111, 0, CLR_NONE) < 0))
{
if (GetLastError() == 134) // brak funduszy na dalsze zakłady
{
Print("G A M E O V E R - L O O S E R ! ! ! ");
break;
}
RefreshRates();
}
while (!(OrderClose(iTicket, dLots, Bid, 1, CLR_NONE)))
{
RefreshRates();
}
}
if (dOpnPrice <= (Bid - dTakeProfitBUY) && (iTicket != iDoubleTicket)) // realizacja zysku z opcji OP_BUY i otwarcie nowej pozycji z podsawową wartością lot
{
while (!(OrderClose(iTicket, dLots, Bid, 1, CLR_NONE)))
{
RefreshRates();
}
while ((OrderSend(sSymbol, OP_BUY, dFirstLots, Ask ,iSlippage, NULL, NULL, "Casino", 11111, 0, CLR_NONE) < 0))
{
if (GetLastError() == 134) // brak funduszy na dalsze zakłady
{
Print("G A M E O V E R - L O O S E R ! ! ! "); // brak funduszy na dalsze zakłady
break;
}
}
}
break;
}
}
i++;
if (bDoubleDanger == true)
fnCloseDouble();
}
return(0);
}
int fnCloseDouble()
{
while(OrderSelect(n,SELECT_BY_POS))
{
if (OrderMagicNumber() == 22222)
{
switch (OrderType())
{
case OP_BUY:
{
if (OrderOpenPrice() <= Bid - dTakeProfitDOUBLEBUY)
{
RefreshRates();
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 1, CLR_NONE);
Print("DOUBLE profit: " + OrderProfit());
bDouble = false;
break;
}
if (OrderOpenPrice() >= Bid + dLostProfitDOUBLEBUY)
{
RefreshRates();
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 1, CLR_NONE);
Print("DOUBLE profit: " + OrderProfit());
bDouble = false;
break;
}
break;
}
case OP_SELL:
{
if (OrderOpenPrice() >= Ask + dTakeProfitDOUBLESELL)
{
RefreshRates();
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 1, CLR_NONE);
Print("DOUBLE profit: " + OrderTicket());
bDouble = false;
break;
}
if (OrderOpenPrice() <= Ask - dLostProfitDOUBLESELL)
{
RefreshRates();
OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 1, CLR_NONE);
Print("DOUBLE profit: " + OrderTicket());
bDouble = false;
break;
}
}
break;
}
}
n++;
}
n=0;
return(0);
}
Cześć,
Aby grać strategią należy ją zrozumieć - a ta nie jest trudna.
Jeśli masz mały depozyt to raczej nie rzucaj się na częstę podbijanie stawek ze straconych pozycji - algorytm wyświetla odpowiedni komunikat dla zachłannych. Parametry można dowolnie skalować i należy dostosować je do własnych potrzeb i możliwości. Dla Twojego depozytu i okresu czasu ustawiłem go na takie parametry:
i otrzymałem taki wynik:
Jest to przykład programistyczny opisujący proste zadanie z logiki. Nie jest to strategia oparta na wskaźnikach, która przynosi zyski każdemu. Nie gram, jestem tylko programistą ale nie wierzę, że istnieje algorytm podejmujący zawsze prawidłowe decyzje niezależnie od depozytu i stawki.
Aby grać strategią należy ją zrozumieć - a ta nie jest trudna.
Jeśli masz mały depozyt to raczej nie rzucaj się na częstę podbijanie stawek ze straconych pozycji - algorytm wyświetla odpowiedni komunikat dla zachłannych. Parametry można dowolnie skalować i należy dostosować je do własnych potrzeb i możliwości. Dla Twojego depozytu i okresu czasu ustawiłem go na takie parametry:
i otrzymałem taki wynik:
Jest to przykład programistyczny opisujący proste zadanie z logiki. Nie jest to strategia oparta na wskaźnikach, która przynosi zyski każdemu. Nie gram, jestem tylko programistą ale nie wierzę, że istnieje algorytm podejmujący zawsze prawidłowe decyzje niezależnie od depozytu i stawki.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2011, 15:46 przez jumper, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak widać chodzi właśnie o tą optymalizację ... Tylko powstaje pytanie: Czy będziesz wiedział do przodu jaki wartości zastosować przy ciągle zmieniającym się Rynku?<kerimb> pisze:Być może było jakoś optymalizowane
Osobiście wątpię ... Dlatego testy zawsze wychodzą pięknie do tyłu a nie do przodu ... itd ... itd ... Nie ma żadnej pewności, że to co działało w tył z takimi ustawieniami będzie działało z nimi do przodu ...