20 Pips na M5 - wielokrotnie

[KrisRapin]

Cześć,
Od kilku miesięcy interesuję się tradingiem - jestem, więc bardzo początkujący. Zanim wejdę na rynek chcę mieć opracowaną strategię, która działa - jestem człowiekiem bardzo zero - jedynkowym, więc chcę mieć algorytm według, którego "wchodzę" i "wychodzę", bez wpływu emocji.

Póki co każda strategia o jakiej przeczytałem, każda strategia, którą wymyśliłem nie sprawdziła się w backtestach. Była albo zbyt ogólnikowa, albo przynosiła więcej strat niż zysków, opierała się na jednym gigantycznym trejdzie itp. Nic co by mnie interesowało.

Ostatnio jednak pomyślałem o innym sposobie spekulacji na forex i indeksach - w zasadzie idea jest banalna, ale jako jedyna jak na razie sprawdza się dobrze na backtestach.

I tutaj chciałbym zapytać osoby duuużo bardziej doświadczone ode mnie - czy poniższa strategia ma sens? Czy można ją ulepszyć? Czy darować sobie z tego typu podejściem?

Strategia wygląda następująco:
- Sprawdzam trend na H1.
- Wchodzę na M5 i trejduje tylko zgodnie z trendem.
- Wchodzę w trejd kiedy SO wskazuje na punk wejścia. RR ustawiam 1:1. SP i TP są ustawione równo na 20 pipsów.
- Kwota przykładowo niech będzie wynosić: 152zł w depozycie. Do wygrania / przegrania jest 10zł. 10zł będzie naszym celem w każdym trejdzie.
- Jeśli wygrywasz to wiadomo - cieszymy się i wracamy do początku algorytmu.
- Jeśli przegrywasz to czekasz na kolejny sygnał z SO, a następnie podbijasz lekko stawkę, tak aby przegrane trejdy zostały zrekompensowane tym wygranym. To powoduje, że każdy kolejny trejd zwiększa kwotę wejścia.
- Grasz do skutku, aż wygrasz.

WIem o tym, że kwota potrzebna do grania w ten sposób dosyć drastycznie rośnie, z drugiej strony trzeba mieć naprawdę dużo pecha, by przegrać np. 7 razy pod rząd - szczególnie, że nie wchodzimy w rynek na ślepo tylko widząc co się dzieje.

Moje wstępne proste wyliczenia wskazują, że przy 7 wejściach trzeba mieć depozyt na poziomie nieco poniżej 9 tysięcy zł.

Co sądzicie o takim podejściu? Strategia jest w zasadzie bardzo prosta, ma kilka zabezpieczeń jak wchodzenie z trendem i wsparcie w postaci oscylatora.
Póki co w backtestach przegrałem maksymalnie 6 razy, za siódmym wygrałem i zgarnąłem całą pulę poprzednich przegranych plus nasz cel, czyli 10zł (cel oczywiście może być większy, ale wzrasta wtedy konieczny depozyt).

Będę wdzięczny za porady i ocenę. Na pewno wiecie lepiej ode mnie, czy takie podejście ma sens.

Pozdrawiam.

[raposo]

Cześć,

Warunki wejścia/wyjścia są ogólnikowe i nie będę ich oceniać ale to:

- Jeśli wygrywasz to wiadomo - cieszymy się i wracamy do początku algorytmu.
- Jeśli przegrywasz to czekasz na kolejny sygnał z SO, a następnie podbijasz lekko stawkę, tak aby przegrane trejdy zostały zrekompensowane tym wygranym. To powoduje, że każdy kolejny trejd zwiększa kwotę wejścia.
- Grasz do skutku, aż wygrasz.

... jest bliższe hazardowi niż tradingowi.

7 strat pod rząd = pech, powiadasz? W mojej ocenie nie ma tu pecha lub szczęścia tylko statystyka, matematyka i prawdopodobieństwo. Nie testując Twojej strategii na długim okresie danych historycznych, a tym bardziej na "żywym" rynku, i tak nie można wykluczyć, że te 7 strat pod rząd kiedyś się pojawi, tym bardziej, że już wiesz, że te 6 jest realne. Tym bardziej, że jak sam przyznajesz, jesteś raczej początkującym więc szanse na to wg mnie są większe niż mniejsze skoro do gry wejdą jeszcze emocje.

W skrócie: zwiększanie pozycji po stracie to droga do bankruta. Więcej sensu ma to w drugą stronę. Wolniej odrobisz straty ale przy słabszym okresie nie zostaniesz goły.

Moim zdaniem jest tylko jeden sposób, aby mogło to zadziałać w długim terminie podzielenie kapitału np. na 3 części (np. masz 30 tys. to na konto wpłacasz tylko 10 tys. i tym grasz), a następnie regularne wypłaty zysków. Zmniejsza to potencjalne zyski ale też i ryzyko + daje szanse na przetrwanie w długim okresie.

[KrisRapin]

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Myślałem jeszcze o tym jak usprawnić to podejście tak, aby zminimalizować stratę, ale jedyne na co wpadłem to granie na kilku parach walutowych.
Załóżmy, że gramy na 5 parach grając za 10zł zysku lub straty (na każdej).
W ten sposób się dywersyfikujemy, ale w ostatecznym rozrachunku nie wydaje mi się, by to podejście zwiększało znacząco poziom bezpieczeństwa. Może się tak zdarzyć, że przegramy 50zł i jak to odrobić w takim podejściu bez zwiększenia depozytu na następnych zagraniach?

Co do bankructwa to w tej metodzie nie jest aż tak źle. Przy 7 stratach jesteśmy na minus 1000zł (mniej-więcej), ale jest to na tyle duża strata, że każda kolejna znacząco zwiększa depozyt oraz kolejne straty. Poziomem blokady jest tutaj bardziej depozyt (którego nie ryzykujemy w całości), bo bardzo szybko zaczyna sięgać dziesiątek tysięcy zł.

No dobrze - w takim razie jeśli nie takie podejście to jakie polecasz dla początkującego?
Aktualnie inwestuję długoterminowo w ETF na MSCI World oraz w obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Chciałbym jednak niewielką część mojego kapitału umieścić w portfelu spekulacyjnym. Nie zależy mi jednak na hazardzie - chciałbym metodę, która da jakiś sensowny procent zysku w ciągu roku.
Analizowałem już wszelkiego rodzaju wejścia na średnich kroczących, na SAR, stosowałem Ichimoku, łapałem spadające noże, wchodziłem z trendem, łapałem trendy ale w dłuższej perspektywie według mnie żadna metoda nie działa. Zazwyczaj kończyło się na tym, że:
- Metoda dawała więcej sygnałów błędnych niż dobrych. Trudno było oszacować, które wejście będzie pozytywne.
- Metoda całkiem nieźle działała na większym interwale, ale forex i indeksy są oparte na dźwigni, a tym samym mamy swapy, które pożerają cały zysk.
- Na bardzo małych interwałach mamy znaczący spread, który powoduje, że skalping jest hazardem i ostatecznie się przegra.

Krótko mówiąc - nie ma metody / strategii ?

[raposo]

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Myślałem jeszcze o tym jak usprawnić to podejście tak, aby zminimalizować stratę, ale jedyne na co wpadłem to granie na kilku parach walutowych.

Wszystko zależy na jakich parach, czy sygnały/pozycje będą prowadzone jednocześnie itd.
Jeśli pary będą ze sobą w dużym stopniu skorelowane, to nie będzie to "zdrowa" dywersyfikacja. Jeśli będziesz miał na raz otwarte kilka pozycji, to znowu "obciążasz" konto. Kierunek napewno lepszy niż podnoszenie wolumenu po stracie ale diabeł tkwi w szczegółach.

No dobrze - w takim razie jeśli nie takie podejście to jakie polecasz dla początkującego?
(...)
Krótko mówiąc - nie ma metody / strategii ?

Nie polecę Ci żadnej strategii, bo nie tędy droga i wg mnie nie tu tkwi problem.

Z reguły to nie metoda jest przeszkodą ale my sami. Tj. szybko się zniechęcamy, chcemy wyników tu i teraz, liczymy kasę, a jeszcze nie zaczęliśmy itd. Jak widzisz, sam wymieniłeś z 7 różnych metod, a jesteś na rynku zaledwie kilka miesięcy. Czyli można śmiało przypuszczać, że żadnej / większości strategii nie poznałeś naprawdę dobrze, nie mówiąc już o jej przetestowaniu. Coś tam poczytałeś / pooglądałeś, każdej chciałeś spróbować, z reguły nie wychodziło i brałeś się za kolejną. Ale spokojnie - 17 lat temu też tak robiłem

Na początek musisz pojąć zasady money management:
https://forexclub.pl/jak-zarzadzac-kapitalem/
https://forexclub.pl/money-management-s ... lem-video/

Kolejnym elementem jest właśnie odpowiednia dyscyplina i zrozumienie wybranej strategii w 100%, wyłapanie jej słabych i mocnych stron, nauczenie się siebie i "zarządzania" emocjami. To wszystko to proces, który wymaga zaangażowania i czasu. Sam musisz znaleźć metodę z którą będziesz czuł się dobrze - to żmudna robota.

Jedynie co mogę zasugerować, to skierowanie się w stronę zrozumienia rynku, niż bezmyślnego powielania gotowych strategii typu parabolic SAR + stoch + MA + MACD i grania na przecięcie linii, kropek czy innych kształtów geometrycznych. To samo z zarządzaniem kapitałem - zmierzaj w kierunku minimalizowania ryzyka, a nie jego zwielokrotniania (lub zabezpieczaj się w inny sposób np. regularnymi wypłatami).

Powodzenia

[KrisRapin]

Ok, dziękuję za wskazówki

Są pewne elementy, których nie rozumiem.

Np. skupienie się na "zrozumieniu rynku". Co dokładnie przez to rozumiesz? Brzmi to nieco mgliście - trochę na zasadzie: "Wyrób sobie intuicję, jak zachowa się rynek".
To, by znaczyło przykładowo, że:
- Mam zwracać uwagę na godziny handlu.
- Mam zwracać uwagę na wolumeny danych świec.
- Mam zwracać uwagę na ważne momenty cykliczne danego rynku (ważne ogłoszenia, rolowania itd.).
- Mam rozumieć zależności pomiędzy walutami.

Wszystkie te punkty na pewno - w sposób niemierzalny - zwiększają szanse powodzenia na rynku, ale czy w sposób wystarczający?
Szczególnie, że jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo dużą liczbę zmiennych to w zasadzie dochodzimy do wniosku, że rynek zachowuje się chaotycznie.

Wolałbym się skupić na czymś co można zmierzyć - matematycznie. Takie podejście pozwala dużo lepiej zarządzać emocjami oraz nie analizować "czy dobrze myślę", tylko działać zgodnie z wybranym algorytmem.
Nie zrozum mnie jednak źle - nie mówię wcale o wskaźnikach lub o podejściu Price Action, gdyż obie te metody według moich backtestów zwyczajnie nie działają - raz wejdzie, raz nie wejdzie.

Pytanie tylko, czy poza "czuciem" rynku istnieje jakaś mierzalna, matematyczna strategia?

[raposo]

Na rynku zderzają się różni uczestnicy, różne podejścia, cele, interesy. Bardziej miałem na myśli to, aby właśnie nie patrzeć bezmyślnie na wykres, czekając aż "zielone przetnie czerwone" lub poszukując "prostego, matematycznego systemu, który będzie działać". To też się nie sprawdzi jeśli nie będziesz rozumiał co dzieje się na rynku. To, co wymieniłeś to podstawy, które wypadałoby już ogarniać Warto dodać smart money, strefy popytu i podaży itd.

Czy są jakieś mierzalne matematyczne strategie? Pewnie. Na przykład ub. roku poznałem 2 traderów z Niemiec, którzy grali tylko w oparciu o algorytmy - jeden miał 5 różnych automatów, które odpalał w zależności od sytuacji na rynku, tylko na futures DAX (ale znowu - nauczył się kiedy to robić; rozumiał co i kiedy się dzieje). Drugi natomiast stosował spread trading, tylko na S&P 500, tylko w określonych godzinach (też automat ale zupełnie inne podejście, a jednak skuteczne). Znam też gościa, który od lat stosuje tylko Ichimoku (które wg Ciebie nie działa), robi max. kilka trejdów miesięcznie i źle na tym nie wychodzi (choć zdarzają się miesiące słabsze). Czy to znaczy, że masz teraz testować każdą z tych strategii? NIE. I właśnie to staram się Ci wytłumaczyć - nie tu leży problem w Twoim przypadku

[KrisRapin]

Teraz rozumiem co miałeś na myśli
Dzięki, postaram się nauczyć coraz więcej.