Witam Was,
zainteresowałem się ostatnio tematem "Put-Call Parity and Arbitrage Opportunity" (https://www.investopedia.com/articles/o ... 011905.asp)
Nie bawilem się dotychczas opcjami, ale ciekawy jestem, czy dla przeciętnego Kowalskiego taki arbitraż na opcjach w ogóle może być opłacalny.
Wiemy, że np. arbitraż trójkątny na walutach kilkanascie lat temu miał rację bytu dla Kowalskiego, a teraz to już praktycznie nie ma szans.
Pytanie, czy w tym wypadku jest sens walczyć?
Jakie jest Wasze zdanie?
Pozdrawiam,
makler12