Dwie średnie kroczące i RSI

[jackub]

Czytając różne wątki FF, natknąłem się na interesujący pod kilkoma aspektami wątek „A Proven Simple Strategy (2MAs, 1 RSI)” prowadzony przez uczestnika o ksywce Sis.yphus https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=574065

Nie zamierzam tu bronić tego systemu ani go zachwalać, mam swoją własną opinię opartą na testach przeprowadzonych na 15 parach walutowych w okresie pięciu lat. Mam świadomość, że dla dziennej ramy czasowej pięć lat to niekoniecznie może byś reprezentatywny okres, jeśli wziąć pod uwagę, że rocznie mamy 10 – 20 sygnałów na parze walutowej.
System jest niezwykle prosty, daje się zautomatyzować (można znaleźć EA napisane dla tej strategii). Oryginalne warunki są niezwykle proste i jednoznaczne:

Reguły dotyczące zajmowania pozycji odrobine zmodyfikowane:

Long:
1. Cena znajduje się powyżej 200 MA.
2. Cena znajduje się poniżej 5 MA
3. RSI (2) jest równe lub znajduje się poniżej 5.

Short:
1. Cena znajduje się poniżej 200 MA.
2. Cena znajduje się powyżej 5 MA
3. RSI (2) jest równe znajduje się powyżej 95.

RSI na zamknięciu świecy dziennej, ważny jest nie wykres RSI, ale cyfrowa wartość RSI wyświetlana na wykresie.
Zamknięcie pozycji następuje na zamknięciu świecy dziennej która przebiła średnią kroczącą 5.Nie ważne czy cieniem, czy korpusem.
Z jednego przełamania poziomu RSI 5 czy 95 można wziąć max 3 kolejne wejścia.
MM jest również uproszczony do maksimum, pozycja to 0,1 Lota przy kapitale 10 000 USD i odpowiednio 0,001 Lota przy kapitale 1 000 USD.

Testy przeprowadziłem przy pomocy symulatora Soft4fx ręcznie używając danych tickowych Dukascopy z uwzględnieniem spreadu i wykresu opartego na zamknięciu dnia GMT.

template.png

ciąg dalszy nastąpi ...

[-rookie-]

W tym Soft4fx można wygenerować statystyke która pokazuje maksymalne odchylenia od wejścia np. do wartości 100 pips albo do 200 pips. Czyli ustawiamy SL i TP na przykład 100 pips i robi nam wykres tego jak zachowywała się pozycja w czasie, pokazuje equity w czasie tego trejdu jakie miało wahania do momentu aż uderzy w TP albo SL - takie śledzenie pozycji. Na koniec dostajemy wykres tego jakie były wahania w pips od momentu otwarcia do momentu zamknięcia trejdu na TP albo SL i czas tego trejdu. Można wygenerować takie statystyki w tym programie dla tej strategii?

[jackub]

Rookie,
Chyba nie do końca rozumiem o co ci chodzi, weź pod uwagę, że nie jestem zbyt inteligentny (nie mam smartfona hi) nie mam pojęcia o komputerach a programowanie stanowi dla mnie wyzwanie dla ludzi z równoległej rzeczywistości….
Symulator ma możliwość ustawiania TP/SL i BE i określania ich warunków.
Ma możliwość równoległego na kilku ramach czasowych (równolegle na kilku wykresach) tej samej pary.
Symulator eksportuje historie transakcji do excela, zestaw transakcji zamkniętych do excela, raport statement tak jak to robi MT4 oraz własny graph i statystykę.

Przykłady zamieszczam…

EURUSD_graph.png

EURUSD_Statement.rar

EURUSD_Statistics.png

-- Dodano: 20 mar 2018, 10:59 --

Weźmy dzisiaj na tapetę GBPUSD ….
W okresie testowym udało się nam przeprowadzić 42 trejdów … jak na pięć lat każdy powie mało!

Zestwienie z MT4 GBPUSD.png

GBPUSD_wykres.png

No to jeszcze AUDUSD ….

Zestawienie z MT4 AUDUSD.png

-- Dodano: 20 mar 2018, 11:01 --

AUDUSD_wykres.png

I może dla odmiany USDJPY …

Zestawienie z MT4 USDJPY.png

USDJPY_wykres.png

cdn ...

[jackub]

A oto kolejne przetestowane pary walutowe…

AUDJPY

zestawienie z MT4 AUDJPY.png

AUDJPY_wykres.png

EURGBP

Zestawienie z MT4 EURGBP.png

-- Dodano: 21 mar 2018, 12:26 --

EURGBP_wykres.png

NZDUSD

zestawienie z MT4 NZDUSD.png

NZDUSD_wykres.png

Cdn …

[Cblondyn]

Taka jedna uwaga. Czy uwzględniłeś swap na otwartych pozycjach? Bo może mieć znaczenie gdy pozycja otwarta dni/tygodnie. Ale wyniki bardzo dobre bo przynajmniej jest zysk.

[jackub]

Taka jedna uwaga. Czy uwzględniłeś swap na otwartych pozycjach? Bo może mieć znaczenie gdy pozycja otwarta dni/tygodnie. Ale wyniki bardzo dobre bo przynajmniej jest zysk.

Nie swap nie jest uwzględniony z tego względu że czas trwania trejdu jest niewielki dzień dwa góra cztery. Natomiast uwzględnia zmiany spreadu i weekendowe luki co jest bardziej bolesne w tym przypadku. Zdaję sobie sprawę z niedomagań tego typu testowania wstecz, ale traktuję wnioski jakie z obserwacji wynikną raczej jako wyznacznik niż precyzyjne opisanie. Wiadomo że te pięć lat jakie chcę pokazać i tak będą inne niż kolejne pięć lat ale jest duża szansa że zachowana zostanie dochodowość na zbliżonym poziomie....
Ten test w swoim zamyśle ma pokazać że głupia strategia, prosta jak cep może generować zyski o ile podejdziemy do tego tak jak to robił webski w swoim wątku (jak ślepy automat nie zwracając uwagę news, poziomy, fundamenty i na dział dejtrejdingu )
Chcę przebadać 15 par ...

[Cblondyn]

Taka jedna uwaga. Czy uwzględniłeś swap na otwartych pozycjach? Bo może mieć znaczenie gdy pozycja otwarta dni/tygodnie. Ale wyniki bardzo dobre bo przynajmniej jest zysk.

Nie swap nie jest uwzględniony z tego względu że czas trwania trejdu jest niewielki dzień dwa góra cztery. Natomiast uwzględnia zmiany spreadu i weekendowe luki co jest bardziej bolesne w tym przypadku. Zdaję sobie sprawę z niedomagań tego typu testowania wstecz, ale traktuję wnioski jakie z obserwacji wynikną raczej jako wyznacznik niż precyzyjne opisanie. Wiadomo że te pięć lat jakie chcę pokazać i tak będą inne niż kolejne pięć lat ale jest duża szansa że zachowana zostanie dochodowość na zbliżonym poziomie....
Ten test w swoim zamyśle ma pokazać że głupia strategia, prosta jak cep może generować zyski o ile podejdziemy do tego tak jak to robił webski w swoim wątku (jak ślepy automat nie zwracając uwagę news, poziomy, fundamenty i na dział dejtrejdingu )
Chcę przebadać 15 par ...

To proponuje jeszcze zmienic 1 parametr do badania. Czyli zwiększyć lewarowanie depo bo 0,1 lota przy 10k $ to prawie 1:1. Np. 0,2-0,3 lota

[jackub]

Cblondyn, niski lewar jest wprowadzony intencjonalnie ...
Mam w scenariuszu dwa trzy ruchy do przodu, zobaczymy co z tego wyjdzie... ale po kolei.
Ten wątek to trochę przerywnik dla mnie od tłumaczenia książki, więc nie potrwa długo. Nie mam wątpliwości że nie wzbudzi on wielkiego zainteresowania bo nie daje recepty "how to get rich, fast".

-- Dodano: 21 mar 2018, 14:07 --

I kolejne

AUDNZD

zestawienie MT4 AUDNZD.png

AUDNZD_wykres.png

CADJPY

Zestawienie z MT4 CADJPY.png

-- Dodano: 21 mar 2018, 14:10 --

CADJPY_wykres.png

EURUSD

Zestawienie z MT4 EURUSD.png

EURUSD_wykres.png

Cdn …

[jackub]

I jeszcze kolejne …

EURJPY

Zestawienie z MT4 EURJPY.png

EURJPY_wykres.png

USDCAD

zestawienie z MT4 USDCAD.png

-- Dodano: 22 mar 2018, 14:19 --

USDCAD_wykres.png

CHFJPY

zestawienie z MT4 CHFJPY.png

CHFJPY_wykres.png

-- Dodano: 22 mar 2018, 14:26 --

i ostatnie pary ...

EURCHF

zestawienie z MT4 EURCHF.png

EURCHF_wykres.png

GBPJPY

zestawienie z MT4 GBPJPY.png

-- Dodano: 22 mar 2018, 14:31 --

GBPJPY_wykres.png

USDCHF

zestawienie z MT4 USDCHF.png

USDCHF_wykres.png

15 par przetestowanych ... wyniki widać jakie są Biorąc pod uwagę kapitał 10000 USD i okres trwania trejdów pięć lat nie wygląda to imponująco....

cdn ...

[-rookie-]

Więc te wykresy pokazują 5 lat... A jak wygląda sumaryczny wynik z tych 15 par za te 5 lat jeśli chodzi o ilość otwartych pozycji i ogólny bilans konta sumując wyniki ze wszystkich instrumentów?