Metoda podążająca za ceną (bez wskaźników)

[jacek090]

Witam serdecznie

Chciałbym podzielić się z Wami pomysłem na strategię, która co do zasady ma być uniwersalna i wykorzystywać ruch ceny a nie przewidywać w jakim kierunku pójdzie cena. Przetestowałem już mnóstwo strategii opisywanych na tym forum oraz na forach zagranicznych i doszedłem do jednego wniosku... rynek Forex jest nieprzewidywalny, cena może nagle wystrzelić w przeciwnym kierunku do obecnego trendu, może się zatrzymać na jakiś czas i poruszać się w wąskim przedziale i później iść dalej zgodnie z trendem, tego nie wiemy i nie jesteśmy w stanie przewidzieć...
I właśnie dlatego, że rynek wielokrotnie mnie zaskakiwał odpuściłem sobie na jakiś czas grę.
Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł na trochę inne podejście do tradingu niż jest to wszędzie prezentowane, żeby nie używać wskaźników i nie starać się przewidywać w którą stronę pójdzie cena tylko wykorzystywać ruch ceny.
Założenia do tej metody są najprostsze z możliwych:
1. Otwieramy wykres i zakładamy potencjalny poziom kupna w określonej odległości, np. 10p powyżej obecnej ceny i potencjalny poziom sprzedaży 10p poniżej.
2. Cena łapie jeden z naszych poziomów, dla nas bez znaczenia który i otwieramy daną pozycję (dla przykładu dajmy Buy)
3. Niestety cena idzie w dół, otwieramy Sell na założonym wcześniej poziomie
4. Mamy stratę, zakładamy kolejne poziomy: Buy 2 np. 10p powyżej poprzedniego poziomy i Sell2 10p poniżej poprzedniego
5. Cena jednak idzie w górę i otwieramy Buy2
6. Cena idzie w górę i zamykamy wszystkie pozycje gdy suma z wszystkich da zysk np. 20p (dwukrotność podstawowej odległości)
W załączeniu rysunek

W przypadku konsolidacji metoda przyniesie chwilowe straty, jednak wtedy cena porusza się w określonych granicach więc strata nie jest nieograniczona i nie wyzeruje nam konta. Konsolidacja może trwać pięć godzin, dzień lub nawet trzy, itp. ale prędzej czy później cena powinna pójść w jakimś kierunku.

Chciałbym poznać wasze opinie na temat takiego podejścia do tradingu, za i przeciw. Może ktoś już testował coś podobnego?

[raposo]

Cześć Jacek,

Były już takie systemy, także na forum. Siatki zleceń spisują się dobrze w trendach, ale jak słusznie zauważyłeś, w konsolidacji jest już gorzej. Problem polega na tym, że rynek przez 80% czasu (czasem więcej?) znajduje się właśnie w konsoli. Oprócz ryzyka, że nagle będziemy mieli po X pozycji w jedną i drugą stronę pojawiają się sytuacje nieprzewidywalne, np. publikacja danych makro czy luki cenowe. I mamy np. 2x buy, 1x sell, a tu nagle strzał w dół, po czym jest pull-back w drugą stronę, a w międzyczasie zaliczamy niemałe poślizgi cenowe. To sprawia, że musimy cały czas czuwać nad naszymi transakcjami, a ich los i tak do końca nie jest wiadomy. Luki, poślizgi, rozszerzenia spreadów rozbijają nam z góry ustalone proporcje.

Jest sporo niewiadomych, które wychodzą w praktyce. Dodatkowo, w opisie systemu piszesz "gdy suma da zysk np. 20p". Ale to "Np." czy na pewno? Trzeba ustalić sobie pewne ramy wartości i najlepiej uzależnić je od czegoś (np. interwału, zmienności danego instrumentu itd. itp.). Ostatecznie to one będą decydujące.

Testowałeś pomysł w praktyce?

[JAREK67]

Ta metoda działa....
Najlepiej backtestach filmowanych na YT na potrzeby sprzedaży św. Graali
Napisałem kilka EA, które miały w założeniu "dawać zarobić" w ten sposób.
Prawda jest taka, że rynek zawsze może tak długo trwać w konsoli, że "wykrwawi" nasze konto choćby na potrzeby otwierania kolejnych pozycji.
Gdyby to działało w praktyce, to cały forexowy świat by tak handlował.

Załączam link do jedngo z moich filmów prezentujących jedną z podobnych koncepcji.
Uwaga. Film pokazuje, że to działa. Ale jak wiadomo kino to głównie nierealny świat.


https://www.youtube.com/watch?v=VL-gLr6 ... arekTrader

[jacek090]

Problem polega na tym, że rynek przez 80% czasu (czasem więcej?) znajduje się właśnie w konsoli

Masz rację. Kombinowałem też aby odwrócić system i dostosować go pod grę w konsolidacji. Mimo że okres kiedy mamy trend jest zazwyczaj krótszy (czasowo), to zakres zmian ceny jest duży i w tym czasie system da nam masę stratnych zleceń, znacznie więcej niż system zarobi w konsolidacji...

Oprócz ryzyka, że nagle będziemy mieli po X pozycji w jedną i drugą stronę pojawiają się sytuacje nieprzewidywalne

Rozwiązaniem są zlecenia buy stop / sell stop. Wiadomo, że może się zdarzyć jakaś luka cenowa po publikacji ale z tym problemem musi borykać się każdy system...

Trzeba ustalić sobie pewne ramy wartości i najlepiej uzależnić je od czegoś (np. interwału, zmienności danego instrumentu itd. itp.). Ostatecznie to one będą decydujące.

To prawda. Każdy instrument ma inną zmienność i należałoby znaleźć optymalne parametry dla każdego z nich próbując oszacować średni zakres konsolidacji na danym instrumencie

Udało mi się znaleźć podobny system i trochę go dostosować. Jednak nie do końca działa z przyjętymi założeniami, główne problemy:
1. Podczas testu mamy np. otwarte 2 x Sell i np. 5 x Buy. Zgodnie z założeniami powinna być max 1 pozycja więcej w danym kierunku. Należałoby dodać warunek, że gdy liczba pozycji Buy = Sell, system dodaje 1 parę zleceń oczekujących
2. W przypadku gdy mamy otwartych dużo zleceń Sell i Buy, pomimo dużego ruchu po wyjściu z konsolidacji system nie osiąga założonego profitu gdyż musi najpierw odrobić straty. Należałoby dodać funkcję, która zmniejsza oczekiwany zysk wraz ze wzrostem ilości otwartych zleceń przeciwstawnych (nawet do zera lub zamknięcia ze stratą)

To główne problemy, które zidentyfikowałem podczas testów. W załączeniu plik z automatem.