Witam,
wiem, że temat o danych historycznych był już nie raz, ale próbowałem kilku podejść i żadne z nich nie dało rady. Potrzebuję wiarygodnych danych dla MT4 EURUSD M15 do optymalizacji FGB EA.
Otóż:
1. Ściągnąłem dane z history centre bezpośrednio w MT4 i niestety, brakuje mi mnóstwa danych pomiędzy styczniem 2012 a czerwcem 2012, nie wiem, jaka jest tego przyczyna - wybrałem jeszcze raz, aby je ściągnął, ale stwierdził, że nowych danych nie ma i może mi je tylko przeliczyć
2. Znalazłem informację, że Alpari ma dobre dane. Ściągnąłem zatem MT4 od Alpari i na koncie demo pobrałem dane. Są wszystkie dane i bardzo dobrze. Chciałbym je jednak przenieść do swojego MT4 od mojego brokera (ThinkForex nie ma swoich danych). Skopiowałem bezpośrednio dane z history\downloads\EURUSD do swojego VPS-a i dalej widzi mi poprzednie wybrakowane dane, a nie te z Alpari.
Mógłbym bezpośrednio testować na tym MT4 od Alpari, ale Forex Growth Bot ma licencje, z powodu których musiałbym wykupić drugą licencję, aby móc na innym MT4 uruchomić tego Expert Advisor.
3. Znalazłem też dane tutaj (http://www.forextester.com/data/datasources.html) i je ściągnąłem. Jednak są one dla M1, a ja chciałbym dla M15. Czy MT4 może sobie samemu przekonwertować dane z M1 na M15, jak to wymusić i sprawdzić, że konwersja rzeczywiście przebiegła prawidłowo?
Z góry dzięki za pomoc!
Konwersja danych historycznych dla MT4
Re: Konwersja danych historycznych dla MT4
zrób tak jak napisali chłopaki, poprawny katalog to nie downloads, tylko:johnyjj2 pisze: Chciałbym je jednak przenieść do swojego MT4 od mojego brokera (ThinkForex nie ma swoich danych). Skopiowałem bezpośrednio dane z history\downloads\EURUSD do swojego VPS-a i dalej widzi mi poprzednie wybrakowane dane, a nie te z Alpari.
history\nazwa_servera_którego_używasz
np. history\BossaFX-Real
tam bezpośrednio wrzuca się pliki .HST
Dzięki za odpowiedzi,
Niemniej chętnie bym się dowiedział dwóch rzeczy. Pierwsza to parę szczegółów związanych z działaniem tej historii w MT4, z ciekawości i żeby uniknąć podobnych problemów. Druga już odnośnie samej optymalizacji.
Odnośnie historii to jak to jest - czy MT4 ściąga sobie dane do plików dat w katalogu "history\downloads\EURUSD", a następnie na ich podstawie tworzy pliki hst np. tutaj "history\AlpariUK-Demo - Micro+Classic"?
Również widzę, że zarówno hst jak i dat są z 24/06, czyli wtedy, kiedy zaktualizowałem historię dla EURUSD,M15 w centrum historii na koncie demo Alpari. Teraz wchodzę do MT4 Alpari w centrum historii, daję przy EURUSD "15 Minut (M15)" przycisk Pobierz i widzę komunikat: "MetaTrader - Alpari UK. Nie ma nowych danych dla symbolul 'EURUSD'. Czy chcesz przeliczyć wszystkie przedziały czasowe?".
Dlaczego twierdzi, że nie ma nowych danych, skoro pliki są z 24/06, a dziś jest 27/06, między zaś tymi dniami były nowe wartości kursu? I na czym dokładnie polega to przeliczanie przedziałów? Czy bierze on wartości z plików dat i na ich podstawie wyznacza pliki hsi dla najdokładniejszego przedziału, czyli M1? Czy może aktualizuje M1 i na jego podstawie przelicza pozostałe przedziały czasowe, np. M15?
Natomiast odnośnie samej optymalizacji to pomyślałem, że spróbuję przeprowadzić testy dla różnych parametrów EA Forex Growth Bot. W wersji podstawowej mogę zmienić wartości dla Lot Size, FastVolatilityBase, SlowVolatilityBase i VolatilityFactor. Nie znając zawartości komercyjnego EA nie znam logiki stojącej za tymi parametrami, nie powinno to jednak uniemożliwić backtestów, które traktują EA jako taką czarną skrzynkę, na wejściu różne wartości optymalizowanych parametrów i konkretne dane historyczne, na wyjściu zaś wartości maksymalnego spadku kapitału i zysku bądź straty.
Przede wszystkim zastanawia mnie, co może mieć największy wpływ na różnicę między wynikami takich backtestów a rzeczywistymi. Innymi słowy mam wykres FGB za ostatnich kilka miesięcy (http://www.myfxbook.com/members/fxgrowt ... -bot/71611 => wyniki raczej wiarygodne, bo są "Track Record Verified" i "Trading Privileges Verified", choć nie wiem, czy parametry EA nie były w trakcie zmieniane). Mam również możliwość wykonania backtestu w MT4 dla tego historycznego okresu.
Wyniki w idealnej sytuacji powinny być takie same. Sytuacja jednak nie jest idealna, bo występują braki w danych historycznych, inny czas wykonania zleceń itd. Które z czynników wywierają największy wpływ na te różnice? Wydaje mi się, że dane historyczne to przede wszystkim. Czyli musiałyby być jak najbardziej podobne do danych ThinkForex. Wstępnie zakładam, że dane Alpari powinny być odpowiednie. Jakie jeszcze inne czynniki są bardzo ważne?
Chciałbym zrobić tak: mając dane Alpari i VPS-a z MT4 z FGB, odpalić optymalizację dla tych trzech parametrów dla okresu ostatniego pół roku (i ustalonej wielkości pozycji) i znaleźć wartości optymalne (np. maksymalny spadek kapitału mniejszy, niż 20%, zaś zysk możliwie największy). (Czy uruchomienie optymalizacji na koncie live na VPS-ie wpłynie negatywnie na pracę samego EA)? Załóżmy, że następnie przetestuję optymalne parametry na okresie dwuletnim (tylko, aby się upewnić, czy nie będzie margin calla albo bardzo dużego spadek kapitału). Później na serwerze live zmieniam parametry EA FGB na znalezione.
Wiem, że historia się nie powtórzy i nie uzyskam wyników takich samych, jak w backteście. Jakie są jednak główne pułapki takiego podejścia do optymalizacji? Zakładam, że optymalizacja dla najnowszej historii odzwierciedli przynajmniej częściowo sposób, w jaki obecnie funkcjonuje rynek. I takie zoptymalizowane parametry powinny nieść ze sobą odpowiednio dużą szansę, że nie będzie dużego spadku kapitału. Co Wy o tym sądzicie?
Pozdrawiam!
Dokładnie tak, wyeksportował mi je do katalogu "MetaTrader - Alpari UK\history\downloads\EURUSD" i mam zielono-żółtą ikonę koło 15 Minut (M15) przy EURUSD w Centrum Historii.leszczu pisze:johnyjj2 - co to za dane od Alpari? Pobrane z centrum historii?
Zrobiłem tak i kopiuję całą zawartość "MetaTrader - Alpari UK\history\AlpariUK-Demo - Micro+Classic" z lokalnego dysku na VPS-a do "C:\Program Files\MetaTrader 4 by ThinkForex\history\ThinkForex-Live". Kopiowanie jeszcze trwa, bo pliki są duże, a VPS potrzebuje czasu na ich pobranie. Wkrótce zobaczę czy działa jak trzeba, dzięki za rady!altmer pisze:zrób tak jak napisali chłopaki, poprawny katalog to nie downloads, tylko: history\nazwa_servera_którego_używasz
np. history\BossaFX-Real
tam bezpośrednio wrzuca się pliki .HST
Niemniej chętnie bym się dowiedział dwóch rzeczy. Pierwsza to parę szczegółów związanych z działaniem tej historii w MT4, z ciekawości i żeby uniknąć podobnych problemów. Druga już odnośnie samej optymalizacji.
Odnośnie historii to jak to jest - czy MT4 ściąga sobie dane do plików dat w katalogu "history\downloads\EURUSD", a następnie na ich podstawie tworzy pliki hst np. tutaj "history\AlpariUK-Demo - Micro+Classic"?
Również widzę, że zarówno hst jak i dat są z 24/06, czyli wtedy, kiedy zaktualizowałem historię dla EURUSD,M15 w centrum historii na koncie demo Alpari. Teraz wchodzę do MT4 Alpari w centrum historii, daję przy EURUSD "15 Minut (M15)" przycisk Pobierz i widzę komunikat: "MetaTrader - Alpari UK. Nie ma nowych danych dla symbolul 'EURUSD'. Czy chcesz przeliczyć wszystkie przedziały czasowe?".
Dlaczego twierdzi, że nie ma nowych danych, skoro pliki są z 24/06, a dziś jest 27/06, między zaś tymi dniami były nowe wartości kursu? I na czym dokładnie polega to przeliczanie przedziałów? Czy bierze on wartości z plików dat i na ich podstawie wyznacza pliki hsi dla najdokładniejszego przedziału, czyli M1? Czy może aktualizuje M1 i na jego podstawie przelicza pozostałe przedziały czasowe, np. M15?
Natomiast odnośnie samej optymalizacji to pomyślałem, że spróbuję przeprowadzić testy dla różnych parametrów EA Forex Growth Bot. W wersji podstawowej mogę zmienić wartości dla Lot Size, FastVolatilityBase, SlowVolatilityBase i VolatilityFactor. Nie znając zawartości komercyjnego EA nie znam logiki stojącej za tymi parametrami, nie powinno to jednak uniemożliwić backtestów, które traktują EA jako taką czarną skrzynkę, na wejściu różne wartości optymalizowanych parametrów i konkretne dane historyczne, na wyjściu zaś wartości maksymalnego spadku kapitału i zysku bądź straty.
Przede wszystkim zastanawia mnie, co może mieć największy wpływ na różnicę między wynikami takich backtestów a rzeczywistymi. Innymi słowy mam wykres FGB za ostatnich kilka miesięcy (http://www.myfxbook.com/members/fxgrowt ... -bot/71611 => wyniki raczej wiarygodne, bo są "Track Record Verified" i "Trading Privileges Verified", choć nie wiem, czy parametry EA nie były w trakcie zmieniane). Mam również możliwość wykonania backtestu w MT4 dla tego historycznego okresu.
Wyniki w idealnej sytuacji powinny być takie same. Sytuacja jednak nie jest idealna, bo występują braki w danych historycznych, inny czas wykonania zleceń itd. Które z czynników wywierają największy wpływ na te różnice? Wydaje mi się, że dane historyczne to przede wszystkim. Czyli musiałyby być jak najbardziej podobne do danych ThinkForex. Wstępnie zakładam, że dane Alpari powinny być odpowiednie. Jakie jeszcze inne czynniki są bardzo ważne?
Chciałbym zrobić tak: mając dane Alpari i VPS-a z MT4 z FGB, odpalić optymalizację dla tych trzech parametrów dla okresu ostatniego pół roku (i ustalonej wielkości pozycji) i znaleźć wartości optymalne (np. maksymalny spadek kapitału mniejszy, niż 20%, zaś zysk możliwie największy). (Czy uruchomienie optymalizacji na koncie live na VPS-ie wpłynie negatywnie na pracę samego EA)? Załóżmy, że następnie przetestuję optymalne parametry na okresie dwuletnim (tylko, aby się upewnić, czy nie będzie margin calla albo bardzo dużego spadek kapitału). Później na serwerze live zmieniam parametry EA FGB na znalezione.
Wiem, że historia się nie powtórzy i nie uzyskam wyników takich samych, jak w backteście. Jakie są jednak główne pułapki takiego podejścia do optymalizacji? Zakładam, że optymalizacja dla najnowszej historii odzwierciedli przynajmniej częściowo sposób, w jaki obecnie funkcjonuje rynek. I takie zoptymalizowane parametry powinny nieść ze sobą odpowiednio dużą szansę, że nie będzie dużego spadku kapitału. Co Wy o tym sądzicie?
Pozdrawiam!