Statystyczne podejście do SL i zarządzania ryzykiem

[Radko]

Witam,

podzielę się z wami innym podejściem do SL. Myślę, że na forum jest przynajmniej kilka osób grających tym sposobem, a wykorzystujących w swoich strategiach gry linie wsparcia/oporu (S/R) i sygnałach generowanych w tych miejscach, ale do sedna.

Zauważyłem po jakimś czasie gry i wylatywaniu na stopach rzędu 30 pips, pewną prawidłowość. Jeżeli zagraliśmy S na oporze, a cena mimo wszystko przebiła ten opór i poszła wyżej, to raczej w 80-90% wróci w okolice dawnego oporu lub wsparcia. Postanowiłem zmienić strategie ze stopów, rzędu 25-40 pips, na, w zależności od setupu i rynku, na 60-80 pips, ale nie po to, żeby mnie na takim stopie wywaliło, tylko żeby mnie bardzo szybki ruch kierunkowy nie zmasakrował depo. Tak naprawdę ten stop może być rzędu nawet 120 pips. Chodzi o to, że jeżeli cena przebiła S/R o jakieś 20 pipsów, to uznaję, że opór/wsparcie zostało przebite i czekam na cofkę, żeby wyjść ze stratnej pozycji, zazwyczaj na poziomie o około 15-30 pipsów lepszym niż postawionym ręcznie (25-40 pipsów wyżej od S/R).

Ku mojemu zdziwieniu po dwóch i pół miesiąca stosowania tej strategii, stwierdziłem, że to naprawdę działa. Na 23 stratne transakcje, wyleciałem cztery razy na dużym stopie, 64, 68, 70 i 75 pips, resztę pozamykałem w przedziale -12 +10 pips. Przyjmując, że transakcje przy standardowym stopie dawały 23x30pips=690 pips, to zastoswana przeze mnie strategia dawała duże cztery straty w sumie 277 pips oraz 19 małych dla uśrednienia -5 pips, co razem daje stratę na poziomie 372 pips. Strata wychodzi prawie 2 mniejsza niż przy standardowym podejściu do sprawy.

Sposób jest oparty wyłącznie na statystyce z trzech miesiący, obecnie jest to już 6 miesiąc stosowania tej strategii i wynik są bradzo podobne. Gra w ten sposób, wymaga oczywiście dyscypliny stosowania zasady, że jak przebije S/R to zamnknij pozycję na najbliższej cofce, co nie dla każdego jest łatwe, ale jak na razie wygląda na naprawdę skuteczną metodę przetestowaną na żywo. Druga wada, to konieczność obserwacji rynku, za nim cena zawróci, czasami parę godzin.

Natomiast drugim plusem stosowania tej metody, jest podejście statystyczne do ryzyka. Aktualnie jeszcze tego nie stosuję, ale chyba na dniach zacznę. Obecnie stosuję wariant, max. 3% depo, dla dużego SL (takiego 80pips), ale jeżeli by się powołać na dane statystyczne, to prawdopodobnie można by było przyjąć otwarcie dwa-trzy razy większej pozycji, przy teoretycznie tym samym ryzyku obsunięcia kapitału.

Pytanie do Was, czy stosowaliście kiedyś taką metodę na Stop Loss? Jeżeli tak, to prośba, o jakieś spostrzeżenia lub statystyki, bo na forum, raczej nic nie znalazłem, a większość pisze o bezwględnym stosowaniu sztywnych SL, a wydaje mi się, przynajmniej na razie, że metoda jest warta dokładniejszego poznania, a może ktoś stosuje tą metodę i ma jakieś dane statystyczne lub zrezygnował ze stosowania takiej metody. Uwagi mile widziane.

PozRadko

[rysiekmilioner]

Taki SL?????? Jak dla mnie to prędzej czy póxniej pewne samobójstwo

[RafalT]

Odnośnie SR zdaje się, że fxlamer w temacie o PA opisał coś podobnego w stylu "antystoploss". Tyle, że tamta metoda daje mniejsze straty.

Kto będzie zaintresowany poszuka.



EDIT:

Dla leni:

Strategia anty stop

http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... 846#118846

[Radko]

Witam ponownie,

po aktualnych komentarzach wnoszę, że nie jestem do końca traktowany poważnie, albo dobrze zrozumiany, proszę nie sugerować się ilością moich wpisów na forum (krowa, która dużo muczy, mało mleka daje), parę lat w tym siedzę, szukam bardziej potwierdzenia omawianej statystyki, bo na żadnych forach go nie znalazłem:

ad 1) pierwszy wpis - po czym wnioskujesz, że tego typu zarządzanie pozycją doprowadzi do katastrofy (przypominam, że mój stop wynosi tylko 3% kapitału, przy maksymalnej wywrotce, natomiast szukam graczy, którzy SL bazują na statystyce wywrotki i są w stanie określić SL na podstawie danych dłuższych niż 0,5 roku);

ad 2) strategia anty stop, przewiduje stratę na pierwszej pozycji, moja utrzymuje stratę do dużego SL, albo zamknięcia na powrocie do S/R, swoją drogą FXLamer, otworzył mi oczy na parę kwestii, ale nie o to mi chodzi w tym temacie;

Moja strategia, nie przewiduje zamknięcia pozycji po 100-200 pipsach, tak naprawdę nie znam ostatecznego Profitu, może on być 2:1 albo 20:1, mogę realizować profity po drodze, na najbliższych S/R, ale to nie jest moim celem.
Chodzi o to, że nigdy nie wiem ile zarobię, ale wiem ile stracę, dlatego się zastanawiam, czy nie oprzeć ryzyka na podstawie statystyki, więc szukam, kogoś kto to przećwiczył.

Zarządzanie otwartą pozycją, to zupełnie inna bajka, w tym temacie chodzi mi wyłącznie o stop początkowy i związane z nim ryzyko.

POZRadko

[RX300]

Ciekawy post, czy testy robiłeś na jednej parze, czy też na różnych instrumentach ?

[Radko]

Ciekawy post, czy testy robiłeś na jednej parze, czy też na różnych instrumentach ?

test, przed rozpoczęciem gry tym sposobem, był dosyć pobieżny, przyjrzałem się po prostu wcześniejszym transakcją i zachowaniu ceny, po przebiciu, do głowy mi przyszedł pomysł, zastosowania strategi otwarcia pozycji na reteście poziomu do zarządzania stopem. Dokładną statystykę, którą podałem wyżej, robiłem już na "żywym organizmie", czyli zacząłem grać tym sposobem. Aktualnie cały czas gram tym sposobem i statystyka transakcji jest bardzo podobna, musiałbym dokładnie policzyć. Gram na głównych parach, do tego dwa krosy plus złoto, czasem srebro, miedź i ropa.

[jasonbourne]

parę lat w tym siedzę, szukam bardziej potwierdzenia omawianej statystyki,

Jeżeli siedzisz w tym parę lat, powinieneś wiedzieć, że takich rzeczy nie ma nie tylko na forach, ale nawet w książkach. Książek o systemach jest mnóstwo, ale w ilu z nich autor przedstawia szczegółowy rozkład prawdopodobieństwa prezentowanego systemu? Ciekawe, nie?

Naprawdę myślisz, że jak ktoś robi badania statystyczne np. od dwóch lat, przedstawi je, ot tak sobie na forum?

Poza tym, hmm, szanse, że ktoś gra dokładnie tak samo jak Ty są moim zdaniem mizerne. Co więcej, chyba właśnie o to chodzi na giełdzie, żeby "grać inaczej niż wszyscy". Niekoniecznie na odwrót, ale po prostu w swój własny, autorski sposób.

Moim zdaniem, to jest dobry początek na (być może) dobry system. Ale takie rzeczy robi się samemu.

[Janek Trader]

tak się często dzieje, że cena np. po wybiciu z oporu wraca w te okolice zamieniając opór we wsparcie dla dalszego trendu wzrost.
O tym akurat w książkach piszą, ale rzeczywiście nie spotkałem się z takim podejściem do SL.
Z drugiej strony szerszy SL to automatycznie mniej korzystny TP, chyba że to też przestawiłeś.

[RafalT]

Z drugiej strony szerszy SL to automatycznie mniej korzystny TP, chyba że to też przestawiłeś.

Nie do końca prawda. Zwiększając SL zwiększasz również szansę na tp jak i ewentualne straty. Gdyby tak było wszyscy graliby z SL=0.

[adamnaas]

Nie zgadzam sie ze to sombojstwo. Poprostu trzeba to robic z głową. Wiele sie mówi zeby nie ryzykować na jedna tranzakcje wiecej niz 2-3%. całkowicie sie z tym zgadzam. Otwieraj takie pozycje aby 120 pipsów było to 2-3 procent twojego depozytu. Nie polecam ustawianie 120pipsów SL kiedy to 50%Twojego depo i modlenie sie o powrót do S/R bo sie pomyliłem. To jest własnie samobojstwo. Problem na tym rynku polega na tym, że ludzie angazując niewielkie środki chcą zrobic odrazu miliony. Otwieraja zbyt duże pozycje w relacji do posiadanego depozytu co zmusza ich do ustawiania bardzo wąskich SL co za tym idzie wyłapywanie ich przez ruchy cięzkie do przewidzenia dla zwykłych zjadaczy chleba.