chciałbym odświeżyć trochę temat który i tak nie został wyczerpany na forum. Jakiś delikatny zarys strategii mamy tu :
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... php?t=8910, gdzie kolega Nievinny rysuje nam ogólny obraz strategii. Ja dorzucę od siebie pomocne dwa linki:
http://www.futuresmag.com/Issues/2010/J ... ategy.aspx
http://www.futuresmag.com/Issues/2010/M ... utral.aspx
takich linków w necie jest sporo wiec zachecam do poczytania. zastanawialem sie nad gamma scalppingiem na FX. Biorąc dla przykladu option tradera XTB, otwieramy long straddle tak by punktu Breakeven były na poziomie np waznych wsparc/oporów/fibo. Scalping robic w XTB oczywiscie,opcje np 1-2 mesieczne.
1
Jakie sa mocne strony/słabe takiej gry? czy jest ktos kto stosuje z powodzeniem tego typu technike gry?
2
czy jest tak ze z uwagi na parametry takie jak Vega i theta ta strategia dla zwyklego gracza jest zbyt ryzykowna i zbyt droga?
3.
jak w praktyce wyglada taki scalping? tzn czy na koniec dnia robi sie rewizje delty czy moze trzeba sledzic sytuacje all the time?
mile widziana dyskusja z przykladami, jak ktos dysponuje.
Czy dobrze rozumuje?? np otwieracac long straddle na 0.1 lot EURUSD opcje ATM mamy delta 0, za jakis czas roznica delt jest przykladowo +20 czyli robie longa EURUSD u brokera na 0.02 lota by wyzerowac delte?
jak macie jakies fajne strony /narzedzia apropos opcji to wrzucajcie tutaj.
ja na poczatek wrzuce 2 arkusze do wyceny opcji i zmiennosci:
http://chomikuj.pl/sgorn w katalogu dokumenty