straddle na otwarciu rynku

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
stophouse
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 59
Rejestracja: 23 lut 2010, 17:20

straddle na otwarciu rynku

Nieprzeczytany post autor: stophouse »

W internecie natrafiłem na "Long Candle Course" autorstwa Barry'ego Thornton'a. Jedno z podejść w nim opisanych, to zagranie na zdecydowane wybicie na otwarciu rynku związanego z daną parą walutową. Tzn. autor stawia tezę, że choć waluty są handlowane non-stop, to silniejszy ruch w jedną stronę może nastąpić wtedy, gdy dany kraj się budzi. Np. GBPUSD może zanotować silniejszy ruch około 9 rano czasu londyńskiego, gdy finansiści w City siadają w swoich biurach przed komputerami i rozpoczynają handel.

(Chciałem umieścić fragment opisujący to podejście w załączniku, ale załączniku .pdf nie są dozwolone. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z nim proszę o kontakt na priv.)
Dlatego warto według autora w godzinie otwarciu rynku zastosować strategię straddle.

Ta teza wydała mi się dość rozsądna. Dlatego napisałem 2 EA, które grają w ten sposób.

EA - straddle at opening - ustawia zlecenie BUYSTOP i SELLSTOP o godzinie i minucie określonej zmiennymi start_hour i start_minute, z określonym TP i SL, powyżej i poniżej ceny aktualnej o ilość pipsów określoną zmienną pips1.

EA-straddle at opening canal - ustawia podobne zlecenia na poziomie max i min ceny z ostatnich X godzin, gdzie liczba X jest określona zmienną canal_length. Wyjątkowo, gdy cena aktualna jest w pobliżu krawędzi kanału - zlecenie jest ustawiane z ceną wyższą/niższą od aktualnej o ilość pipsów wyrażoną przez zmienną pips1.

EA nie zostały zoptymalizowane. Zachęcam forumowiczów do sprawdzenia działania EA, zoptymalizowania pod konkretne pary i przedstawienia wyników w tym wątku.

Wszelkie konstruktywne uwagi mile widziane.

Nie jestem w żaden sposób powiązany z Barrym Thorthonem, ani nie czerpię korzyści z propagowania e-book'a czy kursu "Long Candle Course". Nie reklamuję go, nie zachęcam do niego itp.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Szymon80
Gaduła
Gaduła
Posty: 118
Rejestracja: 13 kwie 2008, 12:19

Nieprzeczytany post autor: Szymon80 »

Testowałeś to chociaż ?
Jak wyglądają wyniki ?

Awatar użytkownika
player1
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 72
Rejestracja: 25 mar 2009, 15:11

Nieprzeczytany post autor: player1 »

Para GBPUSD jest znana z tego że bardzo czesto na rozpoczęcie sesji europejskiej wybija mocno up/down by często jeszcze na tej samej świecy zawrócić w drugą strone, gdzie kontunuuje testowanie kolejnych poziomów.

Awatar użytkownika
CoVal
Gaduła
Gaduła
Posty: 320
Rejestracja: 06 paź 2005, 22:45

Nieprzeczytany post autor: CoVal »

Stophouse - dzieki za podzielenie sie tym systemem - aczkolwiek koncepcja zaproponowana przez Thorthona jest ciekawa, to jednak nie odkryl on w niej niczego nowego - bodjaze pierwszym systemem dzialajacym na tej zasadzie z ktorym sie spotkalem byl system Hans123 - jego dzialanie polegalo na tym, ze olewalo sie sesje azjatycjie a ustawialo poziomy otwarcia dla sesji amerykanskiej na poziomie max. i min. wlasnie konczacej sie sesji europejskiej i odwrotnie - rano kiedy startowala europa za poziomy otwarcia przyjmowalo sie min i max sesji amerykanskiej poprzedniego dnia.

Systemy dzialajace na jednej sesji (np. chyba najbardziej znany system tego typu: BigBen) sa kolejna galezia tej rodziny - jedna z jej odmian polega na przyjeciu max i min z sesji kontynentalnej europejskiej i otwarciu pozycji po przebiciu tych poziomow od momentu kiedy brytole startuja.

Nie trzeba tu ograniczac sie do handlu tylko na walutach - bardzo dobrze widac moment wejscia rynku amerykanskiego do gry na ... niemieckim DAX-ie - praktycznie kazdego dnia moment ten wyglada jak euro w chwili oglaszania waznych newsow... ustawienie poziomow otwarcia w odpowiedniej odleglosci od aktualnej ceny w chwili otwarcia NYSE jest tu kluczowym elementem - nie moga byc zbyt ciasne, aby wyeliminowac falszywe wybicia a jednoczesnie nie moga byc zbyt szerokie aby nie wejsc na rynek zbyt pozno... .

Jakos najmniej przemawiaja do moje wyobrazni systemy dzialajace na max i min liczonych od dnia poprzedniego (z jakiegos powodu przyjmowane czesto przez wielu spekulantow przy poziomach fibo) - godzina 12 w nocy naszego czasu jest rownie istotna jak godzina 3.27 nad ranem.... Logicznym wydaje sie przyjmowanie tych wartosci od poczatku sesji europejskiej lub amerykanskiej (lub obu) w zaleznosci od tego na jakim instrumencie gramy...

Ale jesli to u kogos dziala - to czemu nie.

Podrzucone przes Stophousa EA jest dobrym materialem wyjsciowym do przetestowania tych wszystkich koncepcji - oczywiscie po mniejszych lub wiekszych przerobkach dostosywujacych ta stragegie do wlasnego stylu, mozliwosci i psychiki.

Milych Swiat Wielkiej Nocy,

CoVal

Awatar użytkownika
FX TEAM
Gaduła
Gaduła
Posty: 140
Rejestracja: 16 lut 2006, 21:08

Nieprzeczytany post autor: FX TEAM »

CoVal pisze:pierwszym systemem dzialajacym na tej zasadzie z ktorym sie spotkalem byl system Hans123
Myślę, że warto zaznaczyć, że dobre czasy Hans123 się skończyły. O ile mi wiadomo system przestał działać, choć przez długi czas wiele osób na nim zrobiło ładne pieniądze.

Kilka ciekawych koncepcji przedstawił też kiedyś Igrok w "Beat the Odds in Forex Trading: How to Identify and Profit from High Percentage Market Patterns". Wskazywał różne setupy w powiązaniu z otwarciami sesji. Myślę, że ten materiał również może nakierować na dalsze badania w tej materii.
Probably my best technique is not picking up the phone to close out a winning trade. - Jerry Parker
mój Blog, szkolenia fx -> guzik "www" poniżej ;)

stophouse
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 59
Rejestracja: 23 lut 2010, 17:20

Nieprzeczytany post autor: stophouse »

Nie testowałe, tych EA. Nie optymalizowałem tych EA. Nie miałem czasu.
Sprawdziłem tylko, że działają.
Liczyłem, że komuś się zachce tym pobawić itd.
Myślę, że tych EA można użyć do sprawdzenia w backtestach, czy taka strategia ma sens.
Lub może ktoś odkryje, że lepsza jest strategia odwrotna.
(Najgorzej, gdy EA traci ~spread na transakcję)
Dzięki za dotychczasowe uwagi.
Jak znajdę czas, to sam pociągnę temat.

ODPOWIEDZ