Zmienność vs SL, TP i in.

[krzem78]

Cześć

W jaki sposób uwzględniacie zmienność na forex?
Z jakich źródeł korzystacie?

W mojej strategii zmienność wpływa na SL, stanowiąc bazę dla wielu innych np.
- 5 x SL > TP1 > 3 x SL
- TP2 > 5 x SL
- inne, np. dopuszczalna odchyłka od poziomu SR lub poziomu fibo to 0,5 x SL

Korzystam z poniższej strony
https://pl.investing.com/tools/forex-vo ... calculator
Ustawiam na 12 tygodni i uwzględniam zmianę w pipsach (nie w procentach)

Przy ustalaniu SL, poza zmiennością uwzględniam też:
- wartość pipsa w PLN
- średni spread

Założeniem jest aby na każdej transakcji na każdej parze walutowej była ta sama dopuszczalna strata w PLN (+/- ~5% nie chodzi o aptekę), niezależnie od TF (działam na H1 i H4).
Aby tak było, poza SL ustawiam odpowiednią wartość transakcji w LOT-ach dla H1 i H4.
Z zainteresowanymi mogę podzielić się moim arkuszem excel, natomiast raczkuję w tym temacie i nie jest to coś czym chciałbym się chwalić.
Ma być stałe SL i wartość LOT dla każdej pary przy danym TF. Ustawione na raz w miesiącu, żeby co chwila tego nie zmieniać i nie tracić czasu.

np.
EUR USD
- H1: SL = 10pips, TP1>= 30pips, wartość pozycji: 2 x 0,07 LOTa
- H4: SL = 13pips, TP1>= 39pips, wartość pozycji: 2 x 0,06 LOTa

pzdr.

[raposo]

No proszę, ciekawy temat, a bez odpowiedzi...

A więc.

Wskaźnik ATR na platformie.

Zmienność jest zmienna... Zatem trzeba dostosować okres badania zmienności do interwału czasowego na którym zawieramy transakcje. 12 dni, czyli 2 tygodnie handlowe (licząc świecę niedzielną, która zawsze będzie zaburzać realny wynik) brałbym tylko przy day-tradingu.

[jasonbournes1]

Jest to jakieś podejście, ale problem z uwzględnianiem zmienności polega na tym, że SL robi się wielkości słonia, co ma tak negatywny wpływ na R, że podważa w ogóle sens inwestowania. Ale jest to jakieś podejście, co kto lubi.