Dywersyfikacja portfela

[pasekodspodni]

Witam, chcę założyć portfel inwestycyjny w pełni zdywersyfikowany, tz. żeby korelacja pomiędzy jego składnikami wynosiła mniej niż 0.2. I tutaj mam pytanie, jak powinienem liczyć korelacja tego portfela gdy mam w nim 2 pary : AUD/CAD i EUR/JPY i z moich obliczeń wynika że korelacja między nimi wynosi 0,06 w ostatnich 200 dniach. Jestem pewien że korelacja portfela będzie zmieniała się zależnie od wielkości otwartej pozycji na danej walucie, ale nie wiem jak to obliczyć. Z góry dziękuje za pomoc

[kashper]

http://www.forexticket.co.uk/en/tools/01-01-correlation

W Number of Periods wklepujesz 200 i szukasz.