Reverse Engineering

[Tymek]

Tak z nudów zacząłem interesować się tym tematem. Przyczyna ?
A nasłuchałem się na temat analizy zachowań oponenta (czyt. firmy przeciwnej
na rynku lub inaczej konkurenta) i jak to grupy ludzi rozpracowują algorytmy
przeciwnika na podstawie historii zleceń tak by w niekorzystnym dla niego
układzie być jego drugą stroną transakcji
Stosowania od sieci neuronowych do nawet wywiadu
Sam nigdy tego nie robiłem odnośnie EA ale sporo osób o tym dyskutuje,
i tak się zastanawiam co wy na ten temat sądzicie ? Oczywiście odnośnie
naszego podwórka.

[LowcaG]

Chyba, zbyt malo szczegolowe pytanie.(ale ja dzis juz mam mozg down, wiec moge troche nie teges )

jak to grupy ludzi rozpracowują algorytmy
przeciwnika na podstawie historii zleceń

Jakiego przeciwnika?
Kim są strony?

tak by w niekorzystnym dla niego
układzie być jego drugą stroną transakcji

hm..prognozowanie niekorzystych ukladow? Nie bardzo rozumiem.
Przyklad:
Znam moj algorytm, i nie potrafie znalesc mojego niekorzystnego ukladu, bo gdybym go potrafil znalesc, to bym wiedzial, ze to nie jest korzystny uklad i bym nie otwieral pozycji . A co dopiero druga strona, ktora nie zna algorytmu, a moze nawet nie wie czy uzywam automatu. Znalesc niekorzystny uklad w moim rozumowaniu? hm...

Stosowania od sieci neuronowych do nawet wywiadu

Zastosowanie RE do wywiadu rozumiem, ale stosowanie RE do sieci neuronowych? Moglbys zarzucic jakas wskazowke?

Sam nigdy tego nie robiłem odnośnie EA ale sporo osób o tym dyskutuje,

Ale dokladnie o czym sporo osob dyskutuje, o RE?

[Hikari]

Moim zdaniem nalezaloby sie dobrac do emitentow - wtedy bedziesz wiedzial, co kto wypuscil na rynek i jak sie zabezpieczyl.

[Tymek]

Zapomniałem napisać, że odnosiło się to wszystko do rynku opcji.
Jak wiadomo dobrze być drugą stroną transakcji gdy ktoś popełnia
błędy, lub gdy jego algorytm idzie w maliny. Więc sztuką jest rozpoznać
przeciwnika na tyle by być po drugiej stronie gdy on się myli.
A co do rynku Forex to zastanawiałem się czy mając historię zleceń
można pokusić się o spreparowania strategii, która grałaby podobnie
lub nawet tak samo.

[LowcaG]

A co do rynku Forex to zastanawiałem się czy mając historię zleceń
można pokusić się o spreparowania strategii, która grałaby podobnie
lub nawet tak samo.

Mysle, ze tak, wszystko zalezy od tego ile mamy dostepnych transakcji.
Wiekszosc strategii w koncu opiera sie tylko na cenie danej pary. (Gorzej z tymi co opieraja sie na kilku).

Zreszta zawsze mozemy zrobic jakis konkurso-test Ktos zrobi jakas strategie, i udostepni np. 1000 transakcji. Pozniej testowo mozna sprawdzic na okresie nie badanym. Chociaz, przypuszczam ze to nie jest takie hop siup (zwlaszcza ze nie mamy jako tako narzedzi) ale potrenowac umysl zawsze mozna .

[maariuszn]

Zdaje sie, ze to mozliwe
http://www.computerworlduk.com/news/sec ... algorithm/

[Hikari]

Interes na certyfikatach, to chyba najlepsza forma lapania jeleni. Zerknij na tego matrixa: https://www.boerse-stuttgart.de/en/tool ... waehrungen

Wielu emitentow konkuruje z soba na tych samych produkach bazowych, a jak sie komus noga podwinie, to druga strona to od razu to wykorzystuje (tak mi powiedzial kiedys kolega, ktory mial dojscia od "kuchennych drzwii".

Taka konstrukcja klasycznego warranta niczym sie nie rozni od opcji, jedynie tym ze jest wielu chetnych w tym interesie (wspomniani emitenci), ktorzy chca cos uszczknac wystawiajac swoje warranty i manipulujac zmiennoscia. Do tego dochodzi armia naiwniakow i marzycieli, ktorych emitenci dymaja na okraglo i interes sie kreci.