jaki stosunek zysk?strata
-
- Bywalec
- Posty: 10
- Rejestracja: 26 sty 2009, 12:31
jaki stosunek zysk?strata
witam!
tak się zastanawiam jaki stosunek zysk[/ strata mają zawodowi traderzy; czy dominuje inwestowanie , gdzie jest dużo małych strat , a zysk pokażny, czy jednak wolą mieć więcej zyskownych pozycji i mniej strat.
proszę o podzielenie się swoją statystyką
przemek
tak się zastanawiam jaki stosunek zysk[/ strata mają zawodowi traderzy; czy dominuje inwestowanie , gdzie jest dużo małych strat , a zysk pokażny, czy jednak wolą mieć więcej zyskownych pozycji i mniej strat.
proszę o podzielenie się swoją statystyką
przemek
przemek to nie tak jak myślisz
stosunek zysków do strat jest zależny od ilości trafności sytemu jakim grasz
prosty przykład:
70 procent trafnych pozycji przy zysku i stratach na tym samym poziomie (np 10 pipsów)
a
50 procent trafnych pozycji przy zysku 2 razy większym niż strata (20 do 10)
drugi system jest bardziej zyskowny niż pierwszy
stosunek zysków do strat jest zależny od ilości trafności sytemu jakim grasz
prosty przykład:
70 procent trafnych pozycji przy zysku i stratach na tym samym poziomie (np 10 pipsów)
a
50 procent trafnych pozycji przy zysku 2 razy większym niż strata (20 do 10)
drugi system jest bardziej zyskowny niż pierwszy
"Tylko silnych los obdarza hojnie "
- jasonbourne
- Pasjonat
- Posty: 1262
- Rejestracja: 07 kwie 2006, 14:45
Ja gram podobnie (R jest zawsze z przedziału 10 - 50), ale wydaje mi się, że opis dr Van Tharpa, że wystarczy duży R, dobry MM, małe ryzyko, i trend, jest bardzo daleko idącym uproszczeniem. Ja obecnie zwracam bardzo dużą uwagę na wejścia.sonictune pisze: że wysoki współczynnik TP/SL czyni cuda
No i zawsze warto powtarzać ( do znudzenia:))), że nie ma jednej dobrej metody.
Zapraszam do czytania moich artykułów "Jak zarabiać co najmniej 100% rocznie na rynku Forex" na portalu Comparic.pl
Masz rację. Jestem zaskoczony jak bardzo poprawia wynik maksymalizowanie R:R. Trejduję technikami uznaniowymi , więc sprawdzenie tego zabrało mi dużo czasu. Do tej pory stosowałem 2 TP. Pierwszy 1,5 a drugi 3 odległości SL (SL jest oczywiście dobrany do mojego interwału i dla przykładu dla edka na interwale 15M przy normalnej a nie świątecznej zmienności wynosi 14 pipsów) . Oczywiście obydwa TP pomimo wstępnie ustalonych odległości po otwarciu pozycji dostosowywałem do poprzednich swingów, więc często było to trochę mniej. Stosowałem też podciąganie stopa czyli trailing stop aż do osiągnięcia TP . Aż w końcu parę miesięcy temu trafiłem na artykuł , w którym autor udowadniał , że zwiększenie R do 10 może poprawić wynik o kilkadziesiąt procent. Postanowiłem to sprawdzić na swoich trejdach co by było gdybym nie kombinował i nie manipulował przy TP a po prostu ustawiał jeden TP zawsze w odległości 3 (10 wydało mi się jednak zbyt dużo bo obawiałem się drastycznego spadku trafności). Wyniki z ostatnich 6 miesięcy mnie zaskoczyły. Przy sztywnym , jednym TP w odległości 3 i podciąganiu stopa wyłącznie do momentu BE wynik był lepszy o 15% a przy TP w odległości 5 wynik się poprawił o kolejne 10% czyli łącznie 25%. Nie sprawdzałem co będzie przy R=10 bo uważam, że trafność spadnie do 15-20% a to nie na moje nerwy , ale sztywny jeden TP z R=3 z prostym, nie przekombinowanym trailingiem stopa wydaje się rozsądną , podręcznikową odległością.sonictune pisze:No właśnie . Jakiś czas temu doszedłem do wniosku , że wysoki współczynnik TP/SL czyni cuda , nawet przy niezbyt wyrafinowanym wejściu . Dodajmy do tego grę zgodnie z trendem i voila qui est bien .przemas1234 pisze:dużo małych strat , a zysk pokażny
Mówcie co chcecie, ale zakładanie z góry jakiejkolwiek potencjalnej relacji zysku do straty mija się z celem. Wiele osób twierdzi, że transakcję zawierają dopiero wtedy, gdy ta relacja jest pewną wielokrotnością na korzyść zysku. Nie da się jednak określić na wstępie zysku, więc zakładacie coś, co jeszcze nie istnieje i być może nigdy nie będzie istnieć. Możliwe jest tylko określenie maksymalnego możliwego zysku i maksymalnej możliwej straty. Pozycje natomiast należy otwierać wyłącznie z uwzględnieniem przewidywanego kierunku zmian i przewidywanym czasem utrzymywania otwartej pozycji.
Potencjalna relacja Z/S nie jest prawie nigdy osiągana przez handlujących, a po zsumowaniu ich przeprowadzonych transakcji okazuje się, że średnia strata przewyższa średni zysk.
Liczy się głównie efektywność i skuteczność. Nie chodzi o to, aby bezmyślnie na siłę zawierać transakcje, ale o to, by wybrać najlepszy moment. Lepiej mieć przez miesiąc tylko 3 i wszystkie in plus, niż 100 i tylko 30% z nich trafnych. Pewnie to kontrowersyjny pogląd dla niektórych, ale sprawdza się znakomicie i swojego myślenia nie zmienię.
Potencjalna relacja Z/S nie jest prawie nigdy osiągana przez handlujących, a po zsumowaniu ich przeprowadzonych transakcji okazuje się, że średnia strata przewyższa średni zysk.
Liczy się głównie efektywność i skuteczność. Nie chodzi o to, aby bezmyślnie na siłę zawierać transakcje, ale o to, by wybrać najlepszy moment. Lepiej mieć przez miesiąc tylko 3 i wszystkie in plus, niż 100 i tylko 30% z nich trafnych. Pewnie to kontrowersyjny pogląd dla niektórych, ale sprawdza się znakomicie i swojego myślenia nie zmienię.
-
- Bywalec
- Posty: 10
- Rejestracja: 26 sty 2009, 12:31
jaki stosunek zysk?strata
u mnie wygląda to tak
zapytałem, gdyż oglądając niektóre płatne systemy zauważyłem ich niespotykaną trafność
pozdr
przemek
zapytałem, gdyż oglądając niektóre płatne systemy zauważyłem ich niespotykaną trafność
pozdr
przemek
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Oczywiscie przed wejsciem w transakcje powinnismy ustalic logiczny poziom dla SL oraz przypuszczalny - pisze przypuszczalny, bo nawet najwieksi i najlepsi traderzy powtarzaja ze nie sa w stanie z duza precyzja powiedziec gdzie ceny moga powedrowac - TP, ale prawdziwa kase robi sie trzymajac dominujacych dlugoterminowych tradow. Zalozyciel watku pyta jak to robia zawodowcy - otoz roznie w zaleznosci od metody gry. Jako ze jestem zwolennikiem gry z trendem, interesuja mnie glownie metody wchodzenia i wychodzenia z trejdow
stosowane przez traderow-profesjonalistow.
Przyklad na dolaczonym obrazku.
Ile mozna bylo zyskac, grajac z trendem a nie ustawiaj sztywny TP 2/3:1. Oczywiscie branie "po drodze" TP z czesci pozycji, oraz odnawianie je w kierunku trendu bardzo wskazane.
Wejscie i ostateczne wyjscie - niebieskie strzalki. Odnawianie / dobieranie pozycji zielone strzalki.
stosowane przez traderow-profesjonalistow.
Przyklad na dolaczonym obrazku.
Ile mozna bylo zyskac, grajac z trendem a nie ustawiaj sztywny TP 2/3:1. Oczywiscie branie "po drodze" TP z czesci pozycji, oraz odnawianie je w kierunku trendu bardzo wskazane.
Wejscie i ostateczne wyjscie - niebieskie strzalki. Odnawianie / dobieranie pozycji zielone strzalki.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
1. "KISS" - Keep It Simple Stupid
2. SYNERGIA - współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma oddzielnych działań
3. STOP LOSS - niedoceniony przyjacielem TRADERA.
2. SYNERGIA - współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma oddzielnych działań
3. STOP LOSS - niedoceniony przyjacielem TRADERA.
Wreszcie jakis glos rozsadku. Wspolczynnik R/R tak jak jest tu nagminnie opisywany to wymysl idiotow dla idiotow. Przykro mi, ale kazdy kto choc troche sie nad tym zastanowi dojdzie do takich wnioskow. Poczawszy od tego, ze malo kto wie jak rozsadznie ustawic SL to jakim prawem wydaje sie Wam, ze potraficie przewidziec dokad dojdzie cena?Grzegorz pisze:Mówcie co chcecie, ale zakładanie z góry jakiejkolwiek potencjalnej relacji zysku do straty mija się z celem. ...
Pewnie to kontrowersyjny pogląd dla niektórych, ale sprawdza się znakomicie i swojego myślenia nie zmienię.
Maksymalizacja R/R jako parametru post factum to zupelnie inna sprawa. To akurat jest calkiem fajna metryka opisujaca skutecznosc systemu. Ryzykowalem X pipsow, ugralem Y. To sie starajcie maksymalizowac bo tym sie mozna chwalic, a nie uprawiajcie tzw wishful thinking. Powodzenia.