20 Pips na M5 - wielokrotnie

[KrisRapin]

Moje podejście nie jest niczym wielkim. Po prostu dopasowałem strategię do tego abym czuł się z nią dobrze. Ponadto bardzo ważne jest to, że nie lewaruję się lub lewaruję tylko w małym stopniu. Zapewne będzie to dla wielu ludzi dealbreaker.

Strategia zawsze powinna być indywidualna i dopasowana do danej osoby. Ktoś lepiej czuje się z dużym ryzykiem, ktoś inny inwestuje w długi termin, jeszcze ktoś inny analizuje rynki fundamentalnie, a ktoś inny uważa, że statystyka jest wystarczająca by zarobić.
Każda z tych możliwości daje opcje do bycia zyskownym traderem, ale nie każda mi osobiście pasuje. Jestem osobą mocno techniczną i u mnie wszystko musi mieć podstawy matematyczne i logiczne. Ponadto nie jestem ryzykantem - wolę mały, ale stabilny zysk.

1.) Wybór rynku
Biorąc powyższy opis pod uwagę fundamentalnie wyeliminowałem pewne rynki. Głównie zostawiłem indeksy (S&P 500, FTSE 100, DAX) i to one są moim celem. Na wykresach widać jeszcze ropę z dużym zyskiem, ale to dlatego, że był dobry czas na zarobek (duża przecena).
Czemu indeksy? Fundamentalnie w długim terminie będą rosnąć i ma to podstawy ekonomiczne.

2.) Kierunki wejścia
Z uwagi na fakt, że fundamentalnie rynek będzie rosnąć, według moich założeń ekonomicznych, wejścia to tylko longi. Nigdy nie shortuję.

3.) Wybór instrumentu finansowego
Poza rynkiem i wyznaczeniem kierunku ważny jest też wybór samego instrumentu. W mojej strategii ważne jest, aby nie tracić pieniędzy na dodatkowe koszta, a za takie uważam punkty SWAP. W związku z tym inwestuję tylko w kontrakty features, albo w CFD bez swapów (da się takie znaleźć na rynku). Rolki mnie nie bolą, bo na indeksach występują co kwartał, zaś na towarach w razie czego, rolki potrafią być zyskowne.

4.) Zarządzanie kapitałem
Nigdy nie inwestuję pełnej kwoty przeznaczonej na trading przy jednym wejściu. Zakładam, że rynek może zrobić korektę (zresztą, taką jak aktualnie robi). Mało tego - w przeciwieństwie do pewnie większości tradereów - ja się nie lewaruję lub lewaruję się tylko trochę (np. 1.5, 2 max). Daje mi to potencjał do wytrzymania strat sięgających ponad 50%.
Jest to oczywiście okupione wielkością zysków, ale o tym nieco później.

5.) Zarządzanie pozycją
Swoje pozycje oznaczam w specyficzny sposób. Np. "US500 / T1 / S1" co oznacza wejście w S&P 500 - Transaction 1 - Stage 1. Jeśli dla danej pozycji rynek spadnie o ponad 10% to biorąc pod uwagę analizę techniczną (średnie, MACD, Ichimoku, Supertrend - cokolwiek co daje jasny sygnał niewymagający myślenia. Ja korzystam ze swojego ulubionego wskaźnika, ale może być to cokolwiek) wchodzę z pozycją "US500 / T1 / S2" - co jest "dołożeniem" do stratnej pozycji z większym mikrolotem, a w praktyce jest to uśrednienie znane ze strategii inwestowania w ETF-y - ważne jest to, że takie uśrednienie dotyczy tylko konkretnej transakcji. Inne transakcje traktuję niezależnie.

Do czasu spadów nie sięgających 10% otwieram kolejne transakcje, czyli otwieram pozycje: "US500 / T [X] - gdzie X oznacza numer transakcji / S1".
Moje wejścia muszą być oddalone od siebie o co najmniej 0.50%, ale zazwyczaj jest to 1-3% w zależności od sytuacji na rynku.
Wejścia są wynikiem jedynie analizy technicznej. Niespecjalnie rozmyślam co sądzę o danej sytuacji na rynku.
Wejścia oznaczone symbolem S1 są pierwszym etapem danej transakcji. Transakcje oznaczone wyższymi Stageami, oznaczają otworzenie pozycji z większym mikrolotem.
Np. Transakcja z S1 była na 0.01 lota, to następna pozycja dla tej transakcji będzie na 0.03 lota (przykładowo - to zależy od tego, czy mam taką kasę na inwestycję oraz jaki jest koszt lota - na tej podstawie wybieram wielkość kolejnej pozycji).
Ważne jest to, że nie lewaruję się tutaj, więc - jeszcze raz podkreślam - spadki nie robią na mnie wrażenia - w razie czego mam kasę by pokryć depozyt zabezpieczający.

6.) Zarządzanie portfelem
Skoro - jak wspomniałem wcześniej - nie otwieram swoich pozycji z pełną ekspozycją, to zdarzają się takie momenty, że np.:
- Mam przeznaczone 100 000zł na trading.
- Na rynku mam ulokowane tylko 1 000 zł, ale przy dźwigni 1:20 daje to 20 000zł. Czyli 80 000zł się nudzi.
- Aby kwota, która czeka na swoją kolej się nie nudziła, tymczasowo jest umieszczana na zwykłej lokacie. Nie pełne 80 000 w tym przypadku, bo pewna suma musi zabezpieczać depozyt oraz czekać na inwestycję, ale powiedzmy w takim przypadku umieściłbym 75 000zł na lokacie.

7.) Brak kasy - jak żyć?
Jeśli rynek spadnie o 80% to co wtedy? Czy dalej dokładam kasę? Oczywiście nie - tak jak wspomniałem w zasadzie się nie lewaruję, a na indeksach zakładam (bo ma to podstawy logiczne i ekonomiczne), że spadki - nie ważne jak głębokie - prędzej, czy później się odbiją - to podejście bardzo przypomina inwestowanie w ETF. Czyli moje pozycje co prawda uśredniam, ale z głową i nie ryzykując za dużo. Na pewnego rodzaju lewar sobie pozwalam, bo chyba nikt na S&P500 nie spodziewa się spadków na 80%, ale robię to nadal z głową.

8.) Jakie zyski rocznie?
Biorąc pod uwagę moje testy to inwestycje w taki sposób dają jakieś 3-10% rocznie.
Do tego trzeba doliczyć lokatę, czyli około 4-6%
Łączny zysk całej kwoty przeznaczonej na trading (czyli nie tylko tej kwoty, która jest na depozycie brokera), będzie wynosić dla pełnej sumy jakieś 5%-15% rocznie.


9.) Podsumowanie
Tak naprawdę moje podejście - zgodnie z tym co wspomniałem wcześniej - jest połączeniem kilku strategii.
- Bardzo przypomina inwestowanie w ETF-y. Tam też dokładasz do pozycji z tą różnicą, że kasę wyciągasz po wielu latach ryzykując różnicę walutową oraz zamrażasz pełną ekspozycję.
- Korzystam z najprostszych analiz technicznych, bo nie chcę rozmyślać, czy powinienem wejść teraz, czy poczekać. Jest sygnał - wchodzę, nie ma - czekam.
- Co do wejść, czasami pozwalam sobie na szaleństwo i wchodzę bez sygnału wejścia, ale opieram się np. na analizie wsparć i oporów. Niemniej takie wejścia niczym nie różnią się w kwestii podejścia do zarządzania późniejszą pozycją. Ot podejmuję ryzyko wejścia jeśli uznam, że mogę sobie na to pozwolić.
- Jednocześnie z uwagi na specyfikę rynków CFD i Features nie muszę inwestować pełnej kwoty. Przykładowo przy dźwigni 1:20 zainwestowane 500zł otwiera kontrakt na 10 000 zł.
- Skoro nie muszę inwestować moich 10k, aby osiągnąć taką ekspozycję na rynku, to pewną część tej sumy przeznaczam na zabezpieczenie depozytu (w razie spadków), a resztę wkładam na najzwyklejszą lokatę w banku.
- Ograniczam koszta wybierając instrumenty bez swapowe. Są oczywiście rolki, ale na indeksach występuje to co kwartał i w zasadzie nie robi to różnicy.
- Bardzo ważne jest to, że nie lewaruję się lub mój lewar tymczasowy wynosi max 2 - czyli jestem w stanie wytrzymać spadki na 50%. W praktyce taki lewar mogę zastosować jedynie na początku, a im większe spadki, tym mniejszy lewar stosuję, ostatecznie z niego schodząc.
- Moją kasę dywersyfikuję pomiędzy różne instrumenty. Głównie indeksy: S&P 500, Russel 2000, FTSE 100, DAX, a nawet nasz polski WIG. W ten sposób zabezpieczam się dodatkowo, więc ewentualne spadki nie będą aż tak bolesne.
- W przypadku spadku o 10% na jednym z indeksów (indeksy zazwyczaj są skorelowane, ale spadki nigdy nie są identyczne) zamykam otwieranie nowych transakcji, a jedynie otwieram nowe "stage" dla pozycji.
- W sytuacji kiedy "US500 / T1 / S1" ma stratę -4%, a "US500 / T1 / S2" ma zysk 6% to zamykam obie pozycje na łącznym zysku. Oczywiście o ile analiza techniczna w danym momencie mówi, by zamknąć pozycje.
- Każda transakcja ma swój osobny numer i stage. Np. "US500 / T1 / S2" nie zamknie "US500 / T2 / S1", to jest to inna transakcja.


10.) Paaaaaanie, co żeś Pan wymyślił?
To podejście jest wynikiem tego, abym ja się czuł dobrze z tradingiem i podejściem do inwestycji.
Czemu, więc odrzuciłem inne znane podejścia. Takie jak:
- ETF - Bardzo nie lubię w ETF-ach sytuacji kiedy inwestujesz, dokładasz, dokupujesz przez 3 lata, tylko po to by nagle na rynku weszła korekta i w zasadzie Twój aktualny stan konta jest taki jakbyś nigdy nie inwestował. Oczywiście, za jakiś czas rynek odbije i znowu Twój kapitał urośnie, ale ja wolę księgować zyski, bo "wirtualny" zysk mnie drażni. Ponadto musisz pełną kwotę zamrozić w takim ETF-ie.

- CFD z RR i 1% ryzykiem - nie lubię tego podejścia, bo bazuje ono na statystyce, która z kolei opiera się na niewielkim zbiorze danych. Te strategie zazwyczaj mają powodzenie w wysokości 60% co zazwyczaj jest wynikiem błędu statystycznego. Logistycznie i matematycznie strategie tego typu nie mają sensu, ratuje je co prawda zarządzanie kapitałem i ryzykiem - przez co są zyskowne, ale zbyt denerwujące i stresujące jak dla mnie. Wolę coś w miarę stabilnego.

No i tak by to wyglądało. Na pewno wielu z czytających odrzuci od razu takie podejście z uwagi na brak lewara i "tylko" 5%-15% rocznie. Niemniej jeśli ktoś myśli długoterminowo i pasywny dochód jest jego celem, to wydaje mi się, że takie podejście dobrze się sprawdzi.

ps: Opis strategii może nie jest zbyt dokładny, ale musiałbym opisać mocno matematycznie moje myślenie, a wolałem się skupić dlaczego takie podejście wybrałem.

[Ink.]

8.) Jakie zyski rocznie?
Biorąc pod uwagę moje testy to inwestycje w taki sposób dają jakieś 3-10% rocznie.
Do tego trzeba doliczyć lokatę, czyli około 4-6%
Łączny zysk całej kwoty przeznaczonej na trading (czyli nie tylko tej kwoty, która jest na depozycie brokera), będzie wynosić dla pełnej sumy jakieś 5%-15% rocznie.

Sporo pracy nad strategią, sporo kombinowania dla 3-10% rocznie, zwykłe kupowanie tych samych ETF bez kombinowania powinno dać spokojnie minimum 10%, oczywiście nie kupujemy ETF od razu za całą kwotę wiec tez można doliczyć % z lokaty, ale powiem do tego ciekawostkę bo robili badania trader vs pasywny inwestor i tam też wychodziło ze samemu zawierając transakcje ma sie zysk w okolicach właśnie 3% a kupując po prostu etf zazwyczaj 10-11%. Reasumując grając bez dźwigni warto lub nawet powinno sie po prostu kupować ETF

[KrisRapin]

Póki co chcę spróbować tego podejścia, bo wydaje mi się bardziej elastyczne pod względem zarządzania kapitałem. Mogę przykładowo zlewarować się nieznacznie (np. o mnożnik 1.4) - niby niewiele, ale wpływa to istotnie na wynik roczny, do tego stopnia, że ETF-y wcale nie muszą osiągnąć lepszego wyniku.

Kupując ETF-y prędzej, czy później dojść powinniśmy do tego, że cały nasz kapitał przeznaczony na handel będzie ulokowany w ETF-ach, czyli lokaty w tym przypadku odpadają.
Kolejna sprawa to przewalutowania i spready, które w ETF-ach są dużo droższe, więc automatycznie czas trzymania pozycji musi być dłuższy. Zaleca się, by ETF-y trzymać przez lata, a to rodzi inne ryzyka takie jak ryzyko walutowe.
Następne ryzyko to zapisy brokerów - ostatnio były aktualizacje, które informowały, że broker rości sobie prawo do sprawdzenia, czy konto bankowe, na które chcesz wypłacić pieniądze, rzeczywiście należy do Ciebie. Zapis ma chronić ludzi, ale w praktyce wyobraźmy sobie, że mamy 500 000zł na handel, pieniądze ulokowane u brokera, a ten zacznie robić problemy, bo nie może uwierzytelnić konta z powodu błędu, albo innych niejasności. Trochę się tego obawiam, ale korzystając z CFD - kontrakt o wartości 500 000zł to równowartość 25 000zł na koncie brokera (przy dźwigni 1:20) - reszta kasy pracuje na lokacie oraz czuję, że jest "przy mnie" w razie czego. Czuję się bezpieczniejszy.

3% rocznie przy takim podejściu to raczej wynik minimalny i matematycznie w backtestach nie udało mi się aż tak słabego wyniku zrobić - zazwyczaj było to powyżej 5% plus lokaty, więc cały portfel inwestycyjny zrobi w ten sposób średniorocznie 10% (o ETF-ach na S&P 500 mówi się, że robią 7% rocznie, ale zapomina się o doliczeniu przewalutowań oraz o samym ryzyku walutowym - według moich testów jak taki ETF zrobi 5-6% to jest dobrze).

I teraz najważniejszy punkt - taki portfel osiąga zysk i księguje go rok, w rok (czasem więcej, czasem mniej, ale zawsze jest zysk).
Nie ma sytuacji takiej jak w ETF-ach, że musisz poczekać np. 3 lata, aż rynek odbije i w zasadzie nie wiadomo, czy dalej trzymać pieniądze, bo mamy zysk, czy je księgować.
Osobiście ETF-ów nie lubię - wydają mi się przehajpowane i często pomija się masę pomniejszych problemów, które rodzą.

Ale tak jak napisałem - każdy musi znaleźć podejście, z którym będzie czuć się komfortowo

[Ink.]

ale ty liczysz 3%-10% od depo brokera czy od kwoty lewarowanej ? czyli od 25k czy od 500k ? bo jak od 500 to wcale nie jest 10% rocznie a jak od 25k to liczysz tak jak dla ETF czyli w tym przypadku ETF wypada po prostu lepiej i bezpieczniej bo nie oszukujmy sie ale robiąc wynik rzedu 10% i tak musisz inwestować lata tak jak w ETF

[KrisRapin]

Bardzo dobre pytanie - ja liczę od kwoty opiewającej na kontrakt - czyli w tym przypadku byłoby to 500 000zł, bo to jest ta kwota, którą zakładamy że mamy na inwestycje.
- Czyli 25 000zł jest ulokowane na CFD (to robi 3-10% rocznie, ale wartości kontraktu, czyli 500 000 - to widać nawet na moich screenach, bo ja już teraz po 4 miesiącach zrobiłem 10% wartości depozytu, ale NIE wartości całej sumy przeznaczonej na trading)
Zostaje nam 475 000zł
- Jakaś suma z tej kwoty idzie na zabezpieczenie depozytu w razie spadków. Np. 75 000
Zostaje nam 400 000zł
- I te 400 000zł idzie na lokatę.

I teraz liczymy najgorszy scenariusz:
- 3% zysku na giełdzie = 15 000zł w rok (3% z 500 000)
- 4% z lokaty = 16 000zł w rok (pomińmy już Belkę, bo za dużo liczenia nam się zrobi )
- Łączny zysk = 15 + 16 = 31 000zł, co daje łącznie 6.2% zysku rocznego z całego depozytu poświęconego na trading.

Najlepszy scenariusz:
- 10% zysku na giełdzie = 50 000zł w rok (10% z 500 000)
- 4% z lokaty (można tu liczyć nawet więcej, bo 4% to raczej te standardowe lokaty, ale niech tak będzie) = 16 000zł w rok
- Łączny zysk = 50 + 16 = 66 000zł, co daje łącznie 13.2% zysku rocznego z całego depozytu poświęconego na trading.

Oczywiście to tylko przykład. Zarówno sumy jak i pewne zmienne mogą ulec modyfikacji. Ale mniej-więcej tak to wygląda.

[Ink.]

Liczenie jest ok, pamiętaj tylko że jesteśmy na ATH wiec spadki były mile widziane a 25000 depo i inwestycja 500.000 to realnie rynek może spaść jedynie 2% aby nie zaliczyło MC, nawet jeśli dopłacimy dodatkowe 75000 aby utrzymać sie na rynku to i tak daje to łącznie 100k depo a maksymalna możliwa strata aby nie było MC to 45k zł czyli niecałe 10% a w ostatnim czasie spadło chyba o polowe tej wartości wiec już musiałbyś dopłacać. Dalej wydaje mi sie ze wpłacenie załóżmy 100k w ETF i regularne dopłacanie po xk zl co miesiąc a to co mamy na lokacie wydaje sie dużo bezpieczniejsze i bardziej rozważne. Ale każdy robi jak lubi

[KrisRapin]

Dlatego wspomniałem w poprzednich postach, że nie wchodzimy w pojedynczą transakcję za pełną sumę (np. 25k w tym przypadku) tylko stopniowo dając sobie przestrzeń na spadki. Zmniejsza to co prawda zyski, ale daje spokojną głowę.
Dla 25k wchodziłbym w jednej transakcji za 2 500zł z odstępami CO NAJMNIEJ o 0.50% i wchodził tylko na sygnał analizy technicznej. Według backtestów średnio sygnały są co 1-3%.
Tego typu podejście jest bardzo defensywne, ale realnie - według tego co jest na moim koncie, z moim podejściem - spadki na 20%, 30%, a nawet 50% nie robią wrażenia. Ot najwyżej przestanę dokładać kasę - tak jakbym to robił na ETF.

Generalnie jest to strategia, która nie zrobi z nikogo milionera, ale wydaje się, że może nieco podbić zyski w stosunku do standardowej praktyki - czy tak będzie, to się okaże. Mogę za kilka miesięcy wrzucić raport.

ps: Co do spadków, to tak realnie w tej strategii, im większe spadki, tym lepszy późniejszy zysk, więc w sumie taki spadek o 20% nawet chętnie bym przytulił Byle nie do przesady, bo powtórki z 2008 bym nikomu nie życzył.

[Ink.]

A dobra, bo myślałem ze za pełną kwotę all in, coś zle doczytałem, generalnie to na jednym koncie robie dokładnie tak samo XD
Solidny fundament UP, Trend UP, max obsuniecie na przestrzeni lat tez znamy tylko chyba ww3 mogło by wykoleić ten plan a to i tak mało prawdopodobne z punktu widzenia historii bo jednak wojny raczej później pchają indeksy jeszcze bardziej up. Ale mala korekta, postępowanie w ten sposób przez dłuższy czas jak najbardziej możne zrobić z ciebie milionera

[Cblondyn]

Generalnie jest to strategia, która nie zrobi z nikogo milionera, ale wydaje się, że może nieco podbić zyski w stosunku do standardowej praktyki - czy tak będzie, to się okaże. Mogę za kilka miesięcy wrzucić raport.

Jest to strategia polegająca na uśrednianiu strat. Przez niektórych nazywana jako grid. Samo uśrednianie jest znane i stosowane na rynkach akcji od dziesiątek lat. Byle nie lewarować depozytu to strategia broni się matematycznie i zarabia zawsze. Pod warunkiem, że rynek nie zbankrutuje (cena=0) albo koszty długiego trzymania pozycji nie będą zbyt duże. Najlepiej gdy nie ma żadnych. Ja tą metodą w zeszłym roku na W20 zrobiłem 21% konta. Bo W20 atrakcyjnie spadł

[KrisRapin]

No właśnie
Doczepię się jedynie stwierdzenia, że to "grid". Nie do końca to prawda, ponieważ grid sam w sobie - zgodnie z jego nazwą - oznacza tak naprawdę prostą siatkę zleceń.
Tą siatkę można też na różne sposoby rozgrywać (tylko w jedną stronę, hedgować, zamykać na zysku każdą pozycję z osobna, czekać na zysk uśredniony itp.), jednak w metodyce bez lewarowania efekt będzie dosyć podobny. Grid będzie - w przeciwieństwie do tego co opisałem - sporo droższy, bo kupujemy w równych odstępach, a ja kupuję na dany sygnał w rozsądnych odstępach.
Tak jak wspomniałem - moja strategia to połączenie kilku istniejących, tylko że z każdej wziąłem to co mi odpowiada.