Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
trisidginto
Gaduła
Gaduła
Posty: 247
Rejestracja: 26 lut 2019, 09:48

Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: trisidginto »

Ta kwestia to nie tylko zwykła ciekawość, ale też chęć zobiektywizowania oceny automatów - pomożecie mi w ten sposób sprawdzić czy moje oczekiwania są realne. Jasne, że każdy automat, który przynosi zysk po roku działania jest OK, ale mi bardziej chodzi o obiektywną ocenę jego "dobroci" czy też zyskowności. Przyjęłam, że 1 rok jest wystarczającym okresem dla sprawdzenia. Ale może jest to zbyt krótko Waszym zdaniem ?

Ażeby dyskusja nie skupiała się na wielkości pozycji i jej relacji do depozytu początkowego oraz na sposobie ustalania kolejnych wielkości pozycji itp. przyjmijmy założenie, że mamy

Depozyt początkowy 100.000 USD
Wielkość pozycji jest stała i wynosi 1 L
automat gra tylko na 1 parze walutowej - EURUSD

Ile po roku działania automatu powinien wynosić kapitał na rachunku Waszym zdaniem ?
Ile w przypadku dobrego automatu czy bardzo dobrego, a ile w przypadku "średniaka".

Z góry dziękuję za Wasze opinie i choć sądzę, że mogą okazać się rozbieżne to pomogą mi zorientować się co sądzą doświadczeni gracze.

irmentruda
Maniak
Maniak
Posty: 1841
Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: irmentruda »

wygląda na to, że nie ma tutaj nikogo kto potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie...
z moich testów przeprowadzonych ostatnio na jednym z moich automatów wychodzi, że za ostatnie 10 lat wynik oscylował między 7,5% a 17% w każdym roku z tych 10 lat.

trisidginto
Gaduła
Gaduła
Posty: 247
Rejestracja: 26 lut 2019, 09:48

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: trisidginto »

irmentruda pisze:
14 sty 2022, 19:33
wygląda na to, że nie ma tutaj nikogo kto potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie...
z moich testów przeprowadzonych ostatnio na jednym z moich automatów wychodzi, że za ostatnie 10 lat wynik oscylował między 7,5% a 17% w każdym roku z tych 10 lat.
bardzo dziękuję za Twój wpis, testy i odpowiedź

podejrzewałam, że wpisów z odpowiedzią będzie niewiele, bo to pytanie o konkrety z realnej gry, mam nadzieję, że jeszcze jakieś się pojawią, mimo wszystko

co do Twoich wyników - moje oczekiwania były sporo wyższe, przyznam szczerze, ale mam do Ciebie dodatkowe pytanie - czy te wyniki testów dotyczą automatów, które w ciągu tych 10 lat nie były optymalizowane, czyli nic w nich nie było zmieniane, czy też ze względu na zmieniający się rynek pewne zmienne podlegały optymalizacji co jakiś czas?

irmentruda
Maniak
Maniak
Posty: 1841
Rejestracja: 21 sie 2014, 08:51

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: irmentruda »

nie, te automaty nie były optymalizowane.
one były dobierane do handlu na podstawie zdolności do przeżycia tzn utrzymania się na rynku przy określonym z góry depozycie. Czyli możemy określić wstecz ile dany automat zarobiłby przy danych wejściowych, które znamy dopiero po fakcie.
z optymalizowania na podstawie 3, 6 czy 12 miesięcy wstecz wyleczyłem się, wolę badać te czarne łabędzie na podstawie ostatnich 10 lat, zwłaszcza, że 2015, 2016 i 2020 obserwowałem na żywca i nic nie zapowiadało w 2014 że będzie fiku miku.

trisidginto
Gaduła
Gaduła
Posty: 247
Rejestracja: 26 lut 2019, 09:48

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: trisidginto »

irmentruda pisze:
20 sty 2022, 20:14
nie, te automaty nie były optymalizowane.
one były dobierane do handlu na podstawie zdolności do przeżycia tzn utrzymania się na rynku przy określonym z góry depozycie. Czyli możemy określić wstecz ile dany automat zarobiłby przy danych wejściowych, które znamy dopiero po fakcie.
z optymalizowania na podstawie 3, 6 czy 12 miesięcy wstecz wyleczyłem się, wolę badać te czarne łabędzie na podstawie ostatnich 10 lat, zwłaszcza, że 2015, 2016 i 2020 obserwowałem na żywca i nic nie zapowiadało w 2014 że będzie fiku miku.
Dziękuję za wyjaśnienie. Trochę nie bardzo rozumiem wg jakiego klucza jest budowana strategia przez Ciebie, aby spełnić warunek zdolności do przeżycia, ale informacja o braku optymalizacji jest dla mnie wystarczająca.
To dla mnie oznacza, że główny algorytm strategii nie zawiera parametrów, których wartości optymalne zmieniają się w czasie, tak jak zmienia się rynek na przestrzeni lat.
Np. algorytm oparty o wskaźniki musi być optymalizowany co jakiś czas, bo wartości optymalne wskaźników zmieniają się wraz ze zmianami rynku, a te domyślne zazwyczaj nie są optymalne nigdy. Takie wnioski wyciągam z budowania swoich strategii automatycznych.
Istnieje jednak grupa strategii, która wg mnie powinna być odporna na zmiany rynku w czasie. Tego jednak nie sprawdziłam jeszcze do końca - tu muszę się upewnić, choć logika podpowiada, że właśnie tak powinno być.

Online
Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 3835
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

trisidginto pisze:
23 sty 2022, 20:15
irmentruda pisze:
20 sty 2022, 20:14
nie, te automaty nie były optymalizowane.
one były dobierane do handlu na podstawie zdolności do przeżycia tzn utrzymania się na rynku przy określonym z góry depozycie. Czyli możemy określić wstecz ile dany automat zarobiłby przy danych wejściowych, które znamy dopiero po fakcie.
z optymalizowania na podstawie 3, 6 czy 12 miesięcy wstecz wyleczyłem się, wolę badać te czarne łabędzie na podstawie ostatnich 10 lat, zwłaszcza, że 2015, 2016 i 2020 obserwowałem na żywca i nic nie zapowiadało w 2014 że będzie fiku miku.
Dziękuję za wyjaśnienie. Trochę nie bardzo rozumiem wg jakiego klucza jest budowana strategia przez Ciebie, aby spełnić warunek zdolności do przeżycia, ale informacja o braku optymalizacji jest dla mnie wystarczająca.
To dla mnie oznacza, że główny algorytm strategii nie zawiera parametrów, których wartości optymalne zmieniają się w czasie, tak jak zmienia się rynek na przestrzeni lat.
Np. algorytm oparty o wskaźniki musi być optymalizowany co jakiś czas, bo wartości optymalne wskaźników zmieniają się wraz ze zmianami rynku, a te domyślne zazwyczaj nie są optymalne nigdy. Takie wnioski wyciągam z budowania swoich strategii automatycznych.
Istnieje jednak grupa strategii, która wg mnie powinna być odporna na zmiany rynku w czasie. Tego jednak nie sprawdziłam jeszcze do końca - tu muszę się upewnić, choć logika podpowiada, że właśnie tak powinno być.
Jeżeli strategia automatyczna (robot) musi być optymalizowana przez człowieka, to nie jest ona automatyczna, a co najwyżej pseudoautomatyczna.
Natomiast, obserwując ten temat od wielu lat stwierdzam, że nie istnieje żaden parametr, który by mógł odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie autora tego wątku.
Wiem, że istnieją fundusze hedż operujące miliardami USD i które stosują trading algorytmiczny.
Wiem też, że istnieją w sieci tysiące strategii automatycznych, zarówno darmowych jak i takich kosztujących tysiące USD, i jakoś banki i fundusze nie kupują ich, a zatrudniają programistów często z wykształceniem na poziomie doktorskim.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

trisidginto
Gaduła
Gaduła
Posty: 247
Rejestracja: 26 lut 2019, 09:48

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: trisidginto »

ninjaproject pisze:
23 sty 2022, 20:50

Jeżeli strategia automatyczna (robot) musi być optymalizowana przez człowieka, to nie jest ona automatyczna, a co najwyżej pseudoautomatyczna.
Natomiast, obserwując ten temat od wielu lat stwierdzam, że nie istnieje żaden parametr, który by mógł odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie autora tego wątku.
Wiem, że istnieją fundusze hedż operujące miliardami USD i które stosują trading algorytmiczny.
Wiem też, że istnieją w sieci tysiące strategii automatycznych, zarówno darmowych jak i takich kosztujących tysiące USD, i jakoś banki i fundusze nie kupują ich, a zatrudniają programistów często z wykształceniem na poziomie doktorskim.
Jeśli chodzi o pseudoautomatyczność - rozumiem, że wg Ciebie jeśli mam strategię, którą optymalizuję 1 raz na rok to mam pseudoautomat
trochę tak jest z grupą strategii opartych o wskaźniki, takie strategie aby były w pełni automatyczne muszą być napisane na sieć neuronową, wtedy sieć na bieżąco sama optymalizuje strategię
a co możesz powiedzieć o poniższej strategii ?
założenia
zawsze zaczyna od 100.000 usd na początku roku
pozycja 1 lot niezmienna zawsze
wszystkie parametry niezmienne, oprócz interwału, który jest zmieniony tylko 1 raz na koniec roku - optymalizacja
wyniki za poszczególne lata, kapitał na koniec roku i interwał
2021 ponad 154 tys.usd, interwał Y
2020 ponad 242 tys. usd, interwał X
2019 ponad 313 tys. usd, interwał X
2018 ponad 135 tys. usd, interwał Y

ciekawa jestem Twojego zdania

Online
Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 3835
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

trisidginto pisze:
23 sty 2022, 21:31
Jeśli chodzi o pseudoautomatyczność - rozumiem, że wg Ciebie jeśli mam strategię, którą optymalizuję 1 raz na rok to mam pseudoautomat trochę tak jest z grupą strategii opartych o wskaźniki, takie strategie aby były w pełni automatyczne muszą być napisane na sieć neuronową, wtedy sieć na bieżąco sama optymalizuje strategię
Tak, według mnie jest to pseudoautomat.
trisidginto pisze:
23 sty 2022, 21:31
a co możesz powiedzieć o poniższej strategii ?
założenia
zawsze zaczyna od 100.000 usd na początku roku
pozycja 1 lot niezmienna zawsze
wszystkie parametry niezmienne, oprócz interwału, który jest zmieniony tylko 1 raz na koniec roku - optymalizacja
wyniki za poszczególne lata, kapitał na koniec roku i interwał
2021 ponad 154 tys.usd, interwał Y
2020 ponad 242 tys. usd, interwał X
2019 ponad 313 tys. usd, interwał X
2018 ponad 135 tys. usd, interwał Y

ciekawa jestem Twojego zdania
Dziwię się, że posiadając takie wyniki nie pracujesz w City (na przykład) i nie obracasz grubymi miliardami...
A może tam pracujesz...?

Myślę też, że za taką strategię można zapłacić każde pieniądze.
Oczywiście, jeżeli ta strategia by rzeczywiście przynosiła takie wyniki na realnym rynku.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

trisidginto
Gaduła
Gaduła
Posty: 247
Rejestracja: 26 lut 2019, 09:48

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: trisidginto »

Zastanawia mnie, że nie zapytałeś o wyniki tej strategii np. za poprzednie lata
poza tym - zwróć uwagę, że masz 2 interwały dla niej - właśnie ze względów, o których napisałam wcześniej

trochę na niej zarobiłam - to fakt, ale nie przez cały ten czas - akurat tę zaczęłam budować od marca 2019 - trochę to trwało też, a z drugiej strony przecież nie wiem jak spisze się w 2022 - jaki wybrałbyś interwał ? :)

Online
Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 3835
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Ile powinna zarobić dobra strategia automatyczna przez 1 rok ?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

trisidginto pisze:
23 sty 2022, 23:26
Zastanawia mnie, że nie zapytałeś o wyniki tej strategii np. za poprzednie lata
poza tym - zwróć uwagę, że masz 2 interwały dla niej - właśnie ze względów, o których napisałam wcześniej

trochę na niej zarobiłam - to fakt, ale nie przez cały ten czas - akurat tę zaczęłam budować od marca 2019 - trochę to trwało też, a z drugiej strony przecież nie wiem jak spisze się w 2022 - jaki wybrałbyś interwał ? :)
Sorki, ale nie znam twojej strategii.
To co przedstawiłaś wygląda na życzenia, lub wyniki, i nic nie mówi o faktycznej strategii.
Osobiście wybieram wszystkie interwały, ponieważ żeby poprawnie ocenić sytuację bieżącą potrzebuję wiedzieć co się dzieje na wielu interwałach, od świec rocznych po ten, na którym zawieram transakcje.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

ODPOWIEDZ