Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Miejsce, gdzie początkujący mogą zadawać nawet najbardziej dziwne pytania.
Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Tomasz196407 pisze:
22 wrz 2021, 22:56
Darek nie zauważyłeś że w tych dyskusjach tu forumowych wszyscy odchodzą od tematu wątku
chcemy niejako swoje myśli przełożyc na wszystkich innych co uczestniczą w tych dyskusjach
Przeciez autor tutejszego wątku założył z góry że sl ma byc stały
i na tym oczywiście moim zdaniem powinna cała dyskuusja przebiegać
Miałem zaproponować autorowi takie narzedzie trade manager
który to ustawia cały czas jednakowy sl
ale chyba nie w tym rzecz
No nie?
Autor zadał cały szereg pytań, na które odpowiedziałem, myślę, że merytorycznie.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Tomasz196407 pisze:
22 wrz 2021, 22:35

A teraz wytłumacz
Rzecz w tym, że dysponujemy ograniczoną ilością zdarzeń. Jak dużego zbioru zdarzeń potrzebujemy, aby móc stwierdzić, że znamy prawdopodobieństwo profitu lub straty?
skąd są te ograniczenia
a może czegoś nie rozumie
Mam na myśli ograniczenia wynikające z zawężonego okresu backtestów. Podejrzewam, że każdy badany okres da nam inny wynik? No chyba, że bylibyśmy w stanie przetestować cały okres notowań dla danej pary, mając dostęp do danych od początku?

Jeśli warunki rynkowe każdego dnia są wyjątkowe? I nie ma dwóch identycznych sytuacji na rynku?
Dochodza do tego odchylenia w postaci kilku kilkunastu profitów/strat z rzędu. I podstawowe ograniczenie: testujemy przeszłość.

Wskaźniki momentum? Bardzo interesujące, ale nigdy nie stosowałem. Na pewno bardzo ciekawy sposób na zdefiniowanie kryteriów wejscia. Dzięki za dane, aż sam sprawdzę na ostatnich dniach jak to wygląda na indeksach.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2021, 23:26 przez Mistyfikator, łącznie zmieniany 1 raz.

Tomasz196407
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 14967
Rejestracja: 29 paź 2012, 09:52

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: Tomasz196407 »

Mistyfikator pisze:
22 wrz 2021, 23:18
[quote=Tomasz196407 post_id=1016716 time=1632342909

A teraz wytłumacz
Rzecz w tym, że dysponujemy ograniczoną ilością zdarzeń. Jak dużego zbioru zdarzeń potrzebujemy, aby móc stwierdzić, że znamy prawdopodobieństwo profitu lub straty?
skąd są te ograniczenia
a może czegoś nie rozumie
Mam na myśli ograniczenia wynikające z zawężonego okresu backtestów. Podejrzewam, że każdy badany okres da nam inny wynik? No chyba, że bylibyśmy w stanie przetestować cały okres notowań dla danej pary, mając dostęp do danych od początku?

Jeśli warunki rynkowe każdego dnia są wyjątkowe? I nie ma dwóch identycznych sytuacji na rynku?
Dochodza do tego odchylenia w postaci kilku kilkunastu profitów/strat z rzędu. I podstawowe ograniczenie: testujemy przeszłość.

Wskaźniki momentum? Bardzo interesujące, ale nigdy nie stosowałem. Na pewno bardzo ciekawy sposób na zdefiniowanie kryteriów wejscia. Dzięki za dane, aż sam sprawdzę na ostatnich dniach jak to wygląda na indeksach.
[/quote]

-Rozumiem że backtesty są niedokładne a optymalizacja i walk forward?
-jestem w stanie przetestować bardzo długi okres
-Jest specjalna metoda optymalizacji która problem innych wyników uwzglednia

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Mistyfikator pisze:
22 wrz 2021, 23:18

Mam na myśli ograniczenia wynikające z zawężonego okresu backtestów. Podejrzewam, że każdy badany okres da nam inny wynik? No chyba, że bylibyśmy w stanie przetestować cały okres notowań dla danej pary, mając dostęp do danych od początku?

Jeśli warunki rynkowe każdego dnia są wyjątkowe? I nie ma dwóch identycznych sytuacji na rynku?
Dochodza do tego odchylenia w postaci kilku kilkunastu profitów/strat z rzędu. I podstawowe ograniczenie: testujemy przeszłość.

Wskaźniki momentum? Bardzo interesujące, ale nigdy nie stosowałem. Na pewno bardzo ciekawy sposób na zdefiniowanie kryteriów wejscia. Dzięki za dane, aż sam sprawdzę na ostatnich dniach jak to wygląda na indeksach.
Nie ma znaczenia jaki okres historyczny będziesz testować w backtestach, to i tak nic nie znaczy.
Ludzie szukają reguł, a ich nie ma.
Wykres nie dostosuje się do życzeń tradera, ani nie dostosuje się do żadnego wskaźnika.
Wszelkie wskaźniki mogą jedynie liczyć jakieś wartości średnie z zadanego okresu historycznego, nawet te od momentum
muszą jakoś porównywać coś z czymś.
Dlatego wszelkie testy statystycznych setupów to mit i o niczym nie świadczą.
Jedyne statystyki, jakie się liczą, to statystyki osobistej wydajności tradera, czyli jego skutaczność i jego profitowość.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Tomasz196407
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 14967
Rejestracja: 29 paź 2012, 09:52

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: Tomasz196407 »

ninjaproject pisze:
22 wrz 2021, 23:27
Mistyfikator pisze:
22 wrz 2021, 23:18

Mam na myśli ograniczenia wynikające z zawężonego okresu backtestów. Podejrzewam, że każdy badany okres da nam inny wynik? No chyba, że bylibyśmy w stanie przetestować cały okres notowań dla danej pary, mając dostęp do danych od początku?

Jeśli warunki rynkowe każdego dnia są wyjątkowe? I nie ma dwóch identycznych sytuacji na rynku?
Dochodza do tego odchylenia w postaci kilku kilkunastu profitów/strat z rzędu. I podstawowe ograniczenie: testujemy przeszłość.

Wskaźniki momentum? Bardzo interesujące, ale nigdy nie stosowałem. Na pewno bardzo ciekawy sposób na zdefiniowanie kryteriów wejscia. Dzięki za dane, aż sam sprawdzę na ostatnich dniach jak to wygląda na indeksach.
Nie ma znaczenia jaki okres historyczny będziesz testować w backtestach, to i tak nic nie znaczy.
Ludzie szukają reguł, a ich nie ma.
Wykres nie dostosuje się do życzeń tradera, ani nie dostosuje się do żadnego wskaźnika.
Wszelkie wskaźniki mogą jedynie liczyć jakieś wartości średnie z zadanego okresu historycznego, nawet te od momentum
muszą jakoś porównywać coś z czymś.
Dlatego wszelkie testy statystycznych setupów to mit i o niczym nie świadczą.
Jedyne statystyki, jakie się liczą, to statystyki osobistej wydajności tradera, czyli jego skutaczność i jego profitowość.
Autor w wątku chce wskazówek dt sl
nie znając jego wejsc w pozycje co ja moge powiedzieć
w zasadzie to nie potrzebne były te moje posty dalsze

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

ninjaproject pisze:
22 wrz 2021, 23:27
Mistyfikator pisze:
22 wrz 2021, 23:18

Mam na myśli ograniczenia wynikające z zawężonego okresu backtestów. Podejrzewam, że każdy badany okres da nam inny wynik? No chyba, że bylibyśmy w stanie przetestować cały okres notowań dla danej pary, mając dostęp do danych od początku?

Jeśli warunki rynkowe każdego dnia są wyjątkowe? I nie ma dwóch identycznych sytuacji na rynku?
Dochodza do tego odchylenia w postaci kilku kilkunastu profitów/strat z rzędu. I podstawowe ograniczenie: testujemy przeszłość.

Wskaźniki momentum? Bardzo interesujące, ale nigdy nie stosowałem. Na pewno bardzo ciekawy sposób na zdefiniowanie kryteriów wejscia. Dzięki za dane, aż sam sprawdzę na ostatnich dniach jak to wygląda na indeksach.
Nie ma znaczenia jaki okres historyczny będziesz testować w backtestach, to i tak nic nie znaczy.
Ludzie szukają reguł, a ich nie ma.
Wykres nie dostosuje się do życzeń tradera, ani nie dostosuje się do żadnego wskaźnika.
Wszelkie wskaźniki mogą jedynie liczyć jakieś wartości średnie z zadanego okresu historycznego, nawet te od momentum
muszą jakoś porównywać coś z czymś.
Dlatego wszelkie testy statystycznych setupów to mit i o niczym nie świadczą.
Jedyne statystyki, jakie się liczą, to statystyki osobistej wydajności tradera, czyli jego skutaczność i jego profitowość.
I o to mi chodziło. Jak napisałem wyżej wcześniej Tomaszowi - szanuję tę wiedzę. Respect.
Ale swoją naukę rozpocząłem od innej strony. AT przeczytałem tylko Murphyego i to raczej bardziej jako ciekawostkę.

Ja rozpocząłem edukację bardziej od poziomu koncepcji w stylu "Droga Żółwia", "W transie inwestowania", "Czarny Łabędź".
Stąd ta idea sprowadzenia poszczególnych transakcji do zwykłych zdarzeń statystycznych, posiadających stałe wartości TP i SL.
I o to się rozchodzi, aby te wartości były na tyle realne i powtarzalne, bym nie czekał całymi dniami na realizację złotego scenariusza w stylu wielokrotny zysk, tylko żebym codziennie przy pomocy konsekwentnych ruchów dążył do celu, jakim jest regularny zysk z tradingu.

Tomasz196407
Fanatyk
Fanatyk
Posty: 14967
Rejestracja: 29 paź 2012, 09:52

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: Tomasz196407 »

I o to mi chodziło. Jak napisałem wyżej wcześniej Tomaszowi - szanuję tę wiedzę. Respect.
Ale swoją naukę rozpocząłem od innej strony. AT przeczytałem tylko Murphyego i to raczej bardziej jako ciekawostkę.

Ja rozpocząłem edukację bardziej od poziomu koncepcji w stylu "Droga Żółwia", "W transie inwestowania", "Czarny Łabędź".
Stąd ta idea sprowadzenia poszczególnych transakcji do zwykłych zdarzeń statystycznych, posiadających stałe wartości TP i SL.
I o to się rozchodzi, aby te wartości były na tyle realne i powtarzalne, bym nie czekał całymi dniami na realizację złotego scenariusza w stylu wielokrotny zysk, tylko żebym codziennie przy pomocy konsekwentnych ruchów dążył do celu, jakim jest regularny zysk z tradingu.
Ok to i ja zrozumiałem :)
licze na to że bedziesz prowadził ten temat wątek
żeby np za kilka miesiecy mieć sposobność spytać Cie
-Jak to wszystko wyszło
Powodzenia

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Tomasz196407 pisze:
22 wrz 2021, 23:23


-Rozumiem że backtesty są niedokładne a optymalizacja i walk forward?
-jestem w stanie przetestować bardzo długi okres
-Jest specjalna metoda optymalizacji która problem innych wyników uwzglednia
Myślałem, że wysłałem wcześniej posta ale nie poszedł.

Dzięki za info. Walk Forward to bardzo interesująca koncepcja.
Wiem, że sporo wiedzy do przyswojenia przede mną.

Doceniam całą naukę dotyczącą wskaźników, AT i backtestów. Wiem, że mam spore braki, a nie zaszkodzi wiedzieć wiecej.
Będę się kształcił w tej materii, i nie chodzi mi nawet o wiarę w to wszystko - zależy mi po prostu żeby nie być ignorantem.

Sory, że nie mogę wrzucić swoich statystyk w bardziej przyswajalnej formie. Ale taką platformę transakcyjną mam
No, ale zostanę u swojego brokera bo mam u niego jasną sytuację - trochę kasy do odrobienia.
A z tego co słyszałem, należy grać tam gdzie się wtopiło najwięcej kasy...
A przyszłość z MT, robotami i backtestami? Czemu nie

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Mistyfikator pisze:
22 wrz 2021, 23:42
ninjaproject pisze:
22 wrz 2021, 23:27
Mistyfikator pisze:
22 wrz 2021, 23:18

Mam na myśli ograniczenia wynikające z zawężonego okresu backtestów. Podejrzewam, że każdy badany okres da nam inny wynik? No chyba, że bylibyśmy w stanie przetestować cały okres notowań dla danej pary, mając dostęp do danych od początku?

Jeśli warunki rynkowe każdego dnia są wyjątkowe? I nie ma dwóch identycznych sytuacji na rynku?
Dochodza do tego odchylenia w postaci kilku kilkunastu profitów/strat z rzędu. I podstawowe ograniczenie: testujemy przeszłość.

Wskaźniki momentum? Bardzo interesujące, ale nigdy nie stosowałem. Na pewno bardzo ciekawy sposób na zdefiniowanie kryteriów wejscia. Dzięki za dane, aż sam sprawdzę na ostatnich dniach jak to wygląda na indeksach.
Nie ma znaczenia jaki okres historyczny będziesz testować w backtestach, to i tak nic nie znaczy.
Ludzie szukają reguł, a ich nie ma.
Wykres nie dostosuje się do życzeń tradera, ani nie dostosuje się do żadnego wskaźnika.
Wszelkie wskaźniki mogą jedynie liczyć jakieś wartości średnie z zadanego okresu historycznego, nawet te od momentum
muszą jakoś porównywać coś z czymś.
Dlatego wszelkie testy statystycznych setupów to mit i o niczym nie świadczą.
Jedyne statystyki, jakie się liczą, to statystyki osobistej wydajności tradera, czyli jego skutaczność i jego profitowość.
I o to mi chodziło. Jak napisałem wyżej wcześniej Tomaszowi - szanuję tę wiedzę. Respect.
Ale swoją naukę rozpocząłem od innej strony. AT przeczytałem tylko Murphyego i to raczej bardziej jako ciekawostkę.

Ja rozpocząłem edukację bardziej od poziomu koncepcji w stylu "Droga Żółwia", "W transie inwestowania", "Czarny Łabędź".
Stąd ta idea sprowadzenia poszczególnych transakcji do zwykłych zdarzeń statystycznych, posiadających stałe wartości TP i SL.
I o to się rozchodzi, aby te wartości były na tyle realne i powtarzalne, bym nie czekał całymi dniami na realizację złotego scenariusza w stylu wielokrotny zysk, tylko żebym codziennie przy pomocy konsekwentnych ruchów dążył do celu, jakim jest regularny zysk z tradingu.
I ja o tym właśnie cały czas tu piszę.
Takie kopyto: 1:1,618
I brać tylko dobre ceny!
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Stała wartość SL. Jakie macie doświadczenia? Jakie są Wasze kryteria?

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Takie kopyto: 1:1,618
[DAX30]M5.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

ODPOWIEDZ