Dax/Nasdaq Daytrading

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Dzisiejszy dzień minął na grze na rachunku demo oraz na praktyce na MT5.
Dziś także miałem debiut w grze ze stosowaniem automatu.
Zasadniczo grałem już tak kiedyś, ale ustawiałem ręcznie breakeven itp, itd.
Ale jednak co maszyna, to maszyna - nie popełnia takich błędów jak zmęczony trader. I jest szybsza.

Tak więc dzisiaj trochę gry systemowej. Jedyne kryterium wejścia, to wejście z trendem na M5, M15, M30.
Staram się patrzeć na wykres z dalszej perspektywy (minimum kilku godzin).
Wielkość pozycji - 0.2
StopLoss - 20
Breakeven - +1, po 5 pipsach na +
Piramidowanie dozwolone dopiero wtedy, gdy zyskowne pozycje są zabezpieczone na BE.
Chociaż nie powiem, były dziś momenty gdy ryzyko wynosiło niemal 1.5% depo

Kapitał początkowy to 10kGBP, celem było ugranie 10% w perspektywie minimum 2 tygodni.
Udało się to osiągnąć w jeden dzień.
Tym bardziej cieszy, bo najpierw po godz. 16 nie wziąłem zysku rzędu 8%. Później nie udało się zebrać 5%.
To jest do poprawy: dwukrotnie nie wziąłem pokaźnego zysku i nie opuściłem kasyna.
Zazwyczaj takie sytuacje się mszczą i kończy się dzień na minusie. Tym razem mi się upiekło

Udało się zagrać risk/reward ratio 1:5 :D :D :D
Nawet sporo takich TakeProfitów weszło.
Znaczący okazał się również poziom breakeven - dzięki BE zeskalpowałem całkiem sporo.
Dobry dzień, szczególnie cieszy mnie to, że nie podejmowałem nadmiernego ryzyka.

Stałe ryzyko wynosiło około 30GBP na pozycję, chociaż czasem miałem otwartych np 4 takich pozycji.
Zasadniczo tylko jakaś niecodzienna luka cenowa mogła mnie zniszczyć.
A różnie to bywa...
inked10%-wyzwanie1_li_optimized.jpg
inkedwyzwanie33_li_optimized.jpg
inked10%-wyzwanie2_li2_optimized.jpg
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2021, 00:31 przez Mistyfikator, łącznie zmieniany 3 razy.

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

A tak wyglądają statystyki dzisiejszego dnia:
Statystyki 11.10.2021.png

Scalping okazał się bardzo pozytywnym skutkiem ubocznym przestawiania SL na BE.
Warto się chyba zastanowić nad poszerzeniem BE.
100 takich transakcji po 5GBP i ładny zysk...

Przy okazji został margines na potencjalnie wysoki zysk (TP=100). Zasadniczo wyszły 2 progi TP: 1 albo 100 :D :D :D
Oczywiście wziąłem profity, jak cel 10% został osiągnięty.

***

Gdzieś tam zamknięte z palca, ale raczej będzie zamykał za mnie automat.
Widzę, że w MT5 nie jest łatwo zamykać z ręki. Dlatego będę brał TP trailingstopami


***

Korzystałem z EXP-ASSISTANT
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Zauważyłem właśnie błąd w poniedziałkowym dzienniku.
Raczej wynikający z niezrozumienia autobreakevena, który stosowałem.
Okazuje się, że poziom BE miałem ustawiony na 6 pipsów.
Poziom SL był przesuwany po ruchu 7 pipsów.
Haha, wystarczyło popatrzeć na ceny - niestety, tym razem ograniczyłem się do analizy zysków :D :D :D
W zasadzie cóż jest ważniejszego, niż zyski?

Dlatego warto prowadzić dziennik i wracać do swoich poprzednich wyników.
A poniedziałkowy wynik nie daje mi spokoju - było to w sumie coś w rodzaju egzaminu.
I okazuje się, że skalpowałem po 6 pipsów + luka cenowa.

Nie obyło się bez wniosków:

1. Brać z rynku po kilka pipsów
2. Zostawić lukę na profity o (nie)skończonej wielkości


Eureka!
Uaktywnić poziom BE po kilku pipsach (ale już na jakimś sensownym poziomie - żeby zbierać monety 5zł, a nie 50gr).
Pozwolić zyskom rosnąć, jeśli uda im się nie powrócić do poziomu BE.
Ustawić jakiś nierzeczywisty TP - w daytradingu niech to będzie 700-1000 pipsów (na NASDAQ).
Aktywować TS, wedle upodobań - ale tak, żeby dać szansę zyskom rosnąć.
Straty zawsze ciąć. ZAWSZE, choćby w tym samym punkcie (nieważne, czy chodzi o cenę, czy wartość w pipsach w połączeniu z wolumenem).
Dla mnie to już nieistotne, czy cena wróci czy nie. Nie mam najmniejszej ochoty się tym emocjonować. To jest klucz do zwycięstwa. Zadziwiające, jak wielu nie jest w stanie tego pojąć! Tym bardziej zdumiewające, że jest mnóstwo literatury, która o tym mówi.

Ja też potrzebowałem kilku lekcji. Kilku lekcji, żeby zrozumieć, że oglądanie topniejącego depo to czysty masochizm.
Niektórzy sobie natomiast tłumaczą podobno tym, że niewystarczająco opanowali analizę techniczną...

Choćby trader potrafił wyrecytować AT Murphyego, jak wiersz na konkursie recytatorskim - NIGDY nie osiągnie sukcesu, dopóki nie zaakceptuje strat!
Kwestia, jakim R/R się posługiwać? Ja coraz bardziej widzę, że ryzyko 0.5%-1.5% depo w ciągu dnia to max, choć jestem skłonny je podzielić na powiedzmy 10 części.
10 stratnych z rzędu i nara (wiem, wyżej pisałem, że 3 - ale 3 przy innym wolumenie i większej wartości SL).
A 10 stratnych z rzędu się trafi niewątpliwie przy jednak wąskim SL.
3 stratne z rzędu będą się zdarzały nagminnie - szkoda dyskwalifikować dzień z tego powodu.

Czy to możliwe, że to wszystko jest tak proste?
Na 100% nie! Wszystko tkwi w szczegółach, szczególnie należy umieć dostosować się do warunków rynkowych.
A te bywają niezwykle zmienne.

Zobaczymy, może spróbuję wygospodarować po te 2-3 godz dziennie w przyszłym tygodniu i dopracować strategię :D

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Mistyfikator pisze:
11 paź 2021, 23:14
A tak wyglądają statystyki dzisiejszego dnia:

Statystyki 11.10.2021.png


Scalping okazał się bardzo pozytywnym skutkiem ubocznym przestawiania SL na BE.
Warto się chyba zastanowić nad poszerzeniem BE.
100 takich transakcji po 5GBP i ładny zysk...

Przy okazji został margines na potencjalnie wysoki zysk (TP=100). Zasadniczo wyszły 2 progi TP: 1 albo 100 :D :D :D
Oczywiście wziąłem profity, jak cel 10% został osiągnięty.

***

Gdzieś tam zamknięte z palca, ale raczej będzie zamykał za mnie automat.
Widzę, że w MT5 nie jest łatwo zamykać z ręki. Dlatego będę brał TP trailingstopami


***

Korzystałem z EXP-ASSISTANT
No, jeżeli average loss będzie większy od average profit, to nie ma szans zarabiać...
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

ninjaproject pisze:
15 paź 2021, 20:23
Mistyfikator pisze:
11 paź 2021, 23:14
A tak wyglądają statystyki dzisiejszego dnia:

Statystyki 11.10.2021.png


Scalping okazał się bardzo pozytywnym skutkiem ubocznym przestawiania SL na BE.
Warto się chyba zastanowić nad poszerzeniem BE.
100 takich transakcji po 5GBP i ładny zysk...

Przy okazji został margines na potencjalnie wysoki zysk (TP=100). Zasadniczo wyszły 2 progi TP: 1 albo 100 :D :D :D
Oczywiście wziąłem profity, jak cel 10% został osiągnięty.

***

Gdzieś tam zamknięte z palca, ale raczej będzie zamykał za mnie automat.
Widzę, że w MT5 nie jest łatwo zamykać z ręki. Dlatego będę brał TP trailingstopami


***

Korzystałem z EXP-ASSISTANT
No, jeżeli average loss będzie większy od average profit, to nie ma szans zarabiać...
To się okaże.
Przy win Rate 82% już szanse są spore.
Zresztą, przy tamtych statystykach nie było trailing stopa, który powinien się włączać jakoś po 40 pipsach - a to już bardzo dużo zmieni.
Tak więc tyle można wywnioskować po 1 dniu tradingu.

A tak poza tym, zanosi się że będę zbyt zajęty zawijaniem kilkupipsowych TP, żeby znaleźć czas na prowadzenie dziennika :D
A pewnie i na udzielanie się na forach

Tak też myślałem: ziarnko do ziarnka.
Okazuje się, że w tradingu ta prawda może mieć szczególne znaczenie.

Napisałem zresztą wyżej też, żeby zostawić sobie możliwości na większy zysk, który już znacząco zmieni statystykę.

https://social.estate/czarny-labedz-o-s ... -recenzja/

Ta książka sporo rozjaśnia, jeśli chodzi o filozofię takiego myślenia

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Zresztą spójrz na statystykę Ninjaproject:

Statystycznie ja i Elon Musk jesteśmy miliarderami.
Nasz średni majątek to około 100mld $.

Żeby policzyć PRAWIDŁOWO Average Win tamtego dnia, należałoby przede wszystkim wyodrębnić 100 pipsowe TP, a odliczyć wszystkie kilkufuntowe wygrane.
W końcu były one tylko i wyłącznie breakeven.
Równie dobrze mógłbym sobie obniżyć poziom BE, do średniego -0.01GBP
Wtedy też miałbym mniejszą Average Loss i idąc twoim tokiem myślenia, wtedy zacząłbym mieć szansę wygrywać

FreeWay

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: FreeWay »

Hej , Zbyt płasko analizujesz te statystyki , liczba 100 transakcji jest wystarczająca do wyliczenia średniego Average Win ,ale nic ona nie mówi o rozkładzie Win/Loss na poszczególne dni tygodnia a rynek inaczej zachowuje się w poniedziałek, jest wtedy ospały i mało zmienny we wtorek zwykle obiera kierunek który jest kontynuowany do piątku, w piątek zwykle realizacja zysków , czyli ruch w przeciwną stronę , Wylicz sobie % zyskownych z rozbiciem na każdy dzień tygodnia bo może się wtedy okazać że np w poniedziałek trejdując tracisz czas bo twoja strategia nie działa przy małej zmienności

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

FreeWay pisze:
16 paź 2021, 00:28
Hej , Zbyt płasko analizujesz te statystyki , liczba 100 transakcji jest wystarczająca do wyliczenia średniego Average Win ,ale nic ona nie mówi o rozkładzie Win/Loss na poszczególne dni tygodnia a rynek inaczej zachowuje się w poniedziałek, jest wtedy ospały i mało zmienny we wtorek zwykle obiera kierunek który jest kontynuowany do piątku, w piątek zwykle realizacja zysków , czyli ruch w przeciwną stronę , Wylicz sobie % zyskownych z rozbiciem na każdy dzień tygodnia bo może się wtedy okazać że np w poniedziałek trejdując tracisz czas bo twoja strategia nie działa przy małej zmienności
Oczywiście, to podstawowa. Wszystko zależy od warunków: nie odważyłbym się tak grać w co niektóre sesje. Wszystko zależy od zmienności.
Już przerabiane wielokrotnie zresztą. Przyczyna wielu strat: niedostosowanie strategii do warunków rynkowych.

Dlatego ja szukam kryteriów, które bedą działały przez większą liczbę dni w roku. Albo wtedy, gdy rynki będą spokojne - dlatego właśnie NASDAQ - bardzo spokojnie zachowuje się przez większość doby. Moim zdaniem łatwiejszy, niż DAX.
Co do Win/Loss, to dla mnie się nie liczy ich średnia wartość. Dla mnie ma znaczenie ich suma. Dlatego nie patrzę na w ten sposób pojęte R/R ratio. Są jeszcze statystyki: Win Rate i Profit Factor. I to PF- najwięcej powie o skuteczności.

U mnie występuje też trzecia kategoria transakcji.
Oprócz transakcji zakończonych na SL, TP, są także te zakończone BE+.
I w moim interesie jest to, żeby ta trzecia kategoria transakcji przynosiła zyski. Zyski, nie straty.
A ponieważ transakcji z trzeciej kategorii (BE+), jest najwięcej (przez co zresztą powodują zniekształcenie statystyki) - to zależy mi aby zysk z nich był jak najwyższy.

I tu rodzi się kolejne pytanie: w ile pipsów celować :D :D :D

Online
Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 6615
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

Mistyfikator pisze:
15 paź 2021, 20:04
Zadziwiające, jak wielu nie jest w stanie tego pojąć! Tym bardziej zdumiewające, że jest mnóstwo literatury, która o tym mówi.

Ja też potrzebowałem kilku lekcji. Kilku lekcji, żeby zrozumieć, że oglądanie topniejącego depo to czysty masochizm.
Niektórzy sobie natomiast tłumaczą podobno tym, że niewystarczająco opanowali analizę techniczną...

Choćby trader potrafił wyrecytować AT Murphyego, jak wiersz na konkursie recytatorskim - NIGDY nie osiągnie sukcesu, dopóki nie zaakceptuje strat!
Gdyby można było ci dać pochwałe (jak kiedyś było można) to ci sie należy. Za słuszne wnioski do których doszedłeś. Oczywiście "ameryki nie odkryłeś" i pisza o tym ksiązki ale sam fakt, że to zrozumiałeś godne uwagi i pochwały :)
Bo sa tacy (w większości) co stosuja jedną z naczelnych zasad spekulacji odwrotnie. Zyski ucinają szybko a stratom pozwalają rosnąć :d

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Mistyfikator pisze:
16 paź 2021, 00:54
Co do Win/Loss, to dla mnie się nie liczy ich średnia wartość. Dla mnie ma znaczenie ich suma. Dlatego nie patrzę na w ten sposób pojęte R/R ratio. Są jeszcze statystyki: Win Rate i Profit Factor. I to PF- najwięcej powie o skuteczności.
Tu jest pewna pułapka, niebezpieczeństwo, ponieważ PF można "sztucznie" podbijać transakcjami o wyższym wolumenie.
To jest, jednak, bardzo niebezpieczne, i zwykle takie zachowania nawykowe (odrabianie strat dużym wolumenem [Martyngał]) konczy się poważnymi wpadkami. Dlatego PF powinen być odzwierciedleniem RR, a nie hazardowego soposbu odrabiania strat.
Dlatego PF sam z siebie nie mówi o tym, jak dany trader to PF uzyskuje.
Chociaż, nie mnie o tym decydować jak kto chce grać.
Mistyfikator pisze:
16 paź 2021, 00:54
I tu rodzi się kolejne pytanie: w ile pipsów celować :D :D :D
To jest kwestia psychiki.
Inaczej mówiąc, potrzebujesz odkryć jakim trejderem ty jesteś.
Czyli, najpierw ustalasz swoją wytrzymałość na zmienność rynkową, i dopiero wtedy budujesz strategię i cały system pod siebie.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2021, 19:40 przez ninjaproject, łącznie zmieniany 2 razy.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Zablokowany