Dax/Nasdaq Daytrading

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 6615
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:20
Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 13:40
ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 13:21

OK, mamy więc:
Skuteczność = 20%,
Nagroda = 11*SL,

Dźwignia = 100 -> Optymalne ryzyko = 0,13% kapitału.
Dźwignia = 30 -> Optymalne ryzyko = 0,42% kapitału.
Dźwignia = 20 -> Optymalne ryzyko = 0,64% kapitału.
Dźwignia = 10 -> Optymalne ryzyko = 1,27% kapitału.
Dźwignia = 1 (czyli bez dźwigni) -> Optymalne ryzyko = 12,73% kapitału.

Oczywiście, przy założeniu, że mamy wystarczającą gwarancję nagrody.
A co ma dźwignia do ryzyka a tym bardziej zysków? Równie dobrze moge ryzykować (np. R=1% kapitału) przy dźwigni 10:1 jak i przy 100:1.
Ten 1% może być przy danej dźwigni ryzykiem mniejszym niż optymalne, albo optymalne, albo za duże.
Co ty wypisujesz? Jeśli otworze 1 lot na dowolnej parze (np. eurusd) to jakie to ma znaczenie jaki mam max lewar dostępny? Skoro ten dostępny pozwala otworzyć 1 lot? Nie to żadnego wpływu na ryzyko skoro mam z góry ustalone np. R=1%
Równie dobrze moge ryzykować 1% depo przy lewarze 100:1 jak i 10:1. Ryzyko jest dokładnie takie samo!!!!

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:17
Nie jest istotne ile pipsów, tylko ile waluty depozytu ryzykujesz.
SL i TP może być dynamiczne, ale ta odległość musi mieć taka samą wartość walutową.
Albo stałą, albo obliczoną według jakiegoś algorytmu procentowego.
Na razie nie zakładam gry wolumenem wyższym niż najniższy z możliwych, czyli u tego brokera 0.1.
Akurat przy tym SL dobrze się składa, ryzyko mam na razie duże co prawda, bo może wynieść nawet około 5%, ale częściej będzie w granicach nawet 1%

0.2 wymaga już znacznie większego kapitału.

Wartość wolumenu to zmienna inputs. EA w to nie ingeruje u mnie
Ostatnio zmieniony 20 maja 2022, 14:51 przez Mistyfikator, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 14:37
ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:20
Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 13:40

A co ma dźwignia do ryzyka a tym bardziej zysków? Równie dobrze moge ryzykować (np. R=1% kapitału) przy dźwigni 10:1 jak i przy 100:1.
Ten 1% może być przy danej dźwigni ryzykiem mniejszym niż optymalne, albo optymalne, albo za duże.
Co ty wypisujesz? Jeśli otworze 1 lot na dowolnej parze (np. eurusd) to jakie to ma znaczenie jaki mam max lewar dostępny? Skoro ten dostępny pozwala otworzyć 1 lot? Nie to żadnego wpływu na ryzyko skoro mam z góry ustalone np. R=1%
Równie dobrze moge ryzykować 1% depo przy lewarze 100:1 jak i 10:1. Ryzyko jest dokładnie takie samo!!!!
Tak, oczywiście że możesz.
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Ten twój 1% może de facto być ryzykiem optymalnym dla twoich parametrów, w tym też dźwigni, albo mniejszym niż optymalne, albo większym niż optymalne. W jaki sposób Ty, konkretnie, to ustalasz?
Jeżeli jest optymalne, to tradujesz optymalnie.
Jeżeli jest mniejsze niż optymalne, to tradujesz ostrożnie.
Jeżeli jest większe niż optymalne, to im większe jest odchylenie od optimum, tym większe jest ryzyko utraty kapitału.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 6615
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:47
Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 14:37
ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:20

Ten 1% może być przy danej dźwigni ryzykiem mniejszym niż optymalne, albo optymalne, albo za duże.
Co ty wypisujesz? Jeśli otworze 1 lot na dowolnej parze (np. eurusd) to jakie to ma znaczenie jaki mam max lewar dostępny? Skoro ten dostępny pozwala otworzyć 1 lot? Nie to żadnego wpływu na ryzyko skoro mam z góry ustalone np. R=1%
Równie dobrze moge ryzykować 1% depo przy lewarze 100:1 jak i 10:1. Ryzyko jest dokładnie takie samo!!!!
Tak, oczywiście że możesz.
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Ten twój 1% może de facto być ryzykiem optymalnym dla twoich parametrów, w tym też dźwigni, albo mniejszym niż optymalne, albo większym niż optymalne. W jaki sposób Ty, konkretnie, to ustalasz?
A niby dlaczego moje R nie może wynosić 1% przy dźwigni 100:1? A nawet przy dźwigni 500:1? Kompletny nonsens

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Inaczej rzecz ujmując, 1% jest tylko jakąś wartością, która nic nie mówi, o ile nie zostanie ujęta w konkretne ramy odniesienia.
Dla tradingu tymi ramami odniesienia są:
1. Statystyczna skuteczność tradera, lub EA,
2. Osiagąny statystycznie Profit Factor,
3. Dźwignia.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 14:50
ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:47
Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 14:37

Co ty wypisujesz? Jeśli otworze 1 lot na dowolnej parze (np. eurusd) to jakie to ma znaczenie jaki mam max lewar dostępny? Skoro ten dostępny pozwala otworzyć 1 lot? Nie to żadnego wpływu na ryzyko skoro mam z góry ustalone np. R=1%
Równie dobrze moge ryzykować 1% depo przy lewarze 100:1 jak i 10:1. Ryzyko jest dokładnie takie samo!!!!
Tak, oczywiście że możesz.
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Ten twój 1% może de facto być ryzykiem optymalnym dla twoich parametrów, w tym też dźwigni, albo mniejszym niż optymalne, albo większym niż optymalne. W jaki sposób Ty, konkretnie, to ustalasz?
A niby dlaczego moje R nie może wynosić 1% przy dźwigni 100:1? A nawet przy dźwigni 500:1? Kompletny nonsens
Nie mam siły...
Czego Ty nie rozumiesz?
Oczywiście, że może!
Tylko, czy Ty wiesz, że jest to optymalne dla ciebie ryzyko?
Czy może nie stać ciebie na takie ryzyko?
To wynika z statystyki twoich transakcji z uwzględnieniem dźwigni.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 13:04
Pod koniec filmiku sa podane wyniki i statystyki strategii. Na 70 transakcji było 12 zyskownych co stanowi 20% wszystkich otwartych. I RR w żadnym przypadku nie był większy niż 11:1. I to jest bardziej realny wynik niż jw.
https://www.youtube.com/watch?v=G4t_HBvJZt0
Ja ciebie przepraszam, ale pokazujesz tu jakiś filmik, jakiegoś nowicjusza, który najwyraźniej uprawia trading życzeniowy, i sam o tym mówi, z resztą. Że ma taką intuicję, np. To jest dokładnie to samo, co tutaj pokazuje Mistyfikator - trading życzeniowy. Nie inkasuje dobrego zysku, który mu zarobił na SL i jeszcze ze sporą górką, a czeka aż mu SO zamknie wszystkie pozycje. I nie jest istotne, czy SO, czy SL.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2022, 15:10 przez ninjaproject, łącznie zmieniany 2 razy.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:58
Cblondyn pisze:
20 maja 2022, 14:50
ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 14:47

Tak, oczywiście że możesz.
Nie wiem czego nie rozumiesz?
Ten twój 1% może de facto być ryzykiem optymalnym dla twoich parametrów, w tym też dźwigni, albo mniejszym niż optymalne, albo większym niż optymalne. W jaki sposób Ty, konkretnie, to ustalasz?
A niby dlaczego moje R nie może wynosić 1% przy dźwigni 100:1? A nawet przy dźwigni 500:1? Kompletny nonsens
Nie mam siły...
Czego Ty nie rozumiesz?
Oczywiście, że może!
Tylko, czy Ty wiesz, że jest to optymalne dla ciebie ryzyko?
Czy może nie stać ciebie na takie ryzyko?
To wynika z statystyki twoich transakcji z uwzględnieniem dźwigni.
Wbrew pozorom, kiedy statystyki pokazują spadek wydajności tradera, to należy zmniejszać odpowiednio ryzykowany procent kapitału, a zwiększać go wtedy, kiedy wydajność statystyczna tradera rośnie.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 932
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

ninjaproject pisze:
20 maja 2022, 15:07

Ja ciebie przepraszam, ale pokazujesz tu jakiś filmik, jakiegoś nowicjusza, który najwyraźniej uprawia trading życzeniowy, i sam o tym mówi, z resztą. Że ma taką intuicję, np. To jest dokładnie to samo, co tutaj pokazuje Mistyfikator - trading życzeniowy. Nie inkasuje dobrego zysku, który mu zarobił na SL i jeszcze ze sporą górką, a czeka aż mu SO zamknie wszystkie pozycje. I nie jest istotne, czy SO, czy SL.
I ja się wtrącę tutaj, nie trading życzeniowy:

SL był? Był
TP był? Nie doszło tam,a wróciło na BE
Później kolejna próba. Stop Loss 100PLN? Czy to taki duży SL przy oczekiwanym proficie 557PLN?
Pozwoliłem zyskom rosnąć a straty uciąłem? Tak



Tutaj moje statystyki z tego tygodnia:
Screenshot_20220520-151939_XTB.jpg
Screenshot_20220520-151922_MetaTrader 4.jpg

Nawet nie 20PLN w plecy. Przy łącznym kapitale niecałe 400PLN?

Strata w okolicach 5% tak bardzo cię dziwi?

Pokaż jak to się robi, zamknij gęby niedowiarkom i pochwal się jak profitowy jesteś!
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4944
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Najwyraźniej TP był życzeniowy, skoro cena tam nie doszła...
A drugi element życzeniowości, to czekanie, że może jeszcze się wróci, kiedy zysk topniał.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Zablokowany