Tomasz196407, bardzo Ci dziękuję za chęć pomocy, doceniam. Dziękuję.Tomasz196407 pisze: ↑17 sty 2020, 18:49rzadko komentuje posty ale pozwole sobie
co to jest i w czym problem?
Nie może mi zatrybić prościutka rzecz a im bardziej o tym myślę tym bardziej mój problem ze zrozumieniem jest większy; muszę najnormalniej doczytać, bo nawet pytania nie umiem zwerbalizować jak należy . W sednie mój problem dotyczy przełożenia owego rolowania na realne rynkowe warunki, cenę, popyt, podaż aktywa, które stoi w podstawie kontraktu. Najprostszego, na pszenicę czy kakao, ale też abstrakcyjnego vixa (brawo Balans, to był wycinek wykresu volatliy index pochodnego od sp500). Nigdy rolowania mnie nie zajmowały jakoś bardziej niż minimalne minimum, to nowy temat dla mnie, stąd tyle wątpliwości i niewiedzy. Np. czy ryzyka specyficzne dla takiego instrumentu będą sfinansowane w rolowaniu czy systematycznie?
Zadając tamto pytanie zastanawiałam się, czy ta luka jest "sztuczna" tzn narzucona czy wygenerowana przez rynek. Wg jakiego algorytmu? Czy pojawiająca się wartość jest realnym odbiciem oczekiwań rynku i faktycznej równowagi? Czy taka luka jest uwzględniana w statystyce fx, zwłaszcza tam, gdzie w wyliczeniach ma zastosowanie np. średnia, z natury swojej będąca wrażliwą na skrajne wartości cechy.
Reasumując - moje wątpliwości rozwieje literatura w zakresie mechanizmu wyceny, a w kwestii statystyki to odpowiedź znam, choć mam wciąż wątpliwości (skrzywienie z labu).
Reasumując - bardzo Ci Tomasz dziękuję za chęć pomocy! Ogarnę sobie temat w źródłach i z wątpliwościami na pewno tu wrócę