reptile pisze:Analiza danych przez 5min to masakra.. jeszcze coś na wzór diagramu konstelacji miałoby sens dla TF
No filmik jest slaby (dzis wrzuce versje troche bardziej lepciejsza, ale tez slaba
).
Tyle, ze tu nie ma TF.
Z tego filmiku widac jedynie, ze to "zielone/czerwone" nie skacze jak oszalale (to dobrze) a to oznacza, ze zmiennosc w niektorych zakresach TP/SL jest w miare stabilna.
reptile pisze:
Czyli założenie oparte jest o występowanie trendu w ciągu dnia? To by wymuszało analizę sensowności Tp i zakresu smienności. Defakto ten sl 10 ma swoja logike.. obserwacje praktyczne tego typu ea w dukascopy i tamtejszych ea w konkursie.
Ten wykres pokazuje czy danego dnia byl trend (i w jakich zakresach) czy konsolidacja. Tzn. jezeli przez kwadrat poprowadzimy przekatna (lewy dolny rog-prawy gorny rog) to jezeli zielone jest w dolnej prawej polowce, to mamy doczynienia z trendem, jezeli w lewej gornej polowce, to mamy do czynienia z konsolidacja. (w zasadzie mamy przewage trednu badz konsolidacji).
reptile pisze:
To ostateczne jaki był result tego ea?
Czy otwarcie nowej transakcji oznacza zamkniecie poprzedniej czy też agregacje ich? Jeśli więcej niż 1 do czasu targetu, to jaki był skutek losowości samych pozycji do celów (zbieżność z TP).
Nie bylo rezultatu, bo to nie bylo EA, to jest wynik analizy. Na koncu dokladnie opisze co to przestawia.
reptile pisze:
Jak przeprowadzono ten test.. wspomniałeś 500ticków.. dość intrygująca sprawa z perspektywy, że maksymalna ilośc ticków na sekundę lub minutę może być formalnym wyznacznikiem trendu, a jednocześnie trudno określić minimalną granicę ticków (zlecenia co mikro sekundę).
W toku "naukowego" podejścia zastanawiam się nad sensem ogólnym założenia losowości albo istotności częstotliwości wystepowania zleceń
model ogólny rynku vs model strategii.
Ok, to teraz szczegolowo co to w ogole przestawia.(sorry za brak polskich liter, ale tu nie mam)
Jak wspomnialem to nie jest EA (ktore ma jakis wynik finansowy, gdyz, nie ma tam uwzglednionego spreadu(i chyba powinien wyjsc na zero), i jedna "operacja" to "otwarcie" rownoczenie ponad 60 tys. pozycji(nazywam to pakietem pozycji) w obydwu kierunkach, czyli otwieramy wszystkie kombinacje TP,SL z zakresu 10-200 pipsow.
Dlaczego co 500 tickow? Najprostsza dopwowiedz to "bo tak sobie wymyslilem i z lenistwa" , nie chcialo mi sie bawic ze swieczkami, a jak zrobilem co 1000 tickow to uzyskiwalem w chyba 45%(nie pamietam dokladnie) dni w ktorych jest otwartych mniej niz 50 pakietow transkacji, a chcialem wiecej wiec zwiekszylem czestotliwosc transakcji do co 500 tickow, i w ten sposob chyba tylko 5% dni ma mniej niz 50 pakietow pozycji na dzien.
Zamykanie pozycji jest tylko i wylacznie poprzez TP SL, nie ma wczesniejszego zamykania.
A teraz co przestawia 1 klatka filmu.
Otoz przestawia ona graficznie "oplacalnosc" danego TP-SL dla danego jednego dnia.
Jak liczona jest ta oplacalnosc?
wezmy np. tp=100 SL=50, statystycznie (jak by zalozyc pelna losowosc) to TP powinien wypadac w 33,3(3) % a w 66,6(6)% SL. Danego dnia otworzylismy np. 100 transakcji z tym TP i SL, i wypadlo 40 razy TP i 60 SL, czyli TP wypadl w 40%, teraz dzielimy to przez to jak "powinno wypasc" czyli 0,4 / 0,333, wychodzi 1,21 i to jest moj wynik, jeden pixel
z czego jezeli wynik >1,01 to jest zielone (im bardziej zielone (teraz w nowej wersji poprawilem kolorowanie) tym liczba jest wieksza, jezeli <0.99 to jest czerwoen. W pozostalych przypadkach jest czarne.
Jeszcze raz o trendzie i konsolidacji (zeby bylo w jenym poscie).
Jezeli danego dnia otwieramy pozycje w
obydwie strony o np. 100 TP i 50 SL , i wszedl nam wiecej razy (niz wynikalo by to ze statystyki) TP to mamy do czynienia z rynkiem trendowym (w tym punkcie) jezeli wiecej SL (niz statystycznie) to znaczy automatycznie, ze pozycja TP = 50 SL =100, byla bardziej profitowa i mamy do czynienia z rynkiem w konsolidacji.
I to tyle, i potem leci 5 klatek na sekunde (czyli tydzien).
Ok, dopisze co bedzie w filmiku ktory umieszcze dzis wieczorem.
Dolazylem jeszcze 3 "wykersy/obrazy".
Jeden przestawia w postaci slupkow, ile w danym dniu kombinacji TP/SL gdzie TP>SL bylo profitowych, i odwrotnie gdzie SL<TP. Czyli pokazuje proporcje czy dany dzien byl bardziej trendowy czy bardziej w konsolidacji.
Drugi pokazuje to samo tylko w postaci wykresu z ostatnich 20 dni. Tutaj widzac, czy trendowosc/konsolidacja czesto z dnia na dzien sie zmienia.
I ostatni "wykres" pokazuje, jak bardzo stabilna jest dana kombinacja TP/SL.
Czyli jezeli np. dzis TP =100 SL =50 jest trendowe, a jutro juz w konsolidacji to nie jest stabilna, a jezeli przez 3 dni jest dalej trendowa, to jest bardziej stabilna.
Nie patrzylem dokladnie jeszcze na filmik, ale co pierwsze mi sie rzucilo (pewnie blad postrzegania) to, ze w niektorych kombinajach TP/SL sa "wyspy stabilnosci" ktore dluzej utrzymuja sie w trendzie konsolidacji
Ps.
Nie nasz czegos godnego polecenia do edycji filmikow, tzn. chodiz mi o to, ze jest filmik a ja moge sobie dorysowac koleczke, zaznaczyc o co mi chodzi itp. jakis tekst dopisac (w sensie komentarz)
. Ale wyszła 5 minutowa nudna kupa, ale skoro już zrobiłem to zamieszczam.
