Jak się zabrać do tworzenai EA

[robs]

Podejrzewam że większość ludzi po prostu ma jakiś pomysł, koduje ten pomysł, testuje i jak działa to OK a jak nie to szuka następnego. Takie podejście wydaje mi się karkołomne. Gdyby inżynierowie budowali w ten sposób mosty to obawiam się że szybko by doprowadzili do bankructwa inwestorów.

Czy jest jakaś bardziej sensowna alternatywa? Czy zamiast metody prób i błędów nie powinno się raczej skupić na statystycznych badaniach instrumentu? Jeśli statystyka wskazuje na sensowność jakiejś strategii to dopiero wtedy można ewentualnie zabrać się za kodowanie.

Jakie wy macie podejście?

[personov]

Ja mam takie właśnie karkołomne podejście jak opisałeś. I podejrzewam, że większośc tak ma.
A dlaczego ? Bo każdy pomysł na początku jest zlotym gralem i wszystko wskazuje na to, że będzie zarabiał.

[reptile]

Wiele mostow sie po prostu zawalio czy tam inne inwestycje nie powiodly.. tiatnic etc..

1.Feed - kilka
* każdy ma wady,niemal idelanego nie ma..ok jest.. EBS daje w ms itp ale ceny od 40k
z tego mozesz sobie zrobic jakies TF.. ale ten tf nie bedzie taki jak ten live.. w temacie QT wspomniano o Tf daily.. co jako niweluje problem

2.Gruntowna analiza.. i tu problem czesto.. poniewa w warunkach testowych latwiej doweisc teorii niz w praktycznych.. co sporawdza sie do ew. wyzszych kosztow EA w oparciu o jakis tam koncept.

No i chyba tutaj się potykamy..

Ostatnio przeanalizowałem korelacje na towarach..ale nie da sie tego np tanio urcomic i przetestować u brokerow mt4 i d.zbita.. wracamy do pkt1
Czy nie jest tak dosc czesto?

Ja próbuje poki co znalesc ostateczna platforme do algo hehe.. i ciagle czekam na MC wymuszajc zmiany.
http://forex-nawigator.biz/forum/super- ... 20639.html
http://forex-nawigator.biz/forum/quanti ... ml#p455889
* tu sie borykalem z podobnymi refleksjami

[kowal]

Podejrzewam że większość ludzi po prostu ma jakiś pomysł, koduje ten pomysł, testuje i jak działa to OK a jak nie to szuka następnego. Takie podejście wydaje mi się karkołomne. Gdyby inżynierowie budowali w ten sposób mosty to obawiam się że szybko by doprowadzili do bankructwa inwestorów.

Czy jest jakaś bardziej sensowna alternatywa? Czy zamiast metody prób i błędów nie powinno się raczej skupić na statystycznych badaniach instrumentu? Jeśli statystyka wskazuje na sensowność jakiejś strategii to dopiero wtedy można ewentualnie zabrać się za kodowanie.

Jakie wy macie podejście?

Cóż, to nie jest takie proste. A jak sobie wyobrażasz badania statystyczne do jakiś założeń przed ich zastosowaniem w praktyce? Jakich statystycznych narzędzi chcesz urzyć, by wykazać, że np. strategia polegająca na przecięciu się dwóch średnich jest nieskuteczna lub skuteczna tylko dla pewnych okresów? Tego się tak prosto nie da zrobić, a jeżeli jest to w ogóle możliwe to znacznie prościej jest napisać tą strategię i zobaczyć wyniki, w tym jej statystyki .

Badając np. stopy zwrotów instrumentów możesz wykazać, że ich rozkład jest bardziej płaski niż rozkład normalny i charakteryzuje się grubymi ogonkami. Ale jak tąką wiedzę można wykorzystać w praktyce? Wykorzystanie jej jest bardzo ograniczone i w sumie kończy się przy zarządzaniu ryzykiem...

Ze statystycznych metod możesz również mierzyć korelację między ceną lub czymkolwiek innym, jednak został wykazany praktycznie brak korelacji liniowej między ceną w dwóch dowolnych okresach co wyklucza skuteczne prognozowanie przy pomocy liniowych modeli z urzyciem ceny jako zmiennych.

A może sam byś coś zaproponował to chętnie bym się do tego odniósł .

Nie porównywałbym tego do budowy mostów bo to są dwa nieporównywalne wyzwania. W przypadku budowy mostów wiesz dokładnie co chesz zrobić, wiesz jakie siły działają na most (z dużym przybliżeniem), znasz materiały, z jakich chcesz go zbudować, do czego ma służyć etc. Na rynku praktycznie nic nie wiesz poza tym, że cena na pewno się za jakiś czas zmieni, natomiast czynników wpływających na cenę jest tak dużo, że nikt nie jest wstanie ich wszystkich wziąć pod uwagę.

[mikolaj2]

Ja mam takie właśnie karkołomne podejście jak opisałeś. I podejrzewam, że większośc tak ma.
A dlaczego ? Bo każdy pomysł na początku jest zlotym gralem i wszystko wskazuje na to, że będzie zarabiał.

Załamałeś mnie Byłem przekonany, że po realizacji setek pomysłów masz już coś zarabiającego... Kurcze ja nawet nie jestem w 1/4 drogi, którą Ty przeszedłeś...

[goldminer]

Tak jak napisał personov chyba większość ma takie "karkołomne" podejście. Ale chyba innej drogi nie ma.

Myślę że spory problem stanowi testowanie EA, szczególnie jezeli chodzi o MT4, jak już wspomniano tester MT4 jest mało wiarygodny i często wyniki takiego testu są całkowicie odwrotne w porównaniu do testu przeprowadzanego live.

Sam przetestowałem już sporo różnych systemów EA, tych znalezionych w internecie jak i tych napisanych samodzielnie i również niechętnie podchodzę do testera MT4.
Stworzyłem sobie skrypt który lepiej oddaje zachowanie się takiego automatu i z niego korzystam częściej niż z MT4, ale najlepsze testy są te przeprowadzone live, to niestety wymaga sporo czasu.

Podstawą do stworzenia odpowiedniego EA jest posiadanie dobrego systemu, jeżeli system jest dobry (czyt. przynosi zysk) można go przekuć w EA i również się takich zysków spodziewać. EA ma jedną bardzo ważną zaletę przeprowadza transakcje bez żadnych emocji, jest maszyną podejmującą decyzje i nie zniechęca się tak jak wielu jeżeli 5 zlecenie z rzędu okazala się porażką mimo że system w dłuższej perspektywie i tak wychodzi na spory "+" (konsekwencja w działaniu, polecam książkę "Droga Żółwia" jeżeli jeszcze jej nie przeczytałeś)

EA które zarabiają istnieją i stworzenie takiego również jest możliwe, ale wymaga to sporo pracy, modyfikowania, poprawek i sprawdzania.

Nie warto się poddawać bo im więcej pracy w to włożysz tym większa będzie satysfakcja gdy się uda. Trening czyni mistrza.

[leszczu]

Mały OFT

Goldminer,
Na czym polega działanie tego skryptu i dlaczego daje on bardziej wiarygodny obraz backtestów niż tester MT4?

[peter_r]

Jeszcze bym dodał, że system wejść to mało...dobrze jest mieć szablon - pełen system MM/zamykanie częściowe/ew. piramidowanie i inne wynalazki z dobrych ea i później dodać do tego wejścia/wyjścia...a te można sprawdzać na wykresie na oko albo szybko napisać i do testera.
Bez MM i prowadzenia pozycji czyli sztywne tp i sl to w długim czasie raczej będzie słabo. Trail może pomóc a może zaszkodzić. Pytanie jak połączyć(zapisać, nie przesadzić) niski tf z "czy mamy trend czy konsole na wyższym TF" jest również trudne. Poza tym rynek w czasie się zmienia - test na 2 ostatnich latach a 10ciu będzie w wielu przypadkach drastycznie różny
Dodatkowo często są jakieś newsy na których byś powiedzmy wyłączył EA a tu np. SL.

[goldminer]

Mały OFT

Goldminer,
Na czym polega działanie tego skryptu i dlaczego daje on bardziej wiarygodny obraz backtestów niż tester MT4?

Prosta baza danych zawierająca OHLC z H4 i D1, bo głownie pod takie TF piszę swoje EA [strategie na niższym TF nie bardzo są moją dziedziną jak na razie], poza tym sprawdza jedynie zamknięte już świeczki więc nie jest potrzebna symulacja ticków.
W skrypt jest wbity kod dosyć prostego wskaźnika [oczywiście posiada kilka parametrów które można zmieniać w dowolnym momencie] - z niego korzystam w prawie każdym systemie.
Potem leci wydruk zawierający szereg liczb, dalej to już kalkulator, głowa i sprawdzamy wyniki. Jak jest dobrze to koduje system w MQL, czasem robię test na MT4, częściej puszczam aby się sprawdził live.

Jak widać nic specjalnego, szału nie ma, sam skrypt nie jest zbytnio skomplikowany przez to też nie można nim testować każdej strategii ale dla mnie jest bardzo pomocnym narzędziem -kiedyś udało mi się potwierdzić dosyć dużą zgodność między testem przez mój skrypt i live, gdzie tester mt4 przedstawiał wyniki odbiegające od dwóch pozostałych. (Miałem gdzieś wydruk porównania, jak znajdę to zeskanuje i wrzuce)

Kiedyś myślałem nad rozwinięciem tego, jakoś zabrakło czasu. Może kiedyś do tego wrócę.

Jeszcze bym dodał, że system wejść to mało...dobrze jest mieć szablon - pełen system MM/zamykanie częściowe/ew. piramidowanie i inne wynalazki z dobrych ea i później dodać do tego wejścia/wyjścia...a te można sprawdzać na wykresie na oko albo szybko napisać i do testera.

Oczywiście, mówiąc system rownież mam na myśli szerszy aspekt tego zagadnienia, same wejścia na rynek nie są zbyt wiele warte jeżeli RR lub MM jest słabe lub nie ma go wcale Wiele jest czynników które mają wpływ na to czy osiągniemy sukces, trzeba je poznać i znaleźć sposób aby dzięki nim zwiększyć swoje szanse, niezależnie czy wchodzimy na rynek "z palca" czy robi to za nas EA.