Analizując z przeszłości zachowanie kursów na przełomie piątku i niedzieli, ze statystyki wyszło, ze gra na luki niedzielne daje pozycji zyskownych w granicach 40 - 46%.
Analizowałem jak dotąd dwie pary. W dalszej częściach zajmę się kolejnymi. Moje wnioski z analizy luk dochodzą do pewności, ze luka niedzielna jest w większości fałszywym wybiciem. W dalszych poszukiwaniach spróbuję tę tezę obalić lub potwierdzić. Na razie przyjmuję fałszywki jako tezę i gra do tego zastosowana.
Konstruuję do tego EA i coś z tego już nawet wychodzi. Jak na razie wykorzystuję go do kolekcji sygnałów, a pozycje ustawiane z palca.
Zasady:
1. Zaistnienie luki.
2. Luki lubią się domykać.
Opisując na wartościach świeczki ma to wygląd następujący:
Luka UP (High poprzedniej- piątek) > (Otwarcie niedziela)
Luka Down (Low poprzedniej - piątek) < (Otwarcie niedziela)
Luk tych w zasadzie jest wiele i na wielu parach występują nawet co tydzień. Na niektórych jest to jednak nie do wykorzystania, dlatego zastosowałem filtr dla działania. Filtrem jest oczywiście wielkość luki.
Wielkość ta jak dotąd określam na 4 do 6 pipsów. Mniejsze są częściej stratne w zastosowaniu do zasady. Wartość filtra dla różnych par będzie inna, ale na początek te przyjęte mogą być w miarę uniwersalne do poszukiwań.
Reasumując, odpowiedniej wielkości luka z uwzględnieniem spredu brokera będzie głównym sygnałem gry.
3. Zarządzanie sygnałem.
Składanie zlecenie przeciwnego do kierunku luki w myśl zasady, ze luki lubią się domykać. Luka UP - pozycja krótka, luka Down - pozycja długa.
TP - teoretycznie wartość powinna być wyliczona w wielkości luki pomniejszonej przez spred brokera. Przy zmiennym spredzie, niestety trzeba przyjąć go w wielkości takiej, jaka jest w momencie składania zlecenia.
SL - wartość jak na teraz tez powiązana z wielkością luki. Obecnie wartość przyjmuję 1/2 luki. Podczas prób, mnożnik ten dochodził nawet do wartości 1,5 - 1,6, ale tu już mogą być pozycję kilkudniowe. Wartości rożne na różnych parach.
TP wspomagany trailingiem daje poprawę wyniku przy dłuższych ciągach.
Rozmyślam nad metoda zastąpienia SL martyngałem. W wypadku kiedy luka jest np. początkiem trendu, dokładanie pozycji w oczekiwaniu na korektę.
SL oczywiście można tez ustawić na sztywno na stałą wartość. Jednak zastosowane w budowanym EA dało pogorszenie wyników.
W tę niedzielę, sygnałów było 3. Wszystkie zyskowne, zilustruję jeden z nich.
EURGBP 14,7 pipsa UP.
Otwarcie zlecenia 0,78762
TP 0,78643 (0,78762 - 30 p spred)
SL 0,78835 (147 p luki x 0,5)
Luka domknięta dosyć szybko i zysk zrealizowany 16,2 pipsa poprawiony przez trailing.
cdn
Dodano po 26 minutach:
Inne przykłady luk pochodzących z prób EA z zastosowaniem tej samej zasady.
.
