Nie będzie to może bezpośrednia odpowiedź odnośnie możliwości wdrożenia wspomnianych "kliknięć", jednak mam nadzieję, że ostatecznie wyprowadzona puenta będzie w stanie nieco pomóc w analizowanym temacie.
Wspomniany problem dotyczy niemal każdego tradera, który przeprowadził formalizację opisową, jednak nie jest w stanie - ze względu na określone przyczyny - wdrożyć jej w postaci algorytmu. Pracując w podobnym środowisku doszedłem kiedyś do wniosku, że istnieją tutaj jedynie dwie słuszne drogi.
Pierwsza zakłada przeprowadzenie historycznych testów "ręcznych" z uwzględnieniem wszelkich elementów składających się na system transakcyjny. Rozumiem przez to nie tylko myśl przewodnią systemu (metodologię), jego zasady odnośnie zawierania transakcji ale również wszelkie kwestie związane ze wspomnianą wielkością pozycji czy też obsługą platformy (element czasu potrzebnego na analizę zaraz po wystąpieniu określonych wcześniej warunków).
Przedstawiona powyżej droga umożliwia przeprowadzenie podobnych testów, jak te z wykorzystaniem zaprogramowanych algorytmów. Minus jest jednak taki, że zajmuje o wiele dłużej, jednak w wielu przypadkach pozwala znakomicie poznać dane rozwiązanie jeszcze przed rozpoczęciem jego stosowania. Programiści są naturalnie znakomici w eksploracji danych, jednak istotne szczegóły systemu są przez nich odkrywane również dopiero w momencie rozpoczęcia jego stosowania (również testowego). Nawet jeżeli testowanie "ręczne" zajmuje więcej czasu, to i tak ostatecznie obydwie "szkoły" muszą przeprowadzić podobny test na rzeczywistym rynku (nawet jeżeli jest to demo).
Druga szkoła zakłada test strategii na demo w założonym z góry okresie. Najlepiej, aby składały się na niego zarówno momenty w których występowały silne trendy, jak również te w których na rynku panowała konsolidacja. Ważne, aby rynkowe zróżnicowanie było w stanie dać Ci jak najwięcej informacji odnośnie działania Twojego systemu.
Wracając do meritum sprawy:
nie musisz szukać rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie automatycznych testów, gdyż istnieją strategie dla których budowa lub wyszukanie podobnych narzędzi zajmie więcej czasu, niż ich ręczne przeprowadzenie. Najlepiej w takim przypadku jest przeprowadzić testy wykorzystując obydwie drogi jednocześnie, przy założeniu, że po przeprowadzeniu pierwszego - system wykazuje odpowiednią atrakcyjność otrzymanych wyników.
Prawda jest taka, że stosuję raczej średni oraz długo termin dla zawieranych transakcji, dlatego też może jest mi łatwiej wyprowadzać podobne tezy, jednak w wielu przypadkach i tak większość uczestników rynku nie jest w stanie pozyskać lepszych rozwiązań, dlatego czasami łatwiej jest zaakceptować realia, aniżeli spędzać czas na poszukiwaniu cudów. Nie znam co prawda dokładnych zasad Twojego systemu, jednak z analizy stanu faktycznego wynika, że Tobie również łatwiej będzie zaakceptować podkreślone w poprzednim akapicie twierdzenie. W końcu i tak nie uzyskałeś zbyt wielu innych propozycji rozwiązania swojego problemu
.
Trader Team - szkolenia, forum, wydawnictwo, oprogramowanie MetaStock®, dane MetaStock Xenith™ (Eikon), panel RTRS oraz systemy transakcyjne.
