Eksperyment Wirusa, czyli moneta z kością

[Wirus]

Van K. Tharp, w książce Giełda, wolność i pieniądze - poradnik spekulanta napisał, że większość dobrych spekulantów osiąga współczynnik udanych transakcji od 35 do 50 procent. Trochę mnie to zszokowało i postanowiłem sprawdzić, jaki współczynnik osiągnie się przy wejściach losowych. Zakładam więc dziennik, w którym będę publikował losowe wejścia i ich efekty.

Założenia

Wybieram sześć instrumentów, ponieważ kostka daje sześć możliwości. Staram się, żeby były jak najbardziej różnorodne; nie ma sensu dawać kilku par z EUR czy z USD. bo chodzą podobnie. Rzut kostką pokaże, na którym instrumencie przeprowadzić transakcję. Kierunek transakcji pokaże rzut monetą. Żeby nie popełniać błędu w interpretacji wyniku, jak to było na początku transakcji sedesowych (błędna interpretacja podniesionej klapy; po zmianie wyniki znacznie się polepszyły), rzucę monetą i ta strona, która wyjdzie, będzie zawsze oznaczała SELL. Przeciwna - BUY. S/L i T/P w tej samej wysokości, żeby były sprawiedliwe szanse.

Warunki

Konto demo, w Alpari, kwota $1000, mikroloty.
Numer rachunku (login): 3590817.
Hasło do odczytu: 123abc.

Instrumenty i numery oczek:

1. EUR/USD,
2. XAU/USD,
3. AUD/CAD,
4. SGD/JPY,
5. DE30.H,
6. Brent Crude.

Kostka: gówniana, za 40 groszy.
Moneta: 1 euro, Holandia.

Trzy wejścia dziennie:

przed 9:00, tzn. przed otwarciem rynków europejskich;
przed 14:30, tzn. przed otwarciem rynków amerykańskich;
przed 22:00, tzn. przed zamknięciem rynków amerykańskich i przed otwarciem rynków azjatyckich.
W piątek nie ma wejścia przed 22:00.

Parametry transakcji:

Wielkość: 0,01 lota
Stop Loss: 30 pips
Take Profit: 30 pips
Awers (napis 1 euro): SELL
Rewers (królowa Beatrix): BUY

Jeśłi ktoś ma jakieś pomysły, sugestie czy krytykę - chętnie wysłucham ;-)

[gfx]

RR 1:1 teoretycznie przy 50% skuteczności wyjdzie na 0. W praktyce to minimum 60% trzeba.
RR 1:4 30%, by wyjść na 0


Coś w tym stylu Skoro ma być losowo, to wybierz 1:4.

2% na transakcję.

[Stforex]

2:1 RR powinno wystarczyć

Powodzenia.

[Cadermo]

Szkoda czasu

[Wirus]

Nie chodzi o to, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, ale o to, czy wejścia losowe będą w sumie stratne czy zyskowne. Dałem 50/50, pownieważ uważam, że inne proporcje zaburzyłyby przypadkowość eksperymentu; dając 2:1 czy 1:4 preferujemy jedną ze stron. Uzależnianie S/L od wielkości kapitału też nie ma znaczenia.

Jednego jestem prawie pewien: nie wyjdziemy na zero, któraś strona musi przeważyć ;-)

[gfx]

Pewna pomyłka.
Risk-Reward
Ryzyko-Wygrana

Czyli 1:4

TP 4x większe od SL

Stforex-owi chodziło też o TP 2x większe od SL!

[Stforex]

Zrozumiałem, że rzut monetą mówi, którą stronę preferujemy (góra/dół). RR to tylko konsekwencja tego wyboru.

Pytanie tylko, w świetle tego co napisał Ridera, co ma dać ten eksperyment?

Słyszałeś pewnie o błądzeniu losowym? Rzuty stworzą jakiś trend w losowości, który mało prawdopodobne, że pokryje się z rzeczywistością. A nawet jeśli, to co z tego wyniesiesz dla siebie?

[krystian74]

Matematycznie się da prawie wszystko wyliczyć. Natomiast matematyka jako nauka ścisła jest odporna na strach i chciwość my decydujemy w oparciu o naszą wiedzę bądź niewiedzę o poziomie ryzyka jakie ponosimy.

[Wirus]

Stforex: gdybym wiedział, co z tego wyniosę dla siebie, nie bawiłbym się w podejrzane eksperymenty ;-)

Żeby nie było niejasności: nie jest to żaden eksperyment naukowy, nawet nie pseudonaukowy; rzekłbym nawet, że nie eksperyment, ale zabawa. Zwyczajnie, jestem ciekaw. Jakie wyciągnę z tego wnioski: być może będę wiedział, gdy poznam wynik.

[amicus4]

Pamiętam, że kilka lat temu ktoś z TMS opowiadał, że przez kilka miesięcy robili coś takiego. Każdego dania całkowicie losowa pozycja z parametrami TP100 i SL50, o ile dobrze pamiętam oscylowało to dość długo wokół zera, problem był w tym, że dwa razy łatwiej osiągnąć 50p niż 100p, więc przy doskonałej losowości wynik powinien oscylować wokół zera. Według mnie TP i SL powinien byś w jakiś sposób powiązany z zmiennością.