cos tam powstalo.
oczywiscie niedostepne publicznie.
Super Hedge ::..
http://www.forex.nawigator.biz/dyskusje ... &start=100panprezes pisze:Może nie wypada zapytać (z powodu braku mojego zaangażowania), ale czy ktoś ostatecznie zrobił EA Waszego pomysłu, czy przestaliście się tym interesować??
napisz jak znajdziesz jakieś fajne ustawienia, ok?
zawsze możesz też zatrudnić programistę, tu na forum są naprawdę znakomici
Unfortunately, more to come
-
niedzwiedz
- Bywalec
- Posty: 12
- Rejestracja: 09 mar 2007, 21:13
Czy podczas zawierania transakcji mozna kierowac sie takimi oto wskaznikami ?? :
http://www.mataf.net/en/tools/correlation
np porownuje eurjpy z usdjpy na wykresie godzinowym, teraz widac ze jakis dzien przed 13.04 byla mocna decorellacja.
zalozmy ze wlasnie mamy dzis ten dzien przed 13.04.
widze ze jest decorellacja, wlaczam 2 wykresy, porownuje te 2 pary. Widze ze np ej spadlo a uj ma dopiero spasc. W takim razie ej kupuje a uj sprzedaje, w nadzieji ze pary powroca do rownowagi.
Czy w takim podejsciu jest jakis blad ??
http://www.mataf.net/en/tools/correlation
np porownuje eurjpy z usdjpy na wykresie godzinowym, teraz widac ze jakis dzien przed 13.04 byla mocna decorellacja.
zalozmy ze wlasnie mamy dzis ten dzien przed 13.04.
widze ze jest decorellacja, wlaczam 2 wykresy, porownuje te 2 pary. Widze ze np ej spadlo a uj ma dopiero spasc. W takim razie ej kupuje a uj sprzedaje, w nadzieji ze pary powroca do rownowagi.
Czy w takim podejsciu jest jakis blad ??
Generalnie rzecz biorac - jest to jak najbardziej prawidlowe podejscie.niedzwiedz pisze:Czy podczas zawierania transakcji mozna kierowac sie takimi oto wskaznikami ?? :
http://www.mataf.net/en/tools/correlation
np porownuje eurjpy z usdjpy na wykresie godzinowym, teraz widac ze jakis dzien przed 13.04 byla mocna decorellacja.
zalozmy ze wlasnie mamy dzis ten dzien przed 13.04.
widze ze jest decorellacja, wlaczam 2 wykresy, porownuje te 2 pary. Widze ze np ej spadlo a uj ma dopiero spasc. W takim razie ej kupuje a uj sprzedaje, w nadzieji ze pary powroca do rownowagi.
Czy w takim podejsciu jest jakis blad ??
Jednakze, korelacja nie zawsze sie sprawdza - poszukaj na forum i w necie nastepujacych hasel: Kointegracja, Pair Trading, Spread Trading, Arbitraz.
np.:
http://www.tradingmarkets.com/.site/sto ... lation.cfm
Co wiecej sprawdzilem osobiscie, ze w przypadku podanym przez ciebie efekt bedzie dokladnie identyczny jesli bedziesz handlowal na parze eurusd.
tylko, ze zaplacisz mniejszy spread.
Przeprowadzilem dokladny test porownawczy pomiedzy ilorazem 2 par walutowych w stosunku do notowan ich pary skrosowanej. Oczywiscie wystepuja chwilowe niewielkie roznice ktore moznaby wychwycic (patrz: Triangular Arbitrage i oczywiscie forum Kreslika - wprawdzie jest teraz strasznie zasyfione przez TheRumpledOne, ale wciaz da sie tam sporo znalezc).
Niestety, te roznice sa tak niewielkie i krotkotrwale, ze nie da sie tego zrobic w sposob reczny, co wiecej - bardzo trudno zrobic to przy pomocy mql-a na mt4...
Wprawdzie niektorzy twierdza inaczej (patrz watek Spieler-a:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=95721 ) ale mysle, ze kazdy moze to sobie sam sprawdzic - chocby przy pomocy excela.
Pair Trading sprawdza sie o wiele lepiej (i w sumie po to zostal wymyslony) w przypadku instrumentow na ktorych krosach nie mozna handlowac - np. skorelowane ze soba indexy takie jak nasze rodzime europejskie CAC i STOXX i DAX, czy rozne frakcje ropy i produkty ropopochodne, czy setki innych instrumentow gieldowych calego swiata.
Napisalem, ze "generalnie twoje rozumowanie jest jak najbardziej poprawne" jednakze nie jest to latwy kawalek chleba - nie jest latwo okreslic stan neutralny 2 instrumentow (jaki TF ?, jaki okres porownania wynikow?) od ktorego bedziemy mierzyc odchylenie (jak duze ? ) aby grac na powtorne "zejscie sie" notowan.... co moze trwac nawet miesiacami. moze tez przytrafic sie, ze zejda sie z powrotem dopiero w 3 tygodnie po tym jak... zaliczysz margin call-a.... mowie to z wlasnego doswiadczenia...
Ale... czytaj, testuj i wymyslaj wlasne sposoby. Realizuj wlasne wizje.
Bo to co pisze wiekszosc podrecznikow do ekonometrii po prostu sie nie sprawdza w praktyce.... niestety.
Jesli by sie to sprawdzalo, to wykladowyc na uczelniach ekonomicznych byliby masowo zatrudniani w agresywnych instytucjach finansowych, a nie klepali biede i dreczyli biednych studentow....
Pozdrawiam,
CoVal
-
niedzwiedz
- Bywalec
- Posty: 12
- Rejestracja: 09 mar 2007, 21:13
