Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Awatar użytkownika
Pablo90
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1215
Rejestracja: 10 cze 2007, 15:36

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: Pablo90 »

Polecasz jakieś konkretne frameworki do pracy z pythonem jeśli chodzi o statystykę i ml? Chyba jest tego całkiem sporo. Jest jakaś biblioteka do backtestów strategii, czy trzeba coś wyrzeźbić samemu?

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Pablo90 pisze:Polecasz jakieś konkretne frameworki do pracy z pythonem jeśli chodzi o statystykę i ml? Chyba jest tego całkiem sporo. Jest jakaś biblioteka do backtestów strategii, czy trzeba coś wyrzeźbić samemu?
Orginalny nie będę, i ml to scikit-learn i klasycznie pandas. Jeśli chodzi o sieci neuronowe to jeszcze nie wiem bo nie wiem czy będę używał jakiś bardziej zaawansowanych ale ewentualnie rozważam tensor flow ale tutaj nie wiem czy wyciągać działa, no ale że to ma też walory edukacyjne to biorę jednak go pod uwage

Awatar użytkownika
Pablo90
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1215
Rejestracja: 10 cze 2007, 15:36

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: Pablo90 »

A co będzie celem predykcji? Sam kierunek w jakim ma pójść cena? Czy raczej konkretna wartość ceny? Zamiast procentowej zmiany ceny możesz użyć znormalizowanego szeregu czasowego (od ceny odejmujesz wartość średniej i dzielisz przez odchylenie standardowe). Taki szereg mieści się w zakresie [0, 1] z tego co pamiętam.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Pablo90 pisze:A co będzie celem predykcji? Sam kierunek w jakim ma pójść cena? Czy raczej konkretna wartość ceny? Zamiast procentowej zmiany ceny możesz użyć znormalizowanego szeregu czasowego (od ceny odejmujesz wartość średniej i dzielisz przez odchylenie standardowe). Taki szereg mieści się w zakresie [0, 1] z tego co pamiętam.
Mam dwie kategorie celów.

1. Kierunek
2. Zmienność

Kierunek to oczywiście, predykcja czy cena pójdzie w tę czy w tę stronę dla określonego TP=SL , czyli np. od 20 do 100, co 10, czyli 9 modeli.

W przypadku zmienności, TP musi być różne od SL i kierunek nie ma znaczenia i tutaj też mamy K modeli kombinacji od 20 do 100, czyli 72 modele (Tak na prawdę to 36, bo stoją one w opozycji). I przykładem może być np. tp= 100 sl = 20
określamy czy wejdzie jeden TP (nie istotne czy long czy short) czy też dwa SL (w obu kierunkach).
I odwrotnie dla TP = 20 SL=100, mamy albo wejdą dwa TP, albo jeden SL. (nie wiem czy jasno to napisałem.

I ostatecznie po predykcji tych wartości następuje dopiero decyzja co otwieramy i w którą stronę.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

PS.

Jeśli chodzi o Twój pomysł reprezentacji ceny to w sumie może być i to w sumie jest wartość CCI (jest tylko przeskalowany)

PS.2
Mieści się powiedzmy w 80% między -1 a 1 (jak CCI plus minus 100 czy tam 80)

-rookie-
Maniak
Maniak
Posty: 2307
Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: -rookie- »

Masz już jakieś wstępne wyniki czy coś? Cokolwiek ze statystyk o rynku huh?

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

-rookie- pisze:Masz już jakieś wstępne wyniki czy coś? Cokolwiek ze statystyk o rynku huh?
Jeszcze nie mam, dopieszczam detale, jestem trochę na półwyjeździe, + zaraz wakacje, więc wstępne wyniki będą jakieś w okolicach połowy sierpnia, jednak całościowych danych rynku nie planowałem za bardzo zbierać. (raczej będą to wyniki całej koncepcji)

Moja koncepcja polega na tym, że rynek ciągle ewoluuje, więc ramy czasowe nauka+walidacja+testy, będą stosunkowo wąskie czasowo, i co "okienko" czasowe, będą modele (do)uczone od nowa. Jednym słowem jeżeli dziś działa X to korzystaj, za tydzień X może już nie działać.

Ale jak teraz tak piszesz to hm... w ramach testów jakoś można by edukacyjnie najpierw popatrzeć na szerszy kontekst, może da to jakieś ciekawe wyniki, to kwestia ramu bardziej i szybkości liczenia. Ramu raczej starczy (140GB) ale z szybkością może być już gorzej, jeszcze nie ogarnąłem w pythonie wątków (pewnie proste) no i rdzeni nie mam jakoś szczególnie dużo.

No ale nie spieszę się, w sierpniu myślę, że już coś wrzucę sensowniejszego niż tylko teoretyzowanie.

Buho
Gaduła
Gaduła
Posty: 117
Rejestracja: 19 maja 2011, 21:37

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: Buho »

W pajtonie wątki to prosta sprawa, ale w podstawowej implementacji masz GIL i sprawa przestaje być prosta, jeśli kod wątków ma być współbieżnie wykonywany.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Buho pisze:W pajtonie wątki to prosta sprawa, ale w podstawowej implementacji masz GIL i sprawa przestaje być prosta, jeśli kod wątków ma być współbieżnie wykonywany.
Dzięki, kolejny temat do poczytania. Chociaż właśnie w tym momencie sobie uświadomiłem, że jak podzielę to na dwa,trzy niezależne etapy, to praktycznie, zamiast wątków, odpalę sobie N skryptów, w końcu, modele które tworzę są totalnie niezależne do pewnego momentu, dopiero wyniki wyuczonych już modeli, potrzebuję zintegrować.

Tak czy inaczej dzięki jeszcze raz :)

-rookie-
Maniak
Maniak
Posty: 2307
Rejestracja: 13 kwie 2015, 19:00

Re: Statystyka rynku - czyli zabawy z liczbami

Nieprzeczytany post autor: -rookie- »

Jakbyś zbudował coś co uczyłoby się na błędach i kod za zdanie miał by prognozować np jaka będzie kolejna świeca (forecast) do tego jakiś pomiar skuteczności i parametrów według czego określił prognoze. To byłoby ciekawe. Ogólnie nawet nie chodzi o sam kolor świecy, tylko czy będzie false break, albo czy będzie zamknięcie wewnątrz low i high poprzedniej świecy itp. Między innymi takie parametry żeby prognozował ten kod. Dopiero z tego określałoby kolor świecy (jak może wyglądać kolejna świeca). To jest zbyt skomplikowane chyba ale takie coś byłoby ciekawe...

ODPOWIEDZ