Wychodzi na to, że podobny system próbowałem już zastosować
(podobnie "wynalazłem" grid - na swoje nieszczęście zresztą)
Niestety, niewłaściwe obliczenie kryterium powodowało zbyt duże obsunięcia kapitału (w końcu nie znałem wzoru
).
A olbrzymie obsuwy (nawet jeśli to były już pieniążki bucket shopu) powodowały zbyt szybką chęć odegrania się i co za tym idzie oddawanie brokerowi ciężko zarobionej kasy.
Im więcej wiem, tym mam coraz większe wątpliwości.
Z jednej strony granie stałą % stawką daje większy spokój i teoretycznie stały wzrost kapitału.
Z drugiej strony na początku "runa" (sory za określenie), można się zastanowić nad zastosowaniem bardziej ryzykownych kryteriów.
Pytanie, kiedy przejść na mniej ryzykowny system zarządzania kapitałem? Kiedy z 1kPLN ugra się 5kPLN? A może 10k?
Tak tak, kryterium Kellego to powie
Znowu sobie przypominam, że zamknąłem te cholerne eski na NASDAQ. Ale tak mnie wymęczyli na tej górce, że zwątpiłem. Jaka frustracja, gdy wykres się ładnie symetrycznie narysował na 1D, tak jak to sobie wyobrażałem
Dziś bym miał już całkiem pokaźny kapitał, i co za tym idzie mógłbym już na spokojnie grać stosując konserwatywne kryteria - bo 1% ze 100k daje już dniówkę, która by mnie zadowalała. No a taki 1% teoretycznie można uzyskać przy niewielkim ryzyku i chłodnej głowie...
A tak znowu ciułaj człowieku od paru stówek.
Może wychodzi na to, że to jeszcze nie był ten czas. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Sroga, ale wartościowa lekcja.
Przerwa jest niezbędna w tej sytuacji.