To, ze system gry trzeba dopasować do siebie to oczywista oczywistość. To, że xls weryfikuje bardzo wiele "wydaje mi się" to też oczywiste.
Nie sądzę, żeby udało się tu skonfrontować zyski z dt na danym instrumencie z zyskami z lt, dość retorycznie o to zapytałam w dziale dt wiedząc, że odpowiedzi nie będzie.
Ale chciałam tu coś pokazać - w sumie jeden obrazek, wniosków kilka - a prawdopodobnie zdeterminuje mnie jako trejdera (ależ to brzmi
) na jakiś czas.Pisałam tu już kilka razy, że dla mnie każde zajęcie pozycji to potencjalna strata i tak to postrzegam, zatem minimalizuję ich ilość. Czy to słuszna strategia - nie wiem, mam porównanie wyłącznie w daxie, ale jednak specyfika surowców i płytkiego indeksu jest inna.
Dlatego wydaje mi się, że otwierając wiele pozycji (dt) należy się premia za ryzyko, jak psu miska się należy! To powinna uwzględniac strategia i wszystkie fx-wyliczenia (przykład z wczoraj: wti - jak czytałam w dziale dt - leeeeeciałooooooo, choć większość pisała o eikach (---> czyli zaksięgowali stratę prawdopodobnie co musi być wkalkulowane we wszystkie działania ay się opłacało - to oczywista oczywistość).
Co tu dużo pisać - czy asekuracyjna filozofia strategii zachowawczej, wchodzenia w lt w miejscach tak oczywistych że walą po oczach - jest znacząco mniej efektywna finansowo aniżeli dt? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zależy to m.in. od mm danej osoby, wiadomo - i dlatego to pytanie zostanie zapewne retoryczne.
to wykonać !
(chyba że to nasza droga Anomalia),
