Nie ma takich którzy kreują ruchy cen, to wszystko są mity. A najbardziej mnie śmieszą teksty które są często z nabożeństwem powtarzane w sieci typu "gruby nie po to kupuje by stracić". Jedyną przewagę jaką mają grubi to dyscyplina którą wymusza risk manager. Zresztą grubi zawsze starają się dywersyfikować ryzyko poprzez rozdział kapitału na jak największą ilość zarządzających. I zazwyczaj nie są to jacyś geniusze czy czarodzieje rynków.
Rejs.
-
- Gaduła
- Posty: 181
- Rejestracja: 10 paź 2012, 15:46
Re: Rejs.
-
- Gaduła
- Posty: 181
- Rejestracja: 10 paź 2012, 15:46
Re: Rejs.
Wszyscy mamy wpływ na ruch cen, to jest żywioł. Ale mówimy tu o kreowaniu. To że na przykład GP Morgan kupuje na potęgę wcale nie oznacza że będzie rosło
Re: Rejs.
Jak ktoś wykonuje jakieś ruchy nie musi oznaczać że taki będzie kierunek. Przecież może uśredniać, może zabezpieczać, i może wiele więcej o czym się nie dowiemy.
Nie zapominajmy że ruchy cen to nie tylko zakupy, ale też realizacje zysków..
Jak wszyscy nagle zaczniemy zamykać nasze longi (razem z grubsonami i bankami) na jakimś XXX instrmencie to cena poleci na ryj, a realizując zysk z szortów wystrzeli w górę. Do tego scenariusza dodajmy panikę/euforię i kreują się ruchy jak każdego dnia, albo jak dzisiejsze wybicie na złocie.. Mimo że wiem że złoto chodzi przeciwstawnie do DAX'a to i tak próbowałem oszukać rynek i czekałem na szorta, mimo że dax jest szorcony..
Nie zapominajmy że ruchy cen to nie tylko zakupy, ale też realizacje zysków..
Jak wszyscy nagle zaczniemy zamykać nasze longi (razem z grubsonami i bankami) na jakimś XXX instrmencie to cena poleci na ryj, a realizując zysk z szortów wystrzeli w górę. Do tego scenariusza dodajmy panikę/euforię i kreują się ruchy jak każdego dnia, albo jak dzisiejsze wybicie na złocie.. Mimo że wiem że złoto chodzi przeciwstawnie do DAX'a to i tak próbowałem oszukać rynek i czekałem na szorta, mimo że dax jest szorcony..
"Dla każdego inaczej wygląda kawałek nieba, własna sieć odrzutowców kontra pół chleba.."
RR Brygada
RR Brygada
- ninjaproject
- Maniak
- Posty: 4944
- Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15
Re: Rejs.
Kolega bzdury pisze. Jak wszyscy zaczną sprzedawać, to kto to kupi?dzikson pisze: ↑08 paź 2019, 16:32Jak ktoś wykonuje jakieś ruchy nie musi oznaczać że taki będzie kierunek. Przecież może uśredniać, może zabezpieczać, i może wiele więcej o czym się nie dowiemy.
Nie zapominajmy że ruchy cen to nie tylko zakupy, ale też realizacje zysków..
Jak wszyscy nagle zaczniemy zamykać nasze longi (razem z grubsonami i bankami) na jakimś XXX instrmencie to cena poleci na ryj, a realizując zysk z szortów wystrzeli w górę. Do tego scenariusza dodajmy panikę/euforię i kreują się ruchy jak każdego dnia, albo jak dzisiejsze wybicie na złocie.. Mimo że wiem że złoto chodzi przeciwstawnie do DAX'a to i tak próbowałem oszukać rynek i czekałem na szorta, mimo że dax jest szorcony..
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Re: Rejs.
Masz rację, złego określenia użyłem... Nie mogą wszyscy wykonać jednego ruchu bo nie będzie drugiej strony. Więc dajmy na to połowa rynku, wtedy zostanie zachowana równowaga (oczywiście nie łapać za słówka i pisać że to nie możliwe hehe) , ale chodziło o sam ruch ceny, i o to że nie tylko wchodzenie w pozycje rusza ceną, ale też realizacja zysku/straty, aktywowane miliony SL, zleceń oczekujących itd.
Już nie będę pisał że ruchy dużych graczy mogą spowodować efekt fali jeśli warunki rynkowe są zachowane (celowo użyte słowo mogą, a nie powodują)
Już nie będę pisał że ruchy dużych graczy mogą spowodować efekt fali jeśli warunki rynkowe są zachowane (celowo użyte słowo mogą, a nie powodują)
"Dla każdego inaczej wygląda kawałek nieba, własna sieć odrzutowców kontra pół chleba.."
RR Brygada
RR Brygada
- ninjaproject
- Maniak
- Posty: 4944
- Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15
Re: Rejs.
A tym bardziej wycofywanie z rynku. Kiedy jest największa płynność na rynku? Czyli, kiedy banki mogą bezpiecznie upychać grube zlecenia? (Akumulacja i Dystrybucja)dzikson pisze: ↑08 paź 2019, 19:25Masz rację, złego określenia użyłem... Nie mogą wszyscy wykonać jednego ruchu bo nie będzie drugiej strony. Więc dajmy na to połowa rynku, wtedy zostanie zachowana równowaga (oczywiście nie łapać za słówka i pisać że to nie możliwe hehe) , ale chodziło o sam ruch ceny, i o to że nie tylko wchodzenie w pozycje rusza ceną, ale też realizacja zysku/straty, aktywowane miliony SL, zleceń oczekujących itd.
Już nie będę pisał że ruchy dużych graczy mogą spowodować efekt fali jeśli warunki rynkowe są zachowane (celowo użyte słowo mogą, a nie powodują)
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Re: Rejs.
ninjaproject pisze: ↑08 paź 2019, 19:15Kolega bzdury pisze. Jak wszyscy zaczną sprzedawać, to kto to kupi?
Nie zgadzam się z wami w tych kwestiach.
Popatrzcie sobie na 15/01 na CHF, albo na G/U z 24/06/016 (1800p jednego dnia), to są sytuacje ekstremalne, ale takich, gdzie nagle brakuje drugiej strony do pokrycia zapotrzebowania na przestrzeni kilkudziesięciu P, w miesiącu jest kilka.
Najlepiej widać to na giełdzie, kiedy jest panika i wszyscy chcą się pozbyć swoich akcji, ale nie ma komu, więc cena cały czas leci w dół, nie ma właśnie drugiej strony, wszyscy chcą uciec po jak najlepszej cenie, ale ktoś to musi odkupić, a tu chętnych brak, więc dalej w dół i w dół, aż w końcu pojawi się druga strona, czyli popyt.
Bańka na BTC - wszyscy kupują jak szaleni, nikt nie sprzedaje, chcesz kupić po 10000 - wszyscy chcą, więc cena to 10001, x02, x03, w końcu przybiera kształt hiperboli, dla wszystkich napaleńców to dodatkowy atut - taką rakietą to na księżyc w pięć minut i dokładają do pieca.
Pamiętam, jak krótko przed załamaniem kursu, przeczytałem że giełda CBOE (później chyba dołączyła CME) uruchomia kontrakty terminowe na ten walor, więc wchodzą gracze dużego kalibru i mogą nie tylko kupować, ale i sprzedawać. W ciągu kilku dni spakowali gratki - manatki, przenieśli się do kapsuły ratunkowej i odczepili od rakiety.
A rakieta? Zamiast do gwiazd, zawitała do piekła.
Tą akcję uważam za jeden z książkowych przykładów potężnej spekulacji.
Kilka lat temu można było normalnie grać na zakładach sportowych, najlepsza była giełda Betfair. Tam właśnie czasami świetnie było widać co to znaczy "brak drugiej strony". Mecze typu Real - Legia z 2016, przy 5-1 i 90 minucie na LIVE idę o duży zakład, że nie było kursu na zwycięstwo Realu, bo minimalny wynosi 1.01, a taki byłby zbyt korzystny, więc nikt nie chciał ryzykować swoich pieniędzy wystawiając kontrę przy takim kursie. Na order booku po stronie backa świeciła pustka, nie było drugiej strony.
Tam było to spowodowane PP, na FX odpowiada za to brak pieniędzy w danym zakresie cenowym i zlecenia które "gonią" za pierwszą dostępną ceną z pokryciem.
- ninjaproject
- Maniak
- Posty: 4944
- Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15
Re: Rejs.
Czyli, że jak? Kolega sprzeda, a nikt tego nie kupi, to koledze pozycja się zrealizuje po cenie sprzedaży? Cuda jakieś???cajto pisze: ↑08 paź 2019, 21:49ninjaproject pisze: ↑08 paź 2019, 19:15Kolega bzdury pisze. Jak wszyscy zaczną sprzedawać, to kto to kupi?Nie zgadzam się z wami w tych kwestiach.
Popatrzcie sobie na 15/01 na CHF, albo na G/U z 24/06/016 (1800p jednego dnia), to są sytuacje ekstremalne, ale takich, gdzie nagle brakuje drugiej strony do pokrycia zapotrzebowania na przestrzeni kilkudziesięciu P, w miesiącu jest kilka.
Najlepiej widać to na giełdzie, kiedy jest panika i wszyscy chcą się pozbyć swoich akcji, ale nie ma komu, więc cena cały czas leci w dół, nie ma właśnie drugiej strony, wszyscy chcą uciec po jak najlepszej cenie, ale ktoś to musi odkupić, a tu chętnych brak, więc dalej w dół i w dół, aż w końcu pojawi się druga strona, czyli popyt.
Bańka na BTC - wszyscy kupują jak szaleni, nikt nie sprzedaje, chcesz kupić po 10000 - wszyscy chcą, więc cena to 10001, x02, x03, w końcu przybiera kształt hiperboli, dla wszystkich napaleńców to dodatkowy atut - taką rakietą to na księżyc w pięć minut i dokładają do pieca.
Pamiętam, jak krótko przed załamaniem kursu, przeczytałem że giełda CBOE (później chyba dołączyła CME) uruchomia kontrakty terminowe na ten walor, więc wchodzą gracze dużego kalibru i mogą nie tylko kupować, ale i sprzedawać. W ciągu kilku dni spakowali gratki - manatki, przenieśli się do kapsuły ratunkowej i odczepili od rakiety.
A rakieta? Zamiast do gwiazd, zawitała do piekła.
Tą akcję uważam za jeden z książkowych przykładów potężnej spekulacji.
Kilka lat temu można było normalnie grać na zakładach sportowych, najlepsza była giełda Betfair. Tam właśnie czasami świetnie było widać co to znaczy "brak drugiej strony". Mecze typu Real - Legia z 2016, przy 5-1 i 90 minucie na LIVE idę o duży zakład, że nie było kursu na zwycięstwo Realu, bo minimalny wynosi 1.01, a taki byłby zbyt korzystny, więc nikt nie chciał ryzykować swoich pieniędzy wystawiając kontrę przy takim kursie. Na order booku po stronie backa świeciła pustka, nie było drugiej strony.
Tam było to spowodowane PP, na FX odpowiada za to brak pieniędzy w danym zakresie cenowym i zlecenia które "gonią" za pierwszą dostępną ceną z pokryciem.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.
Re: Rejs.
Nie bardzo wiem, o co ci chodzi
Może to ci rozjaśni:
Sytuacja z piątku na G/U - miałem L z TP na 1.23318, pojawiły się dane, szpila w górę, zlecenie zostało zamknięte kilkanaście P wyżej, po 1.23469. W tym czasie, w tym zakresie nie było ofert do jego zamknięcia, więc zamknięto je na pierwszej możliwej. Teraz był dodatkowy zysk, gdyby to było S i SL, byłaby większa strata.
Normalne zachowanie rynku przy braku płynności, żadne cuda.
Może to ci rozjaśni:
Sytuacja z piątku na G/U - miałem L z TP na 1.23318, pojawiły się dane, szpila w górę, zlecenie zostało zamknięte kilkanaście P wyżej, po 1.23469. W tym czasie, w tym zakresie nie było ofert do jego zamknięcia, więc zamknięto je na pierwszej możliwej. Teraz był dodatkowy zysk, gdyby to było S i SL, byłaby większa strata.
Normalne zachowanie rynku przy braku płynności, żadne cuda.