Daj spokój z tym dywersyfikowaniem.
Tu każdy wie co robi i jakie ryzyko podejmuje.
Na co komu robić kombinacje z kilkoma parami ?
Z jednej strony to ogranicza straty a z drugiej zyski.
W tym samym czasie masz kilka pozycji wziętych "z musu" a tu nie należy robić "nic na siłę".
Jak zapłacisz kilka razy spread za losowe pozycje to inaczej podejdziesz do tematu podejmowanie ryzyka.
Podejmować ryzyko można, ale tylko racjonalne. Inaczej to głupota i frajerstwo.
Obalenie mitu 95%
Tu chodzi o to, jak się to sprawdza na żywca. To nie matematyka, tylko forex. Jaką masz gwarancję, że inwestując 5 razy na różnych parach stracisz mniej niż inwestując raz na jednej? Żadną. Na dodatek broker zje 5 razy swap i będzie szczęśliwy.wojnowy pisze:Poza tym współczynnik korelacji to nie do końca to samo co rachunek prawdopodobieństwa.
Nikogo do niczego nie zmuszam - nawet nie zamierzam przekonywać nikogo do swoich racji.hellwar pisze:Daj spokój z tym dywersyfikowaniem.
To skąd ten temat?hellwar pisze:Tu każdy wie co robi i jakie ryzyko podejmuje.
Bo tak jest zabawniejhellwar pisze:Na co komu robić kombinacje z kilkoma parami ?
Czyli nie zrozumiałeś idei. W sumie to w dzisiejszych czasach chyba najlepiej kupić sobie popkorn i siedzieć cały dzień przed TVhellwar pisze:Z jednej strony to ogranicza straty a z drugiej zyski.
Kolejny dowód na to, że nie myślisz - ja dałem tylko przysłowiową "marchewkę" - wysil się trochę. Kto powiedział, że masz w jednym czasie otwierać 5 pozycji na stałych parach? Trochę inwencji twórczej...hellwar pisze:W tym samym czasie masz kilka pozycji wziętych "z musu" a tu nie należy robić "nic na siłę".
Kiedyś się bawiłem w losowe systemy ale odszedłem od tej ideihellwar pisze:Jak zapłacisz kilka razy spread za losowe pozycje to inaczej podejdziesz do tematu podejmowanie ryzyka.
Matematyka jest bardzo powiązana z forexem - oczywiście nie wszyscy muszą z tego korzystać...czadu pisze:To nie matematyka, tylko forex.
Raju, przecież mi chodziło tylko o to, żeby rozbić duże pozycje na kilka mniejszych (bo o tym chyba jest ten wątek co nie?). Jak rzucasz monetą to jakie masz prawdopodobieństwo, że wypadnie za pierwszym razem orzeł a jakie, że wypadnie w ciągu 5 rzutów?czadu pisze:Jaką masz gwarancję, że inwestując 5 razy na różnych parach stracisz mniej niż inwestując raz na jednej?
myślenie nie boli!Po pierwsze SWAP może być dodatni i ujemny (można zarobić lub stracić) po drugie SWAP z 1 pozycji na 0,5 lota wyniesie tyle samo co SWAP na 5 pozycjach po 0,1 lota (zakładając taką samą wysokość SWAP-u).czadu pisze:Na dodatek broker zje 5 razy swap i będzie szczęśliwy.
Dobra ja już kończę temat bo ledwo co się odezwałem a temat poszybował w złą stronę - każdy zrobi jak uważa za słuszne - do niczego nie zmuszam!
Pozdrawiam
(\(^.^)/)
a jaka jest "idea"?wojnowy pisze:hellwar napisał:
Z jednej strony to ogranicza straty a z drugiej zyski.
Czyli nie zrozumiałeś idei.
To w końcu chodzi o rachunek prawdopodobieństwa, czy nie?wojnowy pisze: Jak rzucasz monetą to jakie masz prawdopodobieństwo, że wypadnie za pierwszym razem orzeł a jakie, że wypadnie w ciągu 5 rzutów? n myślenie nie boli!
\przyznaj się lepiej, nigdy nie grałeś na forexie, prawda?
A ja wiem co chciałes powiedziec i w pewnym stopniu sie z Toba zgadzam.
Ale mam pare "ale".(Jakże by inaczej ).
W praktyce wykorzystanie u Ciebie dzwigni polega na tym, że zamiast otwierania po kolei 5 pozycji np. po 1 lot (a możesz przykładowo max 5 lotow). Otwierasz je równocześnie tylko tyle w praktyce. Nie wiem czy hedgujesz, ale zakładając że nie (z przykładu o monetach wnioskuje, że chodzi o nieskorelowane pary walutowe). To się praktycznie niczym nie róźni od otwarcia pozycji po kolei po 1 locie. (Zyskałes oczywiście czas).
całościowe ryzko się nie zmiejszyło w stosunku do otwarcia pozycji 5x 1 lota(z powyższego przykładu) po kolei.
A słowo dywersyfikacja nie ma tutaj zastosowania, bo co tutaj dywersyfikujesz? Pary walutowe? Ryzyko na każdej jest podobne. Po prostu zmniejszasz pozycje i tyle.
No ale po za tym, że nie zgadzam się ze w ten sposób jakoś mniejszasz ryzyko/przy tej samej zyskownosci, czy odwrotnie. To wg. mnie jest to dobre wykorzystanie dzwigni. Bo właśnie nie grasz tak na prawdę na maxa. (Zakładam, oczywiście, że te pozycjie w sumie, nie zblizają cię od razu do MC i broker będzie Ci zamykał pozycje po kolei (nie koniecznie wg. kolejnosci która sobie życzysz )
i w pewnym stopniu sie z Toba zgadzam.Ale mam pare "ale".(Jakże by inaczej
).No tak zmniejszasz ryzyko na pozycje to fakt.(słusznie)wojnowy pisze:Raju, przecież mi chodziło tylko o to, żeby rozbić duże pozycje na kilka mniejszych (bo o tym chyba jest ten wątek co nie?). Jak rzucasz monetą to jakie masz prawdopodobieństwo, że wypadnie za pierwszym razem orzeł a jakie, że wypadnie w ciągu 5 rzutów? myślenie nie boli!
W praktyce wykorzystanie u Ciebie dzwigni polega na tym, że zamiast otwierania po kolei 5 pozycji np. po 1 lot (a możesz przykładowo max 5 lotow). Otwierasz je równocześnie tylko tyle w praktyce. Nie wiem czy hedgujesz, ale zakładając że nie (z przykładu o monetach wnioskuje, że chodzi o nieskorelowane pary walutowe). To się praktycznie niczym nie róźni od otwarcia pozycji po kolei po 1 locie. (Zyskałes oczywiście czas).
No i tu się już nie zgdzam. (zakłaam, że pary nie są skorelowane)wojnowy pisze:Pomijając fakt, że dźwignia daje możliwość dużych zarobków przy stosunkowo niskim ryzyku - wystarczy tylko poznać takie fajne słówko jak "dywersyfikacja".
całościowe ryzko się nie zmiejszyło w stosunku do otwarcia pozycji 5x 1 lota(z powyższego przykładu) po kolei.
A słowo dywersyfikacja nie ma tutaj zastosowania, bo co tutaj dywersyfikujesz? Pary walutowe? Ryzyko na każdej jest podobne. Po prostu zmniejszasz pozycje i tyle.
No ale po za tym, że nie zgadzam się ze w ten sposób jakoś mniejszasz ryzyko/przy tej samej zyskownosci, czy odwrotnie. To wg. mnie jest to dobre wykorzystanie dzwigni. Bo właśnie nie grasz tak na prawdę na maxa. (Zakładam, oczywiście, że te pozycjie w sumie, nie zblizają cię od razu do MC i broker będzie Ci zamykał pozycje po kolei (nie koniecznie wg. kolejnosci która sobie życzysz )
hmm,
zacznę może od tego, że podstawowym kluczem do sukcesu jest dobry, sprawdzony system. Gdy ma się system, który ma 50% szansy na wygraną to żadna dywersyfikacja czy MM nie pomogą...
Natomiast gdy ma się dobry system (dla przykładu załóżmy, że mam system, który sprawdza się w 90% cytując KMN "taki sobie wymarzyłem" - oczywiście chodzi mi o skuteczność netto, bez wnikania w niuanse typu że taki system może być niedochodowy. 90% to stosunek zysków do start uwzględniając wielkość/procent pozycji!).
Teraz przykład:
otwieramy pozycję w wysokości 1 lota. Jakie jest prawdopodobieństwo, że stracimy? jakieś 10%!
A teraz trochę zmodyfikowany przykład:
otwieramy 5 pozycji na słabo skorelowanych parach walutowych po 0,2 lota. Jakie mamy prawdopodobieństwo, że wszystkie (tj. 1 lot) będą stratne? jakieś 0,1*0,1*... Nawet jak jeden będzie zyskowny a reszta stratna to już można mówić o małym sukcesie (nie straciliśmy tyle ile byśmy mogli stracić inwestując w jedną walutę a zakładając, że system zachowa skuteczność wkrótce się odbijemy).
Dzięki temu system, który ma 90% skuteczności (zakładam, że będzie skuteczny w takim procencie również na innych parach można go przecież "dostroić") angażuje np. 25% kapitału ale dywersyfikuje ryzyko na 5 rynków na każdym z nich ma 90% szansy. Dzięki czemu zarabiamy dużo ryzykujemy mało C.N.D.
Do tego dochodzi jeszcze przynajmniej kilka kwestii. M.in. taka że tak na prawdę pary walutowe nie są idealnie skorelowane (chociaż niektóre są dosyć mocno jak - przynajmniej jeśli chodzi o dłuższy termin a nie korelację z tygodnia...). Dlatego nawet, gdy korelacja jest duża (ale nie przekracza np. ~0,7) to inwestując na takich dwóch parach w pewnym zakresie również obniżamy ryzyko.
Tutaj możliwości na prawdę jest dużo. Można również zwracać uwagę na sygnały na różnych rynkach a później patrzyć na korelację par - gdy jest mocna korelacja a sygnały są sprzeczne tzn. że jest duże ryzyko (albo na jednym rynku wygramy albo na drugim więc nie powinniśmy otwierać pozycji...).
Podkreślam, że moje przykłady odnosiły się jedynie do skutecznych systemów...
W sumie to temat rzeka... Ale zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim przypadnie do gustu. Dodatkowo powyższe rozważania mają również swoje "ale", ale to może przy innej okazji
Pozdrawiam
Dodano po 31 minutach:
Aha i ja nie piszę o otwieraniu kilku pozycji w tym samym czasie - to jest bez sensu. Pozycję powinno się zawsze otwierać gdy sygnały na to wskazują! Ja piszę po prostu o graniu na wielu parach walutowych, bo jak ma się system skuteczny (tj. skuteczność jest większa od tych powiedzmy 53% na każdym z rynków na których gramy) to ryzyko się zmniejsza. Oczywiście na jednym rynku system może być skuteczny w 70% a na innym w 60% dlatego prawdą jest, że taki system pozbawi nas części potencjalnych dochodów. Jednak ograniczenie ryzyka to chyba dobra cena...
zacznę może od tego, że podstawowym kluczem do sukcesu jest dobry, sprawdzony system. Gdy ma się system, który ma 50% szansy na wygraną to żadna dywersyfikacja czy MM nie pomogą...
Natomiast gdy ma się dobry system (dla przykładu załóżmy, że mam system, który sprawdza się w 90%
cytując KMN "taki sobie wymarzyłem" - oczywiście chodzi mi o skuteczność netto, bez wnikania w niuanse typu że taki system może być niedochodowy. 90% to stosunek zysków do start uwzględniając wielkość/procent pozycji!).Teraz przykład:
otwieramy pozycję w wysokości 1 lota. Jakie jest prawdopodobieństwo, że stracimy? jakieś 10%!
A teraz trochę zmodyfikowany przykład:
otwieramy 5 pozycji na słabo skorelowanych parach walutowych po 0,2 lota. Jakie mamy prawdopodobieństwo, że wszystkie (tj. 1 lot) będą stratne? jakieś 0,1*0,1*... Nawet jak jeden będzie zyskowny a reszta stratna to już można mówić o małym sukcesie (nie straciliśmy tyle ile byśmy mogli stracić inwestując w jedną walutę a zakładając, że system zachowa skuteczność wkrótce się odbijemy).
Dzięki temu system, który ma 90% skuteczności (zakładam, że będzie skuteczny w takim procencie również na innych parach
można go przecież "dostroić") angażuje np. 25% kapitału ale dywersyfikuje ryzyko na 5 rynków na każdym z nich ma 90% szansy. Dzięki czemu zarabiamy dużo ryzykujemy mało C.N.D.Do tego dochodzi jeszcze przynajmniej kilka kwestii. M.in. taka że tak na prawdę pary walutowe nie są idealnie skorelowane (chociaż niektóre są dosyć mocno jak - przynajmniej jeśli chodzi o dłuższy termin a nie korelację z tygodnia...). Dlatego nawet, gdy korelacja jest duża (ale nie przekracza np. ~0,7) to inwestując na takich dwóch parach w pewnym zakresie również obniżamy ryzyko.
Tutaj możliwości na prawdę jest dużo. Można również zwracać uwagę na sygnały na różnych rynkach a później patrzyć na korelację par - gdy jest mocna korelacja a sygnały są sprzeczne tzn. że jest duże ryzyko (albo na jednym rynku wygramy albo na drugim więc nie powinniśmy otwierać pozycji...).
Podkreślam, że moje przykłady odnosiły się jedynie do skutecznych systemów...
W sumie to temat rzeka... Ale zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim przypadnie do gustu. Dodatkowo powyższe rozważania mają również swoje "ale", ale to może przy innej okazji
Pozdrawiam
Dodano po 31 minutach:
Aha i ja nie piszę o otwieraniu kilku pozycji w tym samym czasie - to jest bez sensu. Pozycję powinno się zawsze otwierać gdy sygnały na to wskazują! Ja piszę po prostu o graniu na wielu parach walutowych, bo jak ma się system skuteczny (tj. skuteczność jest większa od tych powiedzmy 53% na każdym z rynków na których gramy) to ryzyko się zmniejsza. Oczywiście na jednym rynku system może być skuteczny w 70% a na innym w 60% dlatego prawdą jest, że taki system pozbawi nas części potencjalnych dochodów. Jednak ograniczenie ryzyka to chyba dobra cena...
Right. W pełni się zgadzam.wojnowy pisze:Gdy ma się system, który ma 50% szansy na wygraną to żadna dywersyfikacja czy MM nie pomogą...
No tak, ale masz tez prawie 60%, że wygrasz wzsystkie.wojnowy pisze:Dzięki temu system, który ma 90% skuteczności (zakładam, że będzie skuteczny w takim procencie również na innych parach można go przecież "dostroić") angażuje np. 25% kapitału ale dywersyfikuje ryzyko na 5 rynków na każdym z nich ma 90% szansy. Dzięki czemu zarabiamy dużo ryzykujemy mało C.N.D.
Wg. mnie wcale nie obniżamy, bo równocześnie rośnie szansa że jeżeli się pomylimy chociaz w jednym. (W końcu korelacja jest poniżej 0.7).wojnowy pisze:Dlatego nawet, gdy korelacja jest duża (ale nie przekracza np. ~0,7) to inwestując na takich dwóch parach w pewnym zakresie również obniżamy ryzyko.
Podsumowujac, myślę ze nie mamy co więcej dyskutowac bo obaj uważamy, że warto, ale różnimy się tym, że ty mówisz, że zmniejsza się ryzyko, a ja dokładam, ale zmniejsza się też dochodowośc. Ostatecznie dla mnie to nie ma znaczenia czy tych 5 transakcji bedzie na jednej walucie czy na pieciu, różnica tylko taka, że 5 częsciej generujemy sygnały co jest niewątpliwie plusem. I tu faktycznie dzwignia jest na plus.
O.k. ale jeszcze mała uwagaLowcaG pisze:Podsumowujac, myślę ze nie mamy co więcej dyskutowac bo obaj uważamy, że warto, ale różnimy się tym, że ty mówisz, że zmniejsza się ryzyko, a ja dokładam
Teoretycznie. Jeśli założymy, że system na każdym rynku ma skuteczność 90% to nie ważne czy w danym momencie wszystkie pozycje będą zyskowne czy tylko jedna. Średnia w dłuższym okresie na każdym rynku powinna przynieść 90%. Czyli nie zmniejszamy skuteczności naszego systemu (chyba, że na jakimś rynku mamy mniejszą skuteczność).LowcaG pisze:No tak, ale masz tez prawie 60%, że wygrasz wzsystkie.
Natomiast tutaj chodzi jedynie o zabezpieczenie kapitału. Mimo tak dobrej skuteczności zawsze może się zdarzyć np. 10 stratnych pozycji pod rząd. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia 10 stratnych pozycji na każdym rynku jest znacznie niższe od wystąpienia takiej sytuacji tylko na jednym rynku. Dlatego grając na kilku rynkach rozkładamy prawdopodobieństwo poniesienia straty zachowując (przynajmniej w jakimś stopniu) naszą skuteczność (zyski).
Pozdrawiam,
(\(^.^)/)
W ciągu 3 ostatnich lat nie spotkałem się z takim i nie znam osobiście nikogo, kto nawet 'otarłby się' o taki system, czy to na akcjach, kontraktach czy forexie.wojnowy pisze:ma skuteczność 90%
Przyjmij realistycznie, że dobre, dostępne systemy dają ok. do 60% skuteczności w długim terminie. Nie jest sztuką wybrać wyselekcjonowany przedział czasu i powiedzieć - patrzcie, 100% skutecznych wejść w ciągu 12 godzin.
Pozdrawiam, J.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2010, 11:34 przez chojnak, łącznie zmieniany 1 raz.
Największy sukces jaki możesz osiągnąć w życiu to zwycięstwo nad własnymi słabościami.
-
forexpolska
- Pasjonat
- Posty: 400
- Rejestracja: 18 maja 2010, 18:18