skoro wszystko wiesz....
(ja niestety nie)
to do dzieła
powodzenia
bede sledziła
money management by Ralph Vince
Asiu nie wiem wszystkiego. Tak jak pisalem na poczatku tematu , wrzuciłem tu temat, mysle ze ciekawy i czekam na rzeczową dyskusje. Ja ciagle sie uczę i jak faktycznie masz jakies kontrargumenty to wrzucaj tu uwierz mozna mnie przekonac rzeczową dyskusja. Pewne rzeczy wiem i dopiero teraz( po 5 latach walki na rynku) je stosuje. Rzeczy wydawaloby sie banale, a jednak Takze reasumujac by nie zasmiecac watku. skoro twierdze ze cos jest nie tak, nie zgadzam sie z czyms, ARGUMENTUJE tak by rozmówca mogl mnie zrozumiec tylko tyle.Asia pisze:skoro wszystko wiesz....
P.S. swoje pozynania bede robil na testowym koncie, mam journal w ktorym gram stosujac to o czym pisalem. zapraszam
Dodano po 3 minutach:
ciekawe co piszesz. daj znac co Ci wyjdzie bo jestem ciekawy wyników. jakby bylo to mozliwe to jakies screeny by wyobraznia zaczela pracowacKenia pisze:Przemyślę jeszcze sprawę ale aby zastosować optimal f w takiej postaci jak ralph to zrobił, to wykres obrazujący na osi x wygraną lub stratę (w np.%) a na osi y ilość takich wygranych/strat (taki histogram) musi mieć rozkład lognormalny. Co to oznacza w praktyce? Stosowanie systemu, który działa według zasady "tnij straty, pozwól zyskom rosnąć". Tylko (???) wtedy stosowanie optimal f miałoby sens. Cięcie strat powodowałoby ostry spadek lewej strony (strat) krzywej histogramu i wydłuzony koniec po stronie zysków (teoretycznie w nieskończoności). Przeanalizuję sobie te zależności w tym kalkulatorze, który podałem jak postać tego histogramu ma się do optimal f i kryterium Kelly'ego. Podejrzewam, że Kelly jest bardziej poprawny kiedy mamy do czynienia z rozkładem normalnym histogramu zysków/strat i jest równoważny optimal f kiedy ten histogram zbliża się do rozkładu normalnego.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
ok ok
krótko podsumuję
róznica polega na agresywności
po prostu na optimalu pograsz krócej jesli będzie ci szło pod górę
każdy wybiera co mu odpowiada
co do demo.... to nie ma bezpośrdniego przełożenia na real
domo ma pokazać mozliwości platformy oraz łatwosc zarabiania na niej
na demo wszystko chodzi jak trzeba, a w realu sa rózne niespodzianki
jak ktos powiedział
zyski z demo trzeba podzielic na 2 a koszty pomnozyc przez 2
krótko podsumuję
róznica polega na agresywności
po prostu na optimalu pograsz krócej jesli będzie ci szło pod górę
każdy wybiera co mu odpowiada
co do demo.... to nie ma bezpośrdniego przełożenia na real
domo ma pokazać mozliwości platformy oraz łatwosc zarabiania na niej
na demo wszystko chodzi jak trzeba, a w realu sa rózne niespodzianki
jak ktos powiedział
zyski z demo trzeba podzielic na 2 a koszty pomnozyc przez 2
napewno jest tak jak piszesz, co wiecej od groma ludzi sie z Toba zgodzi. ale......jak mam potestowac system MM ktory jest niejako pochodna Kellyego to wole zrobic to na demie a przy okazji pocwiczyc system , potem bede sie martwil jak to bedzie w realu.Asia pisze:co do demo.... to nie ma bezpośrdniego przełożenia na real
domo ma pokazać mozliwości platformy oraz łatwosc zarabiania na niej
na demo wszystko chodzi jak trzeba, a w realu sa rózne niespodzianki
jak ktos powiedział
zyski z demo trzeba podzielic na 2 a koszty pomnozyc przez 2
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Analizowałem przykłady dostarczone razem z tym kalkulatorem do money menagement i sprawa nie jest tak oczywista. Rozróżnienie kiedy stosować optimal f, kiedy Kelly'ego a kiedy jeszcze inny system nie jest oczywiste i każdy znajdzie wiele argumentów za i wiele przeciw.
Każdy MM opisany w teorii nie sprawdzi się w praktyce jeśli w końcu będziemy do czynienia z tak absurdalnymi liczbami jak 1 000 000 000 na koncie gdybyśmy stosowali np. optimal f.
Moje zdanie jest takie:
1.korzystanie z MM bazującego na optimal f lub Kellym ma sens dopóki suma jaką musimy zagrać nie zaczyna nas przerażać np. 100 000 - stosunkowo "duże" ryzyko ale tylko analizując obsunięcia kapitału.
2. potem jest drugi etap kiedy sumy jakimi gramy mogą i mają często wpływ na zachowanie rynku lub brokera - jasne jest wtedy, że niemożliwe jest stosowanie optimal f i Kellyego - MM jest wtedy oparty na % kapitału.
Dla mnie wniosek jest taki: optimal f czy też kellyego można stosować tylko do pewnego poziomu kapitału. Kiedy kapitał przekracza pewien poziom chcąc nie chcąc musimy przejść na np. % kapitału
Każdy MM opisany w teorii nie sprawdzi się w praktyce jeśli w końcu będziemy do czynienia z tak absurdalnymi liczbami jak 1 000 000 000 na koncie gdybyśmy stosowali np. optimal f.
Moje zdanie jest takie:
1.korzystanie z MM bazującego na optimal f lub Kellym ma sens dopóki suma jaką musimy zagrać nie zaczyna nas przerażać np. 100 000 - stosunkowo "duże" ryzyko ale tylko analizując obsunięcia kapitału.
2. potem jest drugi etap kiedy sumy jakimi gramy mogą i mają często wpływ na zachowanie rynku lub brokera - jasne jest wtedy, że niemożliwe jest stosowanie optimal f i Kellyego - MM jest wtedy oparty na % kapitału.
Dla mnie wniosek jest taki: optimal f czy też kellyego można stosować tylko do pewnego poziomu kapitału. Kiedy kapitał przekracza pewien poziom chcąc nie chcąc musimy przejść na np. % kapitału
przekonuje mnie to rozumowanie. tak tez czulem co bedzie jak zaczna rosnac nagle stawki? z jakimi napotkam sie poblemami itd. czyli np podejscie z tzw secure f gdzie z gory zakladamy max obsuniecie jest ok.Kenia pisze:Dla mnie wniosek jest taki: optimal f czy też kellyego można stosować tylko do pewnego poziomu kapitału. Kiedy kapitał przekracza pewien poziom chcąc nie chcąc musimy przejść na np. % kapitału
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Według mnie będzie ok dopóki Twoim celem jest "spokojny" przyrost kapitału. pod "spokojny" rozumiem taki, który Ciebie nie przeraża ani na poziomie strat ani zysków.sgorn pisze:czyli np podejscie z tzw secure f gdzie z gory zakladamy max obsuniecie jest ok.
Gdybyśmy mieli system którym raz w roku jesteśmy wygenerować 10 zyskownych transakcji pod rząd i w każdej transakcji podwoić swój kapitał to inwestując 1000 PLN ile jesteśmy w stanie zyskać? odpowiem od razu = 1 000 000 PLN. przerażające i porażające prawda? już pewnie niektórym przy 4 z 10 zadrżałaby ręka. ale gdybyśmy zaczynali od 1 PLN to do wygranej w końcu 1000 PLN nikomu nie zadrżałaby ręka potwierdzając zlecenie. w procentach niczym się te krotności kapitału początkowego nie różnią!!!
stosowanie optimal f, secure f i kelly jest logiczne, sensowne i oczywiste dopóki rozmawiamy o małych sumach, później wchodzi psychologia ( a dla niektórych psychiatria )
zdecydowanie jestem zwolennikiem spokojnego pomnazania kapitalu nigdzie mi sie nie spieszy napewno mysle ze nie przekroczylbym pewnego procentu kapitalu jako risk. ustalibym pewna max wartosc, bezpieczna jak na psychike ktora i tak moglaby byc lekko nadszarpnietaKenia pisze: Według mnie będzie ok dopóki Twoim celem jest "spokojny" przyrost kapitału. pod "spokojny" rozumiem taki, który Ciebie nie przeraża ani na poziomie strat ani zysków.
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.