Moje 5 głupich FX lat.

[alinoe]

Ja pierd....!
To wy tu hazard uprawiacie?
Ryzyko powinno wynosić w okolicy 1%, i najlepiej wyliczone przez kryterium Kellego, stosując tzw. Kelly-half, czyli połówkę.

Bzdura. Szkolenia prowadzisz lub coś sprzedajesz, że szukasz pelikanów do karmienia?
Dla jednego to będzie 1% dla innego 0,5 lub 5% bo liczy się jeszcze zarządzanie wielkością pozycji, bez którego nie można ustalić jaki poziom ryzyka w procentach jest słuszny - nie ma czegoś takiego jak z góry ustalony poziom ryzyka w procentach.

[ninjaproject]

Ja pierd....!
To wy tu hazard uprawiacie?
Ryzyko powinno wynosić w okolicy 1%, i najlepiej wyliczone przez kryterium Kellego, stosując tzw. Kelly-half, czyli połówkę.

Bzdura. Szkolenia prowadzisz lub coś sprzedajesz, że szukasz pelikanów do karmienia?
Dla jednego to będzie 1% dla innego 0,5 lub 5% bo liczy się jeszcze zarządzanie wielkością pozycji, bez którego nie można ustalić jaki poziom ryzyka w procentach jest słuszny - nie ma czegoś takiego jak z góry ustalony poziom ryzyka w procentach.

Proponuję zainteresować się "Kryterium Kellego" i odpowiednio zastosować to do własnego trejdingu.
Jak chcesz, to mogę cię przeszkolić jak to zrobić, lub udostępnić (sprzedać) ci kod MQL4, który liczy KK
dla twoich indywidualnych osiągnięć w tradingu.
Tak, sprzedać, bo za darmo, to boli gradło.

[alinoe]

A kto nie słyszał o Kellym? Podstawa gier hazardowych, trading jest trochę bardziej skomplikowany aby mm sprowadzać wyłącznie do Kelly`ego. Mnie on w każdym razie w ogóle nie interesuje, już samo szacowanie przewagi na rynku dla mnie to jak pisanie na wodzie.

[ninjaproject]

A kto nie słyszał o Kellym? Podstawa gier hazardowych, trading jest trochę bardziej skomplikowany aby mm sprowadzać wyłącznie do Kelly`ego. Mnie on w każdym razie w ogóle nie interesuje, już samo szacowanie przewagi na rynku dla mnie to jak pisanie na wodzie.

Wszystko jest w twojej historii tradów.
Niczego nie trzeba szacować, tylko trzeba policzyć.
Samo wyjdzie ile możesz ryzykować.
Jeżeli wyjdzie wartość ujemna, to trzeba przestać tradować taką metodą.

[alinoe]

Wszystko jest w twojej historii tradów.
Niczego nie trzeba szacować, tylko trzeba policzyć.
Samo wyjdzie ile możesz ryzykować.
Jeżeli wyjdzie wartość ujemna, to trzeba przestać tradować taką metodą.

I to nie jest szacowanie na przyszłość w oparciu o historię? Chyba każdy poradnik od bukmacherki coś pisze o Kellym. Co ty tam sprzedajesz?

[ninjaproject]

Wszystko jest w twojej historii tradów.
Niczego nie trzeba szacować, tylko trzeba policzyć.
Samo wyjdzie ile możesz ryzykować.
Jeżeli wyjdzie wartość ujemna, to trzeba przestać tradować taką metodą.

I to nie jest szacowanie na przyszłość w oparciu o historię? Chyba każdy poradnik od bukmacherki coś pisze o Kellym. Co ty tam sprzedajesz?

Nie, to jest obliczanie obecnego stanu twoich wyników, czyli obliczanie optymalnego procentu ryzyka dla tej transakcji, którą chcesz zawrzeć.

[alinoe]

Tyle że z wnioskiem na przyszłość, chyba wiesz jakim. Zajmujesz się Kellym a nie wiesz albo udajesz, że nie wiesz jakie wady ma kryterium Kelly`ego. Eot z mojej strony.

[ninjaproject]

Tyle że z wnioskiem na przyszłość, chyba wiesz jakim. Zajmujesz się Kellym a nie wiesz albo udajesz, że nie wiesz jakie wady ma kryterium Kelly`ego. Eot z mojej strony.

A skąd ty raptownie wiesz czego ja nie wiem!
Śmiechu warte te twoje wypowiedzi!
Może jest tak, że ty, po prostu jeszcze nie zrozumiałeś jak poprawnie stosować Kellego do tradingu???

[alinoe]

Dla osób zainteresowanych mm mam jeszcze to:
https://spryciarz.com/narzedzia-bukmach ... m-kellyego
Jest tam symulacja gry kostką z kasynem. Gdy odświeżamy stronę zmienia się za każdym razem kolejność i liczba wygranych/przegranych. Wystarczy poszukać co dzieje się z wynikiem przy skuteczności powiedzmy 50%, zresztą nawet przy skuteczności 55% możemy być na dużym minusie. Oczywiście to tylko przykłady, możemy coś zmieniać, stosować wartości cząstkowe, nie zmienia to faktu, że obniżanie wielkości pozycji po każdej stracie zabiera nam część przewagi na rynku co może się okazać zgubne gdy nasza przewaga liczona w oparciu o wartości historyczne okaże się dużo niższa od zakładanej. Dlatego na Kellym mm się nie kończy, są lepsze i gorsze metody, warto poszukać czegoś lepszego zwłaszcza że są bezpieczniejsze metody powiększania wielkości pozycji. Zwłaszcza że w tradingu nie zawsze da się zastosować Kellyego ze względu na sposoby gry nie występujące w zwykłej bukmacherce.

[ninjaproject]

Zgadza się, po to jest Kelly.
Jak masz 50% SK, to musisz mieć spore RR, i im mniejsza jest SK, tym większe RR musi być.
I, idąc za tym, gdy algorytm będzie odtwarzał twoją SK i twój Profit Factor, to będziesz wiedział ile możesz zaryzykować.
A wielkość ryzyka będzie się zmieniać w zależności od twoich wyników.
Czyli, Kelly ci powie czy twój trading ma sens, czy lepiej, żebyś poszukał innej metody.
I jeszcze jedno: możesz zawsze stosować Half-Kelly, lub mniej.