Losowość na rynkach fin. - FX [statystyka,rach.PP itp]

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.

Forex jest dla mnie rynkiem losowym:

tak
27
19%
nie
99
70%
nie wiem
15
11%
 
Liczba głosów: 141

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Kenia pisze:aby utrudnić w kolumnie c1 można wpisać 10000.
Ale to nic nie utrudni...
Kenia pisze:eśli ktoś stworzy generator który będzie zachowywał się jak rynek to jest w stanie stworzyć (prawdopodobnie) i przetestować strategię która się sprawdzi w 99% przypadków.
Tylko jest pewne ale...
Trudniej jest stworzyc generator (na stan dzisiejszej cywilizacji jak dla mnie nie mozliwe) ktory bedzie zachowywal sie jak rynek, niz stworzyc stategie ktora bedzie zarabiala.
Kenia pisze:chyba wszystkim o to chodzi?
Tyle ze ja dlatego, bylem "zarabiac" bo masz luki w Twojej "losowosci" ;)
Kenia pisze:do testowania strategii zarabiania pieniędzy w każdych warunkach, do symulacji zachowania rynków
Nie chcial bym byc nazwany pesymista ;) , ale "nie ma bata..", ale proboj, zycie juz pokazalo wiele ciekawostek.
Kenia pisze:Ilość danych, które masz teraz dla np. pary EURUSD jest bardzo ograniczona i wynosi 1. warunki jakie aktualnie są na na tej parze można prawdopodobnie byłoby zaimplementować do generatora.
Ilosc danych jest ograniczona, ale nikt nie zabrania testowac/dopracowywac strategie na pierwszej czesci, a testowac na drugiej+demo

Kenia pisze:Np. wklejasz ostatnie 1000 świeczek M1 do generatora, liczysz zmienności itp. a generator symuluje przyszłe ruchy cen.
No wlasnie o to mi chodzi, dlaczego bylem wstanie znalesc strategie do Twojego excela? Bo mialem podana na tacy zmiennosc. I teraz jak zrobisz podobnie dla Twoich 1000 swieczek , na 96% bede w stosunkowo krotkim czasie stworzyc strategie dla Twojego generatora ktora bedzie zawsze zarabiala (oczywiscie kierunki bedziesz mial losowe). Ale co z tego? A no nic, stworze strategie dla tej zmiennosci, dla tego generatora, w realu prawdopodobnie nie bedzie dzialac. Bo nie ma pewnosci, ze bedzie ta sama zmiennosc.
Kenia pisze:Sieci neuronowe działają w podobny sposób ale one starają się przewidzieć dokładne ceny a tutaj testowałbyś strategie.
Nie wiem skad taka teoria.Rozumiem, ze slyszales o sieciach, ale ich nie uzywales.

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

LowcaG pisze:Nie wiem skad taka teoria.Rozumiem, ze slyszales o sieciach, ale ich nie uzywales.
Oj uzywałeś, używałeś :( ... zasada działania sieci opiera się na wnioskowaniu na podstawie przeszłości o przyszłym zachowaniu się cen. Czyli jest wspólny element - przeszłość na podstawie, której wnioskuje się przyszłość. Według mnie zmienność może być tym elementem, który jest w stanie zasymulować alternatywne przyszłości (w generatorze).

Dodano po 4 minutach:

np. wrzuć sobie jako wskąznik ATR do np.M5, M15 (lub iine) z długim okresem np. 100, 200, 500. Zobaczysz ciekawe zależności analizując dzień do dnia.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Kenia pisze:zasada działania sieci opiera się na wnioskowaniu na podstawie przeszłości o przyszłym zachowaniu się cen. Cz
To jest Twoja interpretacja i uzycie sieci ;) , wcale nie trzeba przewidywac przyszlych zachowan sie cen, ale nie drazmy tematu bo to offtopic.
Kenia pisze:Czyli jest wspólny element - przeszłość na podstawie, której wnioskuje się przyszłość.
hm..
1) Na tym polega przeciez dzialanie Twojego generatora
2) Na tym opiera sie glownie AT
3) Oprocz ksiezyca itp. nie ma innych danych wejsciowych niz przeszlosc.

Kenia pisze:Według mnie zmienność może być tym elementem, który jest w stanie zasymulować alternatywne przyszłości (w generatorze).
No i jak mowilem, dla każdej Twojej "zmiennosci" bede w stanie stworzyc strategie ktora bedzie zawsze zarabiala na tej zmiennosci. Myslisz, ze to bedzie mialo jakis praktyczny wymiar? Jak dla mnie to bedzie to cos podobnego jak bym stworzyl strategie dla Twoich pierwotnych 1000 swieczek, czyli pewnego rodzaju optymalizacja dla pewnego okresu i chyba nic po za tym.


[edit]
Kenia pisze:np. wrzuć sobie jako wskąznik ATR do np.M5, M15 (lub iine) z długim okresem np. 100, 200, 500. Zobaczysz ciekawe zależności analizując dzień do dnia.
Analizowalem, ale moglbys mi nakreslic te zaleznosci?

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

LowcaG pisze:dla każdej Twojej "zmiennosci" bede w stanie stworzyc strategie ktora bedzie zawsze zarabiala na tej zmiennosci.
hm...skoro dla kazdej "mojej" to także dla każdej rynku w odpowiednim okresie czasu i samplingu (TF) tego czasu. Kwestia statystyki. Rozpoznasz rozkład tej zmienności na podstawie 50 świeczek? Tutaj kłania się ilość danych, które analizujesz do potwierdzenia hipotezy. Przy 1000 czy 10000 ze względu na ilość danych sprawa jest prostsza. Problem ze statystyką wynika przecież z danych źródłowych jako okresu i ilości tych danych.
LowcaG pisze:Analizowalem, ale moglbys mi nakreslic te zaleznosci?
zmienność w ciągu dnia jest większa niż w nocy (generalnie) co widać jako sinusoidalną zależność. co do wniosków z czego wynika i jak ją mozna wykorzystać można dyskutować

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Kenia pisze:hm...skoro dla kazdej "mojej" to także dla każdej rynku w odpowiednim okresie czasu i samplingu (TF) tego czasu. Kwestia statystyki
W tym miejscu jest roznica zdan.
Jezeli dla kazdej "twojej" to dla kazdego rynku o takiej samej zmiennosci.
Kenia pisze:Przy 1000 czy 10000 ze względu na ilość danych sprawa jest prostsza. Problem ze statystyką wynika przecież z danych źródłowych jako okresu i ilości tych danych.
Tylko w "Twojej" statystyce tak na prawde zakladasz pewna stalosc.
Bierzesz 10 K danych. wyliczasz jakas tam zmiennosc, ale...
moze sie okazac ze w pierwszych 3K masz zmiennosc X, drugich 3K Y a w ostanich Z , a Tobie tak na prawde wyszla zmiennosc D jako ta srednia, I "Twoje" losowe rynki beda dla zmiennosci D i to dla nich latwo stworzyc strategie. ale w rzeczywistosci na calkiem nowych danych, bedzie zmiennosc E ktora moze calkiem nie pasowac do stworzonej strategii.


Oczywiscie jest pewne czesciowe rozwiazanie, Tworzysz bardziej zaawnsowany algorytm badajacy zmiennosc tych 10K, badasz w tym okresie zmienosc zmiennosci ;) i pare innych pomniejszych rzeczy, wtedy odtwarzasz bardziej rzetelny rynek, ale bedzie to dalej rynek dla tych 10 k danych nic wiecej...kolejne 10 k bedzie mialo inne parametry, i to jest ten problem.
Kenia pisze:zmienność w ciągu dnia jest większa niż w nocy (generalnie) co widać jako sinusoidalną zależność. co do wniosków z czego wynika i jak ją mozna wykorzystać można dyskutować
hm..spodziewalem sie, czegos bardziej zakakujacego ;) , ale ok, tak jest.

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

LowcaG pisze:No i jak mowilem, dla każdej Twojej "zmiennosci" bede w stanie stworzyc strategie ktora bedzie zawsze zarabiala na tej zmiennosci.
Ale zakładasz spread ? Czy ogólnie wyjdzie in plus ?
LowcaG pisze:Myslisz, ze to bedzie mialo jakis praktyczny wymiar?
Wg mnie tak jeśli to ea bedzie zarabiać na losowym wykresie nie wazne jaki bedzie algorytm losowości. :D

Założenie jest takie żeby nie wmawiać sobie, że FX to jakiś szczególny rynek, no iczemu by wykres nie miał wyglądać bardzo zwariowany jak Russel itp.

Kenia chyba się musisz postarać w kwestii F(volumen) :twisted:
R.E.P.T.I.L.E. - Robotic Electronic Person Trained for Infiltration and Logical Exploration (off-line,only e-mail)

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

LowcaG pisze:kolejne 10 k bedzie mialo inne parametry, i to jest ten problem.
czy przypadkiem nie wyszedł ci z takiego rozumowania argument za losowością?

LowcaG pisze:moze sie okazac ze w pierwszych 3K masz zmiennosc X, drugich 3K Y a w ostanich Z , a Tobie tak na prawde wyszla zmiennosc D jako ta srednia
ale patrzysz na całość wykresu? czy to nie jest bład postrzegania? sprawdź zmienność w każdych 100 wierszach, a potem jeszcze w 10 wierszach. Będzie jest różna czy taka sama?

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

reptile pisze:Ale zakładasz spread ? Czy ogólnie wyjdzie in plus ?
Tu w excelu nie bylo spreadu (Bo za leniwy jestem, zeby sie bardziej wysilic) ale spread nie bedzie zbytnio przeszkadzal i dalej powinno byc na plus. (no wszystko zalezy oczywiscie od wielkosci spradu).
reptile pisze:Wg mnie tak jeśli to ea bedzie zarabiać na losowym wykresie nie wazne jaki bedzie algorytm losowości.
Moim zdaniem, w maksymalnie losowym okresie nie ma mozliwosci, zeby stworzyc EA ktore bedzie zarabialo. Ale ten model (TZn. ostani excel) jak juz pisalem nie jest do konca losowy, losowy jest tylko kierunek, a zmiennosc (zakres zmiennosci) jest z gory ustalona i stad te strategie.

Kenia pisze:czy przypadkiem nie wyszedł ci z takiego rozumowania argument za losowością?
Argument? Nie, na pewno to nie jest argument za losowoscia.



Kenia pisze:sprawdź zmienność w każdych 100 wierszach, a potem jeszcze w 10 wierszach. Będzie jest różna czy taka sama?
Strzelam, rozna?

Awatar użytkownika
Kenia
Gaduła
Gaduła
Posty: 145
Rejestracja: 29 cze 2010, 18:12

Nieprzeczytany post autor: Kenia »

LowcaG pisze:Strzelam, rozna?
tak, liczona jako odchylenie standardowe to dla 1000=0,98, dla 100 waha sie od 0,8 do 1,05, dla 10 od 0,2 do 1,5. Przecież zmienność od 0,2 względem 1,5 to 7,5 razy większa. Jest zmienny? przecież wszystko zależy od okresu na jaki patrzysz.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

tak, liczona jako odchylenie standardowe to dla 1000=0,98, dla 100 waha sie od 0,8 do 1,05, dla 10 od 0,2 do 1,5. Przecież zmienność od 0,2 względem 1,5 to 7,5 razy większa. Jest zmienny? przecież wszystko zależy od okresu na jaki patrzysz.
ok, nie mowie, ze jest inaczej, ale co to ma do tematu? Jak sie to ma do generatora wykersow i jego ekstrapolowania na przyszle okresy?

Moja teza jest taka, jezeli masz naprawde losowe wykresy, nie bedziesz w stanie wytworzyc zadnej strategii zyskownej dla tych wykresow. Ale Ty nie bedziesz generowal naprawde losowych tylko z gory ustalisz jakies odcyhlenia co nie ma sie nijak do rynku, nawet jak te z gory ustalone odchylenia beda odwzorowane na jakims rzeczywistym okresie.
Jaka wytworzysz strategie? A no taka ktora bedzie przynosila zyski na pierwotnym okresie, na kolejnych nie ma takiej pewnosci.


Podsumowujac, wg. mnie, dzieki tameu generatorowi, nie mozna tworzyc zadnego innego zyskownego systemu, niz opierajacego sie na badaniu zakresu zmiennosci (ktora tak na prawde tutaj nie jest losowa) tzn. nei chodzi mi o to ze, te liczby sa stale, tylko, ze sa stworzone wg. scisle okreslonych parametrow, czyli zmiennosc ich srednia itp.

I jak ktos przysiadzie bardziej dokladnie do tego generatora i strategi, to ostatecznie prawdopdoobnie stworzy system, a raczej wzor, na ktorego wejsciu sa parametry wlasnie opisujace ta zmiennosc, a na wyjsciiu TP i SL.
Co to da? bezposrednio nic. Bo nigdy nie wiemy jaka bedzie zmiennosc rynku w przyszlosci. Moze to dac pewne narzedzie (ktore mozna tez stworzyc bez tego generatora, swoja droga przyadlo by mi sie ;) ) za pomoca ktorego, bedzie mozna generowac jakies TP i SL. A cala sztuka bedzie sie sprowadzala... do prognozowania zmiennosci.
Troche chaotycznie pisze(pisze z doskoku), ale mam nadzieje ze przekaz jest jasny.

Podsumowujac podsumowanie ;)
Nie chodzi mi o to ze pomysl jest zly, chdzi mi o to, ze wg. mnie zle chcecie wykorzystac narzedzie ;) ."Wy" chcecie wykorzystujac generator stworzyc strategie ktore beda dzialaly na danych SETach i macie nadzieje ze w realu bedzie tez to dzialac (a wg.mnie raczej nie bedzie). Ja mysle, ze jedyna rzecza do ktorej sie moze przydac taki generator, to stworzenie narzedzia ktore opisuje zmiennosc i dopasowuje do niego TP/SL ,a to narzedzie bedzie ewentualnie mozna uzywac w jakis strategiach.

PS.
Co do losowosci rynku jako calosci, to nie nie jest on losowy i tyle :P.
Uproszczony przyklad: w dlugim okresie kolelacja miedzy kursami walut a stopami procenowymi. Dlaczego nie wykorzystac? Bo ludzie chca szyko zarobic i wahania "pomiedzy" sa na tyle duze, ze moga zalatwic kazdego ;) (baardzo uproscilem)

Po prostu nie powinno sie mylic pojec, losowy, a nieprzewidywalny.

ODPOWIEDZ