Jak ocenić skuteczność tradowania?

[QuinetiQ]

Witam!
Jestem stosunkowo świeży w tym biznesie i chciałbym zasięgnąć rady forexowych weteranów. Chodzi mi o to, jak ocenić skuteczność gry? Miotam się od systemu do systemu, od strategii do strategii i - jak wiadomo - każda daje różne rezultaty w różnym okresie czasu. Dlatego zastanawiam się jaka musi być skuteczność strategii, żeby uznać ją za dobrą?

[siersciuch]

skuteczność mozna rozumieć jako ilość zyskownych transakcji do stratnych Lub Ilosc zarobionych pipsów do straconych w danym przedziale czasu.

Dowiesz sie czy system jest dobry jak po miesiacu bedziesz powyżej depo które wpłaciłes.

[personov]

Według mnie skutecznośc to dwie wartości :
-% zyskownych transakcji
-RR ( stosunek średnqiej zyskownej do średniej stratnej transakcji )
Sam % zyskownych transakcji nic nie daje. Co jeśli mamy 90% zyskownych jak średnia zyskowna to 1$ a stratna to 1000$ ?

[pawelklos]

Wystarczy 10% skuteczności. Reszta to zabawa z pozycjami - na tym polega trading.

[QuinetiQ]

Wystarczy 10% skuteczności. Reszta to zabawa z pozycjami - na tym polega trading.

Mógłbyś rozwinąć tę myśl?

[matka]

Według mnie skutecznośc to dwie wartości :
-% zyskownych transakcji
-RR ( stosunek średnqiej zyskownej do średniej stratnej transakcji )

To się chyba nazywa Profit Factor?
QuinetiQ
Poszukaj na platformie której używasz, na pewno masz tam jakieś parametry określające skuteczność. Może wspomniany Profit Factor i Draw Down są tym czego szukasz.

[QuinetiQ]

OK, na przykładzie.
Mam strategię (manualną), sprawdzoną na backtestach, w której połowa tradeów kończy się na minusie (bywa, że jest 5 pod rząd), przy RR ~ 2:1. W praktyce w ciągu tygodnia mam statystycznie 2 dni pod kreską, ale tydzień zamykam prawie zawsze na + (jeżeli chodzi o ilość zebranych pipsów).
Pytanie: czy strategię przynoszącą takie rezultaty uważacie za wartą zainteresowania? czy szukać dalej?

[Ciekawy]

Mam strategię (manualną), sprawdzoną na backtestach, w której połowa tradeów kończy się na minusie (bywa, że jest 5 pod rząd), przy RR ~ 2:1. W praktyce w ciągu tygodnia mam statystycznie 2 dni pod kreską, ale tydzień zamykam prawie zawsze na + (jeżeli chodzi o ilość zebranych pipsów).

Po pierwsze co rozumiesz przez backtesty? czy "patrzyłeś" na wykres historyczny i na tej podstawie uznajesz, że strategia jest ok czy może zapuściłeś skoro to ręczna strategia jakieś narzędzie do tradingu manualnego na historii? Ma to duże znaczenie.
Po drugie na ilu danych testowałeś? rodzaj strategi, częstość otwierania pozycji... pytam bo wyniki mogą się diametralnie zmienić np przy skalpie jak dojdą poślizgi
Po trzecie powinieneś sobie sprawdzić Drawdown czyli obsunięcie - no bo jeśli wychodzi na + pod koniec tygodnia a w środku masz tylko 30% depo robiąc transakcje przy małym risk to według mnie szukaj dalej. Natomiast jeśli masz mały DD przy małym risk to masz strategie która potencjalnie zarabia. To, że 2 dni są pod kreską w tygodniu jeszcze o niczym nie świadczy no może poza dość niską skutecznością.

Ogólnie nie jest łatwo odpowiedzieć na Twoje pytanie - potrzebne by było więcej danych - łącznie z tym czy to co pozostaje na koniec tygodnia CIEBIE satysfakcjonuje bo jeśli tak to w czym problem?

Pozdrawiam

[zicmar]

Ciekay, TY to masz łeb............ , ciekawe co Ciebie satysfakcjonuje na koniec tygodnia..... , a jak Twoja strategia? Ciekawe co tam nowego komus ukradłeś cwaniaczku ..... , no ale pouczaj, pouczaj, ogólnie to nie jest to łatwe

[Ciekawy]

zicmar wiem, że jesteś zły na mnie za to, że zamkneli Ci wątek bo niepotrafisz wrzucić statmentu ->niepotrafisz bo jesteś sprzedawcą marzeń co nie tylko ja ci udowodniłem. DARMOWA KASA SIĘ SKOŃCZYŁA. Teraz nawyższy czas Zicmar samemu zacząć trading...

no ale pouczaj, pouczaj

nie pouczam a odpowiadam na pytanie - widzisz różnicę?

ps. załóż sobie nowy wątek i tam śmieć swoimi mądrościami a nie u innych użytkowników...

Pozdrawiam