Interbank różne rodzaje notowań, a to co widzimy np.MT-4

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

zz pisze:Nie jestem fachwcem w tym temacie,bedę się jednak upierał że jeżeli sam sobie coś budujesz w opraciu o własne obliczenia odnoszące się do czegoś...,a potem to coś ...zmienia parametry to istnieje niebezpieczeństwo że te wyliczenia mogą dawać fałszywe sygnały.
Jak napisałem na temacie się nie znam więc autorytatywnie nie wyrokuję.

Właśnie zauważyłem, że to jest bardzo offtop, wiec nie zdziwię się jak ten kawałem wątku wyląduje w śmietniku/innym wątku, ale odpisze, co tam ;)

hm..nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chyba przeceniasz wkaźniki wbudowane i stworzone przez innych i później "wbudowane". a niedoceinasz zwykłej "tworczości".

Obliczenia mogą byc złe(w stosunku do "oficjalnych" indykatorow) tylko wtedy kiedy ktoś źle to zaprogramuje, popełni błąd w modelu itp.
Ale od tego jest faza testów.

W skrócie, nie uważam, że własne obliczenia są gorsze od jakiś odgórnych, mysle nawet dokładnie odwrotnie, uważam, że są lepsze, gdyż wiem co dokladnie liczą, jeżeli liczę odchylenie standardowe to wiem ze to jest włąsnie odchylenie standardowe. Jeżeli liczę kolrelację to wiem czy uwzględniana jest sytuacja gdzie brakuje jakiejś świeczki czy też nie. itd. itd.

A to że sytuacja się zmienia...no własnie na tym polega dobre EA może oceniac, czy to sie sprawdza czy już przestaje, a zaczyna np. drugi model.

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Nieprzeczytany post autor: zz »

LowcaG pisze:Właśnie zauważyłem, że to jest bardzo offtop, wiec nie zdziwię się jak ten kawałem wątku wyląduje w śmietniku/i
To jest fundament fundamentów od którego powinny zaczynać się wszystkie dyskusje więc nie wiem dlaczego miałoby to kogoś drażnic>?.
LowcaG pisze:Obliczenia mogą byc złe(w stosunku do "oficjalnych" indykatorow) tylko wtedy kiedy ktoś źle to zaprogramuje, popełni błąd w modelu itp.
Ale od tego jest faza testów.
Kompletne nieporozumienie i już mi nerwy puszczają.....Co ma do tego

LowcaG pisze:Obliczenia mogą byc złe(w stosunku do "oficjalnych" indykatorow) tylko wtedy kiedy ktoś źle to zaprogramuje, popełni błąd w modelu itp.
Ale od tego jest faza testów.
wszystkie obliczenia i testy jak nie widzisz realnej rzeczywistości?.Na testach wszystko może być cacy wystarczy że broker w pewnych momentach rynku np. jakieś ekstremalne wydarzenia i tysiące takich rzeczy , i w tym momencie podręci cenę o 3-5-7 pipsów i mogą wyjść takie cuda co się filozofom nie śniły........ :P

Pozdrawiam.

Ps. oczywiście jest to gdybanie,lecz skoro widzałem jak 3 pipsami przewalano silne wskażniki trendu na wykresie dziennym,to oczywiste jest że na Wasz system też to może mieć wpływ.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

zz pisze:Kompletne nieporozumienie i już mi nerwy puszczają.....Co ma do tego
Cos nerwowy jestes , wiecej luzu :).
Masz racje, nieporuzmienie.

Bo.
zz pisze:wszystkie obliczenia i testy jak nie widzisz realnej rzeczywistości?.Na testach wszystko może być cacy wystarczy że broker w pewnych momentach rynku np. jakieś ekstremalne wydarzenia i tysiące takich rzeczy , i w tym momencie podręci cenę o 3-5-7 pipsów i mogą wyjść takie cuda co się filozofom nie śniły........
Testy o których mówie, dotyczą tylko czy EA działa zgodznie z założonym modelem, a nie czy będzie przynosiło zyski czy też nie.

Co do Twoich ekstremalnych zdarzen od tego sa SL itp. i ten element powinien byc wkalkulowany w straty. Ale to nie ma sie nijak do tematu odnośnie własnych obliczen i nie używania "standardowych" wkaźników w EA. W świetle tego jakie "cuda mogą się zdarzyc" nie ma kompletnie zadnego znaczenia czy używasz jakis wskaźników czy też używasz innych własnych metod (nie)numerycznych.

Wiec, na zakoncznie tego tematu w tym wątku.
1) Sa EA które nie korzystaja z zadnych indykatorów.
2) Sa takie które wykonują włąsne obliczenia mające mniej lub więcej wspólnego z klasycznymi indykatorami, i uważam ze w takich sytuacjach tworca ma lepsze zrozumienie sytuacji.

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Nieprzeczytany post autor: zz »

Pozwoliłem sobie przenieść z innego wątku cytuję////
Ciekawą sytuację opisał niedawno Croco w swoim journalu - zawarł dwie takie same transakcje na dwoch rożnych platformach jednej profesjonalej, drugiej u brokera MM. U MM złapało mu SL (chyba 40 pipsów) na drugiej nakosił z 80 pipsiorów. Jeden trejd a jaka różnica na koncie... /////

Dobrze żeby dyskusja w tym kierunku poszła......

Pozdrawiam.

Ps, temat jest bardzo poważny...,z czegoś takie różnice się biorą .
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

Awatar użytkownika
reptile
Maniak
Maniak
Posty: 2799
Rejestracja: 13 gru 2008, 13:48

Nieprzeczytany post autor: reptile »

zz pisze:Dobrze żeby dyskusja w tym kierunku poszła......
O czym tu gadać, to już było!Wiemy ,że brokerzy filtrują feed, że się różni itd... a o cenach z interbanku można marzyć. Jest dukascopy ECN itp - ok. Koniec.

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Nieprzeczytany post autor: zz »

reptile pisze:Jest dukascopy ECN itp - ok. Koniec.
Chwała Duka i raposo oraz D.M.Trigon za STP też jest OK,dobrze żeby to poszerzyć....

Pozdrawiam.

Ps. i w temacie ... za wszelkie wnioski będę zobowiązany.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

Awatar użytkownika
Ufc2
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 39
Rejestracja: 24 mar 2008, 22:33

Nieprzeczytany post autor: Ufc2 »

Miałem 3 tygodniowy dostęp do platformy Reuters Trader 3.1 . Ile to ja się na dzwoniłem żeby to załatwić ale mniejsza o to. Dzięki tej usłudze oferowanej przez Reutersa miałem dostęp do ogłaszanych danych i informacji na bieżąco oraz do wykresów walutowych. Wykres Eur/Usd był kwotowany do 4 cyfr (w usłudze 3000 extra jest podobno możliwość kwotowania do 5 cyfr) Interesowały mnie dane tikowe i powiem wam, że są one nie użyteczne i nie miarodajne .Wykres skacze cały czas to 10 pipsów w góre 10 w dół i trwa to sekundę . Nie ma to żadnego odniesienia do wykresu z dukasa gdyż próbowałem to jakaś porównać. Szkoda że nie zrobiłem screena bo wykres wyglądał tam naprawdę dziwnie. Nie przedłużyłem z nimi umowy gdyż danych tikowych nie dało się do niczego wykorzystać .

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Nieprzeczytany post autor: zz »

Dzięki Ufc2 pochwała poszła.

Ufc2 pisze:Wykres Eur/Usd był kwotowany do 4 cyfr (w usłudze 3000 extra jest podobno możliwość kwotowania do 5 cyfr) Interesowały mnie dane tikowe i powiem wam, że są one nie użyteczne i nie miarodajne .Wykres skacze cały czas to 10 pipsów w góre 10 w dół i trwa to sekundę .
Czyli chyba zaczynam rozumieć....,skoro można dać fałszywe sygnały na ciężkie i mułowate wskażniki DZIENNE ! trendu kierunkowego nawet 3-5 pipsami,to w Twoim przypadku było tak że interbank cały czas kwotuje on/line natomiast Ty widziałeś realnie zawierane transakcje więc jak wyżej można przewalić trend 3-5 pipsami ,a w interbanku w sekundę się poszło i dało sygnał lecz jednocześnie się cofneło w sekundę o 10 pipsów i na MT-4 wskażniki idą ładnie sobie do góry ,a na interbanku może być wprost przeciwnie....,zanim trend na MT4 się odwróci to jesteśmy ugotowani...?.
Proszę kogoś doświadczonego co pracuje na interbanku o skorygowanie mojego myślenia.

Pozdrawiam.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

Awatar użytkownika
Ufc2
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 39
Rejestracja: 24 mar 2008, 22:33

Nieprzeczytany post autor: Ufc2 »

Znałem plik gdzie nałożyłem na siebie notowania z Reutersa do notowania z ducasa. Na rysunku poniżej widać 10 minut danych tickowych. Na biało jest ducas , na żółto reuters.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

zz
Maniak
Maniak
Posty: 3121
Rejestracja: 21 mar 2007, 20:46

Nieprzeczytany post autor: zz »

Dzięki.
Dobrze by było nałożyć jeszcze notowania z MT 4,oraz obserwować to w dłuższym terminie,ciekawe jakie wnioski z tego będą.......

Pozdrawiam.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów

ODPOWIEDZ