ta luka cenowa może wynosić 1 tik - wszystko zależy od DOMFaworyt pisze:Jeżeli chodzi o podaną sytuację (1000 lotów po jednej stronie i 1200 po drugiej) to wtedy możemy mówić o mega dużej luce cenowej, która trwa (właściwie w ogóle nie trwa) ułamek sekundy i pojawia się cena, która swiadczy o zbilansowaniu się prawej i lewej strony (w luce cenowej nie jestesmy zawrzec transakcji). Transakcje mozemy zawrzec tylko wtedy kiedy kurs zatrzyma sie na dluzsza chwile, co swiadczy o tym ze w tej danej chwili jest rownowaga pomiedzy kupujacymi i sprzedajacymi (np. 1200 lotow po jednej stronie i 1200 po drugiej). Jezeli twoje zlecenie opiewa na 1 lot kupna pary walutowej to broker powinien zareagowac i po realizacji twojego zlecenia zwiekszyc cene i tym samym doprowadzajac do bilansu.Hipotetycznie w danej chwili mamy sytuację że dla danej ceny z jednej strony mamy np. 1200 lotów kupna danej pary walutowej a po drugiej stronie 1000 lotów sprzedaży.
Zakładając że moje zlecenie po cenie rynkowej znajduje się po stronie kupna.
W tym momencie mamy tylko dwa rozwiązania albo moje zlecenie zostanie zrealizowane po obecnej cenie – zostanie skojarzone ze sprzedającymi te teoretyczne 1000 lotów albo cena będzie rosła i kupię drożej.
Co decyduje że znajdę się pośród 1000 lotów które dokonały transakcji albo znajdę się pośród 200 lotów które nie dokonały transakcji i doprowadziły do wzrostu ceny danej pary walutowej.
Natomiast to co napisalem ma sie nijak do rzeczywistosci, poniewaz broker ecn i tego typu algorytm ustalania kursu jest oderwany od rzeczywistosci z uwagi na to ze broker ecn ma zbyt male obroty walutowe zeby podawac kurs na podstawie tak prostego algorytmu. Dlatego ECN-y musza tez modyfikowac "swoj" kurs w oparciu o kursy podawane przez np. agencje informacyjne.
pooglądaj sobie wykresy tikowe na płynnych walutach - cenna nie stoi w miejscu zawsze jest nierównowaga
Broker ecn wpływa na cenę - nie mówię że ją kształtuje ale na nią wpływa poprzez zlecanie poleceń swoich klientów - poczytaj temat jak brokerzy ecn podłączeni pod te samą agencje mają inne kwotowania i dlaczego
Wracając do sedna sprawy nadal przeszukuje nasze forum w poszukiwaniu strzępek informacji: na razie takie coś:
Ziebol1 : Gram na newsach u MBT. Są ECNem i obsługują MT4. Demo mają fatalne, ale o dziwo w live nie ma praktycznie żadnych problemów. Duży plus za mikroloty- fajnie można poćwiczyć na prawdziwej kasie. Duży minus za nadzór NFA- nie otwierają przeciwnych pendingów- gram na 2 parach walutowych zawsze. Też, tak jak wielu z was, przez kilka miesięcy opracowywałem własne EA oraz dodatkowo narzędzie do badań statystycznych (wybić przy poprzednich publikacjach danego raportu). No i wszystko dobrze, wszystko fajnie, z tymże ostatnio przestali realizować na MT4 oczekujące po twojej cenie- podobno z powodu braku płynności. Ba, nie da się ich nawet wykasować- client support właśnie myśli nad odpowiedzią dla mnie w tym temacie. Tak więc nawet z dopracowanym EA, niskim ryzykiem statystycznym niepowodzenia i tak zawsze będzie istniał dylemat: złożyć pending order tuż przed publikacją i liczyć się z tym, że zostanie wypełniony po innej cenie, czy może złożyć go wcześniej (wtedy zrealizowany będzie jako jeden z pierwszych), ale liczyć się z możliwością jego realizacji przed publikacją raportu.
Chętnie usłyszę wasze zdanie w tym temacie.
BTW dzięki za linka do FPA- ułatwia badania statystyczne Smile
EDIT< oczywiście to ryzyko występuje tylko w MT4- na innej platformie można je zlikwidować zleceniem stoplimit.>EDIT
Pozdro,
Tomek