Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja /
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
Trochę chyba nie radzi sobie ten Myfxbook z wpłatami/wypłatami, od ostatniej wypłaty system zarobił 17%, a ten zysk wyliczony w serwisie jest "z dupy". Póki co 17% zysku przy 30% DD zrobionym w jeden dzień.
- jamesfisher
- Pasjonat
- Posty: 497
- Rejestracja: 03 wrz 2008, 17:42
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
Tak na marginesie. Czy w obecnym systemie sygnały wyznaczane są w oparciu o sieć neuronową?
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
odpowiadam tutaj , mimo , ze wysłałem na prv materiały , ale chyba tak wypadajamesfisher pisze:Tak na marginesie. Czy w obecnym systemie sygnały wyznaczane są w oparciu o sieć neuronową?
nie ,nie sieć - to zwykła mechanika rynku z którą chyba każdy się spotkał tyle że ujęta we własne reguły i własnym językiem i uproszczona do minimum- jak na przykładowych poniżej obrazkach
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
Kilka dni temu pytałem jak to było z przechodzeniem na zawodowstwo.
Od pewnego czasu obserwuję profil jednego Niemca na FF:
http://www.forexfactory.com/tomas.v#89-graph
Jak widać po wykresie, szedł jak burza... i nagle coś mu się ubzdurało, że musi przetrzymać pozycję, która powinna być dawno zamknięta. Taki syndrom Wuzy i wielu innych ludzi z dużym potencjałem. Przejście od syndromu świetnego systemu i "czucia rynku" do syndromu bycia bogiem, który będzie kurs waluty wręcz wzrokiem zawracał w stronę, gdzie ma pozycje. Pewnie kilka razy przedtem robił tak samo i spadał na 4 łapy. Tym razem zapowiada się na twarde lądowanie.
Weźmy teraz przykład słabego systemu. Przyjmijmy, że strategia jest manualna, ale z założeniami w pełni automatycznymi. Brakuje przewagi statystycznej i w jednym roku generuje dobre wyniki, w innym złe.
Taki losowy przykład wyników zrobiony w excelu.
Teraz załóżmy, że zyskaliśmy jakąś przewagę statystyczną, ale ponieważ nie ma miejsca na własną interpretację, często wywala na sztywnym SL, na niedochodzącym sztywnym TP i jest spora wariancja. Przez sztywny rozumiem nie zawsze tą samą wartość, ale brak korygowania. Czyli jest TP x i koniec. Czekamy aż trafi bez przesuwania ani zamykania wcześniej.
....
Zazwyczaj ludzie dochodzą wtedy prędzej czy później do "elastyczności" co powoduje przykład tego Niemca. Linia zysków idzie pięknie równo do góry, ale w pewnym momencie następuje zapaść. Takich historii jest wiele choćby na myfxbook.
Mógłbyś opisać z własnego doświadczenia:
1. Jakie są najczęstsze błędy, złe powszechnie stosowane schematy w tworzonych systemach, które powodują, że na dłuższą metę wyniki nie są powtarzalne, chociaż często pozornie założenia wyglądają dobrze (wykres 1)? I w jaki sposób myśleć, żeby "na dzień dobry" nie powielać złych schematów.
2. Jak można uelastycznić system (wykres 2), który daje przewagę statystyczną, ale dalej ma sporo wad (przede wszystkim zbyt dużą wariancję)? Chodzi mi głównie o to jak się zabrać do tworzenia schematu prowadzenia otwartej pozycji i wcześniejszego jej zamykania, w przypadku, kiedy warunki na rynku się zmieniają (TP staje się nierealny albo SL trochę za duży/za mały). Mam na myśli ścisłość i formalność takich założeń. Bo do tej pory, jakbym się za to nie zabierał, to przy prowadzeniu otwartej pozycji opis działań jest na tyle nieostry, że często sprowadza się do "wydaje mi się" albo, "zależnie od następnej świecy", co powoduje że zanim powstanie procedura zamknięcia przed czasem, tracę połowę albo i więcej tego, co miałem.
3. Załóżmy, że grałbyś normalnym systemem średnioterminowym, bez hedge, tylko z tradycjnym SL i TP. Wchodzisz w pozycję, która po kilku godzinach "nie podoba się". Chyba każdy wie o co chodzi. Czasem jest tak, że zajęta pozycja nie zachowuje się jak trzeba, chociaż formalnie nie ma powodów do jej zamknięcia. Doświadczenie mówi jedynie, że nie chcę w tym być, bo coś jest nie tak. Jak można by opisać formalnie takie "pozycja nie zachowuje się prawidłowo i chcę ją zamknąć teraz z palca, bo czuję coś, czego mój system nie widzi"?
Zdaję sobie sprawę, że na te pytania może nie być jednej sensownej odpowiedzi, ale będę wdzięczny za każde sugestie. Może zmienię tor myślenia, bo od dawna widzę, że zapętliłem się w tym wszystkim i nie potrafię wyjść poza pewien schemat w głowie.
Zachęcam do odpowiedzi każdego, kto w jakiś sposób przerobił już te problemy.
No właśnie nad tymi porażkami chciałbym się zatrzymać. Sam przechodziłem i przechodzę wiele wariantów odchylenia equity na swoim koncie. Obawiam się, że najgorsze jednak przede mną i przed większością ludzi, która gra ręcznie.ale po drodze było wiele porażek - upadający brokerzy , zerowanie rachunku , WTC i inne
Od pewnego czasu obserwuję profil jednego Niemca na FF:
http://www.forexfactory.com/tomas.v#89-graph
Jak widać po wykresie, szedł jak burza... i nagle coś mu się ubzdurało, że musi przetrzymać pozycję, która powinna być dawno zamknięta. Taki syndrom Wuzy i wielu innych ludzi z dużym potencjałem. Przejście od syndromu świetnego systemu i "czucia rynku" do syndromu bycia bogiem, który będzie kurs waluty wręcz wzrokiem zawracał w stronę, gdzie ma pozycje. Pewnie kilka razy przedtem robił tak samo i spadał na 4 łapy. Tym razem zapowiada się na twarde lądowanie.
Weźmy teraz przykład słabego systemu. Przyjmijmy, że strategia jest manualna, ale z założeniami w pełni automatycznymi. Brakuje przewagi statystycznej i w jednym roku generuje dobre wyniki, w innym złe.
Taki losowy przykład wyników zrobiony w excelu.
Teraz załóżmy, że zyskaliśmy jakąś przewagę statystyczną, ale ponieważ nie ma miejsca na własną interpretację, często wywala na sztywnym SL, na niedochodzącym sztywnym TP i jest spora wariancja. Przez sztywny rozumiem nie zawsze tą samą wartość, ale brak korygowania. Czyli jest TP x i koniec. Czekamy aż trafi bez przesuwania ani zamykania wcześniej.
....
Zazwyczaj ludzie dochodzą wtedy prędzej czy później do "elastyczności" co powoduje przykład tego Niemca. Linia zysków idzie pięknie równo do góry, ale w pewnym momencie następuje zapaść. Takich historii jest wiele choćby na myfxbook.
Mógłbyś opisać z własnego doświadczenia:
1. Jakie są najczęstsze błędy, złe powszechnie stosowane schematy w tworzonych systemach, które powodują, że na dłuższą metę wyniki nie są powtarzalne, chociaż często pozornie założenia wyglądają dobrze (wykres 1)? I w jaki sposób myśleć, żeby "na dzień dobry" nie powielać złych schematów.
2. Jak można uelastycznić system (wykres 2), który daje przewagę statystyczną, ale dalej ma sporo wad (przede wszystkim zbyt dużą wariancję)? Chodzi mi głównie o to jak się zabrać do tworzenia schematu prowadzenia otwartej pozycji i wcześniejszego jej zamykania, w przypadku, kiedy warunki na rynku się zmieniają (TP staje się nierealny albo SL trochę za duży/za mały). Mam na myśli ścisłość i formalność takich założeń. Bo do tej pory, jakbym się za to nie zabierał, to przy prowadzeniu otwartej pozycji opis działań jest na tyle nieostry, że często sprowadza się do "wydaje mi się" albo, "zależnie od następnej świecy", co powoduje że zanim powstanie procedura zamknięcia przed czasem, tracę połowę albo i więcej tego, co miałem.
3. Załóżmy, że grałbyś normalnym systemem średnioterminowym, bez hedge, tylko z tradycjnym SL i TP. Wchodzisz w pozycję, która po kilku godzinach "nie podoba się". Chyba każdy wie o co chodzi. Czasem jest tak, że zajęta pozycja nie zachowuje się jak trzeba, chociaż formalnie nie ma powodów do jej zamknięcia. Doświadczenie mówi jedynie, że nie chcę w tym być, bo coś jest nie tak. Jak można by opisać formalnie takie "pozycja nie zachowuje się prawidłowo i chcę ją zamknąć teraz z palca, bo czuję coś, czego mój system nie widzi"?
Zdaję sobie sprawę, że na te pytania może nie być jednej sensownej odpowiedzi, ale będę wdzięczny za każde sugestie. Może zmienię tor myślenia, bo od dawna widzę, że zapętliłem się w tym wszystkim i nie potrafię wyjść poza pewien schemat w głowie.
Zachęcam do odpowiedzi każdego, kto w jakiś sposób przerobił już te problemy.
Jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go ni ma,
to pod koniec listopada pada albo nie pada.
to pod koniec listopada pada albo nie pada.
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
ależ ja to przerabiam codziennie , nieraz kilka razy dzienniechihuahua pisze:Kilka dni temu pytałem jak to było z przechodzeniem na zawodowstwo.No właśnie nad tymi porażkami chciałbym się zatrzymać. Sam przechodziłem i przechodzę wiele wariantów odchylenia equity na swoim koncie. Obawiam się, że najgorsze jednak przede mną i przed większością ludzi, która gra ręcznie.ale po drodze było wiele porażek - upadający brokerzy , zerowanie rachunku , WTC i inne
Mógłbyś opisać z własnego doświadczenia:
1. Jakie są najczęstsze błędy, złe powszechnie stosowane schematy w tworzonych systemach, które powodują, że na dłuższą metę wyniki nie są powtarzalne, chociaż często pozornie założenia wyglądają dobrze (wykres 1)? I w jaki sposób myśleć, żeby "na dzień dobry" nie powielać złych schematów.
2. Jak można uelastycznić system (wykres 2), który daje przewagę statystyczną, ale dalej ma sporo wad (przede wszystkim zbyt dużą wariancję)? Chodzi mi głównie o to jak się zabrać do tworzenia schematu prowadzenia otwartej pozycji i wcześniejszego jej zamykania, w przypadku, kiedy warunki na rynku się zmieniają (TP staje się nierealny albo SL trochę za duży/za mały). Mam na myśli ścisłość i formalność takich założeń. Bo do tej pory, jakbym się za to nie zabierał, to przy prowadzeniu otwartej pozycji opis działań jest na tyle nieostry, że często sprowadza się do "wydaje mi się" albo, "zależnie od następnej świecy", co powoduje że zanim powstanie procedura zamknięcia przed czasem, tracę połowę albo i więcej tego, co miałem.
3. Załóżmy, że grałbyś normalnym systemem średnioterminowym, bez hedge, tylko z tradycjnym SL i TP. Wchodzisz w pozycję, która po kilku godzinach "nie podoba się". Chyba każdy wie o co chodzi. Czasem jest tak, że zajęta pozycja nie zachowuje się jak trzeba, chociaż formalnie nie ma powodów do jej zamknięcia. Doświadczenie mówi jedynie, że nie chcę w tym być, bo coś jest nie tak. Jak można by opisać formalnie takie "pozycja nie zachowuje się prawidłowo i chcę ją zamknąć teraz z palca, bo czuję coś, czego mój system nie widzi"?
Zdaję sobie sprawę, że na te pytania może nie być jednej sensownej odpowiedzi, ale będę wdzięczny za każde sugestie. Może zmienię tor myślenia, bo od dawna widzę, że zapętliłem się w tym wszystkim i nie potrafię wyjść poza pewien schemat w głowie.
Zachęcam do odpowiedzi każdego, kto w jakiś sposób przerobił już te problemy.
1.a czemu TP takie małe , jak już transakcja jest ok to nie x pipsów tylko ustawmy xxxxx
2.a czemu nie zwiększyć lota , przecież jak mamy 1,8% z transakcji gdy wejdzie TP to jakby podkręcić lota , to byłoby 5% może 10% - a i tak stopa potem odrabiamy
3.a czemu jak wejdzie stop to nie robić równolegle na pozostałych parach - przecież tyle sygnałów ucieka a by zarabiały
4.a po co się męczyć 20 zleceniami malutkimi jak można wziąć od razu 10 lotów na 5p i odrobić stopa
i tak dalej - co dzień inna koncepcja - co by tu ulepszyć
jak wyleczyłem moich współpracowników - prosto - ja pokrywam każdą stratę jeżeli po transakcji wg moich zasad jest mniej niż zero z niej
każdy ma wolna rękę - może eksperymentować i ulepszać - ale jak będzie strata to wtedy ma ja pokryć - już skończyły się dyskusje
pierwszy problem - od dupy strony się ktoś zabiera za szukanie systemu - nie zdefiniuje sobie celu - ile ma kapitału, ile chce lub musi zarobić i ile ma na to czasu
najpierw szuka systemu który może i ładnie działa ale.... no właśnie - mało zarabia
i wtedy się zaczyna - zwłaszcza nie jak się ma skopiowany - podkręcanie, poprawianie - no bo JA POTRZEBUJE WIĘCEJ
ulepszanie , bo jak tu jest stop to z nim uciekamy jak się zbliża - a czemu nie uciekamy z TP - TP mamy skłonność do minimalizowania aby zamknąć wcześniej - ale już tak podciągać stopa jak zmniejszać TP nie każdy potrafi
kolejna rzecz - ile osób ma automatyczne zamknięcie rachunku - bez ingerencji samego siebie i na jakim poziomie
większość zostawiła ta sprawę brokerowi na Stop Out nie dając sobie szans
u mnie na głównym rachunku jest to 80% , ponieważ dopuszczam max 10-15% DD , to aby nie kusiło to jak spadnie 20% to wycina wszystko
ludzie najczęściej dostają olśnienia gdy im rachunek wyzeruje
a co Ci po najlepszym pomyśle , najlepszym systemie jak nie masz już kasy aby go teraz sprawdzić ?
= ja już przerabiałem i mam jako opcje u siebie w EA - zarówno BE , TRS , różne warianty stopa , TP
ale dokąd mi ktoś nie pokaże że przynajmniej 2 lata innym wariantem niż mój osiągnie lepszy wynik - to nie podchodzę
i nie w testach , ale na real
nie muszę dodawać że nie ma chętnego
na FF popatrzę w wolnej chwili
pozdrw
-
- Maniak
- Posty: 1818
- Rejestracja: 09 sty 2013, 14:20
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
Pablo90 pisze:Trochę chyba nie radzi sobie ten Myfxbook z wpłatami/wypłatami, od ostatniej wypłaty system zarobił 17%, a ten zysk wyliczony w serwisie jest "z dupy". Póki co 17% zysku przy 30% DD zrobionym w jeden dzień.
Podobnie jest na Forex Factory. Z bogiem sprawa jak wypłacasz i wpłacasz taką samą kwotę. Wtedy po prostu po zysku wiesz ile tak na prawdę procent. Ja na swoim mam 77,2% ale ff pokazuje 7%
http://www.forexfactory.com/adrianoforex?__r=4502#79
Jak z 10.000 zł zrobić 50.000 zł w ciągu 12 miesięcy. Troszkę forex, troszkę giełda wszystko w ramach jednego konta. Start 2.01.2015 r.
Jak z 10.000 zł zrobić 50.000 zł w ciągu 12 miesięcy. Troszkę forex, troszkę giełda wszystko w ramach jednego konta. Start 2.01.2015 r.
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
fxjk11 pisze:zostawiamy jeden TP dziś oraz jeden stopszarki pisze:Skomplikować może człowiek który wciska guzik, gdy emocje zaczynają grać pierwsze skrzypce.fxjk11 pisze:2.co może byc skomplikowanego jeżeli do kazdej sytuacji masz gotowy algorytm co w danym momencie zrobić ?
tak wygląda aktualny , a jutro wkleję co z niego wyszło
ok, stop na tej pozycji wyniósł w takim razie - plus 7 zł / zamiast -110
teraz można czekać na kolejne transakcje
na tym kończę wklejanie obrazków - myślę że co było do wyjaśnienia to raczej już zostało zrobione
nie taki cel jest tego dziennika aby kogoś do mojego sposobu przekonywać ani udowadniać czy jest lepszy czy gorszy - to tylko narzędzie w drodze do celu
wszystko pozostałe jest widoczne na myfxbook - na to jak i co pokazuje nie mam wpływu - i na początku pisałem że mnie żadne procenty nie interesują tylko wynik w złotówkach , najpierw za 2 miesiące , a potem po roku
podglad jest tylko po to aby było live a nie wklejanie obrazków lub excela, wykresów itd , bo kartka papieru i excel wszystko przyjmie - co się mu tylko wpisze
ten rachunek pomocniczy do 7 kwietnia , a drugi już od dzisiaj tak jak pisałem będzie cały rok
kto chce to może sobie sprawdzać stan rachunku
jako ostatnia uwaga - a tyczy poprzedniego posta i pytań
ktoś może powiedzieć - po co taka zabawa - po co tyle czasu aby odrabiać stopa itd... może w tym czasie można by zarobić na czymś innym
pewnie tak - może i ktoś mieć rację - tylko , że ja mam rachunki u tak paskudnych brokerów że nie chcą mi wypłacać pieniędzy które MOŻE zarobię
więc wole dalej robić swoje
pozdrw
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
No ten cały twój system to przemyślany jest. Z kablem wyszedłeś na swoje.fxjk11 pisze:2.druga transakcja gbp weszło ze stopem , więc po odrobieniu stopa pokaże po kolei wszystko co będzie się działo na rachunku - normalnie miałbym stratę 110 zł - a ja zrobię tak aby było zero , poprzez zabawę małymi pozycjami a potem zamieszczę wykres aby było widać
Wrzucisz może screen z naniesionymi pozycjami jak ostatnio?
Bardzo interesująca jest ta część kiedy odrabia się stopa małymi pozycjmi. Otwiera się je na sygnałach, na których otwiera się zlecenia bazowe? Napiszesz coś o tym? Właśnie jak grać małymi pozycjami i jak je hedgować.
W ciągu 5 lat (z roczną przerwą) straciłem na forexie 19 tysięcy. Przeliczajc czas (1/2 etatu) po najniższej krajowej to jeszcze 42 tysięcy, a Ty?
Skończę 30 czerwca z forexem jeśli zostanę ograny.
Skończę 30 czerwca z forexem jeśli zostanę ograny.
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
Hej, a jak powstają te pozycje na 0.00 lots?
Sporo jest takich pozycji na tym rachunku, są otwierane i zamykane. Nic nie wnoszą, bo mają zerową wielkość.
To są jakieś pary pozycji wzajemnie się znoszących? Myfxbook to jakoś grupuje, czy po prostu algorytm otwiera pozycje mniejsze niż 0.00 lota, a wynik z racji małego ruchu jest praktycznie zerowy ( < 1 grosza)?
Sporo jest takich pozycji na tym rachunku, są otwierane i zamykane. Nic nie wnoszą, bo mają zerową wielkość.
To są jakieś pary pozycji wzajemnie się znoszących? Myfxbook to jakoś grupuje, czy po prostu algorytm otwiera pozycje mniejsze niż 0.00 lota, a wynik z racji małego ruchu jest praktycznie zerowy ( < 1 grosza)?
Re: Dziennik prostego - skutecznego trejdingu / kontynuacja
walenty pisze:No ten cały twój system to przemyślany jest. Z kablem wyszedłeś na swoje.fxjk11 pisze:2.druga transakcja gbp weszło ze stopem , więc po odrobieniu stopa pokaże po kolei wszystko co będzie się działo na rachunku - normalnie miałbym stratę 110 zł - a ja zrobię tak aby było zero , poprzez zabawę małymi pozycjami a potem zamieszczę wykres aby było widać
Wrzucisz może screen z naniesionymi pozycjami jak ostatnio?
Bardzo interesująca jest ta część kiedy odrabia się stopa małymi pozycjmi. Otwiera się je na sygnałach, na których otwiera się zlecenia bazowe? Napiszesz coś o tym? Właśnie jak grać małymi pozycjami i jak je hedgować.
może od razu na oba posty
1.wykres w załączeniu takie małe puzzle
- do odrabiania stopa małymi pozycjami używam jednego z dwóch szablonów: albo 5 min tzw. uniwersalny dla par o dużej zmienności
lub jak poniżej - dla małej zmienności np. w nocy czy w dzień aud, jpy - tutaj był jpy - szablon ten służy tez do 1 minutowego TF na DAX bo sprawdza się idealnie
- zlecenia główne sa tylko z szablonu głównego - jak to nazwałeś bazowego - on nie służy do odrabiania stopa
- przy tym stopie akurat ani raz poziom minus nie zszedł poniżej wartości stopa czyli -110 , cały czas się zmniejszał , choć nie zawsze tak jest
- każdy daje się odrobić , tylko kwestia czasu , czasem krócej , czasem dłużej - ale jak mi wejdą 3 x TP w jeden dzień to następnego mogę nawet 4 dni odrabiać , średnia i tak zostanie zachowana
- na razie to robiliśmy ręcznie - ale już w testach jest EA aby to samo robić automatycznie więc pewnie za chwilę wszystko będzie EA , przynajmniej 99 procent - czego jeszcze rok temu sobie nie wyobrażałem
=========================
Hej, a jak powstają te pozycje na 0.00 lots?
Sporo jest takich pozycji na tym rachunku, są otwierane i zamykane. Nic nie wnoszą, bo mają zerową wielkość.
To są jakieś pary pozycji wzajemnie się znoszących? Myfxbook to jakoś grupuje, czy po prostu algorytm otwiera pozycje mniejsze niż 0.00 lota, a wynik z racji małego ruchu jest praktycznie zerowy ( < 1 grosza)?
nie , to jest zapis zamknięcia pozycji hedge
jeżeli zamykam np buy 0.10 lota po 1.20000 i sell 0.10 lota po 1.20100
to zapis będzie jednej pozycji jako 0.00 a drugiej z zyskiem plus oddany spread naliczony wcześniej przy otwieraniu pozycji przeciwstawnej
=========
od jutra startuje już prawie gotowy docelowy rachunek na rok - odświeżanie jest ustawione na 4h ale to odświeża jak chce , a jak MT wyłączony to wcale
powinno być tak
start 24.03.2015 = 10k
ok 25 .05.2015 stan 20k - wypłata 10k
i potem z dokładnością do plus minus 14 dni = ok 30 listopad 2015 = 100k
i ok 22 marzec 2016 ok 1 mln
24 marzec 2016 - wypłata wszystkiego co będzie i koniec podglądu
======
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.