Dax/Nasdaq Daytrading

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Awatar użytkownika
Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 723
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Rozszerzenie spreadu po 23 oczywiście sprawdzane na DEMO.

Kilka dni warto byłoby zobaczyć, ale "na oko" widać, że z takimi SL to nie ma sensu.
Trading o tych godzinach niweczyłby całodniowy wysiłek i mozolne ciułanie profitów.
Szczególnie, gdy widać jak po 23 moja średnia znajduje się pośrodki spreadu. Przede wszystkim GBPJPY wymaga zamykania przed 23, ale z tą strategią będę zamykał wszystko. To nie jest dobra godzina dla mojego EA, bo później mam gwarancję że zamiast zarabiać będę odrabiał, jak dzisiaj.
Dostaję sygnał z gwarancją SL
Ale załączenie EA po północy to już obowiązek.

Widząc kolejne godziny działania tego EA, muszę przyznać, że jest bardzo rokujące.
Podstawowe założenia spekulacji ujęte w prostych rozwiązaniach.
Miło widzieć, że strategia trafiła na dobry okres i odrobiła początkowe straty z nawiązką.

Przy czym wiadomo, w razie gry większym depo trzeba by było dopracować MM. Ponad 30% DD byłoby ciężko przetrawić przy większych liczbach. Tak więc pomijam procentowy wynik, w odniesieniu do depo początkowego. Żeby grać tym wolumenem jakim grałem dzisiaj, to jednak przynajmniej 10-krotnie większe depo byłoby wskazane. Wtedy też, zasady odnośnie prawidłowego MM zostałyby zachowane z wszelką starannością
***

Robiąc dzisiaj ALL IN ryzykujesz, że już jutro nie będziesz miał możliwości odkucia się.

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 5973
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

Mistyfikator pisze:
21 cze 2022, 19:56




4. Koszty transakcyjne są wysokie. Fakt. 106 razy spread to się zrobi sporo. Jednakże moim celem jest zarabianie, a nie oszczędzanie na spreadach. Gdybym miał oszczędzać na spreadach to najlepiej by było w ogóle olać ten cały FX

5. Gram jakbym był kasynem, a broker moim klientem. A kasyno celuje nie w jednego delikwenta, który przyjdzie raz i przewali dom i rodzinę (przecież taki mógłby wygrać! a co wtedy?), a raczej w długofalowy biznes, gdzie im więcej kręceń kołem, tym wieksza pewność że wygram. Czy tak się da? Ciężko mi uwierzyć w taka możliwość, ale spróbuję się przekonać. Niecałe 2 stówki nie bolą.

Co do kosztów(spread) to są jednym z kluczowych elementów mających wpływ na zarabiającą strategie. Bo jest pewien próg opłacalności. Dla przykładu jeśli ktoś ma średni TP=5 pips przy kosztach (spread) powyżej 1 pips nie będzie zarabiał NIGDY :)
Bo koszty będą stanowić ok. 20% jego zysków. Bariera nie do przejścia. Kiedyś jeden znany trader pisał, że średnia skuteczność ma swój max na poziomie ok. 60%. Przy założeniu, że SL porównywalny do TP. Więcej sie nie da. I potwierdzam po latach obserwacji rynków.

Co do ruletki to gra losowa, gdzie sposób liczenia wygranych tak stworzony, że wartość oczekiwana dla krupiera ma wartość dodatnią. I tu działa zwykła matematyka. Nic nie musi kombinować. Rach. prawd. jest po jego stronie. A rynki finansowe to gra o sumie ujemnej traktując jako gre ;)
Trzeba mieć jakąś przewage statystyczną (z czegoś wynikającą) by zarabiać. Sama losowość zagrań nie wystarczy. Kiedyś Zaor zrobił zawody z kostką. Już sam pomysł tak głupi, że szkoda komentować. Wyniki zawodów to potwierdziły ;)

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 5973
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

Cblondyn pisze:
22 cze 2022, 08:08
Mistyfikator pisze:
21 cze 2022, 19:56




4. Koszty transakcyjne są wysokie. Fakt. 106 razy spread to się zrobi sporo. Jednakże moim celem jest zarabianie, a nie oszczędzanie na spreadach. Gdybym miał oszczędzać na spreadach to najlepiej by było w ogóle olać ten cały FX

5. Gram jakbym był kasynem, a broker moim klientem. A kasyno celuje nie w jednego delikwenta, który przyjdzie raz i przewali dom i rodzinę (przecież taki mógłby wygrać! a co wtedy?), a raczej w długofalowy biznes, gdzie im więcej kręceń kołem, tym wieksza pewność że wygram. Czy tak się da? Ciężko mi uwierzyć w taka możliwość, ale spróbuję się przekonać. Niecałe 2 stówki nie bolą.

Co do kosztów(spread) to są jednym z kluczowych elementów mających wpływ na zarabiającą strategie. Bo jest pewien próg opłacalności. Dla przykładu jeśli ktoś ma średni TP=5 pips przy kosztach (spread) powyżej 1 pips nie będzie zarabiał NIGDY :)
Bo koszty będą stanowić ok. 20% jego zysków. Bariera nie do przejścia. Kiedyś jeden znany trader pisał, że średnia skuteczność ma swój max na poziomie ok. 60%. Przy założeniu, że SL porównywalny do TP. Więcej sie nie da. I potwierdzam po latach obserwacji rynków.

Żeby to zobrazować pokaże na wykresie. Linia biała to cena sell a linia różowa to linia buy. Nietrudno zauważyć, że jeśli zagramy pozycje krótką (entry w środku prostokąta) i ustawimy SL=TP (odpowiednio na dolnej i górnej krawędziach prostokąta) to cena do SL ma zdecydowanie bliżej jak do TP. I chyba nikogo nie zdziwi gdy pozycji z zaliczonym SL będzie zdecydowanie więcej.
Jeśli cena sell i buy będą niewiele się różniły (mały spread) to szanse nasze rosną.
https://charts.mql5.com/32/922/eurpln-p ... -tms-2.png

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4078
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Byli tu tacy, co pokazali grę losową zanim Zaorski w ogóle zaczął przygodę z tradingiem.
Nie czytałeś "Toi-toi trading"?

PS. Zdaje się, że to jeden z tych zagubionych wątków.
Poznikało mnóstwo fajnych rzeczy z internetu, nie tylko z tego forum.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 723
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

Cblondyn pisze:
22 cze 2022, 08:08


Co do kosztów(spread) to są jednym z kluczowych elementów mających wpływ na zarabiającą strategie. Bo jest pewien próg opłacalności. Dla przykładu jeśli ktoś ma średni TP=5 pips przy kosztach (spread) powyżej 1 pips nie będzie zarabiał NIGDY :)
Bo koszty będą stanowić ok. 20% jego zysków. Bariera nie do przejścia. Kiedyś jeden znany trader pisał, że średnia skuteczność ma swój max na poziomie ok. 60%. Przy założeniu, że SL porównywalny do TP. Więcej sie nie da. I potwierdzam po latach obserwacji rynków.

Co do ruletki to gra losowa, gdzie sposób liczenia wygranych tak stworzony, że wartość oczekiwana dla krupiera ma wartość dodatnią. I tu działa zwykła matematyka. Nic nie musi kombinować. Rach. prawd. jest po jego stronie. A rynki finansowe to gra o sumie ujemnej traktując jako gre ;)
Trzeba mieć jakąś przewage statystyczną (z czegoś wynikającą) by zarabiać. Sama losowość zagrań nie wystarczy. Kiedyś Zaor zrobił zawody z kostką. Już sam pomysł tak głupi, że szkoda komentować. Wyniki zawodów to potwierdziły ;)

Cześć Cblondyn.

Zgadzam się ze wszystkim, jednak nie to miałem na myśli.

1. Koszty (spread), nie miałem na myśli jego wysokości, bo akurat na instrumentach na których gram są wąskie spready (nie licząc godz 23-00, ale to osobny temat).
Chodzi o częstotliwość zawierania transakcji, bo spotkałem się tutaj z opiniami użytkowników, którzy uważają, że bez sensu grać po kilkadziesiąt transakcji dziennie, skoro można to samo osiągnąć jedną transakcją. Bo ATR jest o wiele wyższy niż moje SL, którymi gram i w ogóle, że zawodowcy grają po jeden trade dziennie. :D :D :D

Stąd zacząłęm wątpić w pewne koncepcje opisane w kilku bardzo mądrych książkach i zamiast iść tym tropem, jakim szedłem w 2021 roku, zacząłęm grać tak, aby unikać SL. Efekt to stracone pierwsze miesiące 2022 roku... Choć z drugiej strony, ostatecznie przekonałem się co do pewnych założeń spekulacji, których będę przestrzegał.
Mnie interesuje trading z punktu widzenia statystyki, jaką daje teoretyczna przewaga opisana w AT. Wolę iść tym tropem, zamiast poszukiwać wskaźnika czy formacji, który z pewnością da mi tę jedną zyskowną transakcję dziennie. Zresztą, ja po prostu nie wierzę, że jeśli na wykresie narysuje się potrójne coś to będą spadki, a jeśli formacja Y to będą wzrosty, albo że trend się odwróci akurat tutaj bo liczba X podzielona przez Y daje Z...

2. Ruletka. Nie o to chodzi, że będę grać losowo. Gram z trendem, co napisałem wyżej. Wchodzę po korektach.
Na tym polega podobieństwo. Kasyno ma przewagę w postaci '0" na kole, a nawet w odmianie amerykańskiej jest również "00".
Ja będę miał przewagę w postaci gry z trendem.
Oczywiście, jeśli AT nie kłamie i faktycznie jej główne założenie jest prawdziwe.
Obecnie to sprawdzam.
Backtesty różnych strategii (bo z racji, że gram multiinterwałowo, nie mogę przetestować swojej strategii w takiej postaci, jaka ona jest), pokazały, że gra wyłącznie z trendem nadrzędnym daje nawet kilka procent więcej zyskownych, nawet jeśli gram na M1 i M5. Tak więc wygląda to obiecująco.


Na razie muszę przerobić EA, wrzucić tam jedną funkcję bo na razie EA może otwierać więcej niż jedną pozycję na instrumencie. Co powoduje, że założenia MM niejednokrotnie idą się yebać i realne ryzyko na transakcję, czasem wynosi już niestety dwucyfrową liczbę (suma wszystkich transakcji).
Nie powiem: działa to w obydwu kierunkach. Jednak póki gram na koncie 150PLN to jest okej, nie rusza mnie to że ten mankament prędzej czy później wyzeruje rachunek. Z racji tego że bankowo trafi się taka seria, kiedy EA kilka razy z rzędu otworzy kilka pozycji po każdorazowym przecięciu się średnich. I będą to transakcje stratne. Szczególnie, że SMA przekracza średnią kilkakrotnie często wtedy, gdy trend robi zawrotkę.

Doskonały przykład miałem dziś rano: jak wstałęm to konto było o 25% wyższe od depo początkowego. Obecnie, z powodu otwierania kilku pozycji na tym samym instrumencie po każdorazowym przecięciu SMA, mam kilka procent poniżej depo początkowego.

Ale tu wystarczy przekleić gotowca do mojego EA, zatem zabieram się do roboty.
***

Robiąc dzisiaj ALL IN ryzykujesz, że już jutro nie będziesz miał możliwości odkucia się.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4078
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

A kto ma takie opinie?
Przecież najwięcej zarabiają systemy HFT (High Frequency Trading), które zawierają setki transakcji, albo i tysiące na minutę.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 723
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

ninjaproject pisze:
22 cze 2022, 10:32
Byli tu tacy, co pokazali grę losową zanim Zaorski w ogóle zaczął przygodę z tradingiem.
Nie czytałeś "Toi-toi trading"?

PS. Zdaje się, że to jeden z tych zagubionych wątków.
Poznikało mnóstwo fajnych rzeczy z internetu, nie tylko z tego forum.
Toi - toi trading? Poczytałbym, tytuł jest zachęcający. Ale dzisiaj mam dużo roboty z kodem.

Popatrz ninjaproject, tutaj jest gotowiec z HowManyPositions, pozwolę go sobie tutaj wkleić, znaleziono na
http://naukamql.pl/mql4-baza-kodow-fun ... Positions

Kod: Zaznacz cały


			
		      uint HowManyPositions(string   f_symbol="",  // instrument finansowy
                      int      f_cmd=-1,     // typ pozycji
                      int      f_magic=-1,   // identyfikator
                      datetime f_openTime=0) // czas, po którym otwarto pozycje
  {
   			uint f_total=0;
//---
   			for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
    	 		 if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    	 		 
        {
         int f_type=OrderType();
         if(f_type==OP_BUYLIMIT || f_type==OP_SELLLIMIT ||
            f_type==OP_BUYSTOP  || f_type==OP_SELLSTOP)
            continue;
         //---
         if((f_symbol==OrderSymbol()     || f_symbol=="") &&
            (f_cmd==OrderType()          || f_cmd==-1)    &&
            (f_magic==OrderMagicNumber() || f_magic==-1)  &&
            (f_openTime<=OrderOpenTime() || f_openTime==0))
            f_total++;
        }
//---
   return f_total;
   
  }

Znowu nowości.
uint ?
Podejrzewam, ze to jakaś wariacja na temat int.

Z tego, co zrozumiałem, różni się rozmiarem od int. Jest większy.
Są jeszcze jakies różnice ?

Czy powyższa funkcja zadziała, jak opiszę ją jako int ?


Reszta chyba będzie prosta, bo zwyczajnie wrzucę w warunki dla BUY i SELL:

Kod: Zaznacz cały

if HowManyPositions() < 1 {}

A to i tak tylko jedna z rozkmin na dzisiaj. I podejrzewam, ze najłatwiejsza
Ostatnio zmieniony 22 cze 2022, 11:43 przez Mistyfikator, łącznie zmieniany 1 raz.
***

Robiąc dzisiaj ALL IN ryzykujesz, że już jutro nie będziesz miał możliwości odkucia się.

Awatar użytkownika
Mistyfikator
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 723
Rejestracja: 05 lip 2021, 20:35

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: Mistyfikator »

ninjaproject pisze:
22 cze 2022, 11:37
A kto ma takie opinie?
Przecież najwięcej zarabiają systemy HFT (High Frequency Trading), które zawierają setki transakcji, albo i tysiące na minutę.
Nieważne już.
Spróbowałem grać rzadziej i to nie dla mnie.

Nie bedę w to wnikał, bo szanuję że są traderzy którzy potrafią wyczekać na tę jedną transakcję dziennie i przynosi im to zyski.
***

Robiąc dzisiaj ALL IN ryzykujesz, że już jutro nie będziesz miał możliwości odkucia się.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4078
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Tak, to nie ma znaczenia o ile przyjmowana wartość int nie przekroczy maksymalnej dozwolonej.
Zwykle w takich wypadkach nie powinna przekroczyć.
Dlatego w tym kodowaniu tak gęsto się robi sprawdzanie, tzn. powinno się robić...
Tu akurat, pewnie nigdy nie wystąpi przypadek błędu, ale ja kiedyś dawno, jak się uczyłem PHP pisząc sobie stronkę internetową, to właśnie nie zrobiłem sprawdzenia i kiedy wrzuciłem kod na serwer hosta, to mi całą zawartość wykasowało, bo tak miało robić, usuwać pewne foldery, tylko ja nie sprawdziłem warunku, że te foldery w ogóle istnieją, i mi kod po prostu wykasował wszystkie foldery pod głównym.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2022, 11:50 przez ninjaproject, łącznie zmieniany 1 raz.
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

Awatar użytkownika
ninjaproject
Maniak
Maniak
Posty: 4078
Rejestracja: 30 lip 2019, 13:15

Re: Dax/Nasdaq Daytrading

Nieprzeczytany post autor: ninjaproject »

Mistyfikator pisze:
22 cze 2022, 11:42
ninjaproject pisze:
22 cze 2022, 11:37
A kto ma takie opinie?
Przecież najwięcej zarabiają systemy HFT (High Frequency Trading), które zawierają setki transakcji, albo i tysiące na minutę.
Nieważne już.
Spróbowałem grać rzadziej i to nie dla mnie.

Nie bedę w to wnikał, bo szanuję że są traderzy którzy potrafią wyczekać na tę jedną transakcję dziennie i przynosi im to zyski.
No wiesz, jeżeli np. wezmę jedna transakcję, która mi da 2% lub więcej w danym dniu, to czego więcej chcieć?
Trejder, Mentor/trener, aka. Dadas, fx-technik, obecnie ninjaproject.
Programuję wskaźniki i EA do MetaTrader 4/5.

ODPOWIEDZ