czy swiatem JUZ rzadza ROBOTY AI-HFT

[Cblondyn]

@Student
Idziesz w zlym kierunku. Duze firmy kupuja akcje w bardzo prosty sposob. Po analizie technicznej(ktora nie dziala) skladaja zlecenie przed otwarciem rynku typu "Buy at open" np 100 000 akcji GM. Firmy HFT (roboty tych firm) dokonuja zakupu tych akcji po kilka tysiecy do momentu osiagniecia danej ilosci i oferuja na sprzedaz w momencie otwarcia rynku.
Tez jak ty piszesz ale na troche inne zasadzie. Jezeli akcje GM sa po 30.01 a jest na rynku zlecenie kupna po 30.02 czy 30.03 to roboty kupuja po 30.01 i oferuja po takiej cenie jak zlecenie kupna.

Nie jest tak kolego. Nie da sie kupic akcji przed otwarciem giełdy ani po jej zamknięciu. A ustawiane oferty kupna stoja w kolejce. Decyduje czas złożenia zlecenia. A to, że przez noc/weekend spłynie duża liczba zleceń nie jest niczym wyjatkowym. Jest to do wglądu wszystkim zainteresowanym. Ile i po ile. Na tej podstawie jest ustalany kurs otwarcia akcji.

[STUDENT]

sorry powtorze sie bo jestem ciekaw waszej opinii

jak pisalem na poczatku to wszystko sa cytaty. moze rzeczywiscie ktos tam cos zle zrozumial


nie no ja sie bede upieral ze w tym przypadku zarabia sie na szybkosci dostepu do informacji wystawianych zlecen
/czyli byc moze chodzi o kupno informacji przed opublikowaniem zlecenia na Openbook - CQS/
coz jezeli jest to legalne

poza tym imho to sie nie dzieje caly czas tylko roboty czekaja na okazje

ja to widze tak /moj robot /
rzecz sie dzieje w mikrosekundach w NY ceny akcji migaja

ja lapie informacje o kupnie kiedy on widzi cene 30.01
a ja milisekunde wczesniej widze informacje 30.00

kupuje w tej milisekundzie w nastepnej milisekundzie wysylam klientowi a te kilka milionow zostaje u mnie

[Caldeborn]

Bo bajki czytasz. To nie chodzi o taka szybkosc. Robot widzi zlecenie kupna dzisiaj na DAX za 12570.00 Jak cena dochodzi do np: 12568.5 to kupuje i odsprzedaje za 12570 czy 12570.5 moze po kilku milisec. To sa bardzo duze widelki ale tylko do celow edukacyjnych. Chodzi oto ze cala ta transakcja jest bardzo szybka i teoretycznie bez ryzyka. Bo robot ma kupujacego i tylko musi kupic wczesniej zeby zarobic. Milisec wczesniej zeby nie stracic.
Zysk to pare dollarow a nie milionow. Student...

[STUDENT]

sorry powtorze sie bo jestem ciekaw waszej opinii

jak pisalem na poczatku to wszystko sa cytaty. moze rzeczywiscie ktos tam cos zle zrozumial


nie no ja sie bede upieral ze w tym przypadku zarabia sie na szybkosci dostepu do informacji wystawianych zlecen
/czyli byc moze chodzi o kupno informacji przed opublikowaniem zlecenia na Openbook - CQS/
coz jezeli jest to legalne

poza tym imho to sie nie dzieje caly czas tylko roboty czekaja na okazje

sytuacja hipotetyczna

ja to widze tak /moj robot tak to widzi /
rzecz sie dzieje w mikrosekundach w NY ceny akcji migaja

ok tu sie poprawie
ja lapie informacje o kupnie kiedy on /kupujacy /widzi cene 30.01
a ja milisekunde wczesniej widze informacje 30.00

kupuje w tej milisekundzie w nastepnej milisekundzie wysylam klientowi a te kilka milionow zostaje u mnie

heh ale on kupowal 200 milionow akcji microsoftu
a z tymi oczekujacymi to chyba nie bardzo bo to zbyt otwarta informacja jak na HFT

[Caldeborn]

"ja lapie informacje o kupnie kiedy on /kupujacy /widzi cene 30.01
a ja milisekunde wczesniej widze informacje 30.00"
Jak kupujacy widzi cene 30.01 i zlozy zlecenie kupna to ty tez widzisz 30.01. Jedynie co to to ze ty widzisz (czy twoj robot) o 30ms szybciej. Gdybys mogl zmienic czas(cofnac do tylu) kiedy kurs jest po 30.00 to tak. Ty cos piles dzisiaj?
Jezeli jednak kurs spadnie do 30.00 i robot kupi to jakie masz gwarancje ze kurs nie spadnie w nastepnej ms do 29.50 i nigdy nie wroci na 30.01 i ty zostaniesz z akcjami.

[STUDENT]

na przykladzie NYSE to jest tak
istotna dla zawarcia transakcji kolejnosc informacji o cenie

OPENBOOK 120 milisekund CQS 5 milisekund informacja o cenie ogolniedostepna i na wyswietlaczach 780 milisekund widzi ja klient w Miami ktory chce kupic 100 milionow akcji Disney grup po widzianej cenie 30.03

i teraz NAJPROSTSZA FORMA WYTLUMACZENIA
zalozmy ze jestem wlascicielem hedge founds /rumcajs ,cypisek i spolka - w skrocie RUMCY.
RUMCY kupil VDS w NY z gwarantowanym lagiem na linii CQS NYSE - VDS mniejszym od 20 milisekund
na tym VDS posiada robota skanujacego wszystkie zlecenia przychodzace w tym zlecenia kupna /CQS /
RUMCY wykupil usluge OPENBOOK I podlaczyl ja do robota na VDS
Robot widzi zatem cene rzeczywista 120 milisekund przed jej opublikowaniem na CQS

powtorze :
po 780 milisekund widzi ja klient w Miami ktory podejmuje decyzje kupna 100 milionow akcji Disney grup po cenie widzianej na CQS 30.03

okazuje sie ze przyczyna wystawienia sprzedazy tak duzego pakietu akcji jest to ze kopciuszek krasnoludki i Kaczor Donald podjely strajk z powodu zlych warunkow animacji. Disney group ma klopoty.informacja zatacza coraz szersze kregi pojawia sie coraz wiecej pozbywajacych sie akcji -W MIEDZYCZASIE /MAX 400 MILISEKUND /CENA SPADA do 30.00
/ tak naprawde w tym przypadku przyczyna jest nie bardzo istotna - robot HFT ma to gleboko w duodpowiednim algorytmie /

klient w Miami wysyla zlecenie kupna tych akcji po cenie 30.03
moj robot widzi cene 30.00 i wykupuje wszystkie. transakcja trwa 200 milisekund

nie ma juz na gieldzie akcji Disney group
po kolejnych 30 milisekundach wysyla wszystkie po cenie 30.03

robot wisi caly czas na VDS i ma ciagly dostep do informacji o transakcjach przez OPENBOOK - CQS. ciagly skan zlecen
szuka roznic bazujac na szybkosci dostepu do informacji

A RUMCY moze zostac z kilkoma milionami do przodu i ewentualnie niewielka nadwyzka pakietu akcji Disney group ktorej prawdopodobienstwo bankructwa oscyluje w granicach zera.tu moze byc wazne zastrzezenie w algorytmie warunku doboru transakcji dotyczacych firm stabilinych .
kolejnym warunkiem moze byc ewentualnie przy transakcjach dotyczacych firm malo stabilnych troche inne / *****POKOMBINOWANIE*****



ktos cos ? nie tedy ??

powtorzenie /CYTATY LICENCJA OPEN/ :


firmy specjalizujące się w HFT /JAK RUMCY / posiadają własne sposoby na omijanie CQS. Przede wszystkim korzystają z tzw. kolokacji oraz konta premium na NYSE. Kolokacja polega na ustawianiu komputerów grających na giełdzie jak najbliżej jej serwerów. Krótsze światłowody łączące giełdę z komputerami HFT dają tym drugim przewagę kilkuset milisekund nad resztą rynku. Do tego dochodzą specjalne produkty oferowane przez NYSE. Jednym z nich jest usługa OpenBook, która pozwala na bezpośredni dostęp do danych giełdy, jeszcze przed ich wysłaniem przez CQS.

Według badań Nanex za gwałtowny spadek indeksów nie odpowiada tylko to jedno wielkie zlecenie. Przyczyna jest głębsza i strukturalna. Według firmy, na amerykańskich giełdach codziennie dochodzi do niepokojącego zjawiska, które daje niektórym graczom przewagę nad resztą rynku. Amerykańskie giełdy rozsyłają swoje zlecenia przez zbiorczy mechanizm - Consolidated Quote System (CQS). System ten charakteryzuje się określoną przepustowością, w chwili obecnej jest to 1 mln notowań na sekundę (1 tys. notowań na milisekundę) dla wszystkich 12 szerokopasmowych linii przesyłających dane z poszczególnych giełd.

Jednakże niektórzy gracze /TU MOJ PRZYPISEK ZE AUTOR TERMINU GRACZE MOZE SOBIE ZAGRAC Z DZIECMI W SIMS/- POWINNO BYC : ROBOTY są w stanie zalać system olbrzymią ilością zleceń ***** POKOMBINOWANIE****** , co powoduje nasycenie CQS i występowanie anomalii, na których można zarabiać. Zatkanie CQS powoduje desynchronizację notowań na poszczególnych giełdach. Notowania, które obserwują gracze mogą być znacznie opóźnione z powodu tworzenia się wielkich zatorów przesyłanych zleceń.

[Caldeborn]

Gielda to nie demo jak MT4. Jezeli akcje sa wystawione po 30.03 to jak twoj robot kupi je po 30.00. Jezeli nawet cena(notowania) akcji spadnie do 30.00 to i tak mozna bedzie kupic te akcje po 30.03 bo po tyle sa wystawione. Oferty po 30.00 nie ma na rynku. To raz a po drugie to sa limity i o ofercie na 100 M akcji nie ma mowy. Musisz jeszcze troche nad tym popracowac.
Hft jest moze sposbem na zarabianie kasy z min. czy nawet bez ryzyka ale jak narazie malorentowne. Zwrot na kapitale jest bardzo niski bo od 2-6%. Czy warto inwestowac 1500M zeby osiagnac zysk 30-90M rocznie(Knight Capital czy Getco). Mysle ze to nie ma przyszlosci bo duzo efektywniejsze jest w semi automatyczna technologia ktora jest sterowana przez traderow/programistow tak jak to zrobil Sasza Goldman czy UBS czy... gdzie zwrot zainwestowanego kapitalu to nawet 100%. A przeciesz o kase chodzi.

[STUDENT]

Gielda to nie demo jak MT4. Jezeli akcje sa wystawione po 30.03 to jak twoj robot kupi je po 30.00. Jezeli nawet cena(notowania) akcji spadnie do 30.00 to i tak mozna bedzie kupic te akcje po 30.03 bo po tyle sa wystawione. Oferty po 30.00 nie ma na rynku. To raz a po drugie to sa limity i o ofercie na 100 M akcji nie ma mowy. Musisz jeszcze troche nad tym popracowac.
Hft jest moze sposbem na zarabianie kasy z min. czy nawet bez ryzyka ale jak narazie malorentowne. Zwrot na kapitale jest bardzo niski bo od 2-6%. Czy warto inwestowac 1500M zeby osiagnac zysk 30-90M rocznie(Knight Capital czy Getco). Mysle ze to nie ma przyszlosci bo duzo efektywniejsze jest w semi automatyczna technologia ktora jest sterowana przez traderow/programistow tak jak to zrobil Sasza Goldman czy UBS czy... gdzie zwrot zainwestowanego kapitalu to nawet 100%. A przeciesz o kase chodzi.

NYSE to nie warszawska GPW /napisalem ci co to jest CQS /

ceny akcji zmieniaja sie .robot HFT stale analizujac przez OPENBOOK wychwytuje momenty zmiany ceny.

kupujacy wysyla zlecenie kupna z egzekucja natychmiastowa po cenie 30.03 bo taka widzi.

zanim jego zlecenie dotrze do CQS wie o nim /o 800 milisekund / wczesniej moj robot dzieki OPENBOOK

jednoczesnie moj robot wie wczesniej /o 400 milisekund / dzieki OPENBOOK ze cena sie nagle zmienila na nizsza

wszystko to co interesuje tego akurat kupujacego wykupil po cenie nizszej / 30.00 / w momencie zmiany

w tym momencie na gieldzie nie ma zadnej oferty sprzedazy akcji ktore interesuja kupujacego

po ok 30 milisekundach /wymiana informacji robot - CQS / robot wysyla oferte sprzedazy po 30.03

kiedy wszystkie te informacje spotykaja sie w CQS w momencie 0 dochodzi do sprzedazy moich akcji ktore
po cenie 30.03 natychmiast sa sprzedawane temu kupujacemu ktory o niczym nie ma pojecia

wszystko sie dzieje w obrebie cyklu OPENBOOK- CQS - VDS - ROBOT - CQS
robot jest stale wlaczony i stale analizuje pojawiajace sie na CQS zlecenia i tryby kupna sprzedazy

do niedawna zaden czlowiek poza kregiem wtajemniczonych nie mial o tym pojecia i jako analityk zastanowilbym sie czy jakas grupa maklerska tak sobie na boku kilka miliardow tygodniowo dorabiala

popracuje czy mozna to wszystko opisac jeszcze prosciej / zadanie z teorii grafow /

[Caldeborn]

Musisz chyba troche nad tym popracowac. Gielda to nie demo i zeby cos kupic to musi byc oferta sprzedazy. Nie mozna kupic czegos czego nie ma.
Pomoc do pracy domowej:

oferty kupna cena oferta sprzedazy
5000 30.03 2000
0000 30.02 1000
0000 30.01 3000
0000 30.00 2000
To widzi twoj robot. Bardzo proste wytlumaczenie. Zadaniem twojego robota jest kupic 5000 akcji i zaoferowac za 30.03 zeby doszlo do transakcji. Wszystkie warunki zostaja spelnione i bingo. Maly zysk ale ogromny obrot i cos tam zarobisz.
O HFT mowi sie juz jakies dobre 10 lat i jest to ciagle niewarta skorka za wyprawke bo jak nadepniesz komus na odcisk to mozesz poplynac.

[STUDENT]

Musisz chyba troche nad tym popracowac. Gielda to nie demo i zeby cos kupic to musi byc oferta sprzedazy. Nie mozna kupic czegos czego nie ma.

nie ma po cenie 30.00 bo 400 milisekund wczesniej wszystko wykupil moj robot

skoro wszystko wykupil nie ma w sprzedazy ani jednej akcji ktore interesuja kupujacego

az tu nagle po 30 milisekundach pojawia sie dokladnie to co chce kupujacy po dokladnie takiej cenie jak chce kupujacy
czyli 30.03

transakcja zostaje skonsumowana

sto tysiecy milionow slonych paluszkow zostaje na moim koncie