AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Tu można dyskutować o wszystkich sprawach związanych z rynkiem Forex.
ask
Gaduła
Gaduła
Posty: 161
Rejestracja: 24 wrz 2015, 17:04

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: ask »

LowcaG pisze: Ponadto eksperyment to zbyt szumne powiedzenie, bo nie było drugiej strony, a to było clue eksperymentu, bo wynik "kostki" jest z góry znany.
Jak nie bylo drugiej strony ? https://www.facebook.com/groups/trading ... uery=Smith
Tylko wszystko cos ucichlo ;)

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Hmm ale on ostatecznie nie wystartował?

ask
Gaduła
Gaduła
Posty: 161
Rejestracja: 24 wrz 2015, 17:04

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: ask »

Cisza w eterze :)

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

ask pisze:Cisza w eterze :)
Czyli nie było drugiej strony :)

Jedyne co z tego wyszło, że jak już tu wspomnieliśmy mądrość tłumu była na plus (teraz już to chyba leją i nikt w to się nie bawi), ale to tyle.

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 6615
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

LowcaG pisze: To łatwo udowodnić, że
a) wybierając losowe miejsce i losowy kierunek, (przy wielu, transakcjach), wybierając tylko odpowiednie TP/SL można wyjść do przodu
b) wybierając w miarę losowo
Chetnie zobacze ten 'dowód" :)
I co to znaczy "w miarę losowo"
Może od razu podpowiem co do dowodu. Kostka +moneta. 6 instrumentów losowanych kostką a moneta losuje kierunek. Lub cos podobnego. Czekam na ten łatwy dowód :)

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

LowcaG pisze:Chetnie zobacze ten 'dowód"
I co to znaczy "w miarę losowo"
Może od razu podpowiem co do dowodu. Kostka +moneta. 6 instrumentów losowanych kostką a moneta losuje kierunek. Lub cos podobnego. Czekam na ten łatwy dowód
Przecież napisałem w nawiasie dlaczego.napisalrm w miarę losowo, bo z pewnego okreslonego przedziału.

Co do losowania kierunku już tu na forum to przeprowadziłem, na jenie chyba. (Oczywiście zrobiłem to na danych historycznych).

Jak z znajdę(teraz jestem jeszcze na wakacjach) to wrzucę linka, ale możesz sobie sam to przetestować. Wszystko wspowadza się do dynamiki zmian zmienności

A więc robisz tak, wybierasz parę, wybierasz jakiś krótki okres (na jenie udało mi się z rokiem chyba), następnie piszesz EA które z zakresu np. 10-100 pipsow (możesz więcej) bierze wszystkie kombinacje TP i SL (gdzie TP<>SL) I otwierasz równocześnie longa I shorta I danym TP i SL.
I tak dla każdej kombinacji, jezeli nie było zbyt wielkiej dynamiki zmian między konsolidacjami i trendami(pomine teorie) to z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz taka parę TP i SL która jest zyskowna. I to jest ta para Na której na tym okresie gdy będziesz losował kierunek w większości przypadków wyjdziesz do przodu.(bo oczywiście nie możesz zawsze).


Jak coś to pytaj.
Jak trzeba będzie to mogę rozrysować dlaczego tak jest to bardzo proste.

Awatar użytkownika
Mustafa
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 769
Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: Mustafa »

Cblondyn pisze:Chetnie zobacze ten 'dowód" :)
Proszę tak na szybko, prawie każdą metodę można zoptymalizować (i to w zasadzie już sam MT4 może to zrobić), że zacznie ona zarabiać oczywiście na konkretnych danych, dlatego jej przyszła zyskowność może być krótka. Program po przeprowadzeniu optymalizacji (dopasowanie TP i SL ATR'em) zaczyna zarabiać przy max DD 17% więc całkiem ładnie. Profit można wyciągnąć kilka razy większy ale wtedy drastycznie rośnie DD.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-06, 9:13 --

Moim zdaniem głównym grzechem tracących jest właśnie 'gra poza zmiennością' czyli a tu poleci a tam musi się odbić itd. a potem czekanie i kiszenie strat, a wystarczy 1/3 dziennej zmienności aby łapać TP z dużą skutecznością.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Nie chodzi o to czy masz rację czy nie, tylko o to, co robisz kiedy masz rację lub jak się zachowujesz jeżeli racji nie masz.

Cblondyn
Maniak
Maniak
Posty: 6615
Rejestracja: 03 sty 2011, 12:09

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: Cblondyn »

Mustafa pisze:
Cblondyn pisze:Chetnie zobacze ten 'dowód" :)
Proszę tak na szybko, prawie każdą metodę można zoptymalizować (i to w zasadzie już sam MT4 może to zrobić), że zacznie ona zarabiać oczywiście na konkretnych danych, dlatego jej przyszła zyskowność może być krótka. Program po przeprowadzeniu optymalizacji (dopasowanie TP i SL ATR'em) zaczyna zarabiać przy max DD 17% więc całkiem ładnie. Profit można wyciągnąć kilka razy większy ale wtedy drastycznie rośnie DD.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-06, 9:13 --

Moim zdaniem głównym grzechem tracących jest właśnie 'gra poza zmiennością' czyli a tu poleci a tam musi się odbić itd. a potem czekanie i kiszenie strat, a wystarczy 1/3 dziennej zmienności aby łapać TP z dużą skutecznością.
Zgoda. Na allegro dziesiątki "cudownych" robotów własnie zoptymalizowanych na wykresie hist. z piekna krzywa kapitału. Tylko jest jedna "wada" tego robota. Na wykresie hist, zarabiac sie nie da :)
Chodziło o cos innego. Z twierdzeniem, że można tak dobrać TP/SL przy losowym kierunku i momencie wejścia, tworząc dochodowy system nie do końca sie zgodze. Czyli upraszczając, o tym czy sytem (jesli w ogóle tak mozna go nazwać) będzie zarabiał decyduje stosunek SL do TP. Przy dowolnym momencie wejścia i kierunku.
Przecież dziesiątki dzienników pokazuje, że moment wejścia i kierunek są co najmniej bardzo istotne dla systemów. Juz nie wspomne, że SL i TP ustawiony też nie jest losowo.

Awatar użytkownika
Mustafa
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 769
Rejestracja: 20 lip 2010, 10:54

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: Mustafa »

No dokładnie to co pokazałem poprawia wynik dzięki optymalnemu zamykaniu pozycji (nie losowemu), otwieranie jest mniej istotne.

-- Dodano: poniedziałek 2018-08-06, 11:01 --

To dowód, że istnieje taka nie tylko hipotetyczna możliwość, że
wybierając losowe miejsce i losowy kierunek, (przy wielu, transakcjach), wybierając tylko odpowiednie TP/SL można wyjść do przodu
a to, że na na historii no cóż, dowód matematyczny w warunkach rynkowych jest raczej nieosiągalny, bo taka formuła rozbiłaby bank w krótkim czasie przy obecnej technologii cyfrowej. Raczej osiągniesz dowód kombinatoryczny, polegający na policzeniu możliwości ustawień (wybrać k spośród n sposobów - to o czym pisał LowcaG) no i na jakiej podstawie? no tak, na podstawie historii, bo bez danych nic nie policzysz i błędne koło się zamyka.
Nie chodzi o to czy masz rację czy nie, tylko o to, co robisz kiedy masz rację lub jak się zachowujesz jeżeli racji nie masz.

LowcaG
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1068
Rejestracja: 05 paź 2007, 15:39

Re: AT kontra rzut kostką Wyzwam Forum Nawigatora 10000PLN

Nieprzeczytany post autor: LowcaG »

Cblondyn pisze:Z twierdzeniem, że można tak dobrać TP/SL przy losowym kierunku i momencie wejścia, tworząc dochodowy system nie do końca sie zgodze. Czyli upraszczając, o tym czy sytem (jesli w ogóle tak mozna go nazwać) będzie zarabiał decyduje stosunek SL do TP. Przy dowolnym momencie wejścia i kierunku.
hm...no nie mogę Ci niestety napisać (a chciałbym) jak to zrobić na innych danych niż na historycznych.
Co nie zmienia faktu, że powiedzmy. że potrafię się przenieść w czasie (wstecz) i mogę komuś powiedzieć, otwieraj pozycje o takim stałym TP i takim SL (w styczniu) takim, w lutym, takim itd.), w losowym kierunku, a z dużym prawdopodobieństwem wyjdziesz do przodu. I jedno jest pewne, że TP <> SL (bo w przypadku równych, nie miało by to żadnego sensu). I jeżeli TP > SL to znaczy, że były wielkie ruchy (trendy) a jeżeli TP < SL to małe (konsolidacje)

(jak dziś wrócę to domu to narysuję w paincie, hehe, rysunek poglądowy)

Inną sprawą jest czy potrafię przewidzieć te odpowiednie TP i SL w przód, ale to jest dokładnie takie samo pytanie jak o kierunek, czy ogólnie o prowadzenie pozycji.

ODPOWIEDZ