1% Risk - czyli zarządzanie kapitałem

Miejsce, gdzie początkujący mogą zadawać nawet najbardziej dziwne pytania.
sprey
Uczestnik
Uczestnik
Posty: 1
Rejestracja: 10 mar 2007, 08:42

Kalkulator ryzyka

Nieprzeczytany post autor: sprey »

Dzisiaj sie troche nudziłem w pracy więc stworzyłem dla siebie arkusz w Excelu żebym nie musiał wiecznie kombinowac z kalkulatorem a w tym programie z 1 postu brakuje kilku rzeczy. Po napisaniu stwierdziłem że nie widze powodu żeby sie nim nie podzielic, a nuż komus się przyda, dodałem tylko czytelniejsze opisy. Jak cos nie jest jasne albo brakuje to piszcie. Potestowałem troche i wg mnie działa dobrze ale jeszcze sprawdzcie. Przy okazji testów zawartych już transakcji wyszło że mój broker wcale nie przelicza walut po kursie z forexu a dodaje sobie około 0,03 prowizji, czyli 300 pipsów :)
Pozdr.


update pliku: 12.06.2007 Nowa wersja, zmienione obliczanie wilkości pozycji dla kont mini
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
Hitman
Gaduła
Gaduła
Posty: 139
Rejestracja: 08 gru 2004, 16:06

Nieprzeczytany post autor: Hitman »

A o które posty chodzi ?

Awatar użytkownika
jasonbourne
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1262
Rejestracja: 07 kwie 2006, 14:45

Nieprzeczytany post autor: jasonbourne »

Pazurrr pisze:Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
Mylisz sie :D :D :D
Zapraszam do czytania moich artykułów "Jak zarabiać co najmniej 100% rocznie na rynku Forex" na portalu Comparic.pl

Awatar użytkownika
Janek Trader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 507
Rejestracja: 03 maja 2006, 15:54

Jedna para i kilka systemów

Nieprzeczytany post autor: Janek Trader »

Jakbyście dobierali wielkość pozycji grając kilkoma niezależnymi systemami (nie są to automaty) na jednej parze na danych 4H? Mam tak na USD-CHF i trochę się gubię z tym. Na trendowym rynku większość daje zgodny z trendem sygnał z różnym opóźnieniem, czyli robią się skorelowane, ale w tr. bocznym często pokazują przeciwstawne pozycje lub bez pozycji, czyli bywają nieskorelowane i odwrotnie skorelowane. Czy na każdy system 1-1,5%R ?? Ale zdarzają się niespodziewane ruchy (często na danych) i potrafi zamknąć w ciągu jednej świecy na początkowym SL 4-5 pozycje x 1,5% to daje 6-7,5 % obsunięcie kapitału.

Awatar użytkownika
Hitman
Gaduła
Gaduła
Posty: 139
Rejestracja: 08 gru 2004, 16:06

Nieprzeczytany post autor: Hitman »

Janek Trader powinieneś wyliczyć ile maksymalnie stratnych transakcji pod rząd możesz mieć na wszystkich twoich systemach i pod tą wartość dostosować swoje zarządzanie kapitałem. Np sys1 ma 8 transakcji sys 2 ma 10 i sys 3 ma 5 Z tego wynika że: 8+10+5 = 23 i to jest maksymalna liczba strat jakie możesz mięć. Później pod tą wartość powinieneś podstawić maksymalny % strat na jaki jesteś w stanie sobie pozwolić. Ja bym osobiście proponował nie więcej niż 15% strat całkowitych. Można to dociągnąć do 20 czy 25% jednak musisz założyć że może wystąpić parę stratnych transakcji więcej niż zakładasz, tak po prostu na wszelki wypadek. W naszym przykładzie weźmiesz te 15% i podzielisz przez 23 co da Ci maksymalną wartość inwestycji na jedną transakcje, co w tym przypadku wynosi 0,65% risk na jedną transakcję.

Awatar użytkownika
MACIEK408
Gaduła
Gaduła
Posty: 355
Rejestracja: 24 gru 2006, 13:00

Nieprzeczytany post autor: MACIEK408 »

znalazłem na twardym, odkurzam, wrzucam na forum - przyda się na pewno : definicja r/r, 1% risk, zarządzanie wielkością pozycji, czyli konserwatywne i logiczne podejście do fx
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Money Never Sleeps

eMisiek
Gaduła
Gaduła
Posty: 182
Rejestracja: 10 lis 2006, 22:34

Re: Jedna para i kilka systemów

Nieprzeczytany post autor: eMisiek »

Janek Trader pisze:Jakbyście dobierali wielkość pozycji grając kilkoma niezależnymi systemami (nie są to automaty) na jednej parze na danych 4H? Mam tak na USD-CHF i trochę się gubię z tym. Na trendowym rynku większość daje zgodny z trendem sygnał z różnym opóźnieniem, czyli robią się skorelowane, ale w tr. bocznym często pokazują przeciwstawne pozycje lub bez pozycji, czyli bywają nieskorelowane i odwrotnie skorelowane. Czy na każdy system 1-1,5%R ?? Ale zdarzają się niespodziewane ruchy (często na danych) i potrafi zamknąć w ciągu jednej świecy na początkowym SL 4-5 pozycje x 1,5% to daje 6-7,5 % obsunięcie kapitału.
mówiąc o korelacji trzeba miec nieco więcej danych niż tylko obserwacja "oczna" że czasem pokazuja przeciwstawne sygnały, to jeszcze o niczym nie świadczy - to znaczy nie pozwala nic powiedziec o korelacji.

ma to praktyczne znaczenie - grając nawet kilkoma systemami na 1 parze możesz nie dywersyfikowac rydzyka.

aby ocenic "ocznie" korelacje wrzuć w kolumny wyniki wejść w podobnym czasie - jeśli są skupienia strat w podobnych okresach i to widać, to znaczy, że jest silna korelacja, jeśli jest sytuacja straty - zyski się uzupełniaja to wtedy jest ujemna, a jeśli są porozpraszane to prawdopowobnie jest mała albo nie ma.

Awatar użytkownika
MACIEK408
Gaduła
Gaduła
Posty: 355
Rejestracja: 24 gru 2006, 13:00

Nieprzeczytany post autor: MACIEK408 »

Wrzucam kalkulator zarządzania pozycją. należy znać orientacyjne wartości pipsa dla danej pary [podałem je w swoim poprzednim poście]. prosty motyw do precyzyjnego regulowania ryzyka transakcji.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Money Never Sleeps

Awatar użytkownika
Gonzoooo
Bywalec
Bywalec
Posty: 15
Rejestracja: 18 gru 2006, 23:32

?

Nieprzeczytany post autor: Gonzoooo »

Panowie, pomoże mi któryś z tym problemem ?
Wg własnego kalkulatorazarządzania pozycją. Poniżej daję przykład

Przykład z podjętej próby USD/JPY :

Lot na USDJPY= 1000 (?)

Srodki=10 000 USD
Maksymalna dopuszczalna strata(1%)=100USD
Ustalone wg. strategii:
Limit=114,90 sell
SL=114,70 (20pips)
------> na jednego pipsa przypadło 5 - USD
TP=115,70

Zgodnie z powyższymi otworzyłem pozycję na 0,5 Lot=(10 000*0,01)/(1000/0,20)

Wg. tego przy zamknięciu pozycji stratnej powinienem stracić 100USD, natomiast w MT4 wygenerowana strata wynosiła 219,42USD

W punktach kontrolnych wyszło:
po 20 pips - strata na pipsa wynosiła 10,971
po 15 pips - strata na pipsa wyniosła 10,9673

może mi ktoś to wytłumaczyć ? :/ z góry dziękuję

Awatar użytkownika
Kovis
Gaduła
Gaduła
Posty: 246
Rejestracja: 15 maja 2006, 19:46

Nieprzeczytany post autor: Kovis »

Przy 0,5lota to pips = 5$ i SL 20pkt strata = 219,42$ ? podkreślę $ ?
powinno być 5$ za pips... Może konto masz w innej walucie?

Pytania są takie...
czy SL zamknął się dokładnie tam gdzie chciałeś czy może były dane i zwiększyli spred? mogło być tak że na danych dorzucili Ci 30pkt spredu, zamkneło na Twoim SL, ale strata była większa... i wtedy to się zgadza - ok 30pip spred to 150$więcej.
Jeśli tak to lipton.
Pozdrawiam.

ODPOWIEDZ