1% Risk - czyli zarządzanie kapitałem
Kalkulator ryzyka
Dzisiaj sie troche nudziłem w pracy więc stworzyłem dla siebie arkusz w Excelu żebym nie musiał wiecznie kombinowac z kalkulatorem a w tym programie z 1 postu brakuje kilku rzeczy. Po napisaniu stwierdziłem że nie widze powodu żeby sie nim nie podzielic, a nuż komus się przyda, dodałem tylko czytelniejsze opisy. Jak cos nie jest jasne albo brakuje to piszcie. Potestowałem troche i wg mnie działa dobrze ale jeszcze sprawdzcie. Przy okazji testów zawartych już transakcji wyszło że mój broker wcale nie przelicza walut po kursie z forexu a dodaje sobie około 0,03 prowizji, czyli 300 pipsów
Pozdr.
update pliku: 12.06.2007 Nowa wersja, zmienione obliczanie wilkości pozycji dla kont mini
Pozdr.
update pliku: 12.06.2007 Nowa wersja, zmienione obliczanie wilkości pozycji dla kont mini
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- jasonbourne
- Pasjonat
- Posty: 1262
- Rejestracja: 07 kwie 2006, 14:45
- Janek Trader
- Pasjonat
- Posty: 507
- Rejestracja: 03 maja 2006, 15:54
Jedna para i kilka systemów
Jakbyście dobierali wielkość pozycji grając kilkoma niezależnymi systemami (nie są to automaty) na jednej parze na danych 4H? Mam tak na USD-CHF i trochę się gubię z tym. Na trendowym rynku większość daje zgodny z trendem sygnał z różnym opóźnieniem, czyli robią się skorelowane, ale w tr. bocznym często pokazują przeciwstawne pozycje lub bez pozycji, czyli bywają nieskorelowane i odwrotnie skorelowane. Czy na każdy system 1-1,5%R ?? Ale zdarzają się niespodziewane ruchy (często na danych) i potrafi zamknąć w ciągu jednej świecy na początkowym SL 4-5 pozycje x 1,5% to daje 6-7,5 % obsunięcie kapitału.
Janek Trader powinieneś wyliczyć ile maksymalnie stratnych transakcji pod rząd możesz mieć na wszystkich twoich systemach i pod tą wartość dostosować swoje zarządzanie kapitałem. Np sys1 ma 8 transakcji sys 2 ma 10 i sys 3 ma 5 Z tego wynika że: 8+10+5 = 23 i to jest maksymalna liczba strat jakie możesz mięć. Później pod tą wartość powinieneś podstawić maksymalny % strat na jaki jesteś w stanie sobie pozwolić. Ja bym osobiście proponował nie więcej niż 15% strat całkowitych. Można to dociągnąć do 20 czy 25% jednak musisz założyć że może wystąpić parę stratnych transakcji więcej niż zakładasz, tak po prostu na wszelki wypadek. W naszym przykładzie weźmiesz te 15% i podzielisz przez 23 co da Ci maksymalną wartość inwestycji na jedną transakcje, co w tym przypadku wynosi 0,65% risk na jedną transakcję.
Re: Jedna para i kilka systemów
mówiąc o korelacji trzeba miec nieco więcej danych niż tylko obserwacja "oczna" że czasem pokazuja przeciwstawne sygnały, to jeszcze o niczym nie świadczy - to znaczy nie pozwala nic powiedziec o korelacji.Janek Trader pisze:Jakbyście dobierali wielkość pozycji grając kilkoma niezależnymi systemami (nie są to automaty) na jednej parze na danych 4H? Mam tak na USD-CHF i trochę się gubię z tym. Na trendowym rynku większość daje zgodny z trendem sygnał z różnym opóźnieniem, czyli robią się skorelowane, ale w tr. bocznym często pokazują przeciwstawne pozycje lub bez pozycji, czyli bywają nieskorelowane i odwrotnie skorelowane. Czy na każdy system 1-1,5%R ?? Ale zdarzają się niespodziewane ruchy (często na danych) i potrafi zamknąć w ciągu jednej świecy na początkowym SL 4-5 pozycje x 1,5% to daje 6-7,5 % obsunięcie kapitału.
ma to praktyczne znaczenie - grając nawet kilkoma systemami na 1 parze możesz nie dywersyfikowac rydzyka.
aby ocenic "ocznie" korelacje wrzuć w kolumny wyniki wejść w podobnym czasie - jeśli są skupienia strat w podobnych okresach i to widać, to znaczy, że jest silna korelacja, jeśli jest sytuacja straty - zyski się uzupełniaja to wtedy jest ujemna, a jeśli są porozpraszane to prawdopowobnie jest mała albo nie ma.
?
Panowie, pomoże mi któryś z tym problemem ?
Wg własnego kalkulatorazarządzania pozycją. Poniżej daję przykład
Przykład z podjętej próby USD/JPY :
Lot na USDJPY= 1000 (?)
Srodki=10 000 USD
Maksymalna dopuszczalna strata(1%)=100USD
Ustalone wg. strategii:
Limit=114,90 sell
SL=114,70 (20pips)
------> na jednego pipsa przypadło 5 - USD
TP=115,70
Zgodnie z powyższymi otworzyłem pozycję na 0,5 Lot=(10 000*0,01)/(1000/0,20)
Wg. tego przy zamknięciu pozycji stratnej powinienem stracić 100USD, natomiast w MT4 wygenerowana strata wynosiła 219,42USD
W punktach kontrolnych wyszło:
po 20 pips - strata na pipsa wynosiła 10,971
po 15 pips - strata na pipsa wyniosła 10,9673
może mi ktoś to wytłumaczyć ? z góry dziękuję
Wg własnego kalkulatorazarządzania pozycją. Poniżej daję przykład
Przykład z podjętej próby USD/JPY :
Lot na USDJPY= 1000 (?)
Srodki=10 000 USD
Maksymalna dopuszczalna strata(1%)=100USD
Ustalone wg. strategii:
Limit=114,90 sell
SL=114,70 (20pips)
------> na jednego pipsa przypadło 5 - USD
TP=115,70
Zgodnie z powyższymi otworzyłem pozycję na 0,5 Lot=(10 000*0,01)/(1000/0,20)
Wg. tego przy zamknięciu pozycji stratnej powinienem stracić 100USD, natomiast w MT4 wygenerowana strata wynosiła 219,42USD
W punktach kontrolnych wyszło:
po 20 pips - strata na pipsa wynosiła 10,971
po 15 pips - strata na pipsa wyniosła 10,9673
może mi ktoś to wytłumaczyć ? z góry dziękuję
Przy 0,5lota to pips = 5$ i SL 20pkt strata = 219,42$ ? podkreślę $ ?
powinno być 5$ za pips... Może konto masz w innej walucie?
Pytania są takie...
czy SL zamknął się dokładnie tam gdzie chciałeś czy może były dane i zwiększyli spred? mogło być tak że na danych dorzucili Ci 30pkt spredu, zamkneło na Twoim SL, ale strata była większa... i wtedy to się zgadza - ok 30pip spred to 150$więcej.
Jeśli tak to lipton.
Pozdrawiam.
powinno być 5$ za pips... Może konto masz w innej walucie?
Pytania są takie...
czy SL zamknął się dokładnie tam gdzie chciałeś czy może były dane i zwiększyli spred? mogło być tak że na danych dorzucili Ci 30pkt spredu, zamkneło na Twoim SL, ale strata była większa... i wtedy to się zgadza - ok 30pip spred to 150$więcej.
Jeśli tak to lipton.
Pozdrawiam.