Zabezpieczenie waluty na forexie.
Zabezpieczenie waluty na forexie.
Witam, czy jest możliwość utrzymania waluty na pewnym poziomie i uchronienie się od wahań kursów. Otóż zarabiam w funcie brytyjskim, a zakupuję towar w Polsce, zastanawiałem się czy jeśli przy obecnym kursie kupię kontrakt terminowy na spadek funta na kwotę 3000 funtów (ponieważ tyle wynoszą moje tygodniowe wydatki na towar) to czy ten kontrakt utrzyma mi funta na poziomie z dnia kupna kontraktu.
Jak najbardziej, do tego wlasnie wbrew pozorom sluza kontrakty (a nie do spekulacji). Musisz tylko dobrze obliczyc wielkosc pozycji i dzieki temu za jakis czas jak bedziesz chcial je zbyc to kontrakt wyrowna Ci wszelkie roznice zwiazane ze zmiana kursu - ani nie stracisz ani nie zyskasz.
Warto tez pomyslec nad opcja, jesli masz zylke ryzykanta, mozesz troche stracic (ryzyko ograniczone przez Ciebie), albo duzo zyskac (zysk ograniczony przez kurs, w teorii nieograniczony)
Warto tez pomyslec nad opcja, jesli masz zylke ryzykanta, mozesz troche stracic (ryzyko ograniczone przez Ciebie), albo duzo zyskac (zysk ograniczony przez kurs, w teorii nieograniczony)
Rozumiem, ze pytasz o opcje. Wyglada to mniej wiecej tak:
Zalozmy ze kurs funta to 5 i zabezpieczas sie kontraktem lub opcja idealnie odwzorowywujaca wielkosc portfela.
Jesli to jest kontrakt:
1) kurs wzrosnie do 6 straciles sporo na kontrakcie i zarobiles w realnym pieniadzu sporo - jestes na 0
2) kurs wahal sie i wciaz jest 5 - jestes na 0
3) kurs spadl do 4 - ogolnie wachodzisz na 0 jak zawsze przy dobrze dobranym kontrakcie
Teraz opcja:
1) kurs wzrosnie do 6 - tracisz troche na opcji - wysokosc premii, ale zarabiasz w realnej kasie - jestes na plus
2) kurs wynosi 5 - tracisz kase ktora wydales na premie opcyjna - jestes na maly minus
3) kurs wynosi 4 - jestes na maly minus bo to co tracisz w pieniadzu zarabiasz na opcji, ale ten minus to premia opcyjna- cos jak ubezpieczenie, placisz z gory.
Takze dlatego napisalem ze dzieki uzyciu opcji mozna jeszcze zarobic. Sa rowniez strategie opcyjne zbudowane z kilku opcji, dzieki ktorym, np zarabiasz jak sa wahania, tracisz jak kurs stoi, lub odwrotnie.
Poczytaj o tym jest duzo info na necie.
Ale mysle ze najprostsza forma zabezpieczenia to po prostu opcja, ktora w odpowiednim czasie pozwoli Ci sprzedac odpowiednia ilosc funtow.
Kontrakt wiaze sie z tym ze bedziesz musial utrzymywac troche kasy u brokera, choc wcale nie jest powiedziane ze bedzie to wiecej niz premia opcyjna.
Ogolnie to nie jest wcale jednoznaczna sprawa co wybrac
Zalozmy ze kurs funta to 5 i zabezpieczas sie kontraktem lub opcja idealnie odwzorowywujaca wielkosc portfela.
Jesli to jest kontrakt:
1) kurs wzrosnie do 6 straciles sporo na kontrakcie i zarobiles w realnym pieniadzu sporo - jestes na 0
2) kurs wahal sie i wciaz jest 5 - jestes na 0
3) kurs spadl do 4 - ogolnie wachodzisz na 0 jak zawsze przy dobrze dobranym kontrakcie
Teraz opcja:
1) kurs wzrosnie do 6 - tracisz troche na opcji - wysokosc premii, ale zarabiasz w realnej kasie - jestes na plus
2) kurs wynosi 5 - tracisz kase ktora wydales na premie opcyjna - jestes na maly minus
3) kurs wynosi 4 - jestes na maly minus bo to co tracisz w pieniadzu zarabiasz na opcji, ale ten minus to premia opcyjna- cos jak ubezpieczenie, placisz z gory.
Takze dlatego napisalem ze dzieki uzyciu opcji mozna jeszcze zarobic. Sa rowniez strategie opcyjne zbudowane z kilku opcji, dzieki ktorym, np zarabiasz jak sa wahania, tracisz jak kurs stoi, lub odwrotnie.
Poczytaj o tym jest duzo info na necie.
Ale mysle ze najprostsza forma zabezpieczenia to po prostu opcja, ktora w odpowiednim czasie pozwoli Ci sprzedac odpowiednia ilosc funtow.
Kontrakt wiaze sie z tym ze bedziesz musial utrzymywac troche kasy u brokera, choc wcale nie jest powiedziane ze bedzie to wiecej niz premia opcyjna.
Ogolnie to nie jest wcale jednoznaczna sprawa co wybrac
panie gregior*
Po pierwsze najpierw trzeba zdefiniować dokładnie jakie przepływy i kiedy one będą następować. Bo jeżeli co tydzień będzie pan rolował pozycje 3000p to zabezpieczenie będzie z tygodnia na tydzień, a tu chodzi o zabezpieczenie od momentu obecnego.
Załóżmy że te 3000p będzie regularnym zamówieniem co tydzień przez 30 okresów. Czyli przez 30tygodni zbiera się ekspozycja na ryzyko w wysokości 90.000 a nie 3.000.
Po drugie musi sobie pan zadać pytanie - jakie straty jest pan gotów ponieść. Musi sobie pan określić dokładnie jaki poziom ryzyka Pan toleruje.
Skoro kupuje pan w PLN to do jakiej wartości toleruje pan spadek PLN/GBP czyli od jakiego poziomu potrzebne jest zabezpieczenie. To jest zdrowsze podejście do ryzyka bo wiedzmy że wystawienie intrumentu pochodnego też łączy się z "jakimiś kosztami, plus ryzyko że coś pójdzie nie tak, do tego trzeba się pilnować.
Więc podliczając wszystko, szczególnie w kontekście Pana rentowności i zdroworozsądkowego rachunku znaleźć kurs od którego zabezpieczenie będzie potrzebne. Wtedy dopiero otworzyć pozycję na pochodnych.
Dla przykładu jeżeli w chwili obecnej całkowite ryzyko wynosi 90.000 to otwieramy kontrakt na 90.000 (ale musi być pan przekonany, że te regularne zamówienia będą pewne- kwota ekspozycji MUSI BYĆ PEWNA) i odejmujemy z kontraktu co tydzień w dniu dostawy 3.000.
Po pierwsze najpierw trzeba zdefiniować dokładnie jakie przepływy i kiedy one będą następować. Bo jeżeli co tydzień będzie pan rolował pozycje 3000p to zabezpieczenie będzie z tygodnia na tydzień, a tu chodzi o zabezpieczenie od momentu obecnego.
Załóżmy że te 3000p będzie regularnym zamówieniem co tydzień przez 30 okresów. Czyli przez 30tygodni zbiera się ekspozycja na ryzyko w wysokości 90.000 a nie 3.000.
Po drugie musi sobie pan zadać pytanie - jakie straty jest pan gotów ponieść. Musi sobie pan określić dokładnie jaki poziom ryzyka Pan toleruje.
Skoro kupuje pan w PLN to do jakiej wartości toleruje pan spadek PLN/GBP czyli od jakiego poziomu potrzebne jest zabezpieczenie. To jest zdrowsze podejście do ryzyka bo wiedzmy że wystawienie intrumentu pochodnego też łączy się z "jakimiś kosztami, plus ryzyko że coś pójdzie nie tak, do tego trzeba się pilnować.
Więc podliczając wszystko, szczególnie w kontekście Pana rentowności i zdroworozsądkowego rachunku znaleźć kurs od którego zabezpieczenie będzie potrzebne. Wtedy dopiero otworzyć pozycję na pochodnych.
Dla przykładu jeżeli w chwili obecnej całkowite ryzyko wynosi 90.000 to otwieramy kontrakt na 90.000 (ale musi być pan przekonany, że te regularne zamówienia będą pewne- kwota ekspozycji MUSI BYĆ PEWNA) i odejmujemy z kontraktu co tydzień w dniu dostawy 3.000.
Myślę że dla Ciebie najprostrze i najbezpieczniejsze będzie zwykły hege/przepraszam za pisownie hedżing/.Niektóre platformy to proponują w innych możesz to robić sam.Pozdrawiam.
Dodano po 1 minutach:
Ps. jest to super tani produkt sprowadzający się do zapłaty tylko spredu.
Dodano po 1 minutach:
Ps. jest to super tani produkt sprowadzający się do zapłaty tylko spredu.
Bazylea III reforma finansowa staje się skuteczne,
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów
W ostatnich miesiącach Grupa CME i innych operatorów walut zauważyć rosnącą aktywność banku w kontraktach futures lub podobnych produktów