Współczynnik korelacji

[Gregi85]

Witam, chciałbym zapytać o Wasze spostrzeżenia dotyczące współczynnika korelacji. Jak wiadomo wyróżniamy korelacje dodatnia (w której instrumenty podążają za sobą) i korelacje ujemną (w której instrumentu podążają w przeciwnym kierunku). Według mojej wiedzy para EUR/USD najmocniej dodatnio skorelowana jest m.in z EUR/JPY (współczynnik korelacji = 0,87) zaś ujemnie z parą USD/CHF (-0,82) i USD/PLN (0,89). Moje pytanie brzmi, którą z korelacji traktować bardzie priorytetowo, tudzież na którą zwracać więcej uwagi, dodatnią czy ujemną?

Moje drugie pytanie dotyczy korelacji na SP500 i WIG20 (CFD), a mianowicie chciałbym się zapytać, z którymi instrumentami są najbardziej skorelowane wspomniane prze ze mnie instrumenty?

[JAREK67]

Witam, chciałbym zapytać o Wasze spostrzeżenia dotyczące współczynnika korelacji. Jak wiadomo wyróżniamy korelacje dodatnia (w której instrumenty podążają za sobą) i korelacje ujemną (w której instrumentu podążają w przeciwnym kierunku). Według mojej wiedzy para EUR/USD najmocniej dodatnio skorelowana jest m.in z EUR/JPY (współczynnik korelacji = 0,87) zaś ujemnie z parą USD/CHF (-0,82) i USD/PLN (0,89). Moje pytanie brzmi, którą z korelacji traktować bardzie priorytetowo, tudzież na którą zwracać więcej uwagi, dodatnią czy ujemną?

Moje drugie pytanie dotyczy korelacji na SP500 i WIG20 (CFD), a mianowicie chciałbym się zapytać, z którymi instrumentami są najbardziej skorelowane wspomniane prze ze mnie instrumenty?

W skrócie.
Wszystko się zmienia i żadna korelacja nie trwa w nieskończoność. Gdyby tak nie było to wszyscy by zarabiali na korelacji.
Nie ma znaczenia czy korelacja jest dodatnia/ujemna.

[Gregi85]

Zdaje sobie sprawę, że wszystko się zmienia i nic nie trwa wiecznie, niemniej jednak nie chcę ślepo podążać za sygnałami płynącym z korelacji a jedynie posiłkować się nią. Z tego co wyczytałem to w przypadku krótkoterminowego inwestowania sprawdza się lepiej a niżeli inwestowania długoterminowego.

A co z moim drugim pytaniem dotyczącym korelacji na WIG20 i SP500, zna ktoś instrumenty, które są skorelowane z wspomnianymi indeksami?

[raposo]

Sam musisz sobie takich poszukać i tak jak Jarek napisał, te korelacje będą tylko czasowe. Stosunki korelacyjne cały czas ulegają zmianie i problem polega na tym, że nigdy nie wiesz kiedy te zmiany nastąpią.

Są wskaźniki nawet do MT4 do badania korelacji - wrzucasz na wykres i bawisz się instrumentami po kolei. Bezcenna nauka .

[traderany]

Jeśli chodzi o korelację dla tradera wystarcza znajomość tylko kilku faktów z nią związanych:

1) Większość par walutowych jest ze sobą skorelowanych dlatego tak często spotykane jest zjawisko gdy po dłuższym okresie braku sygnałów przychodzi taki dzień lub dwa, gdy wraz ze zwiększoną zmiennością pojawia się wiele sygnałów w zasadzie w tym samym czasie i nie piszę o niskich interwałach, ale o takich jak 4 godzinny i dzienny.
2) Korelacja korelacji nie jest równa i tak pary silnie dodatnio skorelowane na dziennym interwale mogą być skorelowana ujemnie na interwale 5 minutowym.
3) Fakt, że większość par jest ze sobą skorelowanych, trzeba wziąć pod uwagę przy otwieraniu pozycji. Jeśli masz trzy sygnały na parach, które są ze sobą skorelowane i otwierasz trzy pozycje, musisz być świadomy, że jeśli jedna aktywuje stop lossa, prawdopodobnie aktywują go również dwie pozostałe otwarte pozycje. To, że dwie dały sygnał do otwarcia pozycji długich, a trzecia do krótkiej nic nie zmienia, gdyż trzecia może być skorelowana ujemnie i gdy tamte zaczną spadać, ta zacznie rosnąć, stracisz trzy razy. Jak tego uniknąć? Możesz otworzyć tylko jedną pozycję, kierując się najmocniejszym sygnałem lub rozłożyć ryzyko na trzy pozycje.
4) To nie korelacja jest przyczyną ruchu par w określonym kierunku, ale ruchy par są przyczyną korelacji. Korelacja jak wykres mówi o tym, co było, nie o tym, co będzie.
5) Tylko korelacja równa 1 lub -1 zachodzi liniowo - taka jednak w przyrodzie nie występuje. W pozostałych przypadkach występuje szum, na foreksie nawet w przypadku najbardziej skorelowanych par szum ten jest znaczny.

Pozdrawiam,
traderany