Dzień dobry, szanownemu gronu.
W przyszłym roku pisze pracę licencjacką, gdzie wybrałem sobie temat z zakresu ryzyka, ale mam problem z wyborem takiego bardziej sprecyzowanego obszaru. Nie ukrywam, że wolałbym coś prostego, bo to tylko licencjat.
W każdym razie stwierdziłem, że mógłbym np. skupić się na VAR (wartości narażonej na ryzyko), tylko nie wiem, z której strony ugryźć temat.
Na pracę mogłoby przejść coś w stylu porównania metod? Powiedzmy, że zbuduje 2 portfele na stopach historycznych, oba nastawione na inny cel (stopa zwrotu; mała zmienność), a potem sprawdzę całość VAR-em i tym podobnymi, porównam wyniki i wyciągnę wnioski.
Czy komuś zdarzyło się pisać podobną pracę? Jakieś sugestie? Albo wybrać po prostu coś innego z podobnego zakresu? Byłbym wdzięczny za każdą poradę.
Krzysztof
Temat pracy licencjackiej
Re: Temat pracy licencjackiej
Pytasz się o VaR, a tu większość gra na 1% albo innymi systemami zaczerpniętymi z hazardu. To złe miejsce, żeby pytać o "bardziej zaawansowane" metody "zarządzania pieniędzmi".
Re: Temat pracy licencjackiej
No właśnie, można porównać różne metody, różne dane wejściowe (dane historyczne, symulacje monte carlo lub jeszcze coś innego), liczyć VaR dla jakiegoś okresu a potem na nowych danych (OOS) sprawdzać czy wyliczona wartość została przekroczona.
Na koniec wszystko podsumować i sprawdzić czy taki model ryzyka się sprawdza, czy nie.
Albo w ogóle nastawić się na jakąś konkretną słabość VaR i w taki sam sposób sprawdzić jak bardzo można się na tym przejechać. Np. dać porównanie var dla pojedynczych aktywów i portfeli.
Ja generalnie bym się skupił na słabościach VaR i jakichś rozwiązaniach tych problemów. Ale nie twierdzę, że się znam. Tak jak mówi Pablo, tu raczej pytania o VaR nie pasują:P
Na koniec wszystko podsumować i sprawdzić czy taki model ryzyka się sprawdza, czy nie.
Albo w ogóle nastawić się na jakąś konkretną słabość VaR i w taki sam sposób sprawdzić jak bardzo można się na tym przejechać. Np. dać porównanie var dla pojedynczych aktywów i portfeli.
Ja generalnie bym się skupił na słabościach VaR i jakichś rozwiązaniach tych problemów. Ale nie twierdzę, że się znam. Tak jak mówi Pablo, tu raczej pytania o VaR nie pasują:P
Re: Temat pracy licencjackiej
IMHO zrób sobie porównanie o dane historyczne, następnie zbuduj jakiś portfel i zgodnie z przyjętą metodologią sprawdzaj jak Twój model sprawdza się w praktyce. Będziesz miał piekne porównanie jak przyjęty model sprawdzał się na podstawie danych historycznych a jak się sprawdza w okiresie czasu, którego jeszcze nie znamy.
IMHO Prowadź tylko szczegółowe notatki dlaczego postępujesz tak a nie inaczej. Po fakcie wszyscy są mądrzy i wszystko jest takie proste i oczywiste... . Potem wyciągasz wnioski, piszesz jakie błędy zostały popełnione, piszesz jak popełnione błedy wpłynęły na zachowanie Twojego wirtualnego portfela, itp., itd.
No i oczywiście zrób szczegółowe wyjaśnienie zgodnie z przyjęta metedologią dlaczego akurat wybrałeś takie aktywa a nie inne. Zadbaj o to, aby wyniki były prawdziwe.
Czyli prowadź badania z założeniem, że nie znasz ich jeszcze wyników. Broń się przed postawieniem gotowej tezy i próby dopasowania wyników do z góry przyjętej tezy. To, że jakiś profesrow powiedział, że taka i taka metoda nie działa nie musi być prawdą czego możesz dowieść w swoich badaniach-tylko potem musisz wziąć tą jego prace, przeczytać i go wypunktować dlaczego akurat w Twoim przypadku nie miał racji.
Taka praca ma realną wartość-zwłaszcza jeśli uda się uzyskać interesujące wyniki-a czym bardziej nie będą się zgadzać z ogólnie przyjętymi tezami tym lepiej. Tylko trzeba odpowiednio uzasadnić wyniki-w innym przypadku praca jest bezwartościowa i ja swojego studenta bym nie puścił.
Ty się sporo nauczysz, a praca będzie miała WARTOŚĆ i nie będzie jakimś głupim plagiatem. Zastanów się tylko dokładnie jaką metodologię przyjmujesz i się z nią bardzo dobrze zapoznaj. Taka praca ma potem potencjał rozwinięcia ją w pracę magisterską.
IMHO Prowadź tylko szczegółowe notatki dlaczego postępujesz tak a nie inaczej. Po fakcie wszyscy są mądrzy i wszystko jest takie proste i oczywiste... . Potem wyciągasz wnioski, piszesz jakie błędy zostały popełnione, piszesz jak popełnione błedy wpłynęły na zachowanie Twojego wirtualnego portfela, itp., itd.
No i oczywiście zrób szczegółowe wyjaśnienie zgodnie z przyjęta metedologią dlaczego akurat wybrałeś takie aktywa a nie inne. Zadbaj o to, aby wyniki były prawdziwe.
Czyli prowadź badania z założeniem, że nie znasz ich jeszcze wyników. Broń się przed postawieniem gotowej tezy i próby dopasowania wyników do z góry przyjętej tezy. To, że jakiś profesrow powiedział, że taka i taka metoda nie działa nie musi być prawdą czego możesz dowieść w swoich badaniach-tylko potem musisz wziąć tą jego prace, przeczytać i go wypunktować dlaczego akurat w Twoim przypadku nie miał racji.
Taka praca ma realną wartość-zwłaszcza jeśli uda się uzyskać interesujące wyniki-a czym bardziej nie będą się zgadzać z ogólnie przyjętymi tezami tym lepiej. Tylko trzeba odpowiednio uzasadnić wyniki-w innym przypadku praca jest bezwartościowa i ja swojego studenta bym nie puścił.
Ty się sporo nauczysz, a praca będzie miała WARTOŚĆ i nie będzie jakimś głupim plagiatem. Zastanów się tylko dokładnie jaką metodologię przyjmujesz i się z nią bardzo dobrze zapoznaj. Taka praca ma potem potencjał rozwinięcia ją w pracę magisterską.