Witam
co myślicie o tym dostawcy sygnałów? Mi to wygląda na martyngał i jeśli nie idzie po jego myśli to dokłada pozycję i zwiększa wartość LOT, ale mogę się mylić. Na myfxbook dość ładnie to wygląda, ale zulutrade ostrzega przed tym dostawcą
http://zulutrade.com/TradeHistoryIndivi ... ?pid=52469
Czy to jest gra do pierwszej większej wtopy czy coś z tego może być?
http://www.myfxbook.com/pl/members/wojt ... ems/109841
Widać, że zarobił 9500 $, ale w otwartych pozycjach ma już -30% i kolejne pozycje będą dokładane z dużo większym lotem, co chyba może być niebezpieczne.
Warto się tym według Was zainteresować?
forex-inwestor.pl
Witam
Niestety ZuluTrade nie oddaje poprawnie wyników tej strategii, ponieważ nie przenosi wielkości pozycji. Zarządzanie wielkością pozycji jest integralnym składnikiem strategii i wyniki na Zulu są zaniżone.
Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę zajrzeć na http://www.myfxbook.com/members/wojtek_ea do pełnego profolio
Aktualnie trwa proces certyfikacji tych strategii na Zipsignals oraz Rent a Signals oraz Tradency. Wyniki uzyskiwane na koncie odbiorcy w tych systemach prawie bezbłędnie odzwierciedlają to co jest na MyFxbook.
Co do tego czy to bezpieczne to pragnę poinformować, że strategie przed opublikowaniem były testowane na danych z 3 źródeł od 2007 roku. Ważne jest tylko (krytyczne) by wielkość otwieranych pozycji była dostosowana do depozytu. Generalnie złożenie jest by depozyt był nie mniej jak 10 000 USD (lub więcej - zależy od tego która strategia z Profolio i jaki ktoś ma Lewar na koncie u Brokera) dla pozycji podstawowej 1pips = 1 $ (jak 1000 USD to microloty)
Pozdrawiam
Niestety ZuluTrade nie oddaje poprawnie wyników tej strategii, ponieważ nie przenosi wielkości pozycji. Zarządzanie wielkością pozycji jest integralnym składnikiem strategii i wyniki na Zulu są zaniżone.
Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę zajrzeć na http://www.myfxbook.com/members/wojtek_ea do pełnego profolio
Aktualnie trwa proces certyfikacji tych strategii na Zipsignals oraz Rent a Signals oraz Tradency. Wyniki uzyskiwane na koncie odbiorcy w tych systemach prawie bezbłędnie odzwierciedlają to co jest na MyFxbook.
Co do tego czy to bezpieczne to pragnę poinformować, że strategie przed opublikowaniem były testowane na danych z 3 źródeł od 2007 roku. Ważne jest tylko (krytyczne) by wielkość otwieranych pozycji była dostosowana do depozytu. Generalnie złożenie jest by depozyt był nie mniej jak 10 000 USD (lub więcej - zależy od tego która strategia z Profolio i jaki ktoś ma Lewar na koncie u Brokera) dla pozycji podstawowej 1pips = 1 $ (jak 1000 USD to microloty)
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 12:33 przez wojtek_ea, łącznie zmieniany 3 razy.
-
K.Czereśniak
- Stały bywalec
- Posty: 46
- Rejestracja: 04 gru 2010, 08:42
w Zipsignals i Rent a Signal chyba nie potrzeba niczego certyfikować, zakłada się konto i tyle.
Mam kilka pytań. Maksymalnie jakie obsunięcie kapitału przewiduje system i czy luka weekendowa czy np. payrolsy mogą zachwiać kapitałem, jeśli to na ten czas będą dokładane duże pozycje?
Czy jest możliwość zobaczenia wyniku backtestu od 2007 roku?
Czym Twój system różni się od setek innych opartych na martingale?
Mam kilka pytań. Maksymalnie jakie obsunięcie kapitału przewiduje system i czy luka weekendowa czy np. payrolsy mogą zachwiać kapitałem, jeśli to na ten czas będą dokładane duże pozycje?
Czy jest możliwość zobaczenia wyniku backtestu od 2007 roku?
Czym Twój system różni się od setek innych opartych na martingale?
Na Zipsignals czaka się 4-6 tygodni zanim oni dopuszczą publicznie strategię. Na Rent a Signals my czekamy by było co pokazać, bo uruchomiliśmy niedawno.
Żadna z prezentowanych strategi na danych historycznych nie miała obsunięcia większego jak 50% zalecanego początkowego kapitału i zalecanej wielości pozycji w ciągu całego okresu testu.
Niestety nie archiwizowaliśmy testów tak by można je zaprezentować - ale faktycznie to nasz błąd. Zapuścimy testy opublikowanych konfiguracji i opublikujemy, co zbiegnie się pewnie z publikacją poprawnej i pełnej strony WWW
Czym się różni - no chyba tym, że działa.
Wspomniane marginale jest tylko jednym z wielu elementów systemu. To nie jest typowe marginale. Tryb pracy marginale włącza się tylko w określonych sytuacjach.
Dodano po 14 minutach:
Dlaczego od 2007 (chyba dlatego, że od tego roku są dane Dukasa). Co do pomysłu, że od 2000 roku to nie jest on najlepszy. Dynamika rynku była wtedy inna jak i cały rynek, więc uważam, że test z takiego przedziału mijają się z celem.
Generalnie nie ma uniwersalnych systemów. Oczywiście cześć reguł jest samo adaptowalna, ale musi być nadzór ludzki nad systemem
Żadna z prezentowanych strategi na danych historycznych nie miała obsunięcia większego jak 50% zalecanego początkowego kapitału i zalecanej wielości pozycji w ciągu całego okresu testu.
Niestety nie archiwizowaliśmy testów tak by można je zaprezentować - ale faktycznie to nasz błąd. Zapuścimy testy opublikowanych konfiguracji i opublikujemy, co zbiegnie się pewnie z publikacją poprawnej i pełnej strony WWW
Czym się różni - no chyba tym, że działa.
Wspomniane marginale jest tylko jednym z wielu elementów systemu. To nie jest typowe marginale. Tryb pracy marginale włącza się tylko w określonych sytuacjach.
Dodano po 14 minutach:
Dlaczego od 2007 (chyba dlatego, że od tego roku są dane Dukasa). Co do pomysłu, że od 2000 roku to nie jest on najlepszy. Dynamika rynku była wtedy inna jak i cały rynek, więc uważam, że test z takiego przedziału mijają się z celem.
Generalnie nie ma uniwersalnych systemów. Oczywiście cześć reguł jest samo adaptowalna, ale musi być nadzór ludzki nad systemem
-
K.Czereśniak
- Stały bywalec
- Posty: 46
- Rejestracja: 04 gru 2010, 08:42
Nie sądzisz, że 50% obsunięcia to zbyt dużo, szczególnie jeśli system opiera się na martingale? Wystarczy wtedy publikacja ważnych danych by ruch w jedną stronę o 100 pips mógł całkowicie wyczyścić konto. Czy jest jakieś ograniczenie przy którym zamykasz stratne pozycje czy trzymasz tak długo i dokładasz kolejne aż w końcu konto ci i Twoim klientom wyczyści ???wojtek_ea pisze:
Żadna z prezentowanych strategi na danych historycznych nie miała obsunięcia większego jak 50% zalecanego początkowego kapitału i zalecanej wielości pozycji w ciągu całego okresu testu.
Rozumiem, że dopiero wtedy gdy poprzednie pozycje są stratne?wojtek_ea pisze:
Wspomniane marginale jest tylko jednym z wielu elementów systemu. To nie jest typowe marginale. Tryb pracy marginale włącza się tylko w określonych sytuacjach.
Skoro EA działa tylko na rynek od 2007 przy określonej dynamice, to co w przypadku gdy znowu dynamika rynku się zmieni? Nie wiadomo jaki będzie 2011 rok czy późniejsze lata. Zoptymalizowane EA tylko z jednego okresu może nie być tak dobre w kolejnych latach.wojtek_ea pisze: Dlaczego od 2007 (chyba dlatego, że od tego roku są dane Dukasa). Co do pomysłu, że od 2000 roku to nie jest on najlepszy. Dynamika rynku była wtedy inna jak i cały rynek, więc uważam, że test z takiego przedziału mijają się z celem.
Generalnie każdy Martingale prędzej czy później wyczyści konto. Klienci pewnego dnia zdziwią się jak linia kapitału ruszy w dół do Zera
-
K.Czereśniak
- Stały bywalec
- Posty: 46
- Rejestracja: 04 gru 2010, 08:42
Na koncie testowym :1 million U.S. dollars masz już ponad 51% straty w otwartych pozycjach. z 1 miliona zostało niecałe 550tyś. Myślisz, że to bezpieczne?wojtek_ea pisze:
Żadna z prezentowanych strategi na danych historycznych nie miała obsunięcia większego jak 50%
http://www.myfxbook.com/pl/members/wojt ... ars/116635
Proszę przeczytać opis na MyFxBook do tej strategi - jest taki sam od początku jej istnienia. To demo, którego zadaniem jest generowanie dużej ilości różnego typu transakcji - testuje tym połączenia z innymi systemami.
Dodatkowo zwróć uwagę, że całe obsuniecie o którym piszesz bierze się z złota - teraz porównaj to z złotem w dwu innych strategiach na MyFxBook, które traktuje jako komercyjne i gdzie było nałożone ograniczenie ilości otwartych pozycji stosowne do wielkości depozytu.
Dodam jeszcze, że przy dalszym spadku złota co jest wielce prawdopodobne i związane z zmianami przepisów USA zakazujących handlu złotem poza rynkiem towarowym to co wskazujesz może popłynąć i wyzerować konto.
Ponieważ w ciągu najdalej 14 dni opublikujemy pełną wersję strony i zaczniemy działalność komercyjną będę musiał skasować to z MyFxBook by nie straszyło.
Dodano po 1 godzinach 13 minutach:
Tu odpowiadam na poprzedniego posta K.Czereśniak na, którego nie odpowiedziałem poprzednio.
Obsunięciu o 50% pozycji "Balance" konta (nie mylić z DD) nie uważam za ryzykowne. Jak napisałem te 50% wzięło się z testów historycznych od 2007 roku.
Zwróć uwagę, że w każdej z prezentowanych konfiguracji wymagany jest duży depozyt początkowy, więc te pozostałe 50% z nadwyżka wystarcza na nieprzewidziane sytuacje.
Piszesz 100 pips po danych - to bardzo, bardzo, bardzo mało - wg mnie aktualnie otwarte pozycje w strategi muszą wytrzymać obsunięcie o minimum 600 pipsów. Na niektórych parach 300 pips to zakres dziennej zmienności bez żadnych danych
A teraz trochę matematyki
Tu mamy system http://www.myfxbook.com/portfolio/gls-systems/109841 z depozytem początkowym 25 000 $ który miesięcznie generuje ok 8 000 $ . Ja Piszę, że historyczne obsuniecie "Balance" - obsuniecie wartości to 50% czyli 12 500 $. Takie liczby mogą straszyć ?
Wiec pisze tak:
Wymagany depozyt to 50 000$.
Maksymalne obsunięcie Balnace to 12 500$ czyli 25%.
Miesięcznie system generuje 16% zysku z wartości depozytu czyli 8000 $ .
Tak więc rocznie jest 96 000 $ zysku (nadwyżki) nad depozytem
Czyli po roku z depozytu 50 k $ generujemy 96 k $ nadwyżki lub wychodzimy w całości z kwotą 146 k $. Procentowo to jest .....(każdy sam policzy)
Chyba lepiej brzmi ? ( a co by było gdyby włączyć jakieś delikatne MM i zwiększać pozycje wraz z wzrostem kapitału.)
Teraz sprawa 2 - Ten system to nie jest "Marginale" w Twoim rozumieniu.
Proszę o wskazanie linku w sieci do opisu zasad działania systemu marginale jak Ty je rozumiesz.
Wtedy bazując na opisie przez Ciebie wskazanym pokażę Tobie różnicę miedzy Marginale, a pokazaną strategią.
Sprawa 3 - Optymalizacja dla okresu
Masz rację oczywiście - rynek cały czas się zmienia. Dlatego optymalizacje należy prowadzić na bieżąco dostosowując system, o czym pisałem. Co więcej musi być nadzór doświadczonego Tradera znającego algorytm pracy systemu.
Sprawa 4 - Tu na forum wypowiadał też się Tymek o tej strategii - po jego uwagach przeprowadziłem testy od na danych 2000 roku.
Dodatkowo zwróć uwagę, że całe obsuniecie o którym piszesz bierze się z złota - teraz porównaj to z złotem w dwu innych strategiach na MyFxBook, które traktuje jako komercyjne i gdzie było nałożone ograniczenie ilości otwartych pozycji stosowne do wielkości depozytu.
Dodam jeszcze, że przy dalszym spadku złota co jest wielce prawdopodobne i związane z zmianami przepisów USA zakazujących handlu złotem poza rynkiem towarowym to co wskazujesz może popłynąć i wyzerować konto.
Ponieważ w ciągu najdalej 14 dni opublikujemy pełną wersję strony i zaczniemy działalność komercyjną będę musiał skasować to z MyFxBook by nie straszyło.
Dodano po 1 godzinach 13 minutach:
Tu odpowiadam na poprzedniego posta K.Czereśniak na, którego nie odpowiedziałem poprzednio.
Obsunięciu o 50% pozycji "Balance" konta (nie mylić z DD) nie uważam za ryzykowne. Jak napisałem te 50% wzięło się z testów historycznych od 2007 roku.
Zwróć uwagę, że w każdej z prezentowanych konfiguracji wymagany jest duży depozyt początkowy, więc te pozostałe 50% z nadwyżka wystarcza na nieprzewidziane sytuacje.
Piszesz 100 pips po danych - to bardzo, bardzo, bardzo mało - wg mnie aktualnie otwarte pozycje w strategi muszą wytrzymać obsunięcie o minimum 600 pipsów. Na niektórych parach 300 pips to zakres dziennej zmienności bez żadnych danych
A teraz trochę matematyki
Tu mamy system http://www.myfxbook.com/portfolio/gls-systems/109841 z depozytem początkowym 25 000 $ który miesięcznie generuje ok 8 000 $ . Ja Piszę, że historyczne obsuniecie "Balance" - obsuniecie wartości to 50% czyli 12 500 $. Takie liczby mogą straszyć ?
Wiec pisze tak:
Wymagany depozyt to 50 000$.
Maksymalne obsunięcie Balnace to 12 500$ czyli 25%.
Miesięcznie system generuje 16% zysku z wartości depozytu czyli 8000 $ .
Tak więc rocznie jest 96 000 $ zysku (nadwyżki) nad depozytem
Czyli po roku z depozytu 50 k $ generujemy 96 k $ nadwyżki lub wychodzimy w całości z kwotą 146 k $. Procentowo to jest .....(każdy sam policzy)
Chyba lepiej brzmi ? ( a co by było gdyby włączyć jakieś delikatne MM i zwiększać pozycje wraz z wzrostem kapitału.)
Teraz sprawa 2 - Ten system to nie jest "Marginale" w Twoim rozumieniu.
Proszę o wskazanie linku w sieci do opisu zasad działania systemu marginale jak Ty je rozumiesz.
Wtedy bazując na opisie przez Ciebie wskazanym pokażę Tobie różnicę miedzy Marginale, a pokazaną strategią.
Sprawa 3 - Optymalizacja dla okresu
Masz rację oczywiście - rynek cały czas się zmienia. Dlatego optymalizacje należy prowadzić na bieżąco dostosowując system, o czym pisałem. Co więcej musi być nadzór doświadczonego Tradera znającego algorytm pracy systemu.
Sprawa 4 - Tu na forum wypowiadał też się Tymek o tej strategii - po jego uwagach przeprowadziłem testy od na danych 2000 roku.