gra na indeksach

[Gregi85]

Witam mam kilka pytań odnośnie indeksów, a mianowicie:
1. Czemu indeksy typu DAX, SP 500, Dow Jones, charakteryzują się bardzo niskim spredem w granicach 4 - 5 punktów?
2. Para EUR/USD charakteryzuje się notowaniami typu 1,14567 gdzie czwarta liczba po przecinku stanowi pips, z kolei Dow Jones ma notowania typu 16496, którą liczbą jest pips, a którą punkt?
3. Chcąc obliczyć wartość jednego pipsa na walutach stosowałem się do wzoru: 1pips = [0,0001]x[ilość lotów]x[wartość 1 lota], a jak mogę obliczyć wartość jednego pipsa na indeksie?
4.Czym różni się gra na indeksach od gry na walutach

[raposo]

Ad.1) Ponieważ są popularnymi indeksami na których jest duża płynność.
Ad.2) Przyjmuje się, że pips na walutach to czwarta liczba, piąta to punkt. Na indeksach nie ma jakiegoś 'standardu'. Ja bym powiedział, że w przypadku DJ pipsem jest ostatnia cyfra, a jeśli występuje coś po przecinku to już będzie punkt.
Ad.3) Musisz zajrzeć do tabeli specyfikacji instrumentów finansowych danego brokera. Tam są zazwyczaj podane wzory dla każdego indeksu.
Ad.4) Tym, że na indeksach grasz na indeksach, a w przypadku walut grasz na walutach .
A tak serio... Inne godziny handlu, cykliczność, zależność od innych czynników... Pograsz chwilę to sam to zauważysz.

[Gregi85]

Dziękuje, za odpowiedź, podrążę jeszcze temat obliczania wartości jednego pipsa. Znalazłem taki wzór na jednej ze stron internetowych: 1pips = [0,01]x[ilość lotów]x[mnożnik], jest podobny do wzoru wykorzystywanego do obliczania wartości pipsa na walutach z tym, że jest tutaj mnożnik. Zastanawiam się gdzie mogę znaleźć mnożnik do konkretnych indeksów, szukałem w specyfikacji instrumentów, ale nie znalazłem, albo dlatego, że przeoczyłem albo dlatego że jest nazwany inaczej. Czy ten wzór jest wzorem ogólnym? czy każdy broker ma swój wzór? i skąd wziąć ten mnożnik?

[raposo]

Ze specyfikacji instrumentów... Nie wiem gdzie szukałeś ale na ogół brokerzy podają wzór i/lub mnożnik. Jak u jednego nie było to sprawdź u drugiego, trzeciego itd.

[green7]

Dodam jeszcze że ten sam index u różnych broków może mieć inny mnożnik i inne wielkości lotów, jak również rożną ilość miejsc po przecinku.
Dodatkowo symbol u brokera może oparty być o kontrakty futures albo o index kasowy - więc będą różne kwotowania. Specyfikacja instrumentów powinna tu pomóc.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo

[meylo]

A ja właśnie wymyśliłem supernaukową metodę sprawdzania ile kosztuje pip i prowizja.Otwieram najmniejsze możliwe zlecenie i ... już

[Gregi85]

Ażeby zbytnio nie wykorzystywać uprzejmości kolegów inwestorów/graczy zapytam o ostatnią rzecz w tym temacie Co oznacza określenie, że dany instrument posiada termin zapadalności (3M) np:GO_DX30_I
Instrument oparty o kontrakt futures na index DAX z najbliższym terminem zapadalności (3M)

[green7]

Ażeby zbytnio nie wykorzystywać uprzejmości kolegów inwestorów/graczy zapytam o ostatnią rzecz w tym temacie Co oznacza określenie, że dany instrument posiada termin zapadalności (3M) np:GO_DX30_I
Instrument oparty o kontrakt futures na index DAX z najbliższym terminem zapadalności (3M)

No dokładnie to co napisali. Kontrakty futures są notowane w seriach ważnych przez np. 3 miesiące. Czyli kolejne serie wygasają np. w marcu czerwcu, wrześniu. grudniu.
Więc jeśli mamy aktualnie sierpień to instrument będzie oparty o serię wrześniową.

[Gregi85]

Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeśli złożę zlecenie kupna lub sprzedaży na kontrakcie terminowym, to ono będzie ważne przez trzy miesiące, a później zostanie automatycznie zamknięte? czy tak? A jeśli będę chciał kontynuować swoją inwestycje to we wrześniu będę musiał ponownie otworzyć transakcję?

[raposo]

Będzie zamknięte lub zrolowane na kolejną serię kontraktów - zależy od brokera.