Zarządzanie wielkością pozycji - wszystko o.......

Miejsce, gdzie początkujący mogą zadawać nawet najbardziej dziwne pytania.
Awatar użytkownika
fxlamer
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 671
Rejestracja: 13 mar 2006, 09:52

Zarządzanie wielkością pozycji - wszystko o.......

Nieprzeczytany post autor: fxlamer »

Proszę nie kopiować i nie umieszczać poniższego artykułu w sieci. Dziękuję.

Witam,

Ten temat jest jednym z najbardziej ważnych tematów, które kiedykolwiek przeczytasz o tradingu.

Dlaczego to jest ważne? Ok, jesteśmy w tym biznesie by zarabiać pieniadze i jeżeli już je mamy, musimy nauczyć się jak nimi odpowiednio zarządzać. To niewiarygodne jak mało traderów zwraca na to uwagę, szczególnie początkujących. Dla wielu graczy ważne jest tylko zawieranie transakcji bez względu na wielkość ich konta. Klikają "buy" albo "sell" aż do całkowitego wyczerpania depozytu. Ten typ inwestycji to HAZARD!

Jeżeli inwestujesz bez reguł zarządzania pienędzmi, faktycznie uprawiasz hazard. Nie patrzysz na długoterminowy zwrot z inwestycji. Zamiast tego tylko szukasz trafienia w "jackpot", raz i na maxa. Zarządzanie wielkością pozycji (nazwijmy to w skrócie ZWP) nie tylko chroni nas przed bankructwem ale pozwala na wzrost naszej krzywej kapitału w dłuższym terminie. Jeżeli nie wierzysz i myślisz, że "hazard" jest sposobem wzbogacenia się, spójrz na ten przykład:

Ludzie jeżdżą do Las Vegas, by uprawić hazard w nadziei, że trafią najwyższą stawkę i faktycznie, wielu z nich trafia. Jak w takim razie kasyna na całym świecie wciąż zarabiają miliony, jeżeli wiele osób wygrywa najwyższe stawki? Odpowiedź jest prosta, mimo, że wielu trafia "jackpot" o wiele więcej ludzi nie trafia nic i przegrywa. Przegranych jest na tyle dużo, że kasyno spokojnie pokrywa wszystkie wygrane i zostaje im jeszcze kupa kasy. Stąd się wzięło powiedzenie “the house always wins”, kasyno zawsze wygrywa.

Prawdą jest, że kasyna statystycznie są jednymi z najbardziej dochodowych firm. Doskonale wiedzą, że na dłuższą metę, to oni będą wygrani, nie hazardziści. Nawet jeśli Jasiu Kowalski wygra $100,000 najwyższej stawki w automacie do gry, kasyna wiedzą, że będzie 100 razy więcej graczy którzy nie zyskają "jackpota" i pieniądze na wygraną Jasia zwrócą się kilkukrotnie.
To jest klasyczny przykład jak statystycy zarabiają pieniądze na hazardzistach. Chociaż obaj tracą pieniądze, kasyno wie jak kontrolować straty. Tak właśnie ZWP pracuje. Jeżeli nauczysz się, jak kontrolować swoje straty, masz szansę być bogaty.

Jak więc zostać bogatym statystykiem zamiast przegranym?

Drawdown and Maximum Drawdown (Obsunięcie i maksymalne obsunięcie kapitału)

Wiemy już, że to zarządzanie pieniędmi da nam dochód na dłuższą metę, ale teraz chciałbym pokazać Ci inną stronę medalu. Co by się stało gdybyś nie przestrzegał reguł zarządzania pieniędzmi? Rozważ ten przykład:

Powiedzmy, że masz $100,000 i tracisz $50,000. Jaki procent kapitału straciłeś? Oczywiście 50%. Wystarczająco proste. Teraz, ile procent z tych $50,000 musisz zarobić, by wrócić do początkowych $100,000? To nie jest 50% - musiałbyś zarobić z powrotem 100% z twojego $50,000, by mieć z powrotem $100,000. To nazywa się drawdown, czyli obsunięcie kapitału. W tym przykładzie nasz drawdown wyniósł 50%.

Powyższy przykład zilustrował nam, jak łatwo stracić pieniadze i jak o wiele trudniej je odzyskać. Wiem, powiesz - "nie pozwolę na stratę 50% mojego konta w jednej transakcji”. Odpowiem - "mam taką nadzieję ale nie jestem o tym do końca przekonany ".

Ok, a co jeżeli poniesiesz kolejno 3, 4 lub nawet 10 strat pod rząd? Myślisz, że Tobie się to nie może przytrafić? Masz system, który zarabia przez 70% czasu, więc nie ma ŻADNEJ możliwości byś stracił 10 razy pod rząd... Dobra, masz dobry system który ma 70% skuteczności. Czy to oznacza, że 70 na 100 transakcji jest zyskownych?

Niekoniecznie! Skąd możesz wiedzieć które z tych 70 będą zyskowne? Nie możesz wiedzieć. Mógłbyś stracić 30 razy pod rząd i wygrać pozostałe 70 razy.. To nadal dawałoby ci 70% trafności, ale musisz zadać sobie pytanie, czy nadal miałbyś wystarczający depozyt by grać po 30 kolejnych stratach?

Dlatego zarządzanie pieniędzmi jest tak bardzo ważne. Obojętnie, obojetnie jakiego systemu używasz, w końcu trafisz na swój ciąg strat. Niektórzy profesjonalni gracze w pokera też mają takie "ciągi' strat, a jednak potrafią skończyć na plusie.

Powód jest taki, że dobrzy gracze w pokera praktykują zarządzanie pieniędzmi, ponieważ wiedzą, że nie wygrają każdego turnieju w którym biorą udział. Zamiast tego, ryzykują niewielki odsetek ich całkowitego kapitału, żeby mogli przetrwać pasmo niepowodzeń.

To jest tym, co musisz zrobić jako trader, ryzykować tylko niewielki odsetek kapitału żeby przetrwać pasmo niepowodzeń. Zapamiętaj, jeżeli będziesz w praktyce stosować ścisłe reguły zarządzania pieniędzmi, będziesz jak kasyno na dłuższą metę, “zawsze wygrasz.”

Ilustracja mm1.gif w załączniku obrazuje różnicę między ryzykiem małej części kapitału a ryzykiem większej częsci.

Widzisz, że jest duża różnica między zaryzykowaniem 2% twojego konta w porównaniu z zaryzykowaniem 10% twojego konta w pojedynczej transakcji. Jeżeli zdarzyłoby Ci się trafić na ciąg strat i przegrałbyś tylko 19 wejść pod rząd, z Twoich początkowych $20000 zostałoby tylko $3002 jeżeli ryzykowałbyś 10% kapitału w każdej transakcji. Przegrałbyś ponad 85% z twojego konta! Jeżeli zaryzykowałbyś tylko 2%, nadal miałbyś $13,903 więc całkowita strata wyniosłaby tylko 30% twojego kapitału.

Oczywiście ostatnia rzecz, którą chcemy zrobić to przegrać 19 razy z rzędu, ale nawet jeśli przegrałbyś tylko 5 razy po kolei, spójrz na różnicę między zaryzykowaniem 2% i 10%. Ryzykując 2% nadal miałbyś na koncie $18447, jeżeli zaryzykowałeś 10% zostałoby Ci tylko $13122. To jest mniej niż pozostałoby Ci po 19 stratach z rzędu przy ryzyku 2%!

To powinno Ci uświadomić, że stosując odpowiednio ZWP, nawet spora ilość niekorzystnych transakcji pod rząd pozwala Ci zachować wystarczającą ilość kapitału do dalszej gry. Czy wyobrażasz sobie, że po stracie 85% kapitału musiałbyś zarobić 566% żeby wrócić do punktu wyjścia? Wierz mi, nie chciałbyś być w takiej sytuacji. Na obrazku mm2.gif w załączniku możesz sprawdzić ile więcej musisz zarobić by po określonej stracie wyjść na zero. To jest głównym powodem tego, żebyś zrobił wszystko co możesz by chronić swoje konto.

Myślę, że teraz już głęboko zapadło Ci w pamięć, że powinieneś ryzykować tylko niewielką część swoich pieniędzy w każdej transakcji, żebyś mógł przetrwać ewentualny cią złych otwarć i uniknąć dużego obsunięcia na rachunku. Zapamiętaj, chcesz być kasynem … NIE hazardzistą!

Risk to Reward ratio, czyli stosunek wielkości Ryzyka do Zysku

Inną możliwością zwiększenia swoich szans na wygraną jest otwieranie pozycji której potencjalny zysk jest dwa razy większy od potencjalnej straty. Jeżeli ustalisz sobie stosunek zysku do ryzyka jak 2:1, Twoja szansa na zyski w dłuższym terminie wzrasta znacząco. Spójrz na obrazek mm3.gif jako przykład.

W tym przykładzie możesz ozbaczyć, że nawet jeśli wygrasz tylko połowę ze wszystkich swoich transakcji, zarobiłbyś mimo wszystko $5,000. Pamiętaj, jeżeli masz dobry stosunek zysku do straty, masz dużo większe szanse na zyski nawet jak procent zyskownych transakcji nie jest zbyt imponujący.


Podsumowanie:

Nie bądź hazardzistą! Zapamiętaj, kasyna zawsze wygrywają!

Obsunięcia kapitału są rzeczywistością i może Cię to kiedyś spotkać. Im mniej ryzykujesz, tym mniejsze będzie Twoje obsunięcie na rachunku.

Im więcej stracisz, tym więcej musisz nadrobić by wrócić do pierwotnego stanu konta.

Graj tylko niewielką częścią kapitału, polecam maksymalnie 3%.

Staraj się grać wtedy gdy stosunek potencjalnego zysku jest większy od potencjalnej straty.

Zapamietaj i stosuj!
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Bedzie dobrze, luz......
=================

Awatar użytkownika
Gandalf
Gaduła
Gaduła
Posty: 110
Rejestracja: 25 kwie 2005, 15:32

Nieprzeczytany post autor: Gandalf »

Rozgorzała dyskusja o MM, wrzucam tutaj stary temat na ten temat....... :lol:
Obrazek

Awatar użytkownika
klonmarcin
Maniak
Maniak
Posty: 3869
Rejestracja: 23 paź 2008, 15:10

Nieprzeczytany post autor: klonmarcin »

Myślę, że może się komuś przydać, jest tam opisane zarządzanie kapitałem na podstawie systemu paroli.


http://www.togpw.pl/?page_id=391

8)
Nie prowadzę szkoleń - nie sprzedaję sygnałów
No pain - No gain
Czas to pieniądz - ile jesteś w stanie go poświęcić?

https://www.youtube.com/watch?v=FLqQPZaiHvs

Rób to co kochasz, kochaj to co robisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować...

Awatar użytkownika
MACIEK408
Gaduła
Gaduła
Posty: 355
Rejestracja: 24 gru 2006, 13:00

Nieprzeczytany post autor: MACIEK408 »

nieco zakurzony, ale ciekawy art na ten sam temat

http://futures.pl/?did=27
Money Never Sleeps

Awatar użytkownika
klonmarcin
Maniak
Maniak
Posty: 3869
Rejestracja: 23 paź 2008, 15:10

Nieprzeczytany post autor: klonmarcin »

nie należy zapominać także o takim zagadnieniu jak błąd hazardzisty, któremu poddają się nawet najbardziej doświadczeni i warto też poruszyć takie zagadnienie jak oczekiwana skuteczność systemu czyli jaki osiągniemy zysk z każdej zainwestowanej złotówki.

8)
Nie prowadzę szkoleń - nie sprzedaję sygnałów
No pain - No gain
Czas to pieniądz - ile jesteś w stanie go poświęcić?

https://www.youtube.com/watch?v=FLqQPZaiHvs

Rób to co kochasz, kochaj to co robisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować...

Awatar użytkownika
sgorn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1208
Rejestracja: 25 paź 2008, 17:29

Nieprzeczytany post autor: sgorn »

moze odswiezyc troszke temat jako ze duzo o tym sie teraz pisze :) kazdy ma inny swoj punkt widzenia, jedni inwestuja max 3-5 % a dla innych 20 % jest ok. gra ktos moze systemem Parlay ? Paroli? i jak wam to idzie?
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.

Awatar użytkownika
Ayla
Bywalec
Bywalec
Posty: 6
Rejestracja: 21 lut 2008, 15:01

Nieprzeczytany post autor: Ayla »

kazdy zna swoje podejscie do ryzyka swoj system i jego trafnosc swoj RR wiec kazdy powinien ryzyko ustalac pod siebie, zlotego srodka tu nie ma :/ wszystko da sie wyliczyc i obliczyc prawdopodobienstwo wyzerowania salda przy roznych zalozeniach (jesli sie potrafi) a jak komus statystyka nie lezy moze pozostac przy 1%

tylko by to mialo rece i nogi trzeba pozostac przy jednym systemie i troche na nim pograc na tym 1% a potem mozna brac sie za wyliczenia i ustawic ryzyko pod system

tak sobie teoretyzuje ze pewnie gdybym mial rzucac moneta to dalo by sie sworzyc taki MM ze dalo by to zarobic (trzeba tylko wiedziec kiedy ta monete rzucic)

Awatar użytkownika
sgorn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1208
Rejestracja: 25 paź 2008, 17:29

Nieprzeczytany post autor: sgorn »

Ayla pisze:kazdy zna swoje podejscie do ryzyka swoj system i jego trafnosc swoj RR wiec kazdy powinien ryzyko ustalac pod siebie
tak tylko nie kazdy na tym podejsciu zarabia w sposob ciagly i dlugoterminowy ;) dlatego wiekszosc traci, nawet ci ktorzy twierdza ze maja opanowane techniki MM..oczywiscie ,ze trzeba poznac sys bardzo dobrze, dzialac automatycznie. moim zdaniem ryzyo poiwnno byc ustawiane pod nas samych, pod depo, pod to na ile sa w stanie wytrzymac emocje ale nie pod sys..gdyz sys i jego parametry moga sie zmieniac, bo rynki sie zmieniaja itd
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.

Awatar użytkownika
Ayla
Bywalec
Bywalec
Posty: 6
Rejestracja: 21 lut 2008, 15:01

Nieprzeczytany post autor: Ayla »

nie odbiegajmy od tematu :) moim najlepszym przyjacielem jest excel, do kazdej strategii jaka gralem mialem oddzielny plik zapisywalem sobie wszystko zyski straty wielkosc pozycji jak sie potem okazalo dane w takiej formie staly sie bezcenne bo wszystko z nich dalo sie obliczyc, robic symulacje itp do tego w wordzie mam zapisane wszystkie moje zlote mysli przemyslenie stawiane teorie i proby ich obalenia. Dane to bezcenna rzecz a jak sie potrafi je wykorzystac do optymalizacji zyskow to broker MM ci znienawidzi.

Awatar użytkownika
sgorn
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1208
Rejestracja: 25 paź 2008, 17:29

Nieprzeczytany post autor: sgorn »

Ayla pisze:nie odbiegajmy od tematu :) moim najlepszym przyjacielem jest excel, do kazdej strategii jaka gralem mialem oddzielny plik zapisywalem sobie wszystko zyski straty wielkosc pozycji jak sie potem okazalo dane w takiej formie staly sie bezcenne bo wszystko z nich dalo sie obliczyc, robic symulacje itp do tego w wordzie mam zapisane wszystkie moje zlote mysli przemyslenie stawiane teorie i proby ich obalenia. Dane to bezcenna rzecz a jak sie potrafi je wykorzystac do optymalizacji zyskow to broker MM ci znienawidzi.
robie identycznie :)
Wicks reject areas and bodies explore them-MightyOne
Nie ważne czy miałeś rację czy nie,ważne jak dużo zarobiłeś posiadając rację i jak mało straciłeś, myląc się.

ODPOWIEDZ