Volatility Trading - EA

Miejsce, gdzie każdy może prowadzić swój własny dziennik gry na FX.
Huxley
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 68
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:29

Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: Huxley »

Cześć wszystkim,

Po około 3 letniej rozłące z rynkiem stwierdziłem, że czas na wielki powrót. Dobrze wykorzystałem ten czas. Siedziałem po nocach myśląc, czytając i analizując. W myślach wygrywałem miliony, kupowałem drogie samochody, by obudzić się w nocy z płaczem i myślą, że znowu przegrałem wszystko. Na rynku jestem nie od wczoraj. Przegrałem kilka wypłat. Pomnożyłem kilka drobnych kont realnych. Zawsze jednak w którymś momencie kończyło się MC. W ogólnym rozrachunku jestem na zero. Problem od zawsze leżał we mnie. Zdecydowanie nie zostałem stworzony do tradingu. O nie. Narwany jestem. Siedzenie i patrzenie w kreski na monitorze, to nie na moje zdrowie.

Zawsze jednak jest wyjście. Przytrafiło się jakoś tak niespodziewanie, że jestem nerdem niczym z dobrych amerykańskich komedii. Taki facet z brodą we flanelowej koszuli w kratę, dla którego klawiatura jest naturalnym przedłużeniem ciała. Hobbysta programista. Hakier. Nie jakieś tam html/php, o nie.

MQL to zło. Odpaliłem więc edytor i pisałem, pisałem, pisałem. Wyszło jakieś 10 000 linijek kodu. Podpina się to pod Oande, który chyba jest jedynym brokerem, które za darmo udostępnia szaleńcom api, bez żadnych limitów i ograniczeń. Api, które nie jest marnym przedłużeniem MetaTradera.

Wierzę, że EA może zarabiać. W moim wypadku, wierzę, że jest to jedyna metoda, bym ja mógł zarabiać. Nie tylko ze względu na charakter, co raczej ze względu na ograniczoną ilość czasu, który zajęty jest przez rzeczy ciekawsze, jak siedzenie przed wykresem świecowy. Tak między nami, to rynek jest fascynujący, ale szukanie sygnałów nudne i najzwyczajniej w świecie, nie chce mi się siedzieć przed monitorem, stosując się do zasad, które i tak można sprowadzić do zer i jedynek. Nie bawi mnie to.

A samo EA jak działa i co robi?

Ktoś gdzieś kiedyś może słyszał o WRB Zone. Upraszczając, jest to zmiksowanie ZL z kreslika, akumulacji/dystrybucji Wyckoffa oraz SD Sama Seidena. Jest to miejsce/strefa, w którym należy szukać sygnałów w określonym kierunku. Do tego w zależności od potrzeb, VSA lub dywergencje między instrumentami wysoce skorelowanymi jako sygnał. Chętnie wszystko opiszę, jeśli będzie zainteresowanie.

EA na razie kosi pipsy na koncie demo. Walczę z drobnymi bugami i rozwiązuję problemy wynikające z błędnych decyzji podjętych przy projektowaniu całej aplikacji.

Szczerze mówiąc, liczę głównie na dyskusję w zakresie budowania EA, jak i automatyzacji tradingu opartego o tzw Price Analysis.

Edycja Ink.

ext3
Gaduła
Gaduła
Posty: 136
Rejestracja: 04 maja 2010, 21:46

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: ext3 »

Huxley pisze:Cześć wszystkim, ....
Ok to zaczynamy, porozmawiajmy o testach na danych historycznych
- czy robiłeś takowe? jeśli tak to w jakim narzędziu?
- jakie wyszły statystyki (CAR, MaxDD)?
- na jakich danych (skąd je wziąłeś), jakie świeczki?
- czy robiłeś testy in-sample, out-of-sample?
- czy dodatkowo przeprowadziłeś analizę Monte Carlo? Jeśli tak, to jakie wyszły wyniki?

Huxley
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 68
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:29

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: Huxley »

Mam straszne problemy by odpisać z telefonu. Pierwszy post mi się zdublował. Napisałem zgłoszenie do moderacji, może poprawią skoro ja nie mogę. W Ostatnia odpowiedź wkleił mi się znowu pierwszy post. Zdążyłem edytować. Przepraszam za bałagan.

Pierwotnie EA było napisane w Pythonie/Cythonie z użyciem Numpy/Scipy/Pandas. Wszelkie testy były pisane ręcznie w razie potrzeb. W momencie kiedy rzucałem pythona w kąt, pojawił się quantopian/zippline, który by wiele ułatwił. To dalej narzędzia, którym daleko do WealthLab, OpenQuant czy Multicharts. Nie jest to jednak MT4... Inna sprawa, że duch open source jest we mnie silny i dalej jestem mimo wszystko hobbystą zapaleńcem, który w miarę możliwości używa otwartych rzeczy. Druga sprawa, nie wydam ~1000$.

Aktualnie wszystko jest napisane w clojure, a do testów jak i całej statystyki wykorzystuję incanter. Napisałem prosty backtest, bo i strategia jest prosta. Wszystko opiera się na świecach, jak i dzieje się na zamknięciu/otwarciu świecy. Brak jakichkolwiek średnich. Brak rzeczy, które mogą się wydarzyć na ticku.

Pierwotnie miałem dane z dukasa. Musieli jednak zepsuć i nie bardzo była możliwość łatwego ściągnięcia danych. Teraz bazuję na tym co oferuje Oanda. Najdalej testowałem dla ~25000 świec, dla wszystkich interwałów od M1 do H4, z użyciem majorsów. Jakieś 5mln świeczek. Nie miało to jednak większego sensu. Doraźnie testuję dla 4096 świec. Okrągła cyfra.

Strategia sama w sobie jest nieoptymalizowalna w zasadzie. Nie ma zmiennych poza wielkością RR. Testy in-sample i out-of-sample nie bardzo mają sens, skoro nie mam za bardzo czego optymalizować. Brak średnich, brak wskaźników. Prosta dywergencja dla par o korelacji > 0.9 < -0.9, z użyciem czegoś na wzór stref Seidena + prosta formacja świecowa jako sygnał.

MaxDD to ~10%, CAR nie mam. Nie robiłem analizy Monte Carlo.
Obrazek

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: green7 »

Huxley pisze:Pierwotnie miałem dane z dukasa. Musieli jednak zepsuć i nie bardzo była możliwość łatwego ściągnięcia danych.
Są narzędzia które to upraszczają. Sprawdź sobie tickstoryLite - zasysa dane z Dukasa i exportuje w paru formatach.
Huxley pisze: Strategia sama w sobie jest nieoptymalizowalna w zasadzie. Nie ma zmiennych poza wielkością RR. Testy in-sample i out-of-sample nie bardzo mają sens, skoro nie mam za bardzo czego optymalizować. Brak średnich, brak wskaźników. Prosta dywergencja dla par o korelacji > 0.9 < -0.9, z użyciem czegoś na wzór stref Seidena + prosta formacja świecowa jako sygnał.
Proste rzeczy są najlepsze. A korelacje to z jakiego okresu liczysz ?
Green
Obrazek
Obrazek

Huxley
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 68
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:29

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: Huxley »

Chciałem sprawdzić tickstory, ale siedząc pod linuxem kosztuje mnie to za dużo zabawy z wine. Na dukasa się w sumie bardzo wkurzyłem swego czasu. Napisałem sobie prosty skrypt w pythonie, który mi wszystko ściągał i zapisywał w hdf5. Wszystko zepsuli....

Korelację liczę tylko dla zamknięcia świec, z ostatnich 4096 okresów. Teoretycznie powyżej 2000 świec były już marginalne różnice w ilości sygnałów "live", ale problem był z backtestem. Nie chciało mi się po każdej świecy sprawdzać korelacji dla poprzednich x okresów. Sprawdziłem za to, że dla losowych 4096 okresów, korelacja jest z reguły "identyczna" i różnice nie mają wpływu na backtest. Przypadkiem tak zostało.
Obrazek

ext3
Gaduła
Gaduła
Posty: 136
Rejestracja: 04 maja 2010, 21:46

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: ext3 »

Trudno mi sobie wyobrazić strategię bez parametrów, napisałeś:'"z użyciem czegoś na wzór stref Seidena + prosta formacja świecowa jako sygnał."
No to już widać parametry do optymalizacji -> tego czegoś na wzór strefy Seidena oraz wykrywanie formacji świecowej - też musi być jakoś sparametryzowane, trudno żeby formacje były co do pipsa. Aczkolwiek mogę nie rozumieć idei.
Jakich wyników się spodziewasz?

green7
Maniak
Maniak
Posty: 2060
Rejestracja: 16 sty 2008, 18:44

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: green7 »

Huxley pisze:Chciałem sprawdzić tickstory, ale siedząc pod linuxem kosztuje mnie to za dużo zabawy z wine. Na dukasa się w sumie bardzo wkurzyłem swego czasu. Napisałem sobie prosty skrypt w pythonie, który mi wszystko ściągał i zapisywał w hdf5. Wszystko zepsuli....
Znam to. Też miałem swojego "zasysacza" do danych z Duka, oczywiście przestał działać po ich zmianach. No ale na szczęście później pojawiło się tickstory i problem się rozwiązał.

Jak bawisz się w korelacje to sprawdź co wyjdzie jak puścisz EA na FTE100 i CAC40. O ile te indexy są w Oandzie bo nie pamiętam.
Green
Obrazek
Obrazek

Huxley
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 68
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:29

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: Huxley »

ext3,

formacje nie są co do pipsa, ale to konkretny stosunek. Teoretycznie można przy tym grzebać, ale nie widzę sensu. To co próbuję zautomatyzować, gra mój guru, gdzie mam wgląd do statmentów i wszystkich transakcji od 2008 roku. Uważam, że samo wejście jest najmniejszym problemem w tradingu. Klucz do sukcesu widzę w prowadzeniu transakcji i dyscyplinie. Dla każdej strategii można znaleźć okres, w którym będzie zyskowna, jak i dla każdego okresu, można znaleźć zyskowną strategię. Mam strategię dobrze opisaną i sprawdzoną w bojach. Nie umiem jednak nią zarabiać nawet będąc live na czacie z guru. Ot niefart.

W zasadzie nie wiem czego się spodziewam. Wyleczyłem się z Ferarii i domku nad oceanem. Z jednej strony wierzę w american dream i to, że uda mi się znaleźć dziurę w systemie. Pojawiają się i znikają co chwilę. Grunt to wziąć swoje i pójść szukać dalej okazji. Miło jakby się udało utrzymywać głównie z FX, ale jestem przedsiębiorcą, nie mam szefa nad sobą, nie uciekam od marnej egzystencji na etacie jako woźny. Dywersyfikuję. Jedni rozwiązują krzyżówki, inni grają w jengę, a ja dla rozrywki "hakuję ea". Nie mam w dodatku żadnego wykształcenia ani programistycznego, ani ekonomicznego.

Upraszczając. Przede wszystkim liczę na ewentualne wyleczenie się z FX i udowodnienie sobie, że TA metoda nie działa. Będę miał spokój na kilka lat, póki znowu nie wymyślę innej. A ta metoda przewiduje ~20 transakcji w tygodniu. Średnio 3RR na transakcję przy prawdopodobieństwie wygranej ~35%. MaxDD nie większe jak 10%. Transakcje o długości ~5 okresów. Ryzyko na transkację góra 0.5%. Spokojna głowa i powolne ciułanie złotówek, nie pipsów. Pojedyncze strzały.

green7,

Na oandzie mam tylko CAC40. Z ciekawych korelacji to Russel2000, NASDQ100 i US30. W ogóle o wiele lepiej wypadają indexy niż waluty.
Obrazek

Huxley
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 68
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:29

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: Huxley »

Udało mi się w końcu przepisać EA w ten sposób, by backtest jak i worker "live" korzystali dokładnie z tych samych funkcji jak i struktur. Poczynając od wyszukiwania transakcji, jej prowadzenia jak i zamknięcia. Dopisałem również ostatni brakujący element, czyli zarządzanie kontem i kasą. Mimo, że z testów wynika, że EA powinno najlepiej sobie radzić na interwałach H1-H4, na kontraktach, to jednak moje wolne zasoby finansowe jak i poziom ryzyka nie pozwala mi na nich grać, więc i szkoda testować. EA puszczone jest więc na majorsach i złocie. Interwały M15 M10 M5. Konto demo 1000 EUR.

Pierwsze wyniki oraz screeny.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Screeny robione z interwału, na którym transakcja została zawarta.

EDIT:
Jaka jest maksymalna szerokość obrazka, by post nie był rozciągany? Jest to responsywne i zależy od rozdzielczości? Orientuje się ktoś?
Obrazek

Huxley
Stały bywalec
Stały bywalec
Posty: 68
Rejestracja: 21 mar 2012, 17:29

Re: Volatility Trading - EA

Nieprzeczytany post autor: Huxley »

Właśnie dostałem powiadomienie o nowej transakcji.

Obrazek

RR 1:5. Nie zmieścił się na screenie. Ryzyko na transakcję 5%. Brane z M15.
Obrazek

ODPOWIEDZ