Super Hedge ::..

Jeżeli masz pomysł lub używasz ciekawego systemu albo strategii gry, opisz ja tutaj.
Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Super Hedge ::..

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Witam,

zainspirowany różnymi systemami związanymi z ustawianiem przeciwnych zleceń na parach dodatnio skorelowanych ze sobą przeszukałem różne fora i znalazłem coś ciekawego.

Otóż "system" działa w sposób następujący:
należy znaleźć jak największe różnice kursów między dodatnio skorelowanymi parami np: EUR/USD i GBP/USD, USDCHF i USD/JPY czy EUR/JPY i GBP/JPY.

Jak na razie testowałem ten sposób gry na EUR/USD vs GBP/USD.

Różnice kursów pomaga nam znaleźć wskaźnik "OverLayChart -Point".

Zarys koncepcji jest taki jak na każdym rynku - kupić tanio i sprzedać drogo.
Dzięki temu wskaźnikowi widzimy, która z dwóch par walutowych dodatnio skorelowanych ze sobą radzi sobie lepiej, a która gorzej. Czyli kupujemy parę, która radzi sobie gorzej i sprzedajemy tę, która radzi sobie lepiej w myśl, że na rynku panuje równowaga i ich syntetyczne kursy muszą się wyrównywać co jakiś czas.

Nasz zysk to różnica między kursami obu par (co dobrze widać na załączonym obrazku) dlatego warto poczekać na bardziej znaczące różnice kursów (np. kilkadziesiąt pipsów). W ten sposób można grać na różnych interwałach czasowych od M5 do H4 i dalej.

Jak na razie będę testował ten system na M5 dla par EUR/USD i GBP/USD z minimalną różnicą kursów ok. 30 pipsów.

Co jest jeszcze istotne to to, że wskaźnik repaintuje (nie ma co przeglądać historii) jednak może to być jego zaletą, gdyż na bieżąco koryguje potencjalną wartość naszego zysku.

Zysk z transakcji to różnica między kursami obu par, a realizuje się w momencie gdy kursy na siebie nachodzą, gdy się przetną i idą dalej w swoją stronę wtedy nasz zysk jeszcze bardziej rośnie.

Załączam wskaźnik i dzisiejszą transakcję jako przykład:
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.

Awatar użytkownika
Pablo90
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 1215
Rejestracja: 10 cze 2007, 15:36

Nieprzeczytany post autor: Pablo90 »

Dotychczas dość sceptycznie nastawiałem się na tego typu strategie, ale ta wygląda ciekawie, więc chyba warto spróbować.

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

"największe różnice kursów" - możesz to wyjaśnić ?

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Jeżeli porównujemy np. te trzy pary i dwie z nich są skorelowane +/- 5-10 pipsów, a trzecia +/- 30 pisów to wybieramy tą trzecią. Czy te +30 pipsów to już koniec dekorelacji tej pary czy nie tego nie wiadomo, ale za to wiadomo jakich zysków mniej więcej można się spodziewać. Jeżeli dekorelacja będzie się zwiększać można otworzyć kolejne pozycje lub też ustawiać stop lossy. Nigdy nie wiadomo co się stanie z rynkiem i czy korelacja powróci.

Na razie testuję ten sposób gry intraday licząc na to, że chociaż 2 - 3 razy dziennie dane pary ponownie wrócą do równowagi.

Najlepiej z góry sobie ustalić poniżej jakiej wartości nie wchodzimy na rynek.

Awatar użytkownika
Jacas
Gaduła
Gaduła
Posty: 91
Rejestracja: 06 lut 2008, 12:28

Nieprzeczytany post autor: Jacas »

Kurcze, nie rozumiem tu czegos... :-/
Przeciez jesli na eurusd damy long to gramy na spadek dolara mozna powiedziec, wiec jesli na gbpusd damy shorta to gramy na wzrost dolara. Czyli chyba zazwyczaj jedna z tych pozycji bedzie stratna, a druga zyskowna?

Yankee
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 577
Rejestracja: 24 lis 2007, 17:22

Nieprzeczytany post autor: Yankee »

Jacas pisze:Kurcze, nie rozumiem tu czegos... :-/
Czyli chyba zazwyczaj jedna z tych pozycji bedzie stratna, a druga zyskowna?
No wlasnie o to chodzi w hedgingu :)
A wlasciwie o to zeby zysk z pierwszej pozycji byl wiekszy niz strata z drugiej.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

W przykładzie, który podałem zostały otwarte w tym samym czasie dwie przeciwstawne pozycje BUY - EUR/USD i SELL - GBP/USD

Ciekawostką jest to, że obydwie były zyskowne :)
Dokładnie nie wiem jakie relacje muszą zajść, aby to było możliwe, ale jak widać na załączonym obrazku jak najbardziej tak może być.

Pitmaster
Gaduła
Gaduła
Posty: 201
Rejestracja: 17 kwie 2008, 00:21

Nieprzeczytany post autor: Pitmaster »

Jest zasadnicze pytanie w jakim przedziale czasowym liczysz ten rozjazd +/-30 ?

Czy punktem odniesienia jest godzina 0:00 i od tego momentu jeśli rozjedzie sie dużo to wchodzisz ?

Jest taki problem ze np. gdy od północy patrzysz na rozjazd to nie koniecznie to musi być "'dekorelowanie" się pary tylko równie dobrze powrót do punktu równowagi <jeśli taki punkt na Forexie istnieje > :D

Myślę że ten system może być użyteczny jedynie w małym timeframe.

Na dłużą metę te rozjechania nie mają znaczenia.

Awatar użytkownika
magictrader
Pasjonat
Pasjonat
Posty: 684
Rejestracja: 01 lut 2008, 10:26

Nieprzeczytany post autor: magictrader »

Pary walutowe na bieżąco się "korelują" i "dekorelują".
Punktu odniesienia jeżeli chodzi o godzinę to nie mam, przeglądając różne pary akurat na tych najlepiej pasowało mi zagrać, a 30 pipsów jest wystarczające do mojego sposobu grania. Oczywiście nie znaczy, że był to maks, bo gdyby doszło np, do 60pipsów to wtedy straty mogłyby rosnąć. Jednak tak czy inaczej jest to hedge więc ryzyko jest ograniczone. W przyszłym tygodniu postaram się wyliczyć jakąś średnią, po osiągnięciu której kurs zazwyczaj by zawracał.

Myślę, że na większych TF to również działa jednak wtedy trzeba zdecydowanie więcej czasu na ponowne skrzyżowanie się kursów.

Nie przychodzą mi teraz do głowy polskie odpowiedniki sformułowań Overperforming i Underperforming, jak ma to miejsce na giełdach świata, np. Europa rośnie szybciej niż USA, a za jakiś USA będzie rosło szybciej niż Europa (o spadkach nie chce już mówić :) ) i miejsce gdy następuje przenoszenie kapitału z jednych giełd na inne jest właśnie tym punktem przecięcia. Kiedy to nastąpi nie wiemy, ale domniemać można na podstawie historii, że nastąpi. Jednak jest to dość logiczne po napompowaniu jednego rynku czas na następny itd.

Zobaczę w przyszłym tygodniu jak często coś takiego występuje na rynku walutowym na krótkich interwałach. Przydałby się do tego alarm, który by zadzwonił w momencie przecięcia się kursów, bo nigdy nie wiadomo kiedy to nastąpi. Albo skrypt zamykający pozycję przy osiągnięciu określonego z góry profitu i też najlepiej z alarmem.

Plusem może być to, że jeżeli kursy zbliżą się do siebie i nie odbiją tylko pójdą dalej to wtedy zysk będzie jeszcze większy. Więc czasami przez przeoczenie można się bardziej wzbogacić.

Na chwilę obecną mam L na EUR/USD i USD/CHF i S na GBP/USD i USD/JPY.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2008, 00:56 przez magictrader, łącznie zmieniany 2 razy.

ODPOWIEDZ