Grid EA

[PiiotrFx]

Czesc!
Stworzylem GRID Ea z paroma bajerami, ktory w tym roku na parze EURUSD osiaga niezle wyniki.

Parametry tak jak ustawione, EURUSD, od stycznia do kwietnia jest niezle. Zalezy mi zeby ktos kto ma dobre historyczne dane na inne okresy przelecial to EA i sprawdzil jak wtedy sie zachowa.

Planuje rozwijac je i umieszczac wyniki w tym watku.

GRidv1_0.PNG

[irmentruda]

nie nazwalbym tego gridem tylko zwyklym martyngalem, podoba mi sie sposob zarzadzania pozycja, nie wpadlem na cos takiego.
Puscilem to w okresie 10/2015 do dzis. Czy mam dobre dane, nie wiem, zwykle raczej czyli mt4. Ale przy takich rozstawach zlecen wg mnie nie ma to wiekszego znaczenia.
Dla konta w eurocentach wyszlo za ww okres +41€ przy stawce podstawowej 0.10 lota centowego.
Wazne, ze EA przezylo pazdziernik i listopad 2015 oraz wybory w USA.
Zagrozenie dla niego to jak przy wszystkich martyngalach wielkosc pozycji, oczekujaca wskoczyla 10,80 lota centowego.

[oswarek]

widzialem juz kiedyś takie EA, hedge zamiast SL i TP krótszy od hedge, dlatego stawka razy 3... skuteczność tego martyngału wynika z duzych rozpietości pozycji przez co zysk jest mały... stosowanie tego EA widze tak: grać na wszystkim co popadnie dobierajac do kazdej pary rozpietośc zlecen na podstawie np sredniej zmiennosci instrumentu, poprostu ilość instrumentów musiałby tu robić wynik.. ale i ryzyko się zwiekszy

w załączniku testy na D1(od 01.01.2010), na EURUSD i USDCAD... jakość testu nieby nie najlepsza ale jak pisał irmentruda przy takich dużych rozstawach powinny byc wiarygonde

najwieksze pozycje jakie rozstawił ale nie użył EA w teście to lot 97.2 przy początkowym 0.10

[irmentruda]

najwieksze pozycje jakie rozstawił ale nie użył EA w teście to lot 97.2 przy początkowym 0.10

to jest główna wada martyngału z SL, nigdy nie wiesz ile będziesz kapitału potrzebował i kiedy, teoretycznie seria transakcji zakończonych na SL może być nieskończenie długa, my liczymy na praktykę czyli czasami wpadnie pozytywna transakcja zamknięta na TP po 4 SLach, czasami po 1 ale bywa i tak, że seria stratnych jest długa i strata kapitału powiększa się.
Można oczywiście zastosować ograniczenie maksymalnego wolumenu ale w ten sposób zarzynamy system jeśli sytuacja będzie powtarzać się.

[meylo]

Jedyna chyba dobra opcja to wypłata i od nowa.

[oswarek]

Jedyna chyba dobra opcja to wypłata i od nowa.

i to jest właśnie zarządzanie kapitałem ale i tak więszkość twierdzi że MM to 3% na pozycje ostatnio dochodze do wniosków że tylko martyngały zarabiają bo nie jestesmy w stanie przewidzieć co zrobi rynek na tyle aby na tym zarobić... i dlatego widząc trend atakujemy martyngałem sprawdzajacym się w trendzie licząc że jeszcze sie załapaiemy na niego, a widzac konoslidacje atakujemy martngałem sprawdzającym się w konsolidacjach liczac że nie wpadnie w trend na tyle szybko zeby na tym nie zarobic EA z tego tematu sprawdzi się w trendach, konsolidajca o "pechowej" dla niego rozpietości go zniszczy

[meylo]

Myślę, że nie da się jednoznacznie stwierdzić jaka metoda zarządzania pieniędzmi jest lepsza. Handlowałem 1% jak i 50%. Tak i tak można zarobić. Tak i tak można stracić. MM jest jednym z elementów handlu i trzeba go do siebie dopasować.

[STUDENT]

koszmar I masakra wlasnie mam przed nosem
pascal alphonse/ gerard desmuliers - gestion de portfeuille et marches financiers
I
Jacques hamon - bourse et gestion de portefeuille

et voilà
portefeuille frontier comme combinaison convexe de deux portefeuilles frontier
masakra
portefeuille orthogonal
jeszcze lepszy koszmar

linearite entre le risqué et rentabilité
cicho cus moze bedzie
http://www.dauphinefinance.com/118/Fich ... af2016.pdf
Risque marginal et covariance
a sorry to nie moj journal